Zinsderivate (Swaps, Caps&Floors, Swaptions) Festverzinsliche EMIR Collateral Management
Aktualisiert am 31.08.2023
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Verfügbar ab: 01.10.2023
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 100%
Deutsch
verhandlungssicher
Englisch verhandlungssicher
Französisch
Muttersprache
Norwegisch
Konversationsniveau

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland, Österreich, Schweiz
nicht möglich

Projekte

Projekte

2 Monate
2016-12 - 2017-01

IFRS9-Umsetzung (Impairment) / Testen der IFRS9-Funktionalitäten in Simcorp

Business & Testanalyst
Business & Testanalyst
  • Durch Excel-Backtesting die Korrektheit der Abzinsungsmethodologie belegen
  • Abzinsung der CL Allow-Beträge von geschätzten Cash Flows
  • Definition eines numerischen Models zur Auslosung qualitativer Komponente in Ratings
  • Testdokumentation gemäß Testmatrix mit den erforderlichen Inhalten (Transaktionen, Prozessen) und tägliche Testausführung
  • Beschreibung des numerischen Models in Word und Powerpoint zur Entscheidungsvorlage
CNP Assurances
11 Monate
2016-01 - 2016-11

Übersetzungsarbeiten (Translatorbase, Traduguide)

  • Deutsch-Englisch
  • Englisch-Deutsch
  • Deutsch-Französisch
  • Französisch-Deutsch
3 Monate
2015-02 - 2015-04

EMIR-Umsetzung

Testen & Bewertungsanalyst
Testen & Bewertungsanalyst

  • Timely confirmation: Testen eines Kontrollreports zur Überwachung der rechtzeitigen Bestätigung der Geschäfte und zur Meldung an die Bafin für Zins-, Crosscurrency-, Inflation- und Totalreturnswaps, CDS, Forwards, Swaptions, OTC-Options und Devisentermingeschäfte.
  • UTI: Testen eines Kontrollreports zur Überwachung der UTIs (vorhanden/nicht vorhanden) für Zins-, Crosscurrency-, Inflation- und Totalreturnswaps, CDS, Forwards, Swaptions, OTC-Options und Devisentermingeschäfte.
  • Testfälle ausführen und Ergebnisse in Excel-Sheets/Listen dokumentieren.
  • Fehlermeldungen an die Entwickler weiterleiten.
  • Korrekturen testen und Ergebnisse dokumentieren.
  • Korrespondenz mit Kontrahenten zur Beschaffung und nachträglichen Eingabe von UTIs.
  • Portfolioabgleich mit TriResolve.
  • Bewertung von Positionen in Excel-Sheets (die Bewertungsformeln enthalten)

 

HSBC INKA
5 Monate
2014-09 - 2015-01

Wertpapierabwicklung

Interim Management im Bereich Pre-Matching / Settlement
Interim Management im Bereich Pre-Matching / Settlement

  • Freigabe der Geschäfte in DISCO zur Vorbereitung der Managementliste, die alle Geschäfte enthält.
  • Ausdrucken der Swift-Nachrichten. Sie enthalten alle Geschäfte, die nicht korrekt erfasst wurden (Rejections).
  • Bearbeitung der Rejections: fehlerhafte Angaben werden berichtigt und in Creation Online erneut erfasst. Ist die Korrektur nicht möglich (weil zum Beispiel die ISIN fehlt, so ist das Middle Office sofort zu benachrichtigen.
  • Freigabe der neuerfassten Trades in Creation Online.
  • Beabeitung der Managementliste mit Valuta Zukunft (die Listen mit Valuta Tag und vergangener Valuta waren jenseits meiner Verantwortung): die Liste enthält alle Abschlüsse mit zukünftiger Valuta und sämtlichen Anweisungen der beiden Kontrahenten. Stimmen die Lieferwege vom Käufer und vom Verkäufer exakt überein, ist das Geschäft gematched. Wenn nicht, wird der Kontrahent darum gebeten, seine Anweisungen zu überprüfen. Neue Anweisungen werden an die entsprechenden Kollegen weitergegeben, die dafür gesorgt, dass sie im System angepasst werden. Übermittelte Geschäfte, die wir in DISCO nicht finden, so genannte Allegements werden auch in Excel-Sheets zur Überprüfung an das Middle Office weitergeleitet.
  • Einpflegen der Kontaktdetails von Kontrahenten in die Datenbank.
  • Bearbeitung der Mails von Kontrahenten um ein reibungsloses „Matching“ der Instruktionen zu gewährleisten.
  • Abbildung der Geschäftsprozesse

