Fachlicher Schwerpunkt dieses Freiberuflers

Senior Business Analyst & Developer Financial Solutions; Market-Making, Pricing & Algo-Trading; Front-Office, Risiko-Controlling und Finance allgemein6

verfügbar ab
18.12.2020
verfügbar zu
50 %
davon vor Ort
20 %
PLZ-Gebiet, Land

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Österreich

Schweiz

Einsatzort unbestimmt

Remote-Einsatz
Remote jederzeit möglich
Kommentar

ACHTUNG! Aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen bzw. -behinderungen zwischen Spanien & Deutschland kann ich im Moment sinnvollerweise nur Projektmitarbeit anbieten, die überwiegend remote durchführbar ist. Volle Remote-Ausstattung ist vorhanden (Fibreoptik-Anschluss 400 MBit, Webcam etc.)

Position

Kommentar

Ich bevorzuge Projekte mit fachlichem Schwerpunkt Banking & Finance. Neben Banken passen daher auch Versicherungen, Trading/ALM-Abteilungen und Finanzdienstleister fachlich in mein Profil.

Ich arbeite gerne mit Teamleitungsfunktion als Teil der Rolle, auch im Sinne des Mentorings von Juniors.

Projekte

02/2018 - 11/2018

10 Monate

Entwicklung Realtime-Schnittstelle zu IB & Risk-System

Rolle
Software-Entwickler & Risk-Analyst
Kunde
Trading-Boutique
Einsatzort
Barcelona
Projektinhalte

Der Kunde wünschte für sein bisher in Excel bisher rein in Excel geführtes Derivate-Portfolio eine um den Faktor 20~50 besser skalierbare Lösung, die zudem statt im Pull- realtime im Push-Verfahren arbeiten sollte. Fachlich war eine komplexe Risiko-Sicht auf die Derivate-Positionen abzubilden, verschiedene Berechnungen in Realtime/Neartime umzusetzen.

Die Lösung wurde nativ als Standalone-System in Java implementiert, mit Anbindung über das Standard-Interface an Interactive Brokers. Eine Schnittstelle für Excel wurde ebenfalls erstellt und die vorhandene Excel-Lösung passend für das neue System modifiziert. Weiterhin wurde die gesamte Visualisierung basierend auf Excel überarbeitet und nach Kundenwünschen schrittweise erweitert.

Das Projekt wurde sehr flexibel nach Bedarf des Kunden abgewickelt, die Auslastung betrug zwischen 10 und 80% pro Monat.

Kenntnisse

Java

Excel/VBA

SQL

Interactive Brokers

Finanzmathematik

Produkte

Java

Excel

11/2015 - 06/2017

1 Jahr 8 Monate

Neuentwicklung IPV-System

Rolle
Lead Business Analyst für BA-Team (4 Personen)
Einsatzort
Frankfurt am Main
Projektinhalte

Rolle: Senior Business Analyst & Teamleitung (4 Personen). Die Aufgabe bestand darin, für ein neu zu entwickelndes System umfangreiche Business-Spezifikationen zu schreiben. Parallel wurde ein fachliches Objektmodell entwickelt, das die gemeinsame Basis aller Spezifikationen und die Schnittstelle zur IT darstellte. Die Herausforderung bestand darin, stark divergierende Anforderungen aus den Fachbereichen für sämtliche Asset-Klassen der Bank in Anforderungen zu übersetzen. Erreicht wurde das u.a. durch eine starke Modularisierung des geplanten Systems, stringente Aufteilung der Funktionalitäten auf die Module und einen intensive Einbindung der Nutzer in der Entwurfsphase. Es wurde intensiv mit  Workshops, Moderationen und Interviews gearbeitet.

Kenntnisse

Moderation

Workshop

Scrum

Spezifikation & Konzeption

UML 2.0

Produkte

Enterprise Architect

01/2015 - 10/2015

10 Monate

Harmonisierung Pricing-Methodik & Einführung Marktdatenbank

Rolle
Senior Business Analyst
Kunde
Deutsche Börse AG / Eurex Clearing AG
Einsatzort
Eschborn
Projektinhalte

Ausgangslage des Projektes war eine heterogene Silo-geprägte Landschaft aus gruppenweit benutzten Systemen, in der identische Derivat-Produkte teils mit unterschiedlicher Methodik, teils mit unterschiedlichen Bewertungsdaten und Marktdaten bewertet wurden, die zudem durch eine Vielzahl bidirektionaler Schnittstellen ausgetauscht wurden. Es wurde ein Konzept erstellt, dass zwei Kernpunkte adressierte: Eine einheitliche Methodik mit entsprechender Ausarbeitung, welches Modell pro Produkt zur Anwendung kommt. Zum anderen wurde ein zentraler „Valuation Data Hub“ konzipiert, der methodisch einheitliche und qualitativ gesicherte Daten zwischen Produzenten und Konsumenten von Bewertungsdaten zur Verfügung stellen soll. Auf der Basis der Vorstudie wurden Key-Stakeholders bestimmt, der Umfang einer ersten Lösung abgesteckt sowie eine Aufwandschätzung erstellt.

Das Projekt wurde schwerpunktmäßig mit Hilfe von Workshops, Interview-Sessions und Questionnaires durchgeführt.

