Quant IT Development, Schwerpunkt Investment Banking, Equity Derivatives, Trading
Aktualisiert am 04.03.2024
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Referenzen (3)
Freiberufler / Selbstständiger
Verfügbar ab: 01.04.2024
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 70%
.NET
C#
C++
(D)COM
Equity Derivatives
Banking
Deutsch
Englisch
Wort & Schrift
Russisch
Wort & Schrift

Einsatzorte

Einsatzorte

Darmstadt (+75km) Homburg (Saar) (+50km)

Deutschland: Bevorzugt GR Frankfurt am Main

nicht möglich

Projekte

Projekte

12 Jahre 10 Monate
2004-03 - 2016-12

DV-Konzepterstellung, Softwareentwicklung, Projekt-Management in Bereich Equity Structured Products und Equity Derivatives, Risikomanagement System Sophis Risque, Front Arena:

  • Stochastic Volatility Calibration Framework (C++, VBA,
    MySQL, ORACLE)
  • P&L Reports & Explanations: Bucketed Greeks Impacts (C++, VBA, MySQL)
  • Market Data Update Grid (C++, COM, ATL)
  • P&L Reports Snapshooter & Archiver (ORACLE, MySQL, C++)
  • (Semi) Automatic Hedging Supporting Tools: Delta, Vega,
    Epsilon (C++, COM, VBA)
  • Diverse Schnittstelle zu/ von Sophis (z.B. Front Arena) (Python, AEL, ASQL, C++, COM, VBA, Scripts)
  • Realtime Barrier Monitoring Tool (C++, COM)
  • COM Infrastruktur für alle Sophis VB(A) & Microsoft Office
    Applications auf dem Trading Floor (C++, VBA, COM)
  • Diverse Sophis Client GUI Extensions (C#, WPF, C++)
  • Exercise/ Assignment Processing (C++, VBA, COM)
  • Brokers Connectivity (C#, WPF, WCF)
  • Parametric Volatility Fitting & Publishing System (C#, WPF,
    WCF)
  • Trading Systeme Trade Web, RFQ Hub, Deritrade (C#, WPF, WCF, FIX, JSON)
UniCredit Bank AG, HypoVereins Bank AG
München, London, Frankfurt
2 Jahre 6 Monate
2001-07 - 2003-12

Design und Implementierung MQ-Series basierter Schnittstelle zwischen KONDOR+ und MIDAS

  • Design und Implementierung MQ-Series basierter Schnittstelle zwischen KONDOR+ und MIDAS
  • Einführung von FRONT ARENA für Aktien, Ablösung OPTAS
  • Analyse, Konzeption und Umsetzung diverser Schnittstellen zu und von FRONT ARENA mit Hilfe von AEL, ASQL, C++
  • Realisierung von FRONT ARENA Anbindung zu XETRA und EUREX, Einsatz von TTT Files, AEL, ASQL, AMAS/ XMBA/ AMB Komponenten
  • Fach- und DV-Konzeption und Umsetzung von Kontrahenten Risiko
    Berechnung für OTC Derivate
  • Fach- und DV-Konzeption und Umsetzung von Exercise/ Assignment
    Processing für Aktien Derivate
  • Technische Betreuung und Begleitung der Testumgebungen
BHF Bank AG
Frankfurt
10 Monate
2000-10 - 2001-07

Neuentwicklung eines Java basierten Front- Ends

  • Neuentwicklung eines Java basierten Front- Ends für XETRA/ EUREX Handelssysteme
  • Analyse, Design und Entwicklung des Komponenten- Frameworks
  • Entwicklung der VALUES API Datenzugriffschichten für Java
Deutsche Börse AG
1 Jahr 1 Monat
1999-10 - 2000-10

Einführung eines Datawarehouse für WP- Kursinformationen

  • Einführung eines Datawarehouse für WP- Kursinformationen
  • Konzeption und Umsetzung der Datawarehouse- Schnittstellen
  • Erstellung und Umsetzung eines API für die WP- Kursverteilungssysteme
  • Betreuung und Wartung des Datawarehouse Systems
Deutsche Börse AG

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

Ausbildung:
Studium an der Rostower Universität, Mathematische Fakultät
Abschluß: Diplom Mathematiker (1992)

