BA in einem Projekt, das für Prop Trading eine Excel-Anbindung an den zentralen Daten-Backbone erstellt hat um Neartime-Updates von Forward-Kurven zu erhalten sowie auf historische Daten in einem Legacy-System zugreifen zu können.
Definition von fachlichen Details (bspw. Aggregationslogik bei nicht-standardisierten Zeitscheiben). Koordination mit Quants als Datenowner der Forward-Kurven. Teilplanung von Sprints für die Entwickler. Erstellung Präsentationen und Kommunikation mit Steering Committee. Testen von neuen Releases für Front- und Backend und Erstellung automatisierter Regressions-Tests. Koordination und Detailrecherche bei der Erstellung neuer Live-Kurven mit Market Data-Team und Quants.
BA-Rolle ("Mädchen für alles"): Betreuung verschiedener Themen im Team "Application Management Algo Trading" (13 Applikationen). Ausarbeitung von Disaster Recovery-Plänen für IaaS/PaaS-basierte Applikationen in Azure; Koordination DR-Drills. Check MiFID II-Relevanz für Algo-Trading Applikationen. Integration von Tools & Prozessen für einheitliches System-Monitoring. Mitarbeit bei Information Security Management-Projekt: Vorbereiten und Prüfen verschiedener ISO-Controls für anstehenden ISO 27002-Audit und interne Service-Vereinbarungen zwischen Trading- und IT-Unit bezogen auf KRITIS-relevanten Handelsbreich.
Wir kauften das ehemalige Landgut "Can Casas" und unterzogen es einer vollständigen Renovierung und Umbau zu einer Wohnung mit B&B. Dazu gehörten neben der Planung mit Architekten, insb. die Planungsvorgaben für die Haustechnik auf der Basis einer weitgehend nachhaltigen Bewirtschaftung (Nutzung von Wasserbrunnen für Brauchwasser, Holz aus eigenem Wald für die Heizung und FV für das Stromnetz). Die Haustechnik wird derzeit mit OpenHAB in eine singuläre Lösung überführt, die u.a. das Energiemonitoring mit dem Ziel eines höchstmöglichen Eigenverbrauchs übernehmen wird.
Eigenleistungen bei dem Projekt bestehen vor allem in Außenarbeiten, u.a. die Rekultivierung mehrerer Hektar Wald und ehemaliger Landwirtschaftsflächen sowie die Erneuerung der Brauchwasserversorgung und Bewässerungs installation.
Der Kunde wünschte für sein bisher in Excel bisher rein in Excel geführtes Derivate-Portfolio eine um den Faktor 20~50 besser skalierbare Lösung, die zudem statt im Pull- realtime im Push-Verfahren arbeiten sollte. Fachlich war eine komplexe Risiko-Sicht auf die Derivate-Positionen abzubilden, verschiedene Berechnungen in Realtime/Neartime umzusetzen.
Die Lösung wurde nativ als Standalone-System in Java implementiert, mit Anbindung über das Standard-Interface an Interactive Brokers. Eine Schnittstelle für Excel wurde ebenfalls erstellt und die vorhandene Excel-Lösung passend für das neue System modifiziert. Weiterhin wurde die gesamte Visualisierung basierend auf Excel überarbeitet und nach Kundenwünschen schrittweise erweitert.
Das Projekt wurde flexibel nach Bedarf des Kunden abgewickelt, die Auslastung betrug zwischen 10 und 80% pro Monat.
Im Rahmen des Aufbaus einer digitalen Plattform für die vollautomatisierte Kreditbearbeitung wurde ein Prototyp für die Erkennung von Personen und Firmen und deren Beziehung untereinander auf der Basis bruchstückhafter Informationen gebaut. Aufgrund der speziellen technischen Anforderungen wurde dieser als Microservice erstellt, die Anbindung an die Außenwelt per REST-Interface (JSON/HTTP) implementiert. Die Basis für den Aufbau der „legal and economic networks“ wurde im Wesentlichen durch eigene Informationen und den Import von Daten von Bürgel realisiert. Für die Datenaufbereitung wurde eine Graphendatenbank eingesetzt, da dies dem erwarteten Nutzungsszenario deutlich besser entsprach als eine klassisches RDBMS.
Rolle: Senior Business Analyst & Teamleitung (4 Personen). Die Aufgabe bestand darin, für ein neu zu entwickelndes System umfangreiche Business-Spezifikationen zu schreiben. Parallel wurde ein fachliches Objektmodell entwickelt, das die gemeinsame Basis aller Spezifikationen und die Schnittstelle zur IT darstellte. Die Herausforderung bestand darin, stark divergierende Anforderungen aus den Fachbereichen für sämtliche Asset-Klassen der Bank in Anforderungen zu übersetzen. Erreicht wurde das u.a. durch eine starke Modularisierung des geplanten Systems, stringente Aufteilung der Funktionalitäten auf die Module und einen intensive Einbindung der Nutzer in der Entwurfsphase. Es wurde intensiv mit Workshops, Moderationen und Interviews gearbeitet.
Leitung eines Teils des IPV- Projekts (Independent Price Verification) für die Asset-Klassen Equity und Commodity (3 Mitarbeiter). Rapid Prototyping neuer IPV-Testings, Analyse & Fixes an vorhandenen Tests. Spezifikation von CRs für zentrales IPV-System, Test & Begleitung Rollout. Mitarbeit an Aufbau einer Nach- folgelösung für IPV-System. Mehrere "Feuerwehreinsätze" zum Schließen interner Audit-Findings und externer BaFin-Findings nach MaRisk-Prüfung.