 

Caceis Bank
5 Monate
2014-04 - 2014-08

Business & Bestätigungsanalyst

Interim Management im Middle-Office
Interim Management im Middle-Office

  • Tradeserfassung (Aktien, Renten, Devisen, Optionen, Futures, Wertpapierleihe) in Simcorp.
  • Bearbeitung von Bestätigungen: Abgleich des eigenen Orderbelegs mit der Bestätigung der Gegenseite; bei Unstimmigkeiten erfolgt eine Reklamation.
  • Bearbeitung von Reklamationen: Unstimmigkeiten werden reklamiert und bis zur Erledigung überwacht.
  • UTIs: Eingang der UTI-Mitteilung der Gegenseite wird überwacht; gegebenenfalls UTIs anfordern.
  • Portfolioabgleich anhand von Excel-Listen der jeweiligen Kontrahenten.
  • Abbildung der Geschäftsprozesse

Société Générale Security Services
2 Monate
2013-11 - 2013-12

EMIR-Umsetzung

Business Analyst
Business Analyst

  • Portfolioabgleich: Abgleich der Bestände mit Kontrahenten anhand von Excel-Sheets
  • Portfoliocompression: Verschlankung der Bestände durch Tradesauflösungen, risiko- und ertragsneutral.
  • UTI-Generierung: Prozessbeschreibung, wie ein UTI in der IT-Landschaft (8 verschiedene Softwarepakete) generiert wird. Wie sichern wir den Prozess im Falle eines Systemausfalls?
  • Timely confirmation: Prozessbeschreibung, wie sicher gestellt wird, dass Trades in der Systemlandschaft zeitnah bestätigt werden.
  • Erstellung der Arbeitsanweisungen für die Tradeserfassung in den verschiedenen Systemen.
  • Abbildung der Geschäftsprozesse

E.On
3 Monate
2013-07 - 2013-09

Collateral Management

Business Analyst
Business Analyst

  • Vertragsverhandlungen mit Kontrahenten nach Abstimmung mit dem Portfoliomanagement und Legal / Rechtsabteilung unter Berücksichtigung der Collateral-Policy.
  • Einpflegen der Besicherungsanhänge / ISDA-Anhänge aus Excel-Listen in Simcorp.
  • Übersetzungsarbeiten (Deutsch-Englisch)
  • Erarbeitung der Vorgehensweise im Dispute-Fall: einzelne Schritte zur Klärung von Unstimmigkeiten bei Collateral-Forderungen.
  • Portfolioabgleich anhand von Excel-Listen

Talanx AG
5 Monate
2012-02 - 2012-06

Unterstützung bei der Vorstudie im Rahmen des CCP-Projektes bei einem Spezialinstitut

Business & Bewertungsanalyst
Business & Bewertungsanalyst
  • Clearing Member-Auswahl: Prüfung der einzelnen Angebote der Clearingmitglieder, Analyse der Vor- und Nachteile
  • Anbindung an DTCC: Untersuchung der Möglichkeiten, Daten an die DTCC zu melden    
  • Übersetzung von Regularien aus dem Englischen ins Deutsche
  • Auswirkungsanalyse der EMIR-Verordnungen  
SKS GmbH & Co. KG
2 Monate
2012-02 - 2012-03

Internes Releasewechsel-Projekt Front Arena (Release 2.1 auf 4.3)

Business Analyst
Business Analyst

  • Aufbau von Portfolien mit Beständen in Aktien, Bonds, Devisen und Derivaten
  • Anlage von Zinsstrukturkurven, Indizes und Marktpreisen für  „mark-to-market“-Bewertung
  • Simulationsrechnungen und Erstellung von Ergebnisreports
  • Migration der Daten auf ein neues Release
  • Selektion von Daten für Bestandsabgleiche anhand von Excel-Listen