Kenntnisse

Workshops

Interviews

Produkte

Oracle

MATLAB

04/2014 - 10/2015

1 Jahr 7 Monate

Entwicklung IPV-Prüfprozesse Equity & Commodity

Rolle
Senior BA
Kunde
Commerzbank
Einsatzort
Frankfurt
Projektinhalte

Leitung eines Teils des IPV- Projekts (Independent Price Verification) für die Asset-Klassen Equity und Commodity (3 Mitarbeiter). Rapid Prototyping neuer IPV-Testings, Analyse & Fixes an vorhandenen Tests. Spezifikation von CRs für zentrales IPV-System, Test & Begleitung Rollout. Mitarbeit an Aufbau einer Nach- folgelösung für IPV-System. Mehrere "Feuerwehreinsätze" zum Schließen interner Audit-Findings und externer BaFin-Findings nach MaRisk-Prüfung.

Kenntnisse

MaRisk

Produkte

MySQL

Sybase

Oracle

Excel

MS Access

Totem

Reuters

Bloomberg

08/2013 - 03/2014

8 Monate

Prototyping einer Reporting-Anwendung für die Berechnung von Kreditrisiken und ökonomischem Kapitelbarf (eCAP)

Rolle
Business Analyst/Developer
Kunde
VR Leasing
Einsatzort
Eschborn
Projektinhalte

Datenanalyse der Basissysteme; Ausarbeitung der fachlichen Feinspezifikationen, Beispiele für IT, Fachspezifikationen Einzelthemen: Integration Kreditrisikoberechnung nach CreditRisk+, Anlieferung und Historisierung von nicht-DWH-Quellen, Integration flexibler Portfoliobaumstrukturen und Prozessgestaltung der Zielarchitektur.

Produkte

SAS Base

Oracle

SQL

Bash

09/2012 - 07/2013

11 Monate

Erstellung Marktdatenbank für Derivate-Bewertung

Rolle
BA & Lead Developer
Kunde
KPMG
Einsatzort
Frankfurt
Projektinhalte

- Konzeption der kompletten Anwendung, Entwurf Workflows, Schnittstellen Datenmodell etc. im Rahmen einer Vorstudie

- Fachliche Migration vorhandener Funktionen in vollständig auditierbare GUI-gesteuerte Workflows

- Entwurf auf Basis einer skalierbaren Client/Server-Anwendung

- Integration von „Fincad F3“ für finanzmathematisch Berechnungen (IR-Bootstrapping, Derivate-Pricing)

- Ausarbeitung Testfälle, Vorbereitung Roll-Out in 7/2013

Produkte

C#

.NET 4.0

MS SQL 2008

Fincad F3

Bloomberg

WCF

09/2011 - 06/2013

1 Jahr 10 Monate

Entwicklung einer Algo-Trading-Platform für statistische Arbitrage (Teilzeit)

Rolle
Architekt, Developer
Kunde
Privater Hedge Fund (NDA)
Einsatzort
Frankfurt
Projektinhalte

Für Arbitrage-Strategien mit FX & Index-Futures wurde eine Algo-Engine mit Schwerpunkt sehr geringer Latenz entwickelt. Mehrere einfache Delta 1-Strategien werden kontinuierlich verbessert, die Anbindung von zuletzt 11 Forex-Providern wird laufend weiter entwickelt. Anbindung erfolgt über FIX und proprietäre Protokolle. Die IPC erfolgt mit ZeroMQ.

Kenntnisse

Algo-Trading

Produkte

Java

ZeroMQ/ZMQ

MySQL

jQuickFix

HotspotFX

Currenex

Metatrader

MQL4

TWS

01/2012 - 08/2012

8 Monate

Business Analyst Commodity- & FX Desk, Market Making

Rolle
Lead Business Analyst
Kunde
Deutsche Bank
Einsatzort
Frankfurt
Projektinhalte

Im Rahmen von „SMT neo“ soll die Produktanzahl für Flow-Produkte vervierfacht, die PnL verdoppelt werden. Abdeckung verschiedener Themen zu den Themen Algo-Trading, Flow-Pricing und STP. Schwerpunkt der technischen Neuentwicklungen lag in der Ablösung fehlerträchtiger manueller durch automatisierte Prozesse. Analyse und Spezifikation der handelsseitigen Anforderungen mit Analyse von Machbarkeit und Aufwand und Erstellung von Fachkonzepten. Steuerung von Entwicklerressourcen, Q&A, Testdurchführung.

Kenntnisse

Market-Making

Algo-Trading

Derivate-Bewertung

04/2011 - 12/2011

9 Monate

Implementierung STP-Processing für Risikoübernahme aus Asset Management

Rolle
Business Analyst
Kunde
Unicredit/HVB
Einsatzort
München
Projektinhalte

Die Anforderung war, für das Hedging von Gap-Risiken einer CPPI-Strategie ein STP-Processing (Straight Through Processing) einzuführen. Dabei mussten die Positionen der Asset Management-Einheit per STP im FO-System Sophis Risque mengengeschäftstauglich repliziert werden. Verantwortlich für das gesamte Downstream-Processing in das BO-System Calypso, Workflow-Design des STP-Processing, Reports sowie technische STP-Architektur.