Im Rahmen von „SMT neo“ soll die Produktanzahl für Flow-Produkte vervierfacht, die PnL verdoppelt werden. Abdeckung verschiedener Themen zu den Themen Algo-Trading, Flow-Pricing und STP. Schwerpunkt der technischen Neuentwicklungen lag in der Ablösung fehlerträchtiger manueller durch automatisierte Prozesse. Analyse und Spezifikation der handelsseitigen Anforderungen mit Analyse von Machbarkeit und Aufwand und Erstellung von Fachkonzepten. Steuerung von Entwicklerressourcen, Q&A, Testdurchführung.
Der Kunde betrieb ein sehr tief in der Bank veranktertes Front-Office-System mit Legacy-Qualitäten. Insbesondere durch die Verwurzelung in Front-, Middle- und Backoffice waren Change Requests für den Handel mit erheblichem Aufwand, hohen Kosten und langer Time-to-Market verbunden, was sich als zunehmend konträre Eigenschaften für das zentrale Geschäftsfeld "Handel exotischer Derivate" heraus stellte. Dazu kam eine Intransparenz des Systems, das als 3rd-Party-Anwendung für den Kunden Black-Box-"Qualitäten" besass. Quanteam untersuchte Technik & Workflows im Umfeld des Systems und arbeitete einen Vorschlag für ein neues System aus, das eine Verringerung der TTM auf ca. 1/3 ermöglicht. Die zentrale Funktion "Derivate-Pricing" wurde in dem neuen System auf Basis einer modernen Client/Server-Architektur mit Java 6 (sowie Hibernate und Spring) neu entwickelt. Der gesamte Vorgang des Pricings wurde zudem nachvollziehbar und transparant sowie mit Anbindungen eines HPC-Grids der Firma Platform hoch skalierbar gestaltet. Das Entwicklerteam umfasste dabei 12 Personen als gemischtes Team von internen und externen Mitarbeitern.
Rolle, Entwicklungsleiter, Architekt // Der Kunde benötigte anfangs eine
Anwendung, um Dividenden- und Volatilitätskurven zentral zu erfassen, zu
prüfen, zu verteilen und revisionssicher zu dokumentieren. Quanteam nahm
die aktuellen Prozesse und Anforderungen auf, überarbeitete den Workflow
und entwickelte basierend auf dem neuen Workflow eine Java-basierte
Client-Server-Architektur "Curves", die zwischenzeitlich auf den EJB3-
Standard mit JBoss portiert wurde. Der Client ist "100% native Java"
unter Verwendung von Swing. Quanteam entwarf eine RMI-API zu Anbindung
der zu beliefernden Systeme und half mit, diese in das "Curves"-Framework
einzubinden. Das System wurde laufend weiterentwickelt und erfuhr in 2007
und 2008 Erweiterungen um automatische Kalibrierungen von Aktien-Vola-
tilitätskurven an den Markt, Korrelations-berechnungen und Kalibrierungen
von Zins-Volas für verschiedene Modelle.
Rolle: Architekt, Entwickler // Die Handelsabteilung für "Strukturierte
Produkte auf Aktien" einer Frankfurter Großbank benötigte eine komplette
Überarbeitung des Handlings ihrer Bewertungskurven für das Derivate-Pricing,
die bisher in einer unstrukturierten und fehlerträchtigen Sammlung aus
Excel-Sheets abgelegt wurden. Wir nahmen den Ist-Zustand und die Anfor-
derungen der Händler auf, entwarfen einen neuen Workflow und die Architektur
für Frontend und Backend einer zentralen Anwendung, die diesen Workflow
implementieren soll. Quanteam implementierte zu 90% der gesamten Client/
Server-Anwendung basierend auf den EJB3-Standard und JBoss. Dabei kamen
umfangreich Web-Services und ein SOAP-Stack bei der Anbindung eines neuen
Excel-AddIns zur Anwendung. Die Anwendung wird laufend weiter entwickelt,
zuletzt um Funktionen für die Kalibrierung von Korrelationskurven und
Commodity-Forward-Strukturen.
Technologien: EJB 3, Sybase, JBoss 4, Eclipse, RMDS, Cscreen, BrokerhubDer Kunde benötigte einen HPC-Cluster für numerische Berechnungen im
Derivate-Umfeld. Quanteam half bei der Suche nach kommerziellen Lösungen
und evaulierte schliesslich die zwei in Frage kommenden Middleware-
Systeme, aus der «Symphony» der Firma «Platform» schliesslich ausgewählt
wurde. Wir integrierten weiterhin vorhandene Software in den Cluster
(mehrstufiges Monte-Carlo basiertes Pricing) und entwickelten ein OO-
Pattern-basiertes Framework für weitere Entwicklungsarbeiten.
Technologien: C++, icc (Linux) & gcc (Solaris), Platform Symphony, MS Visual StudioEntwicklungsleiter/Architekt: Quanteam entwickelte die rein fachlichen
Pricing-Methoden für verschiede Barrier-Typen im Local-Volatility-
Framework und übernahm weiterhin die komplette Integration in das
Handelssystem «Imagine», ausgeführt in C++. Quanteam betreute langjährig
die gesamte API-Entwicklung an diesem System für den Kunden und führt
für diesen laufend Erweiterungen durch, bspw. die Erstellungen neuer
Security-Typen, neuer Reports und Schnittstellenanbindungen sowie die
Integration an eine Cluster-Middleware. Neben der Integration in
«Imagine» stellten wir die Optionsmodelle auf der Basis von Excel-
Plugins zur Verfügung, die wir mit «XLW» und «ManagedXLL»als RAD-Tools
entwickelt haben.
