Qualifikationsprofil.

Nationalität                   :               Deutsch

Geburtsjahr                   :               1972

Projekterfahrung         :               seit 1998

Arbeitsmodell               :               Freiberufler

Verfügbar ab                :               Sofort

Ausbildung & Kenntnisse.

• Aus- und Weiterbildung

Fachschule für Informatik, Schwerpunkt: Software-Engineering, Verteilte Systeme

• Technologien und Standards

Agile Methoden, Jira, XML, Json, Unix-Shell, Compart, Posy, Maestro, UC4, git, ClearCase, Junit, UML

• Betriebssysteme

Windows, Linux, Solaris, SUN OS, Unix, MS-DOS, HPUX, Novell

• Programmiersprachen

Java, C/C++, Javascript, Basic, VBA, Perl, Python, Assembler, PHP, Shell,

• Datenbanken

Access, MS SQL Server, Oracle, SQL, Sybase

• Produkte und Werkzeuge

Aufbau und Erweiterung von Banksystemen für das Risikomanagement und Controlling
MaH und Basel II, OO-Analyse / -Design / -Programmierung, Systemanalyse,Systemarchitektur,
Schnittstellen / EAI (Enterprise Application Integration), Algorithmics RiskWatch und RiskMapper,
AssetControl,SNiFF+, Rational Rose: ClearCase, Purify und Quantify, SUN Workshop,
Aonix STP/UML, Algorithmics Risk++, STL, RogueWave Tools.h++, Eclipse, MS Office, GNU GCC, CVS, GiT, Visual Studio, .NET, Unix, Linux, WebMethods,

• Branchenschwerpunkte

Bank (Risikomanagement),  Versicherungen, Industrie

• Sprachen        

Deutsch, Englisch

• Projekterfahrung.

Neu und Weiterentwicklung eines Risikocontrollingsystem (seit 2015)

Branche: Bank

Rolle: Senior Berater / Software-Entwickler / Technischer Produktverantwortlicher

Aufgaben:

• Upgrade der Risikocontrollingumgebung CoRisk und Portierung in neues MREx System. Mitarbeit bei Umsetzung der strategischen Ausrichtung auf MR4.0.
• Planung, Implementierung und Beratung der Fachseite für diverse Erweiterungen des CoRisk Risikocontrolling-System bzgl. neuer EZB und BaFin Anforderungen:

       EBA-Stresstest

Global-Stresstest

             CS-Fullrevaluation Risk

       CS-Stresstest

       PensionFund/VaR Reporting

       Stratetic Bond/Repo integration

       StressedVar

       ValidationVar

       EquityEventVar

       Anbindung neuer Funktionalitäten des Commerzbank Marktdaten Systems MDDS in      CoRisk.

• Technischer upgrade der Code-Basis und Systemlandschaft auf Java 8.
• Ausbau webbasierter Überwachungssysteme
• 3rd Level Support
• Testing

Produkte:

C++, Java, Unix-Shell, Perl, Python, PHP, Javascript, Json,

Weiterentwicklung eines Risikocontrollingsystem (seit 2009 bis 2015)

Branche: Bank

Rolle: Senior Berater / Software-Entwickler / Technischer Produktverantwortlicher

Aufgaben:

• Upgrade der Risikocontrollingumgebung CoRisk auf eine Solaris10 Architektur, incl. Migration des Risikocontrollingsystems CoRisk
• Planung, Implementierung und Beratung der Fachseite für diverse Erweiterungen des CoRisk Risikocontrolling-System bzgl. neuer BaFin Anforderungen:

Global-Stresstest

             IRC

       CS-Fullrevaluation Risk

       CS-Stresstest

       Anbindung und/oder integration diverser Dresdner Bank Systeme im Zuge des              Integrationsprojekts

       Anbindung neuer Funktionalitäten des Commerzbank Marktdaten Systems MDDS in      CoRisk.

• 3rd Level Support
• Testing

Produkte:

C++, Java, Unix-Shell, Perl, Python, PHP, Javascript, Json,

Neuentwicklung eines Risikomanagementsystem (2007 bis 2009)

Branche: Bank

Rolle: Senior Berater / Software-Entwickler

Aufgaben:

