Modellvalidierung:
- Validierung im Rahmen des Releasewechsels auf Front Arena 4
- Validierung Total Return Swap, Bewertung und DGV-Report
- Validierung im Rahmen der Umstellung des Zinskurvensetups auf EONIA-Kurven
- Validierung von 2-Faktor-Hull-White- und g2pp-Modell, Bewertung und DGV-Report
- Validierung Zinskurvenstapelung
- Validierung Liqui-Floater-Combination, Bewertung und DGV-Report
- Verwendung von Numerix als Benchmark
- Konsolidierung von Testumgebungen
Entwicklung eines Risikomanagementsystems für Immobilienportfolios:
- Projektkoordination
- Modellierung von immobilienwirtschaftlichen Geschäftsprozessen und Umsetzung als verteilter Systementwurf
- Planung und Umsetzung von immobilienmathematischen Bewertungsverfahren als paralleler Softwareentwurf
- Entwurf und Umsetzung rollenspezifischer Benutzeroberflächen
- Entwicklung und Implementierung von Bewertungsverfahren in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen
Entwicklung von Bewertungs- und Risikobewertungssoftware für strukturierte Kapitalmarktprodukte in Banken:
- Entwicklung und Implementierung finanzmathematischer Bewertungssoftware
- Backtesting strukturierter Aktienderivate (auch Baskets)
- Erstellung und Modellierung von Volatilitäts-Smile-Oberflächen
- Abbildung von Zinsderivaten
- Abbildung von Multi-Asset-Aktienderivaten (local Vol Model, Heston Model, Finite Differenzen, Monte Carlo) Entwicklung und Implementierung
- Design und Abbildung der Bewertungsprozesse
- Anfertigung von Fachkonzepten und Testkonzepten
Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung:
- Aufbau eines testorientierten Qualitätsmanagementsystems für Softwareentwicklung (zertifiziert nach ISO 9000.2008)
- Vorgehensmodelle: V-Modell, Scrum, ADF
- Anforderungsanalyse und -management
- Wertesystem des Clean-Code-Developer
- Modellierung mit UML und Event Based Components
- Testmanagement und -automatisierung
- Code- und Release-Management in verteilter (Git) und zentraler (Subversion) Versionsverwaltung
Portfolioanalyse:
- Analyse von Immobilienportfolios auf der Ebene von Sondervermögen
- Identifizierung der Hauptrisiken und der Risikotreiber
- Neubewertung des Portfolios mit eigenen Modellen
- Abbildung der aufsichtsrechtlichen Vorgabe
Portfoliomanagement öffentliche Haushalte:
- Konzeption und Implementation einer Programmbibliothek zum Management und zur Optimierung großer Darlehensportfolien
- Design und Bewertung maßgeschneiderter strukturierter Produkte