Kenntnisse

Scrum

Produkte

Calypso

Sophis Risque

C++

Oracle

02/2010 - 04/2011

1 Jahr 3 Monate

Betreuung & Weiterentwicklung eines Algo-Trading-Systems

Rolle
Business Analyst, Entwickler
Kunde
Deutsche Bank
Einsatzort
Frankfurt
Projektinhalte

Eine vorhandenes, jedoch schlecht bis kaum gewartetes Algo Trading-System sollte auf den Stand eines regulären Produktivsystem in der Bank gebracht werden. Im Vordergrund stand dabei die Verwendung als automatisches Hedging-System für Delta- und Gamma-Risiken aus dem Flow-Geschäft (vgl. bspw. „Orc Liquidator“). Schwerpunkt der Arbeit bestand in der Entwicklung adaptiver Hedging-Algorithmen für Aktien, Index- und Commodity-Futures sowie für FX-Cash-Produkte und der laufenden Erweiterung um neue Börsenschnittstellen um das Hedging-Universum der Anwendung kontinuierlich zu erweitern. Die Userbasis wurde kontinuierlich erweitert, der Rollout für weitere Desks wurde fachlich und technisch analysiert, vorbereitet und durchgeführt, insbesondere im Hinblick auf Börsenregulatorien für automatische Handelssysteme.

Produkte

C++

Java

Sybase

Oracle

Eurex/XETRA

Reuters

05/2010 - 11/2010

7 Monate

Portierung C++-Bibliothek von 32-Bit-Windows auf 64-Bit-Linux

Rolle
Entwickler/BA
Kunde
EnBW
Einsatzort
Karlsruhe
Projektinhalte

Eine Bibliothek zur finanzmathemathischen Bewertung von verschiedenen Transaktionen aus dem Energie-Umfeld sollte von der Microsoft auf die Linux-Welt portiert werden, wobei der die Portierung von „32Bit MSVC auf 64 Bit g++“ den Schwerpunkt bildete. Weiterhin wurde die Library so erweitert, dass sie in den kundenseitig vorhandenen Cluster eingebunden werden konnte.

Produkte

MSVC 2005

g++/gcc 4.1

C++

Java 6,

QuantLib

SWIG

Sun Grid Engine

10/2009 - 01/2010

4 Monate

Systemintegration Pricing-Bibliothek

Rolle
Integrationsspezialist
Kunde
Thetaris / Münchener Rück
Einsatzort
München
Projektinhalte

Die MR baute im Rahmen von Insourcing-Aktivitäten eines Geschäftsfeldes eine Hedingplattform in der die Software „Theta Suite“ eine zentrale Rolle als Rechenkern und RAP-Tool für die Modellanalyse spielte. Im Auftrag des Herstellers der Software wurde die bis dato nur prototypische Integration beim Endkunden Münchener Rück in verschiedenen Aspekten vorangetrieben und professionalisiert:

- Integration des Rechenkernels in den Cluster als HPC-Service

- Entwicklung eines Testframeworks für fachliche Regressionstests

- Fachliche Weiterentwicklung einzelner Endkundenanforderungen wie bspw. der Berechnung von Griechen

Produkte

Theta Suite

Microsoft HPC

C#

03/2009 - 09/2009

7 Monate

Aufbau & Customizing eines HPC-Clusters mit Sun Grid Engine

Rolle
Projektleiter, Integrationsspezialist
Kunde
EnBW
Einsatzort
Karlsruhe
Projektinhalte

Der Kunde hatte einen Cluster-Prototyp aufgebaut, jedoch noch nicht in Betrieb genommen. Übliche Maßnahmen zur Sicherstellung des Betriebs (Failover-Konzept, Sicherung, Konfigurations-Management) wurden implementiert bzw. verfeinert. Im Rahmen des Projekts erfolgte ein Upgrade von SGE 6.1 auf 6.2. Weiterhin wurde die SGE komplett auf Anwenderbedürfnisse hin optimiert eine Priorisierung mit Functional Ticketing sowie ein Pre-emption-Schema implementiert. Teil der Rolle umfassten zudem Business-Analyse, da aus Anwenderanforderungen technische Spezifikationen für die Entwicklung einer Python-basierten Excel/HPC-Schnittstelle extrahiert werden mussten.

Produkte

Sun Grid Engine

Linux

Cacti

DRMAA

Python

Java

07/2007 - 10/2008

1 Jahr 4 Monate

Vorstudie & Prototyp zu einem Pricing-System für Exotische Derivate

Rolle
Lead IT Architekt, Business Analyst
Kunde
Sal.Oppenheim
Einsatzort
Frankfurt
Projektinhalte

Der Kunde betrieb ein sehr  tief in der Bank veranktertes Front-Office-System mit Legacy-Qualitäten.  Insbesondere durch die Verwurzelung in Front-, Middle- und Backoffice  waren Change Requests für den Handel mit erheblichem Aufwand, hohen  Kosten und langer Time-to-Market verbunden, was sich als zunehmend  konträre Eigenschaften für das zentrale Geschäftsfeld "Handel exotischer  Derivate" heraus stellte. Dazu kam eine Intransparenz des Systems, das  als 3rd-Party-Anwendung für den Kunden Black-Box-"Qualitäten" besass.  Quanteam untersuchte Technik & Workflows im Umfeld des Systems und  arbeitete einen Vorschlag für ein neues System aus, das eine  Verringerung der TTM auf ca. 1/3 ermöglicht. Die zentrale Funktion  "Derivate-Pricing" wurde in dem neuen System auf Basis einer modernen  Client/Server-Architektur mit Java 6 (sowie Hibernate und Spring) neu  entwickelt. Der gesamte Vorgang des Pricings wurde zudem nachvollziehbar  und transparant sowie mit Anbindungen eines HPC-Grids der Firma Platform  hoch skalierbar gestaltet. Das Entwicklerteam umfasste dabei 12 Personen  als gemischtes Team von internen und externen Mitarbeitern.

