Releasewechsel Front-Office-System, Deka, Frankfurt

Zeitraum: 07/2015 -

Rolle: Business Analyst

Unterstützung bei Test und Parametrisierung für Releaseupgrade des Pre- und Posttrade Anlagegrenzprüfungssystems Neoxam Compliance.

Implementierung Front-Office-System, DWS, Frankfurt

Zeitraum: 04/2014 - 06/2015

Rolle: Test-Analyst

Analyse von Business-Requirements für Back- und Middeoffice Funktionalitäten insbesondere Anbindung des neuen Front-Office-Systems Aladdin an das bestehende Back-Office-System Simcorp Dimension, Durchführung von Risk-Assesments, Konzeption Systemintegrationstests, Erstellung Testapproach, Erstellung von Testfällen, Testdurchführung, Defektmanagement, Erstellung Testabschlussbericht.

Test Regelpaket KAGB / Deka Investment, Frankfurt
Zeitraum: 11/2013-01/2014
Rolle: Business Analyst
Test des KAGB-Regelpaketes für die ex-post Anlagegrenzprüfung in
Asset-Arena Compliance. Das Regelpaket beinhaltet insbesondere
Funktionalitäten zur Umsetzung von Anforderungen aus EMIR und AIFMD.

Weiterentwicklung Standardsysteme Investmentgeschäft / Deka Investment, Frankfurt

Zeitraum: 02/2013 ? 04/2013
Rolle: Business Analyst

Berechnung des Marktrisikos nach Einfachem Ansatz für Garantiefonds
der Deka Investment Luxemburg (insbesondere Umsetzung von
Anforderungen der Luxemburger Finanzmarktaufsicht). Test der dazugehörigen Berechnungsregeln in Asset Arena Compliance für das deutsche und luxembourger Regelpaket.

Position
15.02.2008 bis 31.12.2012
Gutmark, Radtke & Company AG, Frankfurt
Management Consulting / Financial Services
Consultant

Regulatorische Neuerungen: EMIR, AIFMD, KAGB, MARisk / Internes
Projekt, Frankfurt
Zeitraum: 08/2012 ? 12/2012
Rolle: Analyst
Analyse aktueller regulatorischer Entwicklungen. Mitarbeit an der Erstellung
eines White-Papers über die Auswirkungen von EMIR auf
Kaptalmärkte und Marktteilnehmer.

Credit Risk Methodology / Nomura, London
Zeitraum: 09/2010 ? 08/2012
Rolle: Model Development Analyst
Unterstützung im Validierungsprozess der PD-Ratingmodelle für Banken,
Broker, Hedgefonds und Staaten bei einer Investmentbank (Weiterentwicklung
im Zusammenhang mit IRBA-Antrag.)
Unterstützung bei der Validierung der PD-Skala eines Low-Default-
Portfolios sowie beim Aufbau eines Monitoring Prozesses für die
Überwachung der Angemessenheit der PD Skala durch Beobachtung
von CDS Spreads und korrespondierenden implizierten PDs.
Transfer in ein von der Validierung unabhängiges Team für die Weiterentwicklung
der o.g. Ratingmodelle, insbesondere durch Integration
quantitativer Komponenten in bestehende Scorecard-Modelle.
Dokumentation der fachlichen Anforderungen an die Umsetzung der
quantitativen Scorecards, insbesondere durch Modellierung der entsprechenden
Use Cases unter Anwendung des UML 2.0 Standards
und Mitarbeit an der Erstellung der technischen Business Requirement
Documents.
Entwicklung und Developmental Validation von Scorecards für Specialised
Lending in den Bereichen Project Finance (power plants, oil
rigs), Real Estate Finance (hotels, shopping centres) und Object Finance
(aircraft, shipping und container leasing).
Entwicklung eines Prototypmodells zur Erweiterung des Basel IIgetriebenen
IRB Stresstestings um eine Abbildung des Wrong-Way
Risks.

Weiterentwicklung Depotbanksysteme /Systemumstellung Anlagegrenzprüfung
Dekabank, Luxembourg
Zeitraum: 06/2010 ? 09/2010
Rolle: Business Analyst
Fachlicher Experte für die Abbildung von Bestandspositionen, insbesondere
strukturierte Wertpapiere und Derivate, im Rahmen der Einführung
des Asset-Arena-Compliance Moduls. Konzeption und Durchführung
fachlicher Tests.

KAG ? Umstellung/Test Fondsbuchhaltungssystem/ Weiterentwicklung
Anlagegrenzprüfung , Frankfurt
Zeitraum: 07/2008 ? 06/2010
Rolle: Business Analyst
Fachlicher Experte für die Abbildung und Anrechnung von Finanzprodukten
im Rahmen der Konzeption der Einführung des Asset-Arena-
Compliance Moduls. Konzeption und Durchführung fachlicher Tests
der Compliance Komponente. Datenanalyse und ?auswertung von
Produkt-, Kunden- und Geschäftsdaten.
Weiterentwicklung der Ex-Ante-Anlagegrenzprüfung, insbesondere
Einbeziehung von Zinsswaps und Credit Default Swaps, sowie Umsetzung
von Anpassungen aufgrund der geänderten Luxemburger Derivateverordnung.
Unterstützung des Neue-Produkte-Prozesses (NPP) hinsichtlich der
Abbildung neuer Produkte in Fondsbuchhaltung und Anlagegrenzprüfung.

KAG ? Umstellung/Test Fondsbuchhaltungssystem/ Weiterentwicklung
Anlagegrenzprüfung , Düsseldorf
Zeitraum: 06/2008 ? 07/2008
Rolle: Business Analyst
Unterstützung im Prozess der Einführung eines Fondsbuchhaltungssystems:
Aufbereitung von Spezifikation sowie Test des Mappings von Wertpapierstammdaten.

Basel II ? Modellvalidierung interner Ratingmodelle,
Internationale Investmentbank, London
04/2008 ? 05/2008
Rolle: Business Analyst
Unterstützung im Validierungsprozess der IRBA Ratingmodelle (Banken,
Broker, Hedgefonds, Unternehmen, Staaten u.a.) einer Investmentbank.
Hierbei wurden quantitative Verfahren wie z.B. PCA, Regressionsmodelle
Rekalibration, Techniken für Low-Default-Portfolien wie beispielsweise
PD confidence analysis, Migration mobilty analysis angewendet.
Validierung eines SPV-Ratingmodells.Dokumentation des Validierungsprozesses

Basel II ? Verbriefungen, Genossenschaftsbank, Dublin
02/2008 ? 04/2008
Rolle: Business Analyst
Konzeption der Abbildung von Verbriefungspositionen nach Kreditrisiko-
Standardansatz. Überprüfung der Umsetzbarkeit der Verbriefungspositionen
nach IRBA. Bewertungsansätze von Verbriefungspositionen
für Basel II unter IFRS.
Vorbereitung zur Erstellung von Fach- und DV-Konzepten für den IRBund
Standardansatz nach Basel II und Vorbereitung einer abnahmefähigen
Dokumentation für die Aufsichtsbehörden.

Position
04/2001 ? 09/2007
Deka Fundmaster, Frankfurt
Kpitalanlagegeselschaft
Interner Mitarbeiter Handelskontrolle / FondsCompliance

Umsetzung DerivateV
11/2005 ? 09/2007
Rolle: Business Analyst
Abbildung und Zerlegung strukturierter Produkte für den einfachen
Ansatz, sowie Mitarbeit an der Abbildung und Zerlegung derartiger
Produkte für die Abbildung im qualifizierten Ansatz. Ermittlung von
Ausstellergrenzen nach Investmentgesetz und internen Richtlinien,
Stresstests für Fonds nach einfachem Ansatz, Reporting über
Backtesting-Ausreißer.
Mitarbeit am Neue-Produkte-Prozesses (NPP) zur Abbildung insbesondere
derivativer Produkte aus der Perspektive von Risikomanagement
und Anlagegrenzprüfung.

Ex-Ante-Anlagegrenzprüfung
09/2005 ? 11/2005,
Rolle: Business Analyst
Konzeption und Durchführung fachlicher Tests der Compliance-Komponente

Umsetzung Investmentmeldeverordnung
03/2005 ? 09/2005,
Rolle: Projektleiter / Business Analyst
Anforderungsanalyse und Erstellung der Softwarespezifikation. Anforderungsabgleich
der Softwareanbieter und Softwareauswahl.
Erstellung der Fachkonzeption für die Umsetzung sowie Erstellung
der Fachdokumentation und Prozessbeschreibung für die geplante
Umsetzung und Einführung.

Umsetzung Ex-Post Anlagegrenzprüfung nach InvG
05/2004 ? 08/2004
Rolle: Business Analyst
Erstellung fachlicher Spezifikationen für Grenzprüfung und Reporting
sowie Konzeption und Durchführung fachlicher Tests im Zuge
der Umsetzung.

Ex-Ante-Anlagegrenzprüfung
02/2003 ? 07/2003
Rolle: Business Analyst
Fachlicher Experte für die Abbildung und Anrechnung von Finanzprodukten
im Rahmen der Konzeption der Einführung des Decalog
Compliance Moduls. Konzeption und Durchführung fachlicher
Tests der Compliance Komponente.