Technologien: C++, XLW, icc/gcc/msvc, Imagine-API, Codeforge, Unix-Tools, PlatformSymphony, Sybase
Börsenreports.
Der Kunde hatte basierend auf der Basis von "gewachsenen" Perl- und
Shellskripten eine fixe Struktur für die Auswertung sog. "Raw-Reports"
von Eurex und XETRA implementiert. Dies erwies sich jedoch mit zunehmen-
den Anforderung als zu unflexibel, da insbesondere ad-hoc-Auswertungen
trotz der vorhanden Daten nur schwer zu erzeugen waren. Auf der Basis
von Sybase als DB-Backend- und Java als Frontend-Applikation für das
Reporting wurde das Reporting-Framework von Grund auf neu aufgebaut und
lief danach auf einer 100 GB-Datenbank. Rolle im Projekt: Architekt,
technische Leitung.
Technologien: J2EE (JDBC, Java-Mail, JAF), Sybase 12, Freemarker, Eclipse, Sun Solarisdie auf Mail, Excel-Makros und einem Upload-Interface in Oracle weltweit
von >100 Lokationen benutzt wird, wurde in eine webbasierte Anwendung
migriert. Design des gesamten Frameworks, Entwicklung der Servlets. GUI-
Entwicklung per Templateeinsatz zusammen mit Web-Designer, Einbinden eines
zertifikatsbasierten Sicherheitskonzepts. Betreuung bei UAT und
Produktionsfreigabe. Rolle im Projekt: Technische Leitung + Enwicklung.
Technologien: J2EE, Tomcat/Bea (Servlet API 2.3), log4j, Freemarker, X.509, Oracle,Eclipse
Auf der Basis eines neuartigen Modells für das beschleunigte Berechnen von
Warrantpreisen mit dem Binomialmodell wird ein Pricingtool ("High-
Performance-Pricer") erstellt, das mit Hilfe verteilter, asynchron
kommunizierender Objekte Warrantpreise mit einer garantierten Antwortzeit
von < 5ms angeschlossenen Clients zur Verfügung stellt.
Technologien: C++, gnu-Tools; AIX (Zielumgebung), Linux (Entwicklungsumgebung), Doxygen,C-Forge, ACE-Library, Perl, MS Visual Studio
Detaillieren der fachlichen Anforderungen des Handels für das neue System
im 3er-Team. Schwerpunkte hierbei: P&L, Risikoberechnung und Positions-
führung sowie Konzeption eines Framework für den gesamten Positions-
führungsteil. Rolle als Business-Analyst.
Technologien: UML, V-Modell; Office-Tools; Open Link Endur (OLF)spezifischen datenbankgestützten Content-Management-Systems, das Text-
wie Bild/Multimedia-informationen über Templates verarbeiten kann.
Erstellung Backoffice-Module für Pflege wie Front-End für Anzeige.
Userverwaltung und personalisierte Inhalten per Cookies und Auswertung
von "Klickstatistiken". Sicherheitskonzept für Zugang zu Back-Office-
Funktionalitäten.
Technologien: PHP4, FastTemplate, MySQL, LinuxEquity- und Equity-Derivatives-Positionen auswertbar und mit Hilfe
einer speziellen Datenbank (50-60 Mio Ergebniszeilen mit > 1 Mrd.
Einzelergebnisse) Analysen in Real-Time über eine GUI ermöglicht.
Verantwortlich für Fachkonzept, Systemdesign und Umsetzung, zeitweise
zwei Mitarbeiter unterstellt.
Technologien: SUN Solaris, Sybase (T-SQL), Imagine, Java, Perl, shell/sed/awk, MS VisualStudio
in Systemlandschaft. Produktive Einführung und Betreuung und Weiterent-
wicklung in den ersten Monaten nach Einführung. Fachlicher und
technischer 1st-Level Support. Spezifisch verantwortlich für Entwicklung
"Overnight-Batch" & dessen Überwachung, Anbindung Börsenschnittstellen,
Hardwaresizing, Datenbank.
Technologien: SUN Solaris, Sybase, Imagine, Perl, shell/sed/awk, TivoliAufsetzen und Konfiguration von Webserver (Apache), Erstellung HTML-Content,
Grafik, Layout und PHP3-Skripten, Anbindung an Datenbank, Suchmaschine usw.
Technologien: Linux, Apache, MySQL, PHP3, Perl, MAPI, Go Live, Fireworks, Dreamweaver,IRC, INN, UdmSearch
Überführung bisheriger Daten in Imagine, 1st-Level-Support für Händler,
Weiterentwicklung, Anpassung Börsen-Schnittstellen Eurex & Xetra
Technologien: SUN Solaris, Imagine, OPTAS, c-shell, Sybase, SQLinsb. Ausarbeitung Überwachung durch Tivoli, organisatorische Umsetzung,
Dokumentation
Technologien: SUN Solaris, MISS (Eurex), TivoliPublish/Subscribe-Infrastruktur Business-Case-Modellierung,
Programmdesign, Ausprogrammierung; Teilprojektleitung
Technologien: SUN Solaris, Sun-Workshop, C++, Tibco ETX/RV, Eurex BOF"OPTAS". 1st-Level-Support im Aktienhandel für technische und fachliche
Fragen, Weiterentwicklung im Rahmen von Händleranforderungen und
Herstellervorgaben (Upgrades), Aufsetzen und Durchführung von
Testkonzepten für Upgrades.