 

SKS GmbH & Co. KG
3 Jahre 2 Monate
2009-01 - 2012-02

Optimierung von Trading- und Abwicklungsprozessen bei Devisen und Futures

Business Analyst
Business Analyst

  • Handel von Zins-Futures (Bund, Bobl, Schatz, T-Bond, T-Note)
  • Handel von Währungspaaren (Eurodollar, Europfund, Euroyen, Pfunddollar, Dollaryen, Pfundyen)
  • Auswahl von Settlementprozessen für Cash in Devisen

Freelance Trader
8 Jahre 8 Monate
2000-05 - 2008-12

Aufbau eines Derivate-Tisches

Investment Manager Trader Business, Pricing & Bewertungsanalyst
Investment Manager Trader Business, Pricing & Bewertungsanalyst

  • Preisquotierung an Kunden und im Interbankenmarkt; Transaktionsabschluss
  • Ermittlung des Risikoprofils in Excel-Sheets
  • Ermittlung des Absicherungsbedarfs in Excel-Sheets
  • Mark-to-Market-Bewertung von Positionen in Excel-Sheets
  • Ermittlung des Marktwertes von Portfolios unter Einsatz von Makros
  • Steuerung der Bücher (Portfolios) nach Ertrags- und Risikovorgaben unter Einsatz von Swaps, Caps, Floors, Swaptions, Bundesanleihen, Pfandbriefen, Futures
  • Performance Analyse
  • Aufbau von Portfolios mit Beständen in Aktien, Bonds, Devisen und Derivaten
  • Anlage von Zinsstrukturkurven, Indizes und Marktpreisen für die „Mark-to-Market“-Bewertung
  • Selektion von Daten für Bestandsabgleiche
  • Abstimmung der Collateral-Verträge (Bewertungsintervalle, Art der Sicherheiten, das heißt Bar oder Wertpapiere)
  • Tägliche Marktpreisermittlung (Gewinnung, Plausibilisierung, Festlegung) für die „Mark to Market“-Bewertung
  • Tägliche Bewertung der Bücher (Portfolios)
  • Detaillierte Erklärung der Entwicklung der GuV

  • Simulationsrechnungen und Erstellung von Ergebnisreports

  • Überwachung der Kontrahentenlimite

  • Auflösung von Deals zur Risikominimierung

  • Abtretungen von Deals zur Risikominimierung

  • Recouponing (Kuponanpassungen an das aktuelle Marktniveau) zur Risikominimierung

  • Abstimmung der Collateralforderungen

  • Generierung und Implementierung von Anlagestrategien zur Nutzung von Arbitragemöglichkeiten

  • Betreuung von spezifischen Kunden

  • Liquiditätsmanagement und –steuerung: Ermittlung des Kassenbestandes, Ermittlung des Liquiditätsprofils und des Handlungsbedarfs

  • Erarbeitung von Handlungsvorschlägen betreffend Refinanzierungskonditionen: welche Märkte bieten welche Konditionen? Inwiefern kann der Einsatz von Zinsderivaten die Refinanzierungskosten senken?

  • Überwachung und Durchführung von Währungssicherungsgeschäften: Abschluss von Devisengeschäften und Geldmarktfutures

  • Onboarding neuer Kontraktpartner für derivative Absicherungsinstrumente: ein Rahmenvertrag muss ausgetauscht werden. Ferner sind Kreditlinien und eventuell ein Besicherungsvertrag (fürs Collateralmanagement) notwendig

  • Risikosteuerungs- und Stresstesting-Ansätze: Rahmen festgelegt, das heißt unter verschiedenen Szenarien vertretbare oder erlaubte Höchstverluste

  • Bereichsübergreifende Projekttätigkeiten (Zum Beispiel Einführung von Bund-Cross bei Swaps)

  • Ermittlung von Liquiditäts-Spreads; Renditestrukturkurve festgelegt; verschiedene Zinsszenarien zur Risikosteuerung entwickelt

  • Marktzinsmethode implementiert

  • Steuerung des Marktpreisrisikos und des Zinsbuches (Portfolios)

  • Eigenhandel: Erarbeitung und Umsetzung von Anlagenstrategien oder von Strategien zur Risikoreduzierung

