• Interim Risikomanager, für alle Risikomanagement-Aufgaben in der Bank, einschließlich Operational Risk und Internes Kontrollsystem (IKS)
• direkt zur Leitung der Abt. Risikomanagement zugeordnet aber auch mit Berichtsfunktionen an den Vorstand, unter anderem zu diversen regulatorischen Projektthemen. Part-Time-Auslastung in geringem Umfang / flexibel

Insourced Mitarbeiter im Asset-Liability-Management als Teilbereich von Treasury - für Projektthemen im IRRBB-Entwicklungsumfeld (Zinsrisikosteuerung im Treasury): 

• Nettozinsertrags- und Bilanzbarwert-bez. Simulationen und Forecasts für die Bank selbst und für Tochterbanken in der deutschen Gruppe
• System Migration für Asset-Liability-Management-Steuerung
• methodische Beratung, Dokumentationsaufgaben in der System-Weiterentwicklung und -Migration, u.a.

• Projektmitarbeiter als Business Analyst im IT-Bereich Integrierte Finanz- und Risikosysteme / Meldewesen
• Unterstützung in einer höchst ressourcenfordernden Projektphase, für eine Meldewesen-Systemmigration

• Nettozinsertrags- und Bilanzbarwert-bez. Simulationen und Forecasts für die Bank selbst und für Tochterbanken in der deutschen Gruppe
• System Migration für Asset-Liability-Management-Steuerung
• methodische Beratung, Dokumentationsaufgaben in der System-Weiterentwicklung und -Migration, u.a.

• eigene Fortbildung / Aufbau eines eigenen Büros für die Remote-Projektarbeit aus Wien (regulatorisches Erfordernis f. einzelne ausgelagerte Banktätigkeiten)

• Business Analyst als IT-seitiger Ansprechpartner für die Gesamtbank-Kreditrisikocontrolling-Einheiten
• unterstützende Mitarbeit in agilem Großprojektumfeld und bei der Lösung/Beantwortung von Systemtickets (u.a.: Kreditprozesse/ Privatkunden-Finanzierungen)

• Kreditrisikokonzentrationen
• Gesamtbank-Zinsrisikocontrolling
• Messung ökonomisches Kapital

• insbes. Preiskalkulation auf Basis interner und externer Preisfaktoren
• Produktentwicklung
• Kosten- und Deckungsbeitragsrechnung
• Controlling
• Wartung/ Administration von Online-Seller-Systemen und anderes mehr

• Quantitative Validierung von bisherigen und Aufbau neuer Marktrisikomodelle im zentr. Risiko-Controlling (für ICAAP zu Treasury-Veranlagungen)
• völlig eigene Programmierung komplexer Statistik-Analyse-/ Datenqualitätkorrektur-Tools mit Excel-VBA

• Marktbereich für Treasury Controlling
• Expertise/ Gutachten zu Basel-III-Detailumsetzung (Titel: ?GVA-Behandlung lt. CRR für Wertpapier-Collateral an ein Clearing Member bzw. direkt an das CCP, im Rahmen des CCP-Clearing v. Derivaten?)

• Prozessdokumentationen von zahlreichen Backoffice- bzw. Marktfolgeprozessen für den damals bevorstehenden Markteintritt in Österreich, insbesondere: erf. Adaptierungen von Systemfeldern u. einzelne Anpassungen v. Finanzierungsprozessen

• Risikocontrolling-Checkup, und Support bei der Umsetzung der dabei für 2020 priorisierten Gaps 
• Eigenentwicklung komplexer Excel-Tools für ILAAP u. ICAAP-Teile, u.a. IRRBB-Nettozinsertragsanalyse, Liquiditätsrisikomanagement in Treasury-Abstimmung

• Erste Projekte: österr. regulatorischen Bereich

• Projekttätigkeiten u.a. 
  • Zus. mit CRO: Aufsichtsthemen-Abstimmung mit der Bankenaufsicht
  • Gesamtbank-Risikocontrolling für Finanzierungen/ Kapital
  • Risikotragfähigkeitsrechnung
  • Entwicklung neuer Risikomessverfahren
  • Abfassung von Risikocontrolling-Handbüchern
  • IKS- und BCM-Aufgaben mit eigenem Mitarbeiter
  • im Alleingang ges. EBA-Stresstest 2016 für die Bank erarbeitet

• Leiter der Abt. Strategisches Risikomanagement und Gesamtbank-Risikocontrolling (2. Ebene, berichtete direkt an CRO)