Kenntnisse

Scrum/XP

Tandem-Programming

Produkte

Java 6

Hibernate

XStream

WebMethods

RMDS

JNI/SWIG

MS Visual C++

Projekthistorie

Zeitraum:      10/2004 - 04/2008
Kunde:         Sal.Oppenheim, Frankfurt; Front Office
Projekt:       Entwurf und Entwicklung einer Marktdatenanwendung

Rolle, Entwicklungsleiter, Architekt // Der Kunde benötigte anfangs eine

Anwendung, um Dividenden- und Volatilitätskurven zentral zu erfassen, zu

prüfen, zu verteilen und revisionssicher zu dokumentieren. Quanteam nahm

die aktuellen Prozesse und Anforderungen auf, überarbeitete den Workflow

und entwickelte basierend auf dem neuen Workflow eine Java-basierte

Client-Server-Architektur "Curves", die zwischenzeitlich auf den EJB3-

Standard mit JBoss portiert wurde. Der Client ist "100% native Java"

unter Verwendung von Swing. Quanteam entwarf eine RMI-API zu Anbindung

der zu beliefernden Systeme und half mit, diese in das "Curves"-Framework

einzubinden. Das System wurde laufend weiterentwickelt und erfuhr in 2007

und 2008 Erweiterungen um automatische Kalibrierungen von Aktien-Vola-

tilitätskurven an den Markt, Korrelations-berechnungen und Kalibrierungen

von Zins-Volas für verschiedene Modelle.



Zeitraum:      10/2006 - 01/2009
Kunde:         DZ Bank, Frankfurt; Front Office
Projekt:       Vorstudie für Marktdatenparameter-Anwendung, Implementierung

Rolle: Architekt, Entwickler // Die Handelsabteilung für "Strukturierte

Produkte auf Aktien" einer Frankfurter Großbank benötigte eine komplette

Überarbeitung des Handlings ihrer Bewertungskurven für das Derivate-Pricing,

die bisher in einer unstrukturierten und  fehlerträchtigen Sammlung aus

Excel-Sheets abgelegt wurden. Wir nahmen den Ist-Zustand und die Anfor-

derungen der Händler auf, entwarfen einen neuen Workflow und die Architektur

für Frontend und Backend einer zentralen Anwendung, die diesen Workflow

implementieren soll. Quanteam implementierte zu 90% der gesamten Client/

Server-Anwendung basierend auf den EJB3-Standard und JBoss. Dabei kamen

umfangreich Web-Services und ein SOAP-Stack bei der Anbindung eines neuen

Excel-AddIns zur Anwendung. Die Anwendung wird laufend weiter entwickelt,

zuletzt um Funktionen für die Kalibrierung von Korrelationskurven und

Commodity-Forward-Strukturen.

Technologien:  EJB 3, Sybase, JBoss 4, Eclipse, RMDS, Cscreen, Brokerhub


Zeitraum:      09/2004 - 05/2006
Kunde:         Sal.Oppenheim, Frankfurt; IT-Abteilung
Projekt:       Architekt und Beratung für eine Cluster/Grid-Lösung - Leitung Architektur

Der Kunde benötigte einen HPC-Cluster für numerische Berechnungen im

Derivate-Umfeld. Quanteam half bei der Suche nach kommerziellen Lösungen

und evaulierte schliesslich die zwei in Frage kommenden Middleware-

Systeme, aus der «Symphony» der Firma «Platform» schliesslich ausgewählt

wurde. Wir integrierten weiterhin vorhandene Software in den Cluster

(mehrstufiges Monte-Carlo basiertes Pricing) und entwickelten ein OO-

Pattern-basiertes Framework für weitere Entwicklungsarbeiten.

Technologien:  C++, icc (Linux) & gcc (Solaris), Platform Symphony, MS Visual Studio


Zeitraum:      2003 - 10/2006
Kunde:         Sal.Oppenheim, Frankfurt; Front Office
Projekt:       API Entwicklung «Imagine Trading System» - Leitung Architektur

Entwicklungsleiter/Architekt: Quanteam entwickelte die rein fachlichen

Pricing-Methoden für verschiede Barrier-Typen im Local-Volatility-

Framework und übernahm weiterhin die komplette Integration in das

Handelssystem «Imagine», ausgeführt in C++. Quanteam betreute langjährig

die gesamte API-Entwicklung an diesem System für den Kunden und führt

für diesen laufend Erweiterungen durch, bspw. die Erstellungen neuer

Security-Typen, neuer Reports und Schnittstellenanbindungen sowie die

Integration an eine Cluster-Middleware. Neben der Integration in

«Imagine» stellten wir die Optionsmodelle auf der Basis von Excel-

Plugins zur Verfügung, die wir mit «XLW» und «ManagedXLL»als RAD-Tools

entwickelt haben.

