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Quantitativer Analyst Risikocontrolling und Portfoliomanagement

Profil
Top-Skills
Data Scientist Quantitive Developer Portfoliomanagement Quantitive Analyst Machine Learning Risikomanagement Mathematik Finanzmathematik Python Scrum Energiehandel Finanzrisikocontrolling Git Beacon DevOps MATLAB C++ Murex SQL
Verfügbar ab
01.01.2023
Aktuell verfügbar - Der Experte steht für neue Projektangebote zur Verfügung.
Verfügbar zu
100%
davon vor Ort
10%
Einsatzorte

PLZ-Gebiete
Länder
Ganz Deutschland, Österreich, Schweiz
Remote-Arbeit
möglich
Art des Profiles
Freiberufler / Selbstständiger
Der Experte ist als Einzelperson freiberuflich oder selbstständig tätig.

4 Jahre 3 Monate

2018-09

heute

Gründung und Geschäftsführung der Gesellschaft

Geschäftsführer Python Quantitive Analyst Quantitive Developer ...
Rolle
Geschäftsführer
Projektinhalte
  • Gründung und Geschäftsführung der Gesellschaft
  • Entwicklung regelgebundener Anlagestrategien für Finanzportfolios mit Fokus Risikosteuerung (Value at Risk, Sensitivitäten, Szenariosimulationen)
  • Entwicklung und Implementierung statistischer Modelle (?unsupervised machine learning?) zur Risikomessung und -steuerung auf Basis von Python und Erweiterungen der modernen Portfoliotheorie
  • Auflage des Publikumsfonds SIQNA Aktien Global Nachhaltig und erfolgreiche Akquise von Spezialfondsmandaten bei institutionellen Investoren
  • Erfolgreiche Bewerbung für das FNG-Siegel 2021 (der Standard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum)
Produkte
Git
Kenntnisse
Python Quantitive Analyst Quantitive Developer Machine Learning Data Scientist Mathematik Finanzmathematik Risikomanagement Portfoliomanagement
Kunde
Auf Anfrage
Einsatzort
Hannover
1 Jahr

2021-06

2022-05

Beratung im Umfeld von Beacon

Python Entwickler Scrum Python Energiehandel ...
Rolle
Python Entwickler
Projektinhalte
  • Python-Programmierung im Umfeld der cloudbasierten Handels- und Risikomanagementplattform Beacon
  • Entwicklung und Programmierung von Risikoreports (Backend und Frontend) einschließlich automatisierte Tests
  • Entwicklung und Programmierung von Methoden zur Validierung von Handelsgeschäften (Buchabgleich)
  • Aufbereitung und Präsentation von Erkenntnissen und Arbeitsergebnissen vor Stakeholdern
  • Agiles Arbeiten nach Scrum mit Azure DevOps
Produkte
Beacon DevOps Git
Kenntnisse
Scrum Python Energiehandel Quantitive Developer Data Scientist
Kunde
Energie Baden-Württemberg AG
3 Jahre 1 Monat

2015-07

2018-07

Aufbau einer Produktpalette ausschließlich regelbasiert gesteuerter Fonds

Leiter QuantLab & Portfolio Analytics Python Machine Learning Quantitive Developer ...
Rolle
Leiter QuantLab & Portfolio Analytics
Projektinhalte
  • Leitung und Aufbau des Teams 
  • Aufbau einer Produktpalette ausschließlich regelbasiert gesteuerter Fonds mit Fokus Risikosteuerung (Value at Risk und Szenariosimulationen) 
  • Konzeption und Programmierung der Algorithmen und Bewertungsmodelle in MATLAB und Python bis zur Inbetriebnahme der Software. Einsatz von Methoden des maschinellen Lernens zur Mustererkennung in Zeitreihen 
  • Leitung eines Kooperationsprojektes mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) zur Evaluierung des Einsatzes moderner Methoden der KI im Portfoliomanagement  
Produkte
MATLAB Git
Kenntnisse
Python Machine Learning Quantitive Developer Quantitive Analyst Portfoliomanagement Data Scientist Risikomanagement Finanzmathematik
Kunde
Warburg Invest AG (vormals Nord/LB Asset Management AG)
Einsatzort
Hannover
5 Jahre 8 Monate

2009-11

2015-06

Quantitative Research

Quantitative Developer MATLAB C++ Python ...
Rolle
Quantitative Developer
Projektinhalte
  • Entwicklung und Implementierung von Modellen zur Bewertung und zum Risikomanagement von Kreditderivaten (u.a. CDS und CDO-ähnlichen Strukturen, insbesondere ABS und MBS) mit C++, Python, MATLAB und QuantLib
  • Entwicklung und Implementierung von Modellen zum Managen von Counterparty-Risiken in Interaktion mit den Handelstischen in Python sowie C++ mit QuantLib
  • Bereitstellung dieser Softwarelösungen nach Anwendervorgaben in Form von Excel-Addins und ergonomischen Oberflächen in MS Excel oder über die API der Handelssysteme
Produkte
QuantLib Murex
Kenntnisse
MATLAB C++ Python Kreditderivate Risikomanagement Mathematik Finanzmathematik MS Excel
Kunde
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Einsatzort
Hannover
3 Monate