• Gesamtbank-Zinsrisikosteuerung; Berechnung einer sogen. Durationsbilanz - Pilotprojekt für ein bereits etabliertes Front-to-Back-System
• Credit-Spread-Risikomodell auf Basis CDS-Historien sowie CS01-KeyRate-Sensitivitäten, Excel-VBA-Daten-/Rechentool programmiert, für das ICAAP-CreditSpread-Risikokapital
• RWA-Optimierung für eine Mittelstandsbank mit Kreditrisiko-Standardansatz, Empfehlung von Maßnahmen für die nachhaltige RWA-Reduktion noch ohne Kreditportfolio-Änderungen
• Stresstest-Neukonzeption und Implementierung im Gesamtbanksteuerungssystem (?Reverse Stresstests? und Risikotragfähigkeit/ ICAAP)
• Umsetzung LCR-Fachkonzept und IT-Konzept (Schnittstellenanpassung Solo- und Gruppen-LCR für Basel III), österreichische Großbank
• Validierung Risikotragfähigkeit/ MaRisk-Check für eine kleinere deutsche Privatbank (FF/M.)
• Konzeptuelle/ IT-Vorbereitung des gesamten CRR-/Basel-III Meldewesens; Spezialbank in großer Assetmanagement-Gruppe, Hamburg
• ICAAP-Risikotragfähigkeits-Neukonzeption ?sowohl Risikodeckungsmassen, als Markt- u. Beteiligungsrisiken betr. (österr. Spezialbank)
• Vorstudie neue Basler Handelsbuchregeln, OÖ. Mittelstandsbank (EZB-Aufsichtsregime)
• Experte und Projekt-Organisations-Verantwortung? Gemeinsame Meldewesenplattform, österr. Bankensektor (Vollzeitprojekt über 1,5 Jahre) 

• Experte insbesondere für Zinsrisikomessung der Gesamtbank (Teil d. ICAAP-Marktrisikos)
• Enge Abstimmung mit den Finanzierungs-Abt. im Backoffice und auch direkt im Kreditvertrieb
• Basel-III-Umsetzungsvorbereitung (z. Themen Liquiditäts- u. Kreditrisiko sowie Eigenkapital)
• Risikomessung: u.a. Modellierung Zinsrisiko-VaR, Credit-Spread-VaR, Kreditrisiko/ Rating
• ICAAP: Risikotragfähigkeit, zugeh. Stresstests
• Vorbereitung und Begleitung von Aufsichts-VorOrt-Prüfungen, zu fast allen Risikothemen
• Führungsverantwortung (zuletzt 4 Mitarbeiter), u.a. dauernde Vorstandssitzungs-Teilnahme

• Implementierung Kondor+ als Handelssystem bei einer großen deutschen Landesbank
• Beratung/ Trainings zu Marktrisikocontrolling, Derivaten u. Adressausfallsrisiko-Verfahren
• Beratung/ Trainings für bankaufsichtrechtliche Themenschwerpunkte mit besonderem Fokus auf Risikomessung in der Säule 2, bzw. ICAAP

• Test und Abgleich der Anforderungen mit zwei in die engere Wahl kommenden externen Systemanbietern bis zur Systementscheidung

• Bepreisung strukturierter Produkte und komplexer Commodity-Finanzkontrakte
• Forward-Curves für das Handelssystem
• Einpflegen von Marktdaten-Quotes und Preisinformationen in Quotes-Datenbank
• Weiterentwicklung von Modellen für die Commodity-Handelsproduktbepreisung
• Projektleitung; regulatorisches Großprojekt

• Themenführerschaft zur Basel-II-Behandlung von Verbriefungen - auf damaligem Stand
• Evaluierung und Beurteilung der, in den österr. Banken bis 2005 entwickelten IRBA-Ansätze bzw. Basel-II-Ratingmodelle f. Finanzierungen
• Entwicklung Aufsichtssysteme/ Anforderungen zu Adressrisiko-Meldewesen (aus der Säule I)
• Interne Projektleitung bzw. Mitautorenschaft dreier aufsichtlicher Leitfaden-Publikationen zu den Themen IRBA-Modelle, Verbriefungen, und ICAAP/ Basel-II-Gesamtbanksteuerung
• Mitglied in mehreren Basel-II-spezifischen Arbeitsgruppen der EU-Kommission bzw. der European Banking Authority (IRBA-Themen)

• Konzeption, Aufbau und Wartung einer Zeitreihen-Marktdatenbank für Securities und eines Online-Tools f. Marktrisiko-Modellierung vieler Anlageprodukte im Wealth Management
• Projektplanung, fachliche Materialbeschaffung, Logistik, Tracking personeller Ressourcen und Organisation vor Ort; intern verantwortlich für Projektdurchführung bis zur Projektabnahme
• Bank-Consulting, vor allem im Bereich Marktrisiko/APM, Treasury-Themen, und zu damals aktuellen regulatorischen Themen, bei zus. 9 mittelgroßen österreichischen Banken

• Vor-Ort-Prüfung von VaR-Marktrisikomodellen u. Eigenhandel-Prozessen in österr. Banken
• Projektleiter für ein ?Handbuch strukturierter Produkte? im weiteren Rahmen der Basel-II-Vorbereitung: Marktrisiko-KnowHow-Aufbau
• Umsetzung (vor Basel II) der österr. Säule-2-Überwachung des Zinsrisikos im Anlagebuch als Fachverantwortlicher seitens OeNB: als Meldewesen-Erfordernis einer so genannten ?Zinsrisikostatistik? (= Vorläufer zu IRRBB) mit allen österr. Bankenvertretern ausverhandelt
• Laufende Betreuung regulatorischer Themen, u.a. in der damaligen EU-Arbeitsgruppe zu ?Handelsbuch/Bankbuch? (f. Basel II-Vorber.)

• Projektmitarbeiter bei Einführung von Kondor+ im Aktiv-Passiv-Management; Nettozinsertrag-Prognose