Technologien:  C++, XLW, icc/gcc/msvc, Imagine-API, Codeforge, Unix-Tools, Platform

Symphony, Sybase



Zeitraum:      03/2003 - 08/2003
Kunde:         DKW, Frankfurt; Front-Office IT
Projekt:       Entwicklung einer Data-Warehouse-Anwendung für die Auswertung von

Börsenreports.

Der Kunde hatte basierend auf der Basis von "gewachsenen" Perl- und

Shellskripten eine fixe Struktur für die Auswertung sog. "Raw-Reports"

von Eurex und XETRA implementiert. Dies erwies sich jedoch mit zunehmen-

den Anforderung als zu unflexibel, da insbesondere ad-hoc-Auswertungen

trotz der vorhanden Daten nur schwer zu erzeugen waren. Auf der Basis

von Sybase als DB-Backend- und Java als Frontend-Applikation für das

Reporting wurde das Reporting-Framework von Grund auf neu aufgebaut und

lief danach auf einer 100 GB-Datenbank. Rolle im Projekt: Architekt,

technische Leitung.

Technologien:  J2EE (JDBC, Java-Mail, JAF), Sybase 12, Freemarker, Eclipse, Sun Solaris


Zeitraum:      09/2002 - 02/2003
Kunde:         Dresdner Bank, Frankfurt; Risiko Controlling
Projekt:       Migration eines Reporting Tools auf Web-Front-End. Eine Legacy-Applikation,

die auf Mail, Excel-Makros und einem Upload-Interface in Oracle weltweit

von >100 Lokationen benutzt wird, wurde in eine webbasierte Anwendung

migriert. Design des gesamten Frameworks, Entwicklung der Servlets. GUI-

Entwicklung per Templateeinsatz zusammen mit Web-Designer, Einbinden eines

zertifikatsbasierten Sicherheitskonzepts. Betreuung bei UAT und

Produktionsfreigabe. Rolle im Projekt: Technische Leitung + Enwicklung.

Technologien:  J2EE, Tomcat/Bea (Servlet API 2.3), log4j, Freemarker, X.509, Oracle,

Eclipse



Zeitraum:      05/2002 - 08/2002
Kunde:         [Unter NDA] Front-Office
Projekt:       Technische Leitung (3"er-Team) fuer Prototyping eines Optionsscheinpricers.

Auf der Basis eines neuartigen Modells für das beschleunigte Berechnen von

Warrantpreisen mit dem Binomialmodell wird ein Pricingtool ("High-

Performance-Pricer") erstellt, das mit Hilfe verteilter, asynchron

kommunizierender Objekte Warrantpreise mit einer garantierten Antwortzeit

von < 5ms angeschlossenen Clients zur Verfügung stellt.

Technologien:  C++, gnu-Tools; AIX (Zielumgebung), Linux (Entwicklungsumgebung), Doxygen,

C-Forge, ACE-Library, Perl, MS Visual Studio



Zeitraum:      12/2001 - 05/2002
Kunde:         RWE Trading, Essen; Front-Office IT
Projekt:       Konzeption eines neuen Front-Office-Handelssystems. Erarbeiten und

Detaillieren der fachlichen Anforderungen des Handels für das neue System

im 3er-Team. Schwerpunkte hierbei: P&L, Risikoberechnung und Positions-

führung sowie Konzeption eines Framework für den gesamten Positions-

führungsteil. Rolle als Business-Analyst.

Technologien:  UML, V-Modell; Office-Tools; Open Link Endur (OLF)


Zeitraum:      09/2001 - 11/2001
Kunde:         Grosshandel
Projekt:       Grundlegende Überarbeitung einer Website. Schreiben eines kunden-

spezifischen datenbankgestützten Content-Management-Systems, das Text-

wie Bild/Multimedia-informationen über Templates verarbeiten kann.

Erstellung Backoffice-Module für Pflege wie Front-End für Anzeige.

Userverwaltung und personalisierte Inhalten per Cookies und Auswertung

von "Klickstatistiken". Sicherheitskonzept für Zugang zu Back-Office-

Funktionalitäten.

Technologien:  PHP4, FastTemplate, MySQL, Linux


Zeitraum:      01/2001 - 08/2001
Kunde:         Sal.Oppenheim, Frankfurt; IT-Abteilung
Projekt:       Entwicklung einer Systems, das mit Hilfe einer Monte-Carlo-Engine

Equity- und Equity-Derivatives-Positionen auswertbar und mit Hilfe

einer speziellen Datenbank (50-60 Mio Ergebniszeilen mit > 1 Mrd.

Einzelergebnisse) Analysen in Real-Time über eine GUI ermöglicht.

Verantwortlich für Fachkonzept, Systemdesign und Umsetzung, zeitweise

zwei Mitarbeiter unterstellt.

Technologien:  SUN Solaris, Sybase (T-SQL), Imagine, Java, Perl, shell/sed/awk, MS Visual

Studio



Zeitraum:      04/2000 - 01/2001
Kunde:         Sal.Oppenheim, Frankfurt; Front Office-IT
Projekt:       Integration Positionsführungs- und Risikoermittlungsystem "Imagine"

in Systemlandschaft. Produktive Einführung und Betreuung und Weiterent-

wicklung in den ersten Monaten nach Einführung. Fachlicher und

technischer 1st-Level Support. Spezifisch verantwortlich für Entwicklung

"Overnight-Batch" & dessen Überwachung, Anbindung Börsenschnittstellen,

Hardwaresizing, Datenbank.