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

.NET C# C++ (D)COM Equity Derivatives Banking

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Finanzmarkt Software

Front Arena (Atlas/Prime), Sophis Risque, Reuters, Bloomberg,
XETRA/ EUREX, CEF, Grundkenntnisse Kondor+, MIDAS

IT-Kenntnisse

Datenbanken (Oracle, Sybase, MS SQL),
.NET (WPF/WCF, nhibernate), CORBA, COM
Microsoft Office VBA,
Internet (HTML, XML/XSL, Apache, Tomcat, J2EE)
MQ-Series, JMS
Shell Scripts (sh/ csh/ ksh)

Standardsoftware

Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes /Domino Server,
MS Project


Wesentliche Tätigkeiten seit 1992
1992 ? 1995

Wissenschaftlicher Angestellter der Universität Rostov am Don (Russland),
Lehrstuhl Angewandte Mathematik und Softwareentwicklung
Forschungstätigkeit, Lehraufgaben


1995 ? 1998

Softwareentwickler bei der Sage KHK Software GmbH, Frankfurt am Main
Softwareentwicklung diverser kaufmännischen Systeme


1998 ? 2001

IT Berater bei der Deutsche Börse Systems AG
Analyse, Design, Entwicklung und Betreuung von verschiedenen
Börsensystemen


Seit 2001

Selbständiger IT Berater


Was ich anbiete

  • Eine einmalige Kombination zwischen der mehrjährigen IT Erfahrung (von Konzepten, Projekt Management bis zur Implementierung mit modernster Technologie) und dem tiefen Verständnis von Equity Derivatives Business, mehrjährige direkte Arbeit auf dem Trading Floor in München, London und Mailand mit Trading, Financial Engineering und Structuring.
  • Erfahrung mit den mehreren Trading- und Risk-/ Portfoliomanagement Systemen
  • Komplexe Marktdaten Workflows und Verarbeitung insbesondere Equity Volatilitäten ? Mark to Market Anpassung, Kalibrierung etc.
  • Troubleshooting, Problemlösungen
  • Selbständiges Arbeiten

Betriebssysteme

MS-DOS
OS/400
OSF/Motif
PalmOS
SUN OS, Solaris
Unix
AIX 4.x , SCO Unixware 7
VMS
Windows
Windows CE
inkl. PocketPC

Programmiersprachen

Basic
VBA, Visual Basic 6, VBS
C
C#
C++
Visual C++ STL/ATL/MFC/Win32 SDK, Visual Age C++, SUN Visual Workshop, CodeWarrior
CodeWarrior
C++ for PalmOS
COM IDL/ODL
CORBA IDL
Visibroker, Orbix
dBase
Codebase API
DCL
Java
JDK 1.1.*, 1.2-1.4; JDeveloper, JBuilder, Visual Age ME, Visual Cafe, JNI, JDBC, waba, swing, jakarta/tomcat
JavaScript
JDK 1.1.*, 1.2-1.4; JDeveloper, JBuilder, Visual Age ME, Visual Cafe, JNI, JDBC, waba, swing, jakarta/tomcat
Pascal
PL/SQL
Python
AEL
Scriptsprachen
vbs, js
Shell
SQL
VBA
Visual Basic
XML/XSL
SAX, DOM (XML4J), tinyXML
yacc/lex

Datenbanken

Access
2.0, 95, 97, 2000
ADO
BTrieve
DAO
DB2
ETL
(Extracting Transforming Loading)
JDBC
Lotus Notes
MS SQL Server
ODBC
OLE DB
Oracle
OCI
ROLAP
Snowflake-/Star- Datawarehouse Schema
SQL
Sybase
SQL anywhere
xBase
Codebase API, Foxpro, Clipper

Datenkommunikation

COM/ DCOM/ ActiveX
CORBA
Internet, Intranet
Message Queuing
MQ Series
MTS
RS232
Anbindung von verschiedenen Geräten: Barcodescanner und Drucker, Waagen, Datenerfassungsterminals
TCP/IP
Windows Netzwerk
Named Pipes, RPC
Winsock

Hardware

Datenerfassungsterminals
Symbol SPT15xx, 17xx, PPT 14xx und andere
embedded Systeme
IBM RS6000
Modem
PC
SUN
US Robotics Pilot
PalmPilot 3.x und Derivate inkl. Wireless LAN

