Mitarbeit in Front Arena Releasewechsel (Version 2017.4 bzw. 2021.2) : Test und Dokumentation der Funktionalitäten in den Hauptapplikationen des Handels (Trade- und Instrumentmasken des versch. Gattungen sowie Nutzung von PACE zwecks Performancegewinn). Anpassungen an den Tradeimportschnittstellen.
Erweiterung der Geschäftsdatenschnittstelle um BondForwards, InflationSwaps und VarianceSwaps; Updates an TotalReturnSwaps und CreditDefaultSwaps: Import von Geschäfts- und Instrumentdaten aus XML Dateien nach Front Arena mittels den Funktionsbibliotheken ACM und AEL / Python. Abstimmung mit der OTC Derivateabwicklung zur korrekten Anlage der Objekte in Front Arena. Implementierung der Requirements, Test und Rollout.
Upgrade der Python Version von 2.7 auf 3.5 in den betr. Modulen.
Hauptthema ist die Restrukturierung des Reportings für die Fachseite zur Extraktion von Fachlogik aus den Reporting Engines (SAP BI / Crystal Reports). Implementierung der Fachlogik in der Sybase Datenbank zwecks Performanz, Transparenz und Historisierung. Außerdem Update und Harmonisierung des Datenhaushaltes im Allgemeinen. Abstimmung der Ergebnisse sowie Begleitung der Fachtests und des Rollouts.
Ferner Produktionsüberwachung von RiskVision: Analyse der beobachteten Ereignisse und bedarfsweise Initiierung geeigneter Backup-Maßnahmen.
Überarbeitung des Reportings von Finanzen und Controlling, zur Verlagerung von Access Reports in das Oracle DWH und in den Microsoft SQL Server.
Analyse des IST-Zustandes, Abstimmung des inhaltl. Zielbildes mit dem Fachbereich, Erstellung von Jobs und SQL Prozeduren zur Erstellung der gewünschten (Zwischen-) Ergebnisse sowie Begleitung der Abnahmetests.
Koordination zwischen dem Fachbereich und IT für verschiedene Teilprojekte.
Hauptthema war Neuimplementierung einer Geschäftsdatendatenbank für Handelsprodukte (BOND, MM, IRD, EQD, CD, usw.), welche als zentrale und umfassende Datenquelle für relevante Risikobereiche aufgesetzt wird (Cpty-, Liqui- und Marketrisk). Daraus resultierend vollständige Überarbeitung von Schnittstellen für die Datenversorgung (Geschäftsdaten, Marktpreise und Sensitivitäten) der Cpty Risk Systeme zur Berechnung von Cpty Risk Kenngrößen (Emittenten Risiko, Marktpreisrisiko, usw.). Hierbei mussten die Gegebenheiten der neuen Datenquellen mit den Requirements der Abnehmer in abgestimmte Fachkonzepte gebracht werden. Die nachfolgende Implementierung wurde bis zur Abnahme (= Releasetest) begleitet und unterstützt.
Ziel des Forschungsprojekts:
Rekrutieren und analysieren von multivariaten Patientendaten (va. EKG, Blutdruckspur, Herzecho) zur Verbesserung der Risikostratifizierung.
Aufgaben:
Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der Patientendaten: Algorithmen zur Mustererkennung, Zeitreihenanalyse, numerische Simulationen, Monte-Carlo Verfahren, statistische Auswertungen und mathematische Modellierung.
1993 ? 2000
Mathematik mit Nebenfach Physik
Universität Würzburg
Erfolgreicher Abschluss der Diplomprüfung im September 2000
2001 ? 2008
Promotionsstudium am Lehrstuhl für Mathematik 2
Universität Würzburg.
Thema der Dissertation:
Newton?s Algorithm for Path-following Methods and Applications. Abschluss ?Magna cum Laude? im Juni 2008
Mitarbeit in Front Arena Releasewechsel (Version 2017.4 bzw. 2021.2) : Test und Dokumentation der Funktionalitäten in den Hauptapplikationen des Handels (Trade- und Instrumentmasken des versch. Gattungen sowie Nutzung von PACE zwecks Performancegewinn). Anpassungen an den Tradeimportschnittstellen.
Erweiterung der Geschäftsdatenschnittstelle um BondForwards, InflationSwaps und VarianceSwaps; Updates an TotalReturnSwaps und CreditDefaultSwaps: Import von Geschäfts- und Instrumentdaten aus XML Dateien nach Front Arena mittels den Funktionsbibliotheken ACM und AEL / Python. Abstimmung mit der OTC Derivateabwicklung zur korrekten Anlage der Objekte in Front Arena. Implementierung der Requirements, Test und Rollout.
Upgrade der Python Version von 2.7 auf 3.5 in den betr. Modulen.
Hauptthema ist die Restrukturierung des Reportings für die Fachseite zur Extraktion von Fachlogik aus den Reporting Engines (SAP BI / Crystal Reports). Implementierung der Fachlogik in der Sybase Datenbank zwecks Performanz, Transparenz und Historisierung. Außerdem Update und Harmonisierung des Datenhaushaltes im Allgemeinen. Abstimmung der Ergebnisse sowie Begleitung der Fachtests und des Rollouts.
Ferner Produktionsüberwachung von RiskVision: Analyse der beobachteten Ereignisse und bedarfsweise Initiierung geeigneter Backup-Maßnahmen.
Überarbeitung des Reportings von Finanzen und Controlling, zur Verlagerung von Access Reports in das Oracle DWH und in den Microsoft SQL Server.
Analyse des IST-Zustandes, Abstimmung des inhaltl. Zielbildes mit dem Fachbereich, Erstellung von Jobs und SQL Prozeduren zur Erstellung der gewünschten (Zwischen-) Ergebnisse sowie Begleitung der Abnahmetests.
Koordination zwischen dem Fachbereich und IT für verschiedene Teilprojekte.
Hauptthema war Neuimplementierung einer Geschäftsdatendatenbank für Handelsprodukte (BOND, MM, IRD, EQD, CD, usw.), welche als zentrale und umfassende Datenquelle für relevante Risikobereiche aufgesetzt wird (Cpty-, Liqui- und Marketrisk). Daraus resultierend vollständige Überarbeitung von Schnittstellen für die Datenversorgung (Geschäftsdaten, Marktpreise und Sensitivitäten) der Cpty Risk Systeme zur Berechnung von Cpty Risk Kenngrößen (Emittenten Risiko, Marktpreisrisiko, usw.). Hierbei mussten die Gegebenheiten der neuen Datenquellen mit den Requirements der Abnehmer in abgestimmte Fachkonzepte gebracht werden. Die nachfolgende Implementierung wurde bis zur Abnahme (= Releasetest) begleitet und unterstützt.
Ziel des Forschungsprojekts:
Rekrutieren und analysieren von multivariaten Patientendaten (va. EKG, Blutdruckspur, Herzecho) zur Verbesserung der Risikostratifizierung.
Aufgaben:
Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der Patientendaten: Algorithmen zur Mustererkennung, Zeitreihenanalyse, numerische Simulationen, Monte-Carlo Verfahren, statistische Auswertungen und mathematische Modellierung.
1993 ? 2000
Mathematik mit Nebenfach Physik
Universität Würzburg
Erfolgreicher Abschluss der Diplomprüfung im September 2000
2001 ? 2008
Promotionsstudium am Lehrstuhl für Mathematik 2
Universität Würzburg.
Thema der Dissertation:
Newton?s Algorithm for Path-following Methods and Applications. Abschluss ?Magna cum Laude? im Juni 2008
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