Technologien:  SUN Solaris, Sybase, Imagine, Perl, shell/sed/awk, Tivoli


Zeitraum:      02/2000 - 03/2000
Kunde:         DKW Frankfurt, Front-Office IT
Projekt:       Portierung Eurex-Adpater auf JAVA und MISS-Umgebung
Technologien:  SUN Solaris, MISS (Eurex), Java, Tibco ETX/RV


Zeitraum:      10/1999 - 03/2000
Branche:       Internet
Projekt:       Erstellung komplettes Webangebot incl. Aufsetzen Serverumgebung

Aufsetzen und Konfiguration von Webserver (Apache), Erstellung HTML-Content,

Grafik, Layout und PHP3-Skripten, Anbindung an Datenbank, Suchmaschine usw.

Technologien:  Linux, Apache, MySQL, PHP3, Perl, MAPI, Go Live, Fireworks, Dreamweaver,

IRC, INN, UdmSearch



Zeitraum:      06/1999 - 01/2000
Kunde:         DKW Frankfurt, Front-Office IT
Projekt:       Umstellung altes Fron altes Front-Office-Handelssystem auf "Imagine"

Überführung bisheriger Daten in Imagine, 1st-Level-Support für Händler,

Weiterentwicklung, Anpassung Börsen-Schnittstellen Eurex & Xetra

Technologien:  SUN Solaris, Imagine, OPTAS, c-shell, Sybase, SQL


Zeitraum:      03/1999 - 05/1999
Branche:       Investement-Bank
Projekt:       Mitarbeit bei erstmaliger Installation Eurex-MISS (ca. 30 Clients),

insb. Ausarbeitung Überwachung durch Tivoli, organisatorische Umsetzung,

Dokumentation

Technologien:  SUN Solaris, MISS (Eurex), Tivoli


Zeitraum:      01/1999 - 05/1999
Branche:       Investment-Bank
Projekt:       Erstellung Adapter für Überleitung von Information der EUREX (BOF) auf

Publish/Subscribe-Infrastruktur Business-Case-Modellierung,

Programmdesign, Ausprogrammierung; Teilprojektleitung

Technologien:  SUN Solaris, Sun-Workshop, C++, Tibco ETX/RV, Eurex BOF


Zeitraum:      1998
Branche:       Investment-Bank
Projekt:       Betreuung und Weiterentwicklung für Frontoffice-Aktienhandelssystem

"OPTAS". 1st-Level-Support im Aktienhandel für technische und fachliche

Fragen, Weiterentwicklung im Rahmen von Händleranforderungen und

Herstellervorgaben (Upgrades), Aufsetzen und Durchführung von

Testkonzepten für Upgrades.

Technologien   DEC-VMS, OPTAS, SQL, C, VMS-Batchprogrammierung, SUN Solaris


Zeitraum:      1997
Branche:       Investment-Bank
Projekt:       Einführung unabhängiges P&L-Reporting und Risk-Reporting für Asset-

und Liability-Management-Controlling

Erweiterung Reporting auf täglicher Basis, Einbinden von Marktdatenbank

für Preisfindung, Zusammenführung von Daten aus rd. einem Dutzend Handels-

systemen, Aufbereitung für MS-Office

Technologien:  Informix, Oracle, VBA für MS-Excel und MS-Access


Zeitraum:      1995-1996
Branche:       Retail-Bank
Projekt:       Einführung von "Profitmaster"

Überführung Kundendaten von RZ1 nach RZ2, Erstellung von Regeln für

Cash-Flow-Generierung, Modellierung Bank in Profitmaster, Ableitung

Kennzahlen für Risikocontrolling, Cash-Management und Geschäftsstellen-

Analyse; Projektleitung

Technologien:  MVS/CICS, SCO-Unix, Super-Natural (SQL-Retrieval-Tool)


Zeitraum:      1995
Branche:       Retail-Bank
Projekt:       Gründung einer irischen Tochtergesellschaft (Sp.I.C.)

Kontaktierung potentieller Partner, Durchführung aufsichtsrechtlicher

Fragen, Vertragsverhandlung; Projektleitung



Zeitraum:      1994
Branche:       Retail-Bank
Projekt:       Einführung von "Zinsmanagement 2"

Überführung aller Kundendaten von Host in Cash-Flows, Einbindung in

Gesamtbanksteuerung, Ableitung Kennzahlen für Risikocontrolling;

Projektleitung

Technologien:  MVS/CICS, DOS, Super-Natural (SQL-Retrieval-Tool)

Referenzen

Projekt Inbetriebnahme & Konfiguration eines HPC-Clusters, 04/09 - 09/09
Referenz durch Service Manager, deutsches Energieversorgungsunternehmen, vom 26.11.09

"Der Consultant hat eine redundant ausgelegte HPC-Cluster-Installation auf Basis der Sun Grid Engine bzgl. der kundenspezifischen Anforderungen konfiguriert und in die Produktion überführt. Diese Aufgabe hat er durch sein umfassendes fachliches Wissen in Kombination mit einer ausgesprochenen Kundenorientierung und feinfühliger Meschenkenntnis zu unserer außerordentlichen Zufriedenheit umgesetzt. Seine didaktischen Fähigkeiten haben neuen Mitarbeitern einen schnellen Einstieg in die Thematik ermöglicht, so dass ein stabiler fließender Übergang in den Servicebetrieb ermöglicht wurde. Wir möchten dem Consultant für seine Expertise danken und wünschen ihm für seine weiteren Projekte weiterhin viel Erfolg."