Hamburgische Landesbank

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

Studium

1977 bis 1983 am ICHEC, Brüssel

Studienrichtung: Betriebswirtschaftslehre, Statistik

Abschluss: Diplom-Betriebswirt

Prince2 zertifiziert

Position

Position

07/2012 bis heute

Interim Management, Projektarbeit

 

02/2012 bis 06/2012

Managing Consultant

SKS Unternehmensberatung GmbH & Co.KG

 

01/2009 bis 02/2012

Financial Trader

 

05/2000 bis 12/2008

Senior Investment Manager

HSH Nordbank, Kiel-Hamburg

 

03/2000 bis 04/2000

Anwenderbetreuer

Bloomberg, Frankfurt

 

04/1999 bis 09/1999

Zinsderivatehändler

Deutsche Postbank, Luxemburg

 

01/1998 bis 06/1998

Zinsderivatehändler

WGZ, Düsseldorf

 

01/1996 bis 10/1997

Zinsderivatehändler

Rabobank, Frankfurt

 

10/1987 bis 12/1995

Zinsderivatehändler

DG Bank, Frankfurt

 

02/1985 bis 09/1987

Assistant

National Bank of Pakistan, Frankfurt

 

09/1984 bis 12/1984

Trainee

Société Générale, Frankfurt

Kompetenzen

Kompetenzen

Schwerpunkte

Abtretungen
Accreting Swaps
Amortizing Swaps
Annuity Swaps
Arbitragestrategien
Asset Swaps
Auflösung von Deals
Basis Swaps
Bewertung
Bond Futures
Bond Options
Bonds
Business Analyse OTC-Derivate ?Plain Vanilla?
Cancellable Swaps
Caps&Floors
CCP
Circus Swaps
Collateralmanagement
Crosscurrency Swaps
Dodd Frank Act
EMIR
Eonia Swaps
Extendable Swaps
Fach- und DV-Konzeption
Forward Swaps
FRAs
Inflation Swaps
Interest Rates Swaps
Kontrahentenlimite
Liquiditäts- und Zinsrisikosteuerung
Marktpreisrisiken
MM
MM Futures
Off-Market Swaps
OIS
Portfoliosteuerung
Projektmanagement
Renditestrukturkurven
Roller Coaster Swaps
Strategische Steuerung
Swaptions
Testmanagement
Total return Swaps
Zero Coupon Swaps
Zins- und Währungsmanagement
Zinskurvenmodellierung

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Bloomberg
Devon
Front Arena
Kondor+
M2S
MS Office
Opus
Reuters
SimCorp Dimension
Summit

Betriebssysteme

Windows 2000
Windows 7
Windows NT
Windows XP

Programmiersprachen

VBA

Datenbanken

Microsoft Access

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland, Österreich, Schweiz
nicht möglich

Projekte

Projekte

2 Monate
2016-12 - 2017-01

IFRS9-Umsetzung (Impairment) / Testen der IFRS9-Funktionalitäten in Simcorp

Business & Testanalyst
Business & Testanalyst
  • Durch Excel-Backtesting die Korrektheit der Abzinsungsmethodologie belegen
  • Abzinsung der CL Allow-Beträge von geschätzten Cash Flows
  • Definition eines numerischen Models zur Auslosung qualitativer Komponente in Ratings
  • Testdokumentation gemäß Testmatrix mit den erforderlichen Inhalten (Transaktionen, Prozessen) und tägliche Testausführung
  • Beschreibung des numerischen Models in Word und Powerpoint zur Entscheidungsvorlage
CNP Assurances
11 Monate
2016-01 - 2016-11

Übersetzungsarbeiten (Translatorbase, Traduguide)

  • Deutsch-Englisch
  • Englisch-Deutsch
  • Deutsch-Französisch
  • Französisch-Deutsch
3 Monate
2015-02 - 2015-04