Branchen

Branchen

Investmentbanking, Front Office, Back Office, Equity Derivativies
Wertpapierhandel und Abwicklung
Banken (UniCredit, ING BHF Bank, HVB, Center-Invest),
Börse  (Deutsche Börse AG)

Einsatzorte

Einsatzorte

Darmstadt (+75km) Homburg (Saar) (+50km)

Deutschland: Bevorzugt GR Frankfurt am Main

nicht möglich

Projekte

Projekte

12 Jahre 10 Monate
2004-03 - 2016-12

DV-Konzepterstellung, Softwareentwicklung, Projekt-Management in Bereich Equity Structured Products und Equity Derivatives, Risikomanagement System Sophis Risque, Front Arena:

  • Stochastic Volatility Calibration Framework (C++, VBA,
    MySQL, ORACLE)
  • P&L Reports & Explanations: Bucketed Greeks Impacts (C++, VBA, MySQL)
  • Market Data Update Grid (C++, COM, ATL)
  • P&L Reports Snapshooter & Archiver (ORACLE, MySQL, C++)
  • (Semi) Automatic Hedging Supporting Tools: Delta, Vega,
    Epsilon (C++, COM, VBA)
  • Diverse Schnittstelle zu/ von Sophis (z.B. Front Arena) (Python, AEL, ASQL, C++, COM, VBA, Scripts)
  • Realtime Barrier Monitoring Tool (C++, COM)
  • COM Infrastruktur für alle Sophis VB(A) & Microsoft Office
    Applications auf dem Trading Floor (C++, VBA, COM)
  • Diverse Sophis Client GUI Extensions (C#, WPF, C++)
  • Exercise/ Assignment Processing (C++, VBA, COM)
  • Brokers Connectivity (C#, WPF, WCF)
  • Parametric Volatility Fitting & Publishing System (C#, WPF,
    WCF)
  • Trading Systeme Trade Web, RFQ Hub, Deritrade (C#, WPF, WCF, FIX, JSON)
UniCredit Bank AG, HypoVereins Bank AG
München, London, Frankfurt
2 Jahre 6 Monate
2001-07 - 2003-12

Design und Implementierung MQ-Series basierter Schnittstelle zwischen KONDOR+ und MIDAS

  • Design und Implementierung MQ-Series basierter Schnittstelle zwischen KONDOR+ und MIDAS
  • Einführung von FRONT ARENA für Aktien, Ablösung OPTAS
  • Analyse, Konzeption und Umsetzung diverser Schnittstellen zu und von FRONT ARENA mit Hilfe von AEL, ASQL, C++
  • Realisierung von FRONT ARENA Anbindung zu XETRA und EUREX, Einsatz von TTT Files, AEL, ASQL, AMAS/ XMBA/ AMB Komponenten
  • Fach- und DV-Konzeption und Umsetzung von Kontrahenten Risiko
    Berechnung für OTC Derivate
  • Fach- und DV-Konzeption und Umsetzung von Exercise/ Assignment
    Processing für Aktien Derivate
  • Technische Betreuung und Begleitung der Testumgebungen
BHF Bank AG
Frankfurt
10 Monate
2000-10 - 2001-07

Neuentwicklung eines Java basierten Front- Ends

  • Neuentwicklung eines Java basierten Front- Ends für XETRA/ EUREX Handelssysteme
  • Analyse, Design und Entwicklung des Komponenten- Frameworks
  • Entwicklung der VALUES API Datenzugriffschichten für Java
Deutsche Börse AG
1 Jahr 1 Monat
1999-10 - 2000-10

Einführung eines Datawarehouse für WP- Kursinformationen

  • Einführung eines Datawarehouse für WP- Kursinformationen
  • Konzeption und Umsetzung der Datawarehouse- Schnittstellen
  • Erstellung und Umsetzung eines API für die WP- Kursverteilungssysteme
  • Betreuung und Wartung des Datawarehouse Systems
Deutsche Börse AG

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

Ausbildung:
Studium an der Rostower Universität, Mathematische Fakultät
Abschluß: Diplom Mathematiker (1992)

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

.NET C# C++ (D)COM Equity Derivatives Banking

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Finanzmarkt Software

Front Arena (Atlas/Prime), Sophis Risque, Reuters, Bloomberg,
XETRA/ EUREX, CEF, Grundkenntnisse Kondor+, MIDAS