Projekt Pricing-Applikation für exotische Derivate, 06/07 - 10/08
Referenz durch Projektleiter, Kölner Bankhaus (4.000 MA), vom 24.10.08

"Der Consultant hatte die Aufgabe, die technische Architektur in dem rojekt (12 Entwickler) zu entwerfen und die Vorgaben für die Implementierung zu definieren. Sein sehr umfangreiches fachliches wie technisches Know-how sowie eine absolut professionelle Arbeitsmethodik halfen ihm sehr gut dabei, aus den Gesprächen mit den Fachabteilungen DV-Konzepte zu entwickeln und diese in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam reibungslos in die Gesamtarchitektur zu integrieren. Die Herausforderung, aus internen und externen Mitarbeitern sowie Freiberuflern ein homogenes Team zu bilden, hat der Consultant hervorragend gemeistert. Die geforderten Aufgaben in dem Projekt wurden zur vollsten Zufriedenheit des Auftraggebers innerhalb des Zeitplans erarbeitet."

Projekt Interaktive Servlet-Anwendung, Programmierung & Design; 09/02 - 01/03
Referenz durch Geschäftsführer der FINARIS Financial Software Partner GmbH vom 19.02.03

"Der Consultant hat nach nur kurzer Einarbeitungszeit eine komplexe, interaktive Internet-Anwendung aufgebaut. Neben der reinen Implementierung mit Hilfe unterschiedlicher moderner Technologien (X.509 Zertifikate, LDAP, Servlets 3.2, JDBC 2.0, Freemarker) war er für die Auswahl der Tools und den Entwurf der Applikation verantwortlich. Durch die intensive Zusammenarbeit mit den Anwendern entstand eine benutzerfreundliche, stabile und pflegeleichte Applikation, die bereits von verschiedenen Stellen gelobt wurde. Mir möchten uns daher auch im Namen unseres Auftraggebers recht herzlich für die höchst erfolgreiche Arbeit bedanken."

Projekt Konzeption neues Front-Office-Handelssystem für Stromhandel, 12/01 - 05/02
Referenz durch Projektleiter eines Energiekonzerns (ca. 600 MA) vom 21.06.02

"Der Consultant hat von Dezember 2001 bis Mai 2002 im Konzeptteam zur Erstellung von Lastenheften, Pflichtenheften und Lösungsentwürfen mitgearbeitet. Hierbei war sein vorhandenes Fachwissen im Umfeld von Börsen und Handelssystemen sehr hilfreich. Die komplexen Anforderungen der Energiehändler wurden von dem Consultant zielgerichtet in ein strukturiertes Lastenheft überführt. Das bei ihm vorhandene systemtechnische Know-how wurde gewinnbringend in die Erstellung des Pflichtenhefts und der Lösungsentwürfe eingebracht. Der Consultant hat sich sehr gut in das bestehenden Entwicklungsteam integriert und hat mit dem Team zusammen die geforderten Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit des Auftraggebers innerhalb des Zeitplans erarbeitet."

Projekt Erstellung eines CMS unter LAMP 10/01 - 12/01
Referenz durch Geschäftsführer Werbeagentur VISOR vom 15.01.02

"In nur kürzester Zeit hat der Consultant unter Berücksichtigung des Marketingkonzeptes und der kurzen Zeit ein CMS entwickelt. Dabei wurden auch alle nachträglichen Wünsche des Kunden zur vollsten Zufriedenheit erledigt und realisiert. Dabei wurde letztendlich durch die schnellen Reaktionen des Consultants auch der Termin eingehalten. An dieser Stelle möchten wir uns im Namen aller recht herzlich bedanken. Hervorragende Zusammenarbeit und Leistung. Danke!"

Projekt "Monte-Carlo-Auswertungsdatenbank", Anwendungsentwicklung, 01/01 - 07/01
Referenz durch Gruppenleiter Handels-/Risikosysteme Investmentbanking, vom 13.08.01

"'Monte-Carlo-Auswertungsdatenbank', Sybase, Java, Perl, shell, Anwendungsentwicklung: Der Consultant hat in kurzer Zeit eine umfassende Applikation entwickelt, die der Fachabteilung hilft, die komplexen Ergebnisse der Monte-Carlo-Berechnungen darzustellen und auszuwerten. Die Herausforderung, die sehr grossen Datenmengen auch auf einer 'bezahlbaren' Architektur handeln zu können und trotzdem eine gute Laufzeit zu erreichen, wurde zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt. Seine fachliche Ausbildung und sein analytisches Vorgehen verhalf ihm bei der Lösung der Probleme i.d.R. schnell, den richtigen Ansatz zu finden und zielgerichtet eine Lösung herauszuarbeiten."