2009-08

2009-10

Quantitatives Risikomanagement

Quantitativer Risikomanager R C++ Quantitive Developer ...
Rolle
Quantitativer Risikomanager
Projektinhalte
  • Projekt Talanx Enterprise Risk Models (Etablierung konzernweites Risikomodell) 

  • Modellierung ökonomischer Szenariogeneratoren auf Basis von Zinsstrukturmodellen (R, C++, QuantLib)   

Kenntnisse
R C++ Quantitive Developer Quantitive Analyst Finanzmathematik Risikomanagement
Kunde
Talanx AG
Einsatzort
Hannover
5 Jahre

2004-08

2009-07

Marktpreisrisikocontrolling und Product Development

Quantitative Developer VBA C++ Quantitive Developer ...
Rolle
Quantitative Developer
Projektinhalte
  • Validierung, Entwicklung und Implementierung von mathematischen Modellen zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten in Interaktion mit den Handelstischen (C++ mit QuantLib und Excel-Add-Ins) 

  • Reporting von Ergebnis- und Risikokennzahlen für den Bereich Capital Markets (Zins- und Kreditderivate) 

  • Mitarbeit an der Einführung eines internen Marktrisikomodells gemäß GS1 

  • Mitarbeit an der Einführung des Front- und Backofficesystems Murex MxG2000 für Zinsderivate (Migration von Acumen nach Murex, Validierung der Bewertungsmodelle in Murex und Test der API)

  • Validierung und Spezifizierung von Bewertungsmodellen im Risikotool RiskManager  

Produkte
Murex RiskManager MS Excel QuantLib
Kenntnisse
VBA C++ Quantitive Developer Quantitive Analyst Finanzmathematik Mathematik Finanzrisikocontrolling
Kunde
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Einsatzort
Hannover

3 Jahre 9 Monate

2000-11

2004-07

Promotion zum Dr. rer. nat.

Dr. rer. nat., Universität Hannover, Institut für Mathematik
Abschluss
Dr. rer. nat.
Institution, Ort
Universität Hannover, Institut für Mathematik
Schwerpunkt

wissenschaftlicher Mitarbeiter

12/2003

Promotion zum Dr. rer. nat.

5 Jahre 9 Monate

1994-10

2000-06

Studium der Mathematik und Physik

Diplom in Mathematik, Universität Hannover
Abschluss
Diplom in Mathematik
Institution, Ort
Universität Hannover
Schwerpunkt

08/2000

Diplom in Mathematik

1 Jahr

1993-10

1994-09

Wehrdienst

Bundeswehr
Institution, Ort
Bundeswehr
1 Monat

1993-05

1993-05

Schule

Abitur, Gymnasium Alfeld
Abschluss
Abitur
Institution, Ort
Gymnasium Alfeld

Deutsch Muttersprache
Englisch Verhandlungssicher

Top Skills
Data Scientist Quantitive Developer Portfoliomanagement Quantitive Analyst Machine Learning Risikomanagement Mathematik Finanzmathematik Python Scrum Energiehandel Finanzrisikocontrolling Git Beacon DevOps MATLAB C++ Murex SQL
Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Anwendungen:

  • MS Office, insbes. Excel, Access, VBA


KURZPROFIL:

Promovierter Mathematiker und Quantitativer Analyst mit 18+ Jahren Erfahrung im Quantitativen Risiko- und Asset-Management. Profunde Kenntnis in der Analyse großer Datenmengen und im Umgang mit Methoden des maschinellen Lernens. Große Erfahrung im Aufbau und der Leitung von Projekten und Teams


Methoden:

  • Bewertung von Derivaten
  • Portfoliotheorie
  • maschinelles Lernen
  • Zeitreihenmodellierung
  • statistische Optimierung
  • multivariate Statistik
  • mathematische Optimierung
  • numerische Methoden
  • weitere ausgezeichnete Kenntnisse der ?Reinen Mathematik?
  • physikalische Kenntnisse


DV-Systeme:

  • Refinitiv (Reuters) Eikon und Datastream
  • Murex
  • RiskManager
  • Beacon
  • Azure DevOps
  • MS Office insbesondere Excel 


sonstige Erfahrungen:

10/1996 ? 06/2000
Universität Hannover, Institut für Mathematik, wissenschaftliche Hilfskraft

Programmiersprachen
C++ MATLAB Python
Stack Pandas, Matplotlib, Numpy, Scipy, Cython
VBA SQL

  • Banken
  • Asset Manager
  • Versicherungen
  • Versorger
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