Organisation Konzern Datenschutz, Planung und Durchführung von Umsetzungsaktivitäten im Rahmen des neuen EU Datenschutzgesetzes.

Weiterentwicklung einer extern entwickelten und extern geführten Anwendung zur Erfassung, Verwaltung sowie Aufbereitung von OpRisk Daten für das Konzerncontrolling und Kapitalsteuerung. Ausbau der relevanten Betriebsprozesse. Rollout und prozessuale Anbindung an die Tochtergesellschaften.

Weiterentwicklung und Neurelease der bestehenden Software zur Erfassung von Handelsprodukten.

Management eines Teams (ca. 15 Person) von internen Mitarbeitern und externen Projektmitarbeitern

Projektmanagement von Initialisierung über Konzeptstudie bis zur Implementierung und Rollout.

Management eines Teams (ca. 20 Person) von internen Mitarbeitern und externen Beratern. 

Ein gängiger Vorgang in der internen Revision meines Arbeitgebers (außer der regulären Prüfungen) ist eine Projektbegleitung. Ab einer gewissen Risikoeinstufung wird solche Begleitung vorgenommen.

Ziel einer solchen Begleitung ist, die Revision früh genug einzubinden, um:

1. die Revision in die neuen Prozesse, die durch das Projekt eingeführt werden, einzubinden
2. sicherzustellen, dass der Aufbau der Prozesse und die Kontrollen so zu gestaltet werden, dass die Revision diese später sinnvollerweise prüfen kann
3. das Risiko eines schwachen Prozesses schon im Vorfeld zu verringern.

Die regulatorische Verordnung EMIR (aus engl. European Market Infrastructure Regulation) regelt den außerbörslichen Handel mit Derivaten. Kern der Regulierung ist die Verpflichtung der Marktteilnehmer zum Clearing ihrer außerbörslichen Derivatgeschäfte über einen Zentralen Kontrahenten sowie die Meldung dieser Geschäfte an ein Transaktionsregister. Weiterhin die Finanzinstitute werden dazu angehalten, ihr außerbörslichen Derivatengeschäft zu standardisieren.

Entwicklung eines Prüfungskonzeptes für Geschäftsdatenprüfungen im Bereich Interne Revision.

Das Konzept sah vor, den Weg eines Datensatz (z.B. eines Devisentrades) durch die Bankensysteme zu verfolgen, und zu prüfen, wie dieser Datensatz durch das IT-System der Bank geht, z. B. wie er bei der Berechnung von Risikokennzahlen (z.B. des täglichen VAR,) berücksichtigt wird, wie dieser im Rechnungswesen zur Berechnung des Handelsergebnisses beisteuert, wie er in die regulatorische und ökonomische Kapitalberechnung einfließt, und welche Kontrollen gibt es an jeder Anwendungsschnittstell. Dieser Ansatz wurde in der Bank nicht praktiziert.

Anschließend führte ich Prüfungen gemäß des neuen Prüfungskonzeptes durch und leitete solche.

Ich arbeitete als Mitglied des Beraterprojektteams unter Koordination von einer Versicherungsspezialistin.

Der Hintergrund des Projektes war, dass das Unternehmen (auftraggebender Fachbereich: Risikocontrolling) uns beauftragt hat, die fachliche Beurteilung der Organisation von Risikofunktion vorzunehmen.

Wir haben die Prozesse identifiziert, die mit der Risikofunktion des Versicherungsunternehmen Schnittstellen hatten, und zwar:

• Kernprozesse der Risikofunktion – Risikomanagement bereitet und verantwortet die Entscheidungen
• Schnittstellen zwischen der Risikofunktion und den Geschäftsprozessen anderer Fachbereiche

Im Rahmen des Projektes haben wir die Organisation des Versicherungsunternehmen geschärft und Prozesse um die Risikofunktion effizient und nachvollziehbar strukturiert.

Ein Gesamtrisikomodell wurde im Hause des Kunden bereits entwickelt und war sein ca. 2 Jahren für regulatorische Kapitalbedarfsrechnung im Einsatz.