Branchen

Banken und FInanzdienstleister, Energiehandel sowie Versicherungen:

 

  • Market Making, Algo Trading, HFT (High Frequency Trading)
  • Entwicklung und Integration von finanzmathematischen Bibliotheken
  • Exchange Connectivity
  • Regulatorik (IPV, MCC, Credit Risk, MAH, MaRisk)
  • Derivates Clearing

 

Kompetenzen

Programmiersprachen
Assembler
65xx, 68xxx
Basic
VBA
C
ca. 5 Jahre Programmiererfahrung
C#
ca. 1 Jahr Programmiererfahrung
C++
ca. 15 Jahre Programmiererfahrung
Excel/VBA
Java
Bekennender Java-Evangelist seit 1998
Java 6
JavaScript
MS Visual C++
Perl
PHP
Python
Shell
korn, c, bash, whatever...
TeX, LaTeX
LaTeX

Betriebssysteme
SUN OS, Solaris
Solaris 7-10
Unix
Linux (SuSE, RedHat, Debian), Installation & Administration; Solaris-Administration
VMS
Grundkenntnisse
Erfahrungen im Aufbau, Betrieb und Wartung von Unix-basierten Clustersystemen (OTS-Cluster)

Datenbanken
Access
2.0, Access 97
DAO
MS Access
MS SQL Server
MySQL
ODBC
Oracle
ca. 8 Jahre Erfahrungen als SQL-Anwender
SQL
Umfangreiche Erfahrungen speziell mit Transact-SQL sind vorhanden
Sybase
11.5, 11.9, 12.x, 15.x
Durch mehrere Projekte sind insbesondere Kenntnisse im Bereich Tuning & Performance für Sybase ASE vorhanden.

Sprachkenntnisse
Deutsch
Muttersprache
Englisch
verhandlungssicher, fließend in Schrift und Wort; EU-Sprachniveau C1.2
Spanisch
Gute Kentnisse in Wort und Schrift; EU-Sprachniveau B1

Hardware
PC
Perfekte Kenntnisse im Umgang mit PC-Hardware und kleineren Workstations (SUN, IBM)
SUN
gute bis sehr gute Kenntnisse über Enterprise-Server und Storage-Lösungen

Datenkommunikation
Ethernet
Interactive Brokers
Internet, Intranet
HTTP, SSL, XMPP
Message Queuing
JMS, ZeroMQ (ZMQ)
TCP/IP
Realtime-Socketprogrammierung
Umfangreicher Erfahrung mit TIBCO ETX/RV-Implementierung

Produkte / Standards / Erfahrungen
Bloomberg
Enterprise Architect
Excel
Finanzmathematik
Hibernate
MaRisk
RMDS
Scrum
Scrum/XP
Spezifikation & Konzeption
Tandem-Programming
UML 2.0
WebMethods
Workshop
PRODUKTE
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Imagine             Integration bei zwei verschiedenen Investmentbanken (1st/2nd-Level-Support

  Business/Technik); intensive API-Programmierung

Profitmaster        Erstellung Bankmodell, Makroprogrammierung, Überleitung Host in Cash-Flow-Generator
Sophis Risque       Erfahrungen von Anwenderseite
Calypso             Erfahrungen von Anwenderseite
OPTAS               Pflege & Weiterentwicklung (1st/2nd-Level-Support Business/Technik)
Zinsmanagement 2    Erstellung Bankmodell, Datenüberleitung von Host
Tibco ETX/RV        Modellierung von Businesscases, Programmierung C++ und Java
Sun Workshop        Einsatz bei C++ - Programmierung auf SUN
Apache              Installation und Konfiguration
Eurex               BOF und VALUES API (1st/2nd-Level-Support Business/Technik); ETS, EBS
Tivoli              Als Monitoring-Instrument
Platform Symphony   Setup, Development, Legacy-Integration, SDK

Sun Grid Engine     Setup & Rollout, Support & Entwicklung als HPC-Batchsystem

Solaris 5-10, Linux, AIX
SAS                 Versionen 9.1, 9.3; RAD und Anwendungsentwicklung


ERFAHRUNGEN
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  • Projektleitung und Projektmanagement von heterogenen und multikulturellen Teams
  • Integration von komplexen (Handels-)Systemen in bestehende IT-Landschaft
  • Erstellen und Umsetzen von Testkonzepten.
  • Komplettes Aufsetzen und Administration von WEB-Servern
  • Mehrere Schulungen im Bereich Zinsmanagement, Riskmanagement und Finanzmathematik

 


METHODEN
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Objektorientierte Programmierung unter C++ und Java
Agile Entwicklungsmethoden, insbesondere SCRUM
UML

Managementerfahrung in Unternehmen
Aufbau Nachwuchs
Geschäftsführung Consulting-Boutique
2003-2010
Moderation
Teamleitung
Vermögensverwaltung
Gründer, Portfoliomanagement Kreditinvestments
Workshops

Berechnung / Simulation / Versuch / Validierung
Derivate-Bewertung
Kreditrisiko-Berechnung

Schwerpunkte
Algo-Trading

Ausbildungshistorie

08/2001 Eurex Händlerprüfung

2001 SUN J2EE training, XML training, Sybase "ASE Performance tuning"

1999 Eurex front end training, functional training, technical training

1998 Sybase "Fast Track", "SQL training"

1997 English business language course

1993 - 1996 verschiedene Risk Controlling and Finanzmathematikseminare (insgesamt 6 Wochen)

11/1993 geprüfter Vermögensberater (SVB), Note 2
01/1991 Bankkaufmann, Durchschnittsnote 2+