EMIR-Umsetzung

Testen & Bewertungsanalyst
Testen & Bewertungsanalyst

  • Timely confirmation: Testen eines Kontrollreports zur Überwachung der rechtzeitigen Bestätigung der Geschäfte und zur Meldung an die Bafin für Zins-, Crosscurrency-, Inflation- und Totalreturnswaps, CDS, Forwards, Swaptions, OTC-Options und Devisentermingeschäfte.
  • UTI: Testen eines Kontrollreports zur Überwachung der UTIs (vorhanden/nicht vorhanden) für Zins-, Crosscurrency-, Inflation- und Totalreturnswaps, CDS, Forwards, Swaptions, OTC-Options und Devisentermingeschäfte.
  • Testfälle ausführen und Ergebnisse in Excel-Sheets/Listen dokumentieren.
  • Fehlermeldungen an die Entwickler weiterleiten.
  • Korrekturen testen und Ergebnisse dokumentieren.
  • Korrespondenz mit Kontrahenten zur Beschaffung und nachträglichen Eingabe von UTIs.
  • Portfolioabgleich mit TriResolve.
  • Bewertung von Positionen in Excel-Sheets (die Bewertungsformeln enthalten)

 

HSBC INKA
5 Monate
2014-09 - 2015-01

Wertpapierabwicklung

Interim Management im Bereich Pre-Matching / Settlement
Interim Management im Bereich Pre-Matching / Settlement

  • Freigabe der Geschäfte in DISCO zur Vorbereitung der Managementliste, die alle Geschäfte enthält.
  • Ausdrucken der Swift-Nachrichten. Sie enthalten alle Geschäfte, die nicht korrekt erfasst wurden (Rejections).
  • Bearbeitung der Rejections: fehlerhafte Angaben werden berichtigt und in Creation Online erneut erfasst. Ist die Korrektur nicht möglich (weil zum Beispiel die ISIN fehlt, so ist das Middle Office sofort zu benachrichtigen.
  • Freigabe der neuerfassten Trades in Creation Online.
  • Beabeitung der Managementliste mit Valuta Zukunft (die Listen mit Valuta Tag und vergangener Valuta waren jenseits meiner Verantwortung): die Liste enthält alle Abschlüsse mit zukünftiger Valuta und sämtlichen Anweisungen der beiden Kontrahenten. Stimmen die Lieferwege vom Käufer und vom Verkäufer exakt überein, ist das Geschäft gematched. Wenn nicht, wird der Kontrahent darum gebeten, seine Anweisungen zu überprüfen. Neue Anweisungen werden an die entsprechenden Kollegen weitergegeben, die dafür gesorgt, dass sie im System angepasst werden. Übermittelte Geschäfte, die wir in DISCO nicht finden, so genannte Allegements werden auch in Excel-Sheets zur Überprüfung an das Middle Office weitergeleitet.
  • Einpflegen der Kontaktdetails von Kontrahenten in die Datenbank.
  • Bearbeitung der Mails von Kontrahenten um ein reibungsloses „Matching“ der Instruktionen zu gewährleisten.
  • Abbildung der Geschäftsprozesse

 

Caceis Bank
5 Monate
2014-04 - 2014-08

Business & Bestätigungsanalyst

Interim Management im Middle-Office
Interim Management im Middle-Office

  • Tradeserfassung (Aktien, Renten, Devisen, Optionen, Futures, Wertpapierleihe) in Simcorp.
  • Bearbeitung von Bestätigungen: Abgleich des eigenen Orderbelegs mit der Bestätigung der Gegenseite; bei Unstimmigkeiten erfolgt eine Reklamation.
  • Bearbeitung von Reklamationen: Unstimmigkeiten werden reklamiert und bis zur Erledigung überwacht.
  • UTIs: Eingang der UTI-Mitteilung der Gegenseite wird überwacht; gegebenenfalls UTIs anfordern.
  • Portfolioabgleich anhand von Excel-Listen der jeweiligen Kontrahenten.
  • Abbildung der Geschäftsprozesse

Société Générale Security Services
2 Monate
2013-11 - 2013-12

EMIR-Umsetzung

Business Analyst
Business Analyst

  • Portfolioabgleich: Abgleich der Bestände mit Kontrahenten anhand von Excel-Sheets
  • Portfoliocompression: Verschlankung der Bestände durch Tradesauflösungen, risiko- und ertragsneutral.
  • UTI-Generierung: Prozessbeschreibung, wie ein UTI in der IT-Landschaft (8 verschiedene Softwarepakete) generiert wird. Wie sichern wir den Prozess im Falle eines Systemausfalls?
  • Timely confirmation: Prozessbeschreibung, wie sicher gestellt wird, dass Trades in der Systemlandschaft zeitnah bestätigt werden.
  • Erstellung der Arbeitsanweisungen für die Tradeserfassung in den verschiedenen Systemen.
  • Abbildung der Geschäftsprozesse