Meine Aufgabe war, mit einem operativen Beraterteam, das Managementteam zu coachen mit Hilfe des oben genannten Modells di Banksteuerung zu unterstützen. Dies war der Inhalt der anstehenden BaFin Prüfung.

Folgendes habe ich im Projekt geleistet:

• In mehreren Management-Workshops das komplexe Modell managementtauglich dargestellt und sichergestellt, dass die Bereichsleitung und der Gesamtvorstand verstanden, wie das Modell funktioniert
• hergeleitet Steuerungsparameter für alle Risikoarten und für das Gesamtmodell
• aufgebaut Reporting auf der Basis von oben genannten Steuerungsparametern, inklusive Toleranzgrenzen und das Ampelsystem um effizientes und zielgerichtetes Steuerung zu ermöglichen.

Letztendlich hat das Institut ihre Managementprüfung erfolgreich gemeistert und konnte das Gesamtrisikomodell für Steuerungszwecke einsetzen.

Das Projekt hatte den regulatorischen Hintergrund von Basel II. Basel II ist ein Satz von Eigenkapitalvorschriften, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht im Jahr 2004 erlassen wurden. In den EU-Ländern galten die Vorschriften seit 2007; die Umsetzung in den asiatischen Ländern erfolgte später.

Der Projektauftrag war, die Ratingmodelle unter Säule I IRB-Ansatz für das Portfolio Gewerbekunden sowie KMU zu entwickeln.

Ich hatte die Rolle der operativen Leiterin des Beraterprojektteams vor Ort. Es wurden große Mengen an Daten aufbereitet und analysiert, welche die Grundlage für die statistischen Scoringmodelle für die genannten Kreditportfolien darstellten.

Der Projektauftrag war Diagnostik der bestehenden Kreditprozesse und des Kreditportfolios mit anschließendem Design eines passenden und effizienten Kreditprozesses – angefangen mit Kreditvergabe über Überwachung des Kreditportfolios und Risikomanagement mit Einsatz von Scoring und Rating Modelle.

Ich arbeitete eigenständig als Fachberaterin und entwickelte folgende Vorschläge für die Bank:

• Gegeben das Produktportfolio, Datenqualität und Komplexität einzelner Produkte entwickelte ich das Zielarchitektur der Ratingmodelle
• Gegeben die regulatorischen Anforderungen, die bestehende Organisation der Fachbereiche in der Bank sowie die technischen Möglichkeiten bei der Unterstützung der organisatorischen Prozesse hatte ich die Zielprozesse für das Kreditgeschäft ausgearbeitet – angefangen mit Kreditantrag und bis zu Berechnung der wirtschaftlichen Effekte/ Einkünfte aus dem Kreditgeschäft über die Entscheidungsworkflows für regulatorische Kapitalhinterlegung sowie Definition der Kontrollparameter für ökonomische Steuerung des Kreditgeschäfts
• Nach einer umfassenden Marktanalyse des lokalen Beratermarktes ausgearbeitet eine Empfehlung für einen Umsetzungspartner.

Zuvor hat die Bank Rating Modelle für alle ihre Kreditprodukte im Sinne Basel II Säule I IRB-Ansatz entwickelt. Meine Aufgabe war es, die Modelle auf eine einheitliche Scala („Masterscale“) zu kalibrieren.

Die Arbeit war hier ehe analytisch. Mit Anwendung von statistischen Methoden und Arbeit mit einer großen Anzahl an Beobachtungen wurden Verlustverteilungen generiert, die über alle Modelle die Ausfallwahrscheinlichkeiten in bestimmten Ratingklassen identisch waren.

Zum Zeitpunkt des Anfangs dieses Projektes war ich bereits 1 Jahr lang bei KPMG und hatte mich zur Spezialistin für Basel II Säule I IRB-Ansatz Ratingmodellen entwickelt. Ich hatte ein eigenes Schulungsmodul (mit einem theoretischen Teil und einer praktischen Übung) ausgearbeitet und schulte meine KPMG-Kollegen zu diesem Thema, zum Beispiel bei der Global Summer School in Toronto (Sept 2006)