• Planung und Realisierung eines Risikomanagementsystems basierend auf Algorithmics AlgoSuite mit den Komponenten (AIDB/RiskWatch/ASE/ARA). Realisiert wurde dies in einer heterogenen Umgebung aus Solaris10 Servern und einem Hochverfügbarkeits-Linux Cluster.
• Dieses sollte die Belange des hauseigenen Risikontrollings (Markt/Kredit) abdecken, aber auch im Hinblick auf eine später geplante Platzierung am Markt, insbesondere für klein- und mittelständische Fonds-Händler/Manager. Dies ist auch mit der Gründung einer Tochtergesellschaft, und der Übergabe an diese geschehen. Dies erforderte Detailwissen über die Produkte von Algorithmics AlgoSuite, und tiefe Kenntnisse in der Modellierung und Programmierung von C++/Java/Perl,Shell und PL SQL Komponenten. Als Middelware und zur Abbildung der Prozesse wurde das Produkt WebMethods der Firma Software AG eingesetzt. Zur Datenhaltung wurde hier Oracle 11g verwendet.
• Entwicklung diverser Tools für automatisierte, regelbasierte Fehlererkennung und Abgleich (reconciliation) der vom FrontOffice bezogenen Daten. Dies wurde mit Java/WindowBuilder für die GUI-Komponente und AntLR3 für die zur Verfügung gestellte Regelsprache umgesetzt.

Produkte:

Java, C++, Perl, Shell, PL SQL, WebMethods, Oracle

Entwicklung webbasierter Frameworks (2007)

Branche: Bank

Rolle: Entwickler

Aufgaben:

• Planung und Erstellung eines Webbasierten Frameworks zur Analyse und Betreuung einer auf dem Imagine-Trading-System basierten Front/Backoffice Umgebung.
• Entwicklung einer plugin-basierten Lösung zur besseren Überschaubarkeit von technischen und fachlichen Belangen mit den Fachbereichen (Handel und Risiko). Dieses Framework basierte auf Apache Webserver + Perl, wobei hier auch Erweiterungen in C++ und Java zur Verfügung gestellt wurden, die u.a. die Kommunikation der hauseigenen Quantifizierungs-API und der zugrundeliegenden Sybase / Sybase IQ Datenbank abhandelte.

Produkte:

C++, Java, Perl, Sybase

Neuentwicklung und Erweiterung eines Risikocontrollingsystem (2006 ? 2007)

Branche: Bank

Rolle: Entwickler

Aufgaben:

• Design und Entwicklung einer Service-orientierten Architektur (SOA) für das Markt- und  Liquiditätsrisikosystem.
• Design und Entwicklung von WebServices mit Java,C++, und .NETDesign und Entwicklung verschiedener web-basierter Client-Programme zur Verarbeitung von Instrument- und Positionsdaten (java common-controls / .NET).
• Anpassung des Systems an im Laufe der Zeit immer größere Systemanforderungen sowie an vom Kunden gewünschte benutzerbasierte  'on demand'- Reports. Dies beinhaltete eine gründliche Analyse der für eine SOA verfügbaren Mittel unter Berücksichtigung der Anwendbarkeit  und Wiederverwertbarkeit der bereits vorhandenen Module. Umgesetzt wurde dann eine Architektur aus vier Kernkomponenten, die WebService/SOAP basierend mit Apache Tomcat  / IBM WebSphere / C++ / Java / Oracle arbeitete. Besondere Schwierigkeit hierbei war es ein performantes System in Betracht auf größere Datenmengen umzusetzen.
• Design und die Entwicklung der Services und diverser Clientsoftware.
• Maintenance des aktiven Systems und die Kundenbetreuung der Fachabteilung, um schnellst- möglich zeitkritische Anforderungen umzusetzen. Das System wurde Ende 2006 produktiv.

Produkte:

Java, C++, Algorithmics RiskWatchC++, RiskScript, Shellscript, AssetControl Formula Engine, RogueWave,  Tools.h++SNiFF+, XEmacs, SUN Workshop, GNU C++, Rational Purify, Rational Rose, CVS, ClearCase SOAP gSOAP, Java, .NET

Entwicklung Erweiterung eines Risikocontrollingsystems (2005)

Branche: Bank

Rolle: Entwickler

Aufgaben:

• Mitarbeit bei der Untersuchung verschiedener Produkte für das Marktrisiko-Controlling (e.g. MISYS, SAS, Algorithmics)   
• Mitarbeit beim Aufbau einer neuen Systemarchitektur.Betreuung des Merges zweier Algorithmics RiskWatch-basierten Marktrisikosysteme         
• Analyse und Durchführung der notwendigen Änderungen beim Upgrade von RiskWatch 3.2.x nach 4.x         
• Design und Implementierung eines Services zur generischen Modellierung von Instrumenten. Implementierung konsolidierter Instrumententypen in RiskWatch         
• Anpassung von Schnittstellen zu Liefersystemen         
• Implementierung der Berechnung von Basel II-Haircuts (Sicherheitsmargen)
• Prototyping graphischer Benutzeroberflächen zur Steuerung der Produktionsumgebung         
• Implementierung einer Schnittstelle in Risk++ zum Einlesen eines Bank-internen XML-Datenformats
• Anpassung des Systems an die Marktgegebenheiten  und an die Berechnungsmöglichkeit neuer Geschäftstypen sowie der Basel-Richtlinien. Erstellung der  von der Fachabteilung benötigten Instrumentarien zur Berechnung der Finanzgeschäfte. Hierzu auch die gemeinsame Ausarbeitung der Spezifikationen
• Entwicklung eines Moduls zur Berechnung und zum Reporting der Haircuts (Sicherheitsmargensatz) der Bank