E.On
3 Monate
2013-07 - 2013-09

Collateral Management

Business Analyst
Business Analyst

  • Vertragsverhandlungen mit Kontrahenten nach Abstimmung mit dem Portfoliomanagement und Legal / Rechtsabteilung unter Berücksichtigung der Collateral-Policy.
  • Einpflegen der Besicherungsanhänge / ISDA-Anhänge aus Excel-Listen in Simcorp.
  • Übersetzungsarbeiten (Deutsch-Englisch)
  • Erarbeitung der Vorgehensweise im Dispute-Fall: einzelne Schritte zur Klärung von Unstimmigkeiten bei Collateral-Forderungen.
  • Portfolioabgleich anhand von Excel-Listen

Talanx AG
5 Monate
2012-02 - 2012-06

Unterstützung bei der Vorstudie im Rahmen des CCP-Projektes bei einem Spezialinstitut

Business & Bewertungsanalyst
Business & Bewertungsanalyst
  • Clearing Member-Auswahl: Prüfung der einzelnen Angebote der Clearingmitglieder, Analyse der Vor- und Nachteile
  • Anbindung an DTCC: Untersuchung der Möglichkeiten, Daten an die DTCC zu melden    
  • Übersetzung von Regularien aus dem Englischen ins Deutsche
  • Auswirkungsanalyse der EMIR-Verordnungen  
SKS GmbH & Co. KG
2 Monate
2012-02 - 2012-03

Internes Releasewechsel-Projekt Front Arena (Release 2.1 auf 4.3)

Business Analyst
Business Analyst

  • Aufbau von Portfolien mit Beständen in Aktien, Bonds, Devisen und Derivaten
  • Anlage von Zinsstrukturkurven, Indizes und Marktpreisen für  „mark-to-market“-Bewertung
  • Simulationsrechnungen und Erstellung von Ergebnisreports
  • Migration der Daten auf ein neues Release
  • Selektion von Daten für Bestandsabgleiche anhand von Excel-Listen

 

SKS GmbH & Co. KG
3 Jahre 2 Monate
2009-01 - 2012-02

Optimierung von Trading- und Abwicklungsprozessen bei Devisen und Futures

Business Analyst
Business Analyst

  • Handel von Zins-Futures (Bund, Bobl, Schatz, T-Bond, T-Note)
  • Handel von Währungspaaren (Eurodollar, Europfund, Euroyen, Pfunddollar, Dollaryen, Pfundyen)
  • Auswahl von Settlementprozessen für Cash in Devisen

Freelance Trader
8 Jahre 8 Monate
2000-05 - 2008-12

Aufbau eines Derivate-Tisches

Investment Manager Trader Business, Pricing & Bewertungsanalyst
Investment Manager Trader Business, Pricing & Bewertungsanalyst

  • Preisquotierung an Kunden und im Interbankenmarkt; Transaktionsabschluss
  • Ermittlung des Risikoprofils in Excel-Sheets
  • Ermittlung des Absicherungsbedarfs in Excel-Sheets
  • Mark-to-Market-Bewertung von Positionen in Excel-Sheets
  • Ermittlung des Marktwertes von Portfolios unter Einsatz von Makros
  • Steuerung der Bücher (Portfolios) nach Ertrags- und Risikovorgaben unter Einsatz von Swaps, Caps, Floors, Swaptions, Bundesanleihen, Pfandbriefen, Futures
  • Performance Analyse
  • Aufbau von Portfolios mit Beständen in Aktien, Bonds, Devisen und Derivaten
  • Anlage von Zinsstrukturkurven, Indizes und Marktpreisen für die „Mark-to-Market“-Bewertung
  • Selektion von Daten für Bestandsabgleiche
  • Abstimmung der Collateral-Verträge (Bewertungsintervalle, Art der Sicherheiten, das heißt Bar oder Wertpapiere)
  • Tägliche Marktpreisermittlung (Gewinnung, Plausibilisierung, Festlegung) für die „Mark to Market“-Bewertung
  • Tägliche Bewertung der Bücher (Portfolios)
  • Detaillierte Erklärung der Entwicklung der GuV

