Ein Smart Derivative Contract (SDC) vereinfacht und digitalisiert den Abwicklungsprozess von OTC Derivaten und minimiert das Ausfallrisiko (XVA und Basel CVA Charge) durch die einheitliche Bewertung, die Vorfinanzierung der Sicherheiten und eine automatische Exit-Option.

• Erstellung einer Übersichtsdokumentation
• diverse Teilaufgaben in Spezialthemen zwischen IT, Abwicklung, Risikocontrolling und der Rechtsabteilung

• Collateral und Post Trade Services
• Aufbau des Produkts XVA-Blockchain (Smart Derivative Contracts, SFTR Reporting)
• Strategische Entwicklung für KVGen
• Referenzdaten für Markt- Liquiditäts- und Kreditrisiko
• Collateral Management
• KYC & AML
• Data Governance

• Implementierung diverser Produkte:
  • Inflation Linked Swaps
  • Kündbare Anleihen
  • Zinsderivate
  • Credit Default Swaps
  • Asset- und Mortage Backed Securities
  • CDO u.v.m. aus dem Bereich Fixed Income
• Validierung der Risikorechnung und der Bewertung
• diverse Implementierungen der Anforderungen eines neuen institutionellen Mandanten z.B. Stresstests

• Business Analyst für die strategische Neuausrichtung von Reportingprozessen in ERM für den Vorstand sowie für die Aufsicht
• Evaluation von SAS und SAS VA (Vendor Lösung) bezüglich weiterer Einsatzmöglichkeiten
• Erstellung einer Data Governance Policy für ERM aus Basis der bestehenden Group Wide Data Architechture Policy
• Erarbeitung von Vorschlägen zu bestehenden Workflows und der Unterstützung für KPI Identifikation zur Prozessoptimierung

• Insbesondere Change Management für Website Applikationen der DWS
• Management Reports und Projektplanung in DBClarity
• Erstellung von Entscheidungsvorlagen für das Steering Committee

• Projektplanung und Vendor Management

• Operative Unterstützung des produktiven Liquiditätsreporting in der Migrationsphase
• LCR nach deutscher Verordnung
• QIS und ITS mit Abacus

• Nutzung der Software P.R.E.S.T.O. für operationelle Risken
• Anforderungsmanagement und Auswirkungsanalyse für operationelle Risiken
  • Basic Indicator Approach (BIA)
  • Standardised Approach (TSA)
  • Alternative Standardised Approach (ASA)
  • Standardised Measurement Approach (SMA)
• Umsetzung und Migration und Aufsetzen einer Schadensdatendatenbank für operationelle Risiken
• Prozessdefinition von Kapitalanforderungen nach AMA und SMA

• Business Analyse für die Firma FNA (Financial Networks Analytics)
• Use Case:
  • Asset Management und Indexkomposition mit Futures sowie Performance Measurement

• Testmanagement und Schnittstellen-Implementierung für den FNA Prototyp

• Review und Anpassung des Fachfeinkonzepts, Testmanagement, Regressionstests, Validierung der Bewertung aller Zinsderivate und der P&L Explanation in Numerix (insbesondere Accounting CVA/DVA)
• Implementierung in SAP

• Strategische Ausrichtung von Legal Entities im Bereich Tax Operations
• Trade Repository Reporting (Evaluation Regis-TR vs DTCC)
• Vorbereitung zum Bilateral Margining (ESMA draft RTS)
• Vereinbarungen im Collateral Management im OTC Bereich (ISDA Credit Support Annex, Deutscher Rahmenvertrag, nationale Rahmenverträge) für institutionelle Kunden
• Business Analyse und Fachkonzeption zur italienischen Transaktionssteuer
• Testmanagement und Bug-Tracking in Jira

• Erstellung der Response der [auf Anfrage] zu SREP “Consultation on the Guidelines on stress testing and supervisory stress testing (EBA/CP/2015/28)”

• Teilprojektleitung negative Zinsen für Zinsderivate (Zins-Desks: P&L und Risiko)
• Koordination zwischen London und Frankfurt
• Datenaggregation mit Excel, VBA und Access
• Spezifikation in Murex und Summit für den Export der P&L Explanation und des historischen VaR für die eigenentwickelte Brute-Force-Lösung.

• Erstellung der täglichen Markt- und Liquiditätsreports für den Vorstand
• Datenaggregation mit Excel, VBA und Access auf Basis der Quellsysteme SAP und Summit.
• Debugging und Kommentierung von Kapitalmarkttrades, Zinsrisiken, Großdarlehen, VaR Explanation und Backtesting

• Erstellung der MiFID II Response der [auf Anfrage] zum “Consultation Paper on draft guidelines on complex debt instruments and structured deposits“

• Erstellung des White Papers “IFRS 13 & CVA für Banken und andere Institutionen”
• Inhalt:
  • Vorschlag einer neuen Berechnungsmethodik für IFRS 13 und CVA, DVA