Produkte:

Algorithmics RiskWatchC++, RiskScript, Shellscript, AssetControl Formula Engine, RogueWave

Tools.h++SNiFF+, XEmacs, SUN Workshop, GNU C++, Rational Purify, Rational Rose, CVS, ClearCase

Erweiterung des  Risikocontrollingsystems (2003 ? 2005)

Branche: Bank

Rolle: Entwickler

Aufgaben:

• Neuentwicklung einer Schnittstelle zwischen AssetControl und RiskWatch. Im Rahmen der vollständigen Neuentwicklung der in der Bank verwendeten Marktdatenversorgung wurde die Schnittstelle zwischen den beiden Systemen neu entwickelt. Dabei wurde neben der reinen Anbindung eine Marktdaten-Caching-Technologie entwickelt, um die Performance der massiv parallelen RiskWatch-Prozesse zu verbessern.
• Design und Implementierung der neuen Schnittstelle. Design und Implementierung eines caching- Mechanismus aus Performancegründen.
• Implementierung von pricing-/simulation-functions zur Erweiterung der RiskWatch-Funktionalität.
• Anpassung von Konfiguration und Geschäftsfunktionalität des Systems.
• Fehlerbehebung, Anpassungen des Business Mappings in Zusammenarbeit mit der Fachabteilung
• Bei der Umstellung des Marktadensystems der Bank musste ein neue Schnittstelle zum Beziehen der Daten  erstellt werden. Diese Komponente sollte zusätzlich einen caching-Mechanismus beinhalten, um aus Performancegründen die Netzlasten zu senken. Hierbei  wurde eine performante TCP/IP Socket Schnittstelle entwickelt, die wie der dahinterliegende caching-Prozess ein Multi-Threading Modell beinhaltete.
• Unterstützung der Fachabteilung bei Problemen, Anpassung der Berechnungen, Maintenance des aktiven Systems.

Produkte:

Algorithmics RiskWatchC++, RiskScript, Shellscript, AssetControl Formula Engine, RogueWave

Tools.h++SNiFF+, XEmacs, SUN Workshop, GNU C++, Rational Purify, Rational Rose, CVS, ClearCase

Entwicklung und Erweiterung eines Risikocontrollingsystems (1999 ? 2003)

Branche: Bank

Rolle: Entwickler

Aufgaben:

• Das System sollte die nicht mehr MaH-konformen, Host-basierten Marktrisikosysteme ablösen. Als Schnittstelle zwischen den gelieferten Handels- bzw. Bestandsdaten wurde aus Performance-gründen auf eine reine C++-DLM-Implementierung gesetzt, die auf Basis von Risk++ direkt RiskWatch-Objekte erzeugt und übergibt - der "Umweg" über csv-Dateien entfiel.
• Design und Implementierung der Komponente zum Einlesen der benötigten Marktdaten und historischen Szenarien aus Asset Control.   
• Design und Implementierung der Komponente zum Auslesen der benötigten historischen Szenarien aus RiskWatch zur Bereitstellung für Abnehmersysteme.
• Design und Implementierung der Komponente zum Einlesen/Auslesen der benötigten Marktdaten und historischen Szenarien über Risk++/XML zur Bereitstellung und Berechnung und für Abnehmersysteme.
• Implementierung von pricing-/simulation-functions zur Erweiterung der RiskWatch -Funktionalität.
• Anpassung von Konfiguration und Geschäftsfunktionalität des Systems
• Fehlerbehebung, Anpassungen des Business Mappings in Zusammenarbeit mit der Fachabteilung
• Einfache Erweiterung und Anpassung der zu berechnenden Finanzgeschäfte. Die anfänglich nur auf  Portfolioebene gewünschte Berechnung wurde schnell auf Positionsebene ausgeweitet, um einen noch detaillierteren Einblick auf den Geschäftsstand bereitzustellen.

Produkte:

Algorithmics RiskWatchC++, RiskScript, Shellscript, AssetControl Formula Engine, RogueWave

Tools.h++SNiFF+, XEmacs, SUN Workshop, GNU C++, Rational Purify, Rational Rose, CVS, ClearCase