Technologien DEC-VMS, OPTAS, SQL, C, VMS-Batchprogrammierung, SUN Solarisund Liability-Management-Controlling
Erweiterung Reporting auf täglicher Basis, Einbinden von Marktdatenbank
für Preisfindung, Zusammenführung von Daten aus rd. einem Dutzend Handels-
systemen, Aufbereitung für MS-Office
Technologien: Informix, Oracle, VBA für MS-Excel und MS-AccessÜberführung Kundendaten von RZ1 nach RZ2, Erstellung von Regeln für
Cash-Flow-Generierung, Modellierung Bank in Profitmaster, Ableitung
Kennzahlen für Risikocontrolling, Cash-Management und Geschäftsstellen-
Analyse; Projektleitung
Technologien: MVS/CICS, SCO-Unix, Super-Natural (SQL-Retrieval-Tool)Kontaktierung potentieller Partner, Durchführung aufsichtsrechtlicher
Fragen, Vertragsverhandlung; Projektleitung
Überführung aller Kundendaten von Host in Cash-Flows, Einbindung in
Gesamtbanksteuerung, Ableitung Kennzahlen für Risikocontrolling;
Projektleitung
Technologien: MVS/CICS, DOS, Super-Natural (SQL-Retrieval-Tool)2001 SUN J2EE training, XML training, Sybase "ASE Performance tuning"
1999 Eurex front end training, functional training, technical training
1998 Sybase "Fast Track", "SQL training"
1997 English business language course
1993 - 1996 verschiedene Risk Controlling and Finanzmathematikseminare (insgesamt 6 Wochen)
11/1993 geprüfter Vermögensberater (SVB), Note 2Ich bevorzuge Projekte mit fachlichem Schwerpunkt Banking, Finance und Energiehandel. Ausser Banken arbeite ich auch gerne für Versicherungen, Energiehandelsunternehmen, Trading/ALM-Abteilungen und Finanzdienstleister im Allgemeinen.
Ich übernehme gerne auch (Teil-)Leitungsfunktionen und kümmere mich, soweit dies erwünscht ist, um Mentoring von Junior-Mitgliedern eines Teams auf fachlicher oder technischer Ebene.
Business/Technik); intensive API-Programmierung
Profitmaster Erstellung Bankmodell, Makroprogrammierung, Überleitung Host in Cash-Flow-GeneratorSun Grid Engine Setup & Rollout, Support & Entwicklung als HPC-Batchsystem
Ich bevorzuge Projekte, die einen höheren Remote-Anteil bieten (Vollwertige Remote-Ausstattung im dedizierten Home-Office ist vorhanden, 600 MBit-Fiberoptik-Anschluss etc.) und bin gewohnt bis zu 100% remote zu arbeiten.
Gerne bin ich auch für kleinere/kurzlaufende Projekte oder Projekte mit Auslastung von 1~3 Tagen pro Woche ansprechbar.
BA in einem Projekt, das für Prop Trading eine Excel-Anbindung an den zentralen Daten-Backbone erstellt hat um Neartime-Updates von Forward-Kurven zu erhalten sowie auf historische Daten in einem Legacy-System zugreifen zu können.
Definition von fachlichen Details (bspw. Aggregationslogik bei nicht-standardisierten Zeitscheiben). Koordination mit Quants als Datenowner der Forward-Kurven. Teilplanung von Sprints für die Entwickler. Erstellung Präsentationen und Kommunikation mit Steering Committee. Testen von neuen Releases für Front- und Backend und Erstellung automatisierter Regressions-Tests. Koordination und Detailrecherche bei der Erstellung neuer Live-Kurven mit Market Data-Team und Quants.
BA-Rolle ("Mädchen für alles"): Betreuung verschiedener Themen im Team "Application Management Algo Trading" (13 Applikationen). Ausarbeitung von Disaster Recovery-Plänen für IaaS/PaaS-basierte Applikationen in Azure; Koordination DR-Drills. Check MiFID II-Relevanz für Algo-Trading Applikationen. Integration von Tools & Prozessen für einheitliches System-Monitoring. Mitarbeit bei Information Security Management-Projekt: Vorbereiten und Prüfen verschiedener ISO-Controls für anstehenden ISO 27002-Audit und interne Service-Vereinbarungen zwischen Trading- und IT-Unit bezogen auf KRITIS-relevanten Handelsbreich.
Wir kauften das ehemalige Landgut "Can Casas" und unterzogen es einer vollständigen Renovierung und Umbau zu einer Wohnung mit B&B. Dazu gehörten neben der Planung mit Architekten, insb. die Planungsvorgaben für die Haustechnik auf der Basis einer weitgehend nachhaltigen Bewirtschaftung (Nutzung von Wasserbrunnen für Brauchwasser, Holz aus eigenem Wald für die Heizung und FV für das Stromnetz). Die Haustechnik wird derzeit mit OpenHAB in eine singuläre Lösung überführt, die u.a. das Energiemonitoring mit dem Ziel eines höchstmöglichen Eigenverbrauchs übernehmen wird.
Eigenleistungen bei dem Projekt bestehen vor allem in Außenarbeiten, u.a. die Rekultivierung mehrerer Hektar Wald und ehemaliger Landwirtschaftsflächen sowie die Erneuerung der Brauchwasserversorgung und Bewässerungs installation.
Der Kunde wünschte für sein bisher in Excel bisher rein in Excel geführtes Derivate-Portfolio eine um den Faktor 20~50 besser skalierbare Lösung, die zudem statt im Pull- realtime im Push-Verfahren arbeiten sollte. Fachlich war eine komplexe Risiko-Sicht auf die Derivate-Positionen abzubilden, verschiedene Berechnungen in Realtime/Neartime umzusetzen.