  • Simulationsrechnungen und Erstellung von Ergebnisreports

  • Überwachung der Kontrahentenlimite

  • Auflösung von Deals zur Risikominimierung

  • Abtretungen von Deals zur Risikominimierung

  • Recouponing (Kuponanpassungen an das aktuelle Marktniveau) zur Risikominimierung

  • Abstimmung der Collateralforderungen

  • Generierung und Implementierung von Anlagestrategien zur Nutzung von Arbitragemöglichkeiten

  • Betreuung von spezifischen Kunden

  • Liquiditätsmanagement und –steuerung: Ermittlung des Kassenbestandes, Ermittlung des Liquiditätsprofils und des Handlungsbedarfs

  • Erarbeitung von Handlungsvorschlägen betreffend Refinanzierungskonditionen: welche Märkte bieten welche Konditionen? Inwiefern kann der Einsatz von Zinsderivaten die Refinanzierungskosten senken?

  • Überwachung und Durchführung von Währungssicherungsgeschäften: Abschluss von Devisengeschäften und Geldmarktfutures

  • Onboarding neuer Kontraktpartner für derivative Absicherungsinstrumente: ein Rahmenvertrag muss ausgetauscht werden. Ferner sind Kreditlinien und eventuell ein Besicherungsvertrag (fürs Collateralmanagement) notwendig

  • Risikosteuerungs- und Stresstesting-Ansätze: Rahmen festgelegt, das heißt unter verschiedenen Szenarien vertretbare oder erlaubte Höchstverluste

  • Bereichsübergreifende Projekttätigkeiten (Zum Beispiel Einführung von Bund-Cross bei Swaps)

  • Ermittlung von Liquiditäts-Spreads; Renditestrukturkurve festgelegt; verschiedene Zinsszenarien zur Risikosteuerung entwickelt

  • Marktzinsmethode implementiert

  • Steuerung des Marktpreisrisikos und des Zinsbuches (Portfolios)

  • Eigenhandel: Erarbeitung und Umsetzung von Anlagenstrategien oder von Strategien zur Risikoreduzierung

Hamburgische Landesbank

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

Studium

1977 bis 1983 am ICHEC, Brüssel

Studienrichtung: Betriebswirtschaftslehre, Statistik

Abschluss: Diplom-Betriebswirt

Prince2 zertifiziert

Position

Position

07/2012 bis heute

Interim Management, Projektarbeit

 

02/2012 bis 06/2012

Managing Consultant

SKS Unternehmensberatung GmbH & Co.KG

 

01/2009 bis 02/2012

Financial Trader

 

05/2000 bis 12/2008

Senior Investment Manager

HSH Nordbank, Kiel-Hamburg

 

03/2000 bis 04/2000

Anwenderbetreuer

Bloomberg, Frankfurt

 

04/1999 bis 09/1999

Zinsderivatehändler

Deutsche Postbank, Luxemburg

 

01/1998 bis 06/1998

Zinsderivatehändler

WGZ, Düsseldorf

 

01/1996 bis 10/1997

Zinsderivatehändler

Rabobank, Frankfurt

 

10/1987 bis 12/1995

Zinsderivatehändler

DG Bank, Frankfurt

 

02/1985 bis 09/1987

Assistant

National Bank of Pakistan, Frankfurt

 

09/1984 bis 12/1984

Trainee

Société Générale, Frankfurt

Kompetenzen

Kompetenzen

Schwerpunkte

Abtretungen
Accreting Swaps
Amortizing Swaps
Annuity Swaps
Arbitragestrategien
Asset Swaps
Auflösung von Deals
Basis Swaps
Bewertung
Bond Futures
Bond Options
Bonds
Business Analyse OTC-Derivate ?Plain Vanilla?
Cancellable Swaps
Caps&Floors
CCP
Circus Swