Architektur, Design und Implementierung eines Regel-basierten Rechen und Aggregations-Kerns mit Fokus auf high performance computing.

• Modellierung der strukturellen Liquidität aus Anleihen im Anlagebuch und aus Kundeneinlagen (Kontokorrentkonten, Tages und Termingelder, Commercial Papers) und den daraus resultierenden Bodensätzen (bzw. Puffer). 
• Analyse und Automatisierung der Ergebnisanalysen eines bestehenden regulatorischen Modells (Risikomanagement Sicht). 
• Design und Implementierung eines what if Analysetools generisch genug um alle Relevanten Hypothesen des regulatorischen Modells zu verändern. 
• Entwicklung von eigenen Modellen (Treasury Sicht) zur Simulation der zukünftigen Einlagenentwicklung mittels Monte Carlo Simulation. 
• Die Modelle wurden im Rahmen des Projekts entworfen, umgesetzt, getestet, validiert und live genommen und anschließend weiterentwickelt und um Alternativmodellen basierend auf Gauß Prozessen ergänzt. 
• Design und Implementierung mehrerer Monitoring und Qualitätssicherungstools.

• Analyse der VaR, Stress VaR, ES und P&L Attribution unter Variationen der Parameter von Internen Modellen im Rahmen der Berechnung der Kapitalanforderungen (IMCC) im Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). 
• Mitwirkung bei der Bereitstellung der Testinfrastruktur sowie Optimierung der Datenoperationen zum effizienten Umgang mit großen Datenmengen. 
• Design und Implementierung von Werkzeugen zur effizienten on-demand Analyse und generischen Aggregation von Ergebnissen (pro Tag sowie Zeitreihen).

• Analyse der Exposures sowie Qualitätssicherung der Parameter in den verwendeten Simulationsmodellen für die CVA und WER-Berechnungen. 
• Mitwirkung am Fachkonzept zur CVA Berechnung. 
• Analyse von CVA Zeitreihen unter verschiedenen Annahmen zur Validierung der methodischen Entscheidungen sowie zur Untersuchung der Stabilität bei PD und LGD Änderungen sowie der technischen Stabilität im Hinblick auf die Liefersysteme. 
• Erstellung von Reports und Spezifikation von automatisierten Tests zur Erkennung von Auffälligkeiten, was zu einer höheren Testabdeckung geführt hat. 
• Erweiterung der simulierbaren Produktklassen: vom Entwerfen der Testmethodik bis zur Produktivnahme. 
• Begleitung der Fachabteilung bei der Einführung des CVA Prozesses. 
• Spezifikation und Dokumentation von Analysemethoden zur effizienten Problemfindung und Durchführung von What if Analysen.

• Delivery- und Workstreamlead in einem Projekt zur Ablösung von ALGO und Einführung von Colline als Collateral Management System für CCP und OTC. 
• Leitung von zwei Workstreams, Koordination der Arbeitsgruppen, Stakeholdermanagement sowie Kommunikation mit Risk Management, IT, und dem Front Office. 
• Zusätzlich Durchführung von BA Aufgaben zur 
  • 1) Anforderungsanalyse, Fachkonzeption und Spezifikation von Schnittstellen zwischen Colline und 
    • a) die Risk Management Systeme Counterparty und Liquidity Risk 
    • b) Front Office (Pre-Deal Pricing und Collateral Optimization), 
    • c) TriOptima Reconciliation. 
  • 2) Spezifikation der automatischen Zuordnung von Trades an die CSAs 
  • 3) Spezifikation, Durchführung und Dokumentation von automatischer Reconciliation der migrierten statischen ALGO Daten nach Colline, 
  • 4) Migration der Collateral Bestände und Sicherstellung der korrekten Buchungen auf den Collateral Konten, 
  • 5) Anpassung und Einführung von Prozessen im Tagesgeschäft sowie Schulung der Mitarbeiter in die neue Software. 
  • ?6) Test Konzeption, Dokumentation und Testdurchführung in allen Testzyklen bis zum erfolgreichen Go Live.

• Methoden, Prozesse und Quantitative Aspekte im Pricing und Risikomanagement der Eigen- und Fremdemissionen von strukturierten Zinsprodukten. 
• Front to Back Untersuchung der Bankprozesse. 
• Unabhängige Bewertung der Emissionen.

Kürzere Projekte zu 

• a) Unabhängige Modellierung und Implementierung von Bewertungssoftware für Verbriefungen (CDO, ABS, CMBS, RMBS, CLO) basieren auf den Wasserfällen der Offering Circulars 
• b) Unabhängige Modellierung und Implementierung von einer generischen Bewertungssoftware für Aktien und Indexzertifikate, 
• c) Bewertung von einfachen und exotischen Derivaten (kündbare Bonds und Swaps , bermudan Optionen, CDS, CLN), 
• d) Gutachten von vereinfachten Bewertungsmethoden für strukturierte Bonds, 
• e) CVA Berechnungsmethodik: Modelle für Ausfall, LGD und Ratingmigration sowie Datenversorgung, Monte Carlo Genauigkeit 
• f) Risikoanalyse in strukturierten Schuldscheindarlehen im Hinblick auf Bilanzierung.

• Design und prototypische Entwicklung von Rating Systemen nach A-IRBA für PD, LGD und CCF jeweils für Mittelstandunternehmen, internationale Firmenkunden, Banken und Immobilien.
• Auswertung und Qualitätssicherung der Ausfalldaten.
• Fachkonzepte zur regelmäßigen Validierung und Dokumentation. Testkonzept und Definition der Testfälle für die PD-Modelle.