IT-Kenntnisse

Datenbanken (Oracle, Sybase, MS SQL),
.NET (WPF/WCF, nhibernate), CORBA, COM
Microsoft Office VBA,
Internet (HTML, XML/XSL, Apache, Tomcat, J2EE)
MQ-Series, JMS
Shell Scripts (sh/ csh/ ksh)

Standardsoftware

Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes /Domino Server,
MS Project


Wesentliche Tätigkeiten seit 1992
1992 ? 1995

Wissenschaftlicher Angestellter der Universität Rostov am Don (Russland),
Lehrstuhl Angewandte Mathematik und Softwareentwicklung
Forschungstätigkeit, Lehraufgaben


1995 ? 1998

Softwareentwickler bei der Sage KHK Software GmbH, Frankfurt am Main
Softwareentwicklung diverser kaufmännischen Systeme


1998 ? 2001

IT Berater bei der Deutsche Börse Systems AG
Analyse, Design, Entwicklung und Betreuung von verschiedenen
Börsensystemen


Seit 2001

Selbständiger IT Berater


Was ich anbiete

  • Eine einmalige Kombination zwischen der mehrjährigen IT Erfahrung (von Konzepten, Projekt Management bis zur Implementierung mit modernster Technologie) und dem tiefen Verständnis von Equity Derivatives Business, mehrjährige direkte Arbeit auf dem Trading Floor in München, London und Mailand mit Trading, Financial Engineering und Structuring.
  • Erfahrung mit den mehreren Trading- und Risk-/ Portfoliomanagement Systemen
  • Komplexe Marktdaten Workflows und Verarbeitung insbesondere Equity Volatilitäten ? Mark to Market Anpassung, Kalibrierung etc.
  • Troubleshooting, Problemlösungen
  • Selbständiges Arbeiten

Betriebssysteme

MS-DOS
OS/400
OSF/Motif
PalmOS
SUN OS, Solaris
Unix
AIX 4.x , SCO Unixware 7
VMS
Windows
Windows CE
inkl. PocketPC

Programmiersprachen

Basic
VBA, Visual Basic 6, VBS
C
C#
C++
Visual C++ STL/ATL/MFC/Win32 SDK, Visual Age C++, SUN Visual Workshop, CodeWarrior
CodeWarrior
C++ for PalmOS
COM IDL/ODL
CORBA IDL
Visibroker, Orbix
dBase
Codebase API
DCL
Java
JDK 1.1.*, 1.2-1.4; JDeveloper, JBuilder, Visual Age ME, Visual Cafe, JNI, JDBC, waba, swing, jakarta/tomcat
JavaScript
JDK 1.1.*, 1.2-1.4; JDeveloper, JBuilder, Visual Age ME, Visual Cafe, JNI, JDBC, waba, swing, jakarta/tomcat
Pascal
PL/SQL
Python
AEL
Scriptsprachen
vbs, js
Shell
SQL
VBA
Visual Basic
XML/XSL
SAX, DOM (XML4J), tinyXML
yacc/lex

Datenbanken

Access
2.0, 95, 97, 2000
ADO
BTrieve
DAO
DB2
ETL
(Extracting Transforming Loading)
JDBC
Lotus Notes
MS SQL Server
ODBC
OLE DB
Oracle
OCI
ROLAP
Snowflake-/Star- Datawarehouse Schema
SQL
Sybase
SQL anywhere
xBase
Codebase API, Foxpro, Clipper

Datenkommunikation

COM/ DCOM/ ActiveX
CORBA
Internet, Intranet
Message Queuing
MQ Series
MTS
RS232
Anbindung von verschiedenen Geräten: Barcodescanner und Drucker, Waagen, Datenerfassungsterminals
TCP/IP
Windows Netzwerk
Named Pipes, RPC
Winsock

Hardware

Datenerfassungsterminals
Symbol SPT15xx, 17xx, PPT 14xx und andere
embedded Systeme
IBM RS6000
Modem
PC
SUN
US Robotics Pilot
PalmPilot 3.x und Derivate inkl. Wireless LAN

Branchen

Branchen

Investmentbanking, Front Office, Back Office, Equity Derivativies
Wertpapierhandel und Abwicklung
Banken (UniCredit, ING BHF Bank, HVB, Center-Invest),
Börse  (Deutsche Börse AG)

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