Die Lösung wurde nativ als Standalone-System in Java implementiert, mit Anbindung über das Standard-Interface an Interactive Brokers. Eine Schnittstelle für Excel wurde ebenfalls erstellt und die vorhandene Excel-Lösung passend für das neue System modifiziert. Weiterhin wurde die gesamte Visualisierung basierend auf Excel überarbeitet und nach Kundenwünschen schrittweise erweitert.
Das Projekt wurde flexibel nach Bedarf des Kunden abgewickelt, die Auslastung betrug zwischen 10 und 80% pro Monat.
Im Rahmen des Aufbaus einer digitalen Plattform für die vollautomatisierte Kreditbearbeitung wurde ein Prototyp für die Erkennung von Personen und Firmen und deren Beziehung untereinander auf der Basis bruchstückhafter Informationen gebaut. Aufgrund der speziellen technischen Anforderungen wurde dieser als Microservice erstellt, die Anbindung an die Außenwelt per REST-Interface (JSON/HTTP) implementiert. Die Basis für den Aufbau der „legal and economic networks“ wurde im Wesentlichen durch eigene Informationen und den Import von Daten von Bürgel realisiert. Für die Datenaufbereitung wurde eine Graphendatenbank eingesetzt, da dies dem erwarteten Nutzungsszenario deutlich besser entsprach als eine klassisches RDBMS.
Rolle: Senior Business Analyst & Teamleitung (4 Personen). Die Aufgabe bestand darin, für ein neu zu entwickelndes System umfangreiche Business-Spezifikationen zu schreiben. Parallel wurde ein fachliches Objektmodell entwickelt, das die gemeinsame Basis aller Spezifikationen und die Schnittstelle zur IT darstellte. Die Herausforderung bestand darin, stark divergierende Anforderungen aus den Fachbereichen für sämtliche Asset-Klassen der Bank in Anforderungen zu übersetzen. Erreicht wurde das u.a. durch eine starke Modularisierung des geplanten Systems, stringente Aufteilung der Funktionalitäten auf die Module und einen intensive Einbindung der Nutzer in der Entwurfsphase. Es wurde intensiv mit Workshops, Moderationen und Interviews gearbeitet.
Leitung eines Teils des IPV- Projekts (Independent Price Verification) für die Asset-Klassen Equity und Commodity (3 Mitarbeiter). Rapid Prototyping neuer IPV-Testings, Analyse & Fixes an vorhandenen Tests. Spezifikation von CRs für zentrales IPV-System, Test & Begleitung Rollout. Mitarbeit an Aufbau einer Nach- folgelösung für IPV-System. Mehrere "Feuerwehreinsätze" zum Schließen interner Audit-Findings und externer BaFin-Findings nach MaRisk-Prüfung.
Im Rahmen von „SMT neo“ soll die Produktanzahl für Flow-Produkte vervierfacht, die PnL verdoppelt werden. Abdeckung verschiedener Themen zu den Themen Algo-Trading, Flow-Pricing und STP. Schwerpunkt der technischen Neuentwicklungen lag in der Ablösung fehlerträchtiger manueller durch automatisierte Prozesse. Analyse und Spezifikation der handelsseitigen Anforderungen mit Analyse von Machbarkeit und Aufwand und Erstellung von Fachkonzepten. Steuerung von Entwicklerressourcen, Q&A, Testdurchführung.
Der Kunde betrieb ein sehr tief in der Bank veranktertes Front-Office-System mit Legacy-Qualitäten. Insbesondere durch die Verwurzelung in Front-, Middle- und Backoffice waren Change Requests für den Handel mit erheblichem Aufwand, hohen Kosten und langer Time-to-Market verbunden, was sich als zunehmend konträre Eigenschaften für das zentrale Geschäftsfeld "Handel exotischer Derivate" heraus stellte. Dazu kam eine Intransparenz des Systems, das als 3rd-Party-Anwendung für den Kunden Black-Box-"Qualitäten" besass. Quanteam untersuchte Technik & Workflows im Umfeld des Systems und arbeitete einen Vorschlag für ein neues System aus, das eine Verringerung der TTM auf ca. 1/3 ermöglicht. Die zentrale Funktion "Derivate-Pricing" wurde in dem neuen System auf Basis einer modernen Client/Server-Architektur mit Java 6 (sowie Hibernate und Spring) neu entwickelt. Der gesamte Vorgang des Pricings wurde zudem nachvollziehbar und transparant sowie mit Anbindungen eines HPC-Grids der Firma Platform hoch skalierbar gestaltet. Das Entwicklerteam umfasste dabei 12 Personen als gemischtes Team von internen und externen Mitarbeitern.
Rolle, Entwicklungsleiter, Architekt // Der Kunde benötigte anfangs eine
Anwendung, um Dividenden- und Volatilitätskurven zentral zu erfassen, zu
prüfen, zu verteilen und revisionssicher zu dokumentieren. Quanteam nahm
die aktuellen Prozesse und Anforderungen auf, überarbeitete den Workflow
und entwickelte basierend auf dem neuen Workflow eine Java-basierte
Client-Server-Architektur "Curves", die zwischenzeitlich auf den EJB3-
Standard mit JBoss portiert wurde. Der Client ist "100% native Java"
unter Verwendung von Swing. Quanteam entwarf eine RMI-API zu Anbindung
der zu beliefernden Systeme und half mit, diese in das "Curves"-Framework
einzubinden. Das System wurde laufend weiterentwickelt und erfuhr in 2007
und 2008 Erweiterungen um automatische Kalibrierungen von Aktien-Vola-
tilitätskurven an den Markt, Korrelations-berechnungen und Kalibrierungen
von Zins-Volas für verschiedene Modelle.
Rolle: Architekt, Entwickler // Die Handelsabteilung für "Strukturierte
Produkte auf Aktien" einer Frankfurter Großbank benötigte eine komplette
Überarbeitung des Handlings ihrer Bewertungskurven für das Derivate-Pricing,
die bisher in einer unstrukturierten und fehlerträchtigen Sammlung aus
Excel-Sheets abgelegt wurden. Wir nahmen den Ist-Zustand und die Anfor-
derungen der Händler auf, entwarfen einen neuen Workflow und die Architektur
für Frontend und Backend einer zentralen Anwendung, die diesen Workflow
implementieren soll. Quanteam implementierte zu 90% der gesamten Client/
Server-Anwendung basierend auf den EJB3-Standard und JBoss. Dabei kamen
umfangreich Web-Services und ein SOAP-Stack bei der Anbindung eines neuen
Excel-AddIns zur Anwendung. Die Anwendung wird laufend weiter entwickelt,
zuletzt um Funktionen für die Kalibrierung von Korrelationskurven und
Commodity-Forward-Strukturen.
Technologien: EJB 3, Sybase, JBoss 4, Eclipse, RMDS, Cscreen, BrokerhubDer Kunde benötigte einen HPC-Cluster für numerische Berechnungen im
Derivate-Umfeld. Quanteam half bei der Suche nach kommerziellen Lösungen
und evaulierte schliesslich die zwei in Frage kommenden Middleware-
Systeme, aus der «Symphony» der Firma «Platform» schliesslich ausgewählt
wurde. Wir integrierten weiterhin vorhandene Software in den Cluster
(mehrstufiges Monte-Carlo basiertes Pricing) und entwickelten ein OO-
Pattern-basiertes Framework für weitere Entwicklungsarbeiten.
Technologien: C++, icc (Linux) & gcc (Solaris), Platform Symphony, MS Visual StudioEntwicklungsleiter/Architekt: Quanteam entwickelte die rein fachlichen
Pricing-Methoden für verschiede Barrier-Typen im Local-Volatility-
Framework und übernahm weiterhin die komplette Integration in das
Handelssystem «Imagine», ausgeführt in C++. Quanteam betreute langjährig
die gesamte API-Entwicklung an diesem System für den Kunden und führt
für diesen laufend Erweiterungen durch, bspw. die Erstellungen neuer
Security-Typen, neuer Reports und Schnittstellenanbindungen sowie die
Integration an eine Cluster-Middleware. Neben der Integration in
«Imagine» stellten wir die Optionsmodelle auf der Basis von Excel-
Plugins zur Verfügung, die wir mit «XLW» und «ManagedXLL»als RAD-Tools
entwickelt haben.
Technologien: C++, XLW, icc/gcc/msvc, Imagine-API, Codeforge, Unix-Tools, PlatformSymphony, Sybase
Börsenreports.
Der Kunde hatte basierend auf der Basis von "gewachsenen" Perl- und
Shellskripten eine fixe Struktur für die Auswertung sog. "Raw-Reports"
von Eurex und XETRA implementiert. Dies erwies sich jedoch mit zunehmen-
den Anforderung als zu unflexibel, da insbesondere ad-hoc-Auswertungen
trotz der vorhanden Daten nur schwer zu erzeugen waren. Auf der Basis
von Sybase als DB-Backend- und Java als Frontend-Applikation für das
Reporting wurde das Reporting-Framework von Grund auf neu aufgebaut und
lief danach auf einer 100 GB-Datenbank. Rolle im Projekt: Architekt,
technische Leitung.
Technologien: J2EE (JDBC, Java-Mail, JAF), Sybase 12, Freemarker, Eclipse, Sun Solarisdie auf Mail, Excel-Makros und einem Upload-Interface in Oracle weltweit
von >100 Lokationen benutzt wird, wurde in eine webbasierte Anwendung
migriert. Design des gesamten Frameworks, Entwicklung der Servlets. GUI-
Entwicklung per Templateeinsatz zusammen mit Web-Designer, Einbinden eines
zertifikatsbasierten Sicherheitskonzepts. Betreuung bei UAT und
Produktionsfreigabe. Rolle im Projekt: Technische Leitung + Enwicklung.
Technologien: J2EE, Tomcat/Bea (Servlet API 2.3), log4j, Freemarker, X.509, Oracle,Eclipse
Auf der Basis eines neuartigen Modells für das beschleunigte Berechnen von
Warrantpreisen mit dem Binomialmodell wird ein Pricingtool ("High-
Performance-Pricer") erstellt, das mit Hilfe verteilter, asynchron
kommunizierender Objekte Warrantpreise mit einer garantierten Antwortzeit
von < 5ms angeschlossenen Clients zur Verfügung stellt.
Technologien: C++, gnu-Tools; AIX (Zielumgebung), Linux (Entwicklungsumgebung), Doxygen,C-Forge, ACE-Library, Perl, MS Visual Studio
Detaillieren der fachlichen Anforderungen des Handels für das neue System
im 3er-Team. Schwerpunkte hierbei: P&L, Risikoberechnung und Positions-
führung sowie Konzeption eines Framework für den gesamten Positions-
führungsteil. Rolle als Business-Analyst.
Technologien: UML, V-Modell; Office-Tools; Open Link Endur (OLF)spezifischen datenbankgestützten Content-Management-Systems, das Text-
wie Bild/Multimedia-informationen über Templates verarbeiten kann.
Erstellung Backoffice-Module für Pflege wie Front-End für Anzeige.
Userverwaltung und personalisierte Inhalten per Cookies und Auswertung
von "Klickstatistiken". Sicherheitskonzept für Zugang zu Back-Office-
Funktionalitäten.
Technologien: PHP4, FastTemplate, MySQL, LinuxEquity- und Equity-Derivatives-Positionen auswertbar und mit Hilfe
einer speziellen Datenbank (50-60 Mio Ergebniszeilen mit > 1 Mrd.
Einzelergebnisse) Analysen in Real-Time über eine GUI ermöglicht.
Verantwortlich für Fachkonzept, Systemdesign und Umsetzung, zeitweise
zwei Mitarbeiter unterstellt.
Technologien: SUN Solaris, Sybase (T-SQL), Imagine, Java, Perl, shell/sed/awk, MS VisualStudio
in Systemlandschaft. Produktive Einführung und Betreuung und Weiterent-
wicklung in den ersten Monaten nach Einführung. Fachlicher und
technischer 1st-Level Support. Spezifisch verantwortlich für Entwicklung
"Overnight-Batch" & dessen Überwachung, Anbindung Börsenschnittstellen,
Hardwaresizing, Datenbank.
Technologien: SUN Solaris, Sybase, Imagine, Perl, shell/sed/awk, TivoliAufsetzen und Konfiguration von Webserver (Apache), Erstellung HTML-Content,
Grafik, Layout und PHP3-Skripten, Anbindung an Datenbank, Suchmaschine usw.
Technologien: Linux, Apache, MySQL, PHP3, Perl, MAPI, Go Live, Fireworks, Dreamweaver,IRC, INN, UdmSearch
Überführung bisheriger Daten in Imagine, 1st-Level-Support für Händler,
Weiterentwicklung, Anpassung Börsen-Schnittstellen Eurex & Xetra
Technologien: SUN Solaris, Imagine, OPTAS, c-shell, Sybase, SQLinsb. Ausarbeitung Überwachung durch Tivoli, organisatorische Umsetzung,
Dokumentation
Technologien: SUN Solaris, MISS (Eurex), TivoliPublish/Subscribe-Infrastruktur Business-Case-Modellierung,
Programmdesign, Ausprogrammierung; Teilprojektleitung
Technologien: SUN Solaris, Sun-Workshop, C++, Tibco ETX/RV, Eurex BOF"OPTAS". 1st-Level-Support im Aktienhandel für technische und fachliche
Fragen, Weiterentwicklung im Rahmen von Händleranforderungen und
Herstellervorgaben (Upgrades), Aufsetzen und Durchführung von
Testkonzepten für Upgrades.
Technologien DEC-VMS, OPTAS, SQL, C, VMS-Batchprogrammierung, SUN Solarisund Liability-Management-Controlling
Erweiterung Reporting auf täglicher Basis, Einbinden von Marktdatenbank
für Preisfindung, Zusammenführung von Daten aus rd. einem Dutzend Handels-
systemen, Aufbereitung für MS-Office
Technologien: Informix, Oracle, VBA für MS-Excel und MS-AccessÜberführung Kundendaten von RZ1 nach RZ2, Erstellung von Regeln für
Cash-Flow-Generierung, Modellierung Bank in Profitmaster, Ableitung
Kennzahlen für Risikocontrolling, Cash-Management und Geschäftsstellen-
Analyse; Projektleitung
Technologien: MVS/CICS, SCO-Unix, Super-Natural (SQL-Retrieval-Tool)Kontaktierung potentieller Partner, Durchführung aufsichtsrechtlicher
Fragen, Vertragsverhandlung; Projektleitung
Überführung aller Kundendaten von Host in Cash-Flows, Einbindung in
Gesamtbanksteuerung, Ableitung Kennzahlen für Risikocontrolling;
Projektleitung
Technologien: MVS/CICS, DOS, Super-Natural (SQL-Retrieval-Tool)2001 SUN J2EE training, XML training, Sybase "ASE Performance tuning"
1999 Eurex front end training, functional training, technical training
1998 Sybase "Fast Track", "SQL training"
1997 English business language course
1993 - 1996 verschiedene Risk Controlling and Finanzmathematikseminare (insgesamt 6 Wochen)
11/1993 geprüfter Vermögensberater (SVB), Note 2Ich bevorzuge Projekte mit fachlichem Schwerpunkt Banking, Finance und Energiehandel. Ausser Banken arbeite ich auch gerne für Versicherungen, Energiehandelsunternehmen, Trading/ALM-Abteilungen und Finanzdienstleister im Allgemeinen.
Ich übernehme gerne auch (Teil-)Leitungsfunktionen und kümmere mich, soweit dies erwünscht ist, um Mentoring von Junior-Mitgliedern eines Teams auf fachlicher oder technischer Ebene.
Business/Technik); intensive API-Programmierung
Profitmaster Erstellung Bankmodell, Makroprogrammierung, Überleitung Host in Cash-Flow-GeneratorSun Grid Engine Setup & Rollout, Support & Entwicklung als HPC-Batchsystem
Direktester geht's nicht! Ganz einfach Freelancer finden und direkt Kontakt aufnehmen.
"Der Consultant hat eine redundant ausgelegte HPC-Cluster-Installation auf Basis der Sun Grid Engine bzgl. der kundenspezifischen Anforderungen konfiguriert und in die Produktion überführt. Diese Aufgabe hat er durch sein umfassendes fachliches Wissen in Kombination mit einer ausgesprochenen Kundenorientierung und feinfühliger Meschenkenntnis zu unserer außerordentlichen Zufriedenheit umgesetzt. Seine didaktischen Fähigkeiten haben neuen Mitarbeitern einen schnellen Einstieg in die Thematik ermöglicht, so dass ein stabiler fließender Übergang in den Servicebetrieb ermöglicht wurde. Wir möchten dem Consultant für seine Expertise danken und wünschen ihm für seine weiteren Projekte weiterhin viel Erfolg."
— Projekt Inbetriebnahme & Konfiguration eines HPC-Clusters, 04/09 - 09/09
Referenz durch Service Manager, deutsches Energieversorgungsunternehmen, vom 26.11.09
"Der Consultant hatte die Aufgabe, die technische Architektur in dem rojekt (12 Entwickler) zu entwerfen und die Vorgaben für die Implementierung zu definieren. Sein sehr umfangreiches fachliches wie technisches Know-how sowie eine absolut professionelle Arbeitsmethodik halfen ihm sehr gut dabei, aus den Gesprächen mit den Fachabteilungen DV-Konzepte zu entwickeln und diese in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam reibungslos in die Gesamtarchitektur zu integrieren. Die Herausforderung, aus internen und externen Mitarbeitern sowie Freiberuflern ein homogenes Team zu bilden, hat der Consultant hervorragend gemeistert. Die geforderten Aufgaben in dem Projekt wurden zur vollsten Zufriedenheit des Auftraggebers innerhalb des Zeitplans erarbeitet."
— Projekt Pricing-Applikation für exotische Derivate, 06/07 - 10/08
Referenz durch Projektleiter, Kölner Bankhaus (4.000 MA), vom 24.10.08
"Der Consultant hat nach nur kurzer Einarbeitungszeit eine komplexe, interaktive Internet-Anwendung aufgebaut. Neben der reinen Implementierung mit Hilfe unterschiedlicher moderner Technologien (X.509 Zertifikate, LDAP, Servlets 3.2, JDBC 2.0, Freemarker) war er für die Auswahl der Tools und den Entwurf der Applikation verantwortlich. Durch die intensive Zusammenarbeit mit den Anwendern entstand eine benutzerfreundliche, stabile und pflegeleichte Applikation, die bereits von verschiedenen Stellen gelobt wurde. Mir möchten uns daher auch im Namen unseres Auftraggebers recht herzlich für die höchst erfolgreiche Arbeit bedanken."
— Projekt Interaktive Servlet-Anwendung, Programmierung & Design; 09/02 - 01/03
Referenz durch Geschäftsführer der FINARIS Financial Software Partner GmbH vom 19.02.03
"Der Consultant hat von Dezember 2001 bis Mai 2002 im Konzeptteam zur Erstellung von Lastenheften, Pflichtenheften und Lösungsentwürfen mitgearbeitet. Hierbei war sein vorhandenes Fachwissen im Umfeld von Börsen und Handelssystemen sehr hilfreich. Die komplexen Anforderungen der Energiehändler wurden von dem Consultant zielgerichtet in ein strukturiertes Lastenheft überführt. Das bei ihm vorhandene systemtechnische Know-how wurde gewinnbringend in die Erstellung des Pflichtenhefts und der Lösungsentwürfe eingebracht. Der Consultant hat sich sehr gut in das bestehenden Entwicklungsteam integriert und hat mit dem Team zusammen die geforderten Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit des Auftraggebers innerhalb des Zeitplans erarbeitet."
— Projekt Konzeption neues Front-Office-Handelssystem für Stromhandel, 12/01 - 05/02
Referenz durch Projektleiter eines Energiekonzerns (ca. 600 MA) vom 21.06.02
"In nur kürzester Zeit hat der Consultant unter Berücksichtigung des Marketingkonzeptes und der kurzen Zeit ein CMS entwickelt. Dabei wurden auch alle nachträglichen Wünsche des Kunden zur vollsten Zufriedenheit erledigt und realisiert. Dabei wurde letztendlich durch die schnellen Reaktionen des Consultants auch der Termin eingehalten. An dieser Stelle möchten wir uns im Namen aller recht herzlich bedanken. Hervorragende Zusammenarbeit und Leistung. Danke!"
— Projekt Erstellung eines CMS unter LAMP 10/01 - 12/01
Referenz durch Geschäftsführer Werbeagentur VISOR vom 15.01.02
"'Monte-Carlo-Auswertungsdatenbank', Sybase, Java, Perl, shell, Anwendungsentwicklung: Der Consultant hat in kurzer Zeit eine umfassende Applikation entwickelt, die der Fachabteilung hilft, die komplexen Ergebnisse der Monte-Carlo-Berechnungen darzustellen und auszuwerten. Die Herausforderung, die sehr grossen Datenmengen auch auf einer 'bezahlbaren' Architektur handeln zu können und trotzdem eine gute Laufzeit zu erreichen, wurde zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt. Seine fachliche Ausbildung und sein analytisches Vorgehen verhalf ihm bei der Lösung der Probleme i.d.R. schnell, den richtigen Ansatz zu finden und zielgerichtet eine Lösung herauszuarbeiten."
— Projekt "Monte-Carlo-Auswertungsdatenbank", Anwendungsentwicklung, 01/01 - 07/01
Referenz durch Gruppenleiter Handels-/Risikosysteme Investmentbanking, vom 13.08.01
Ich bevorzuge Projekte, die einen höheren Remote-Anteil bieten (Vollwertige Remote-Ausstattung im dedizierten Home-Office ist vorhanden, 600 MBit-Fiberoptik-Anschluss etc.) und bin gewohnt bis zu 100% remote zu arbeiten.
Gerne bin ich auch für kleinere/kurzlaufende Projekte oder Projekte mit Auslastung von 1~3 Tagen pro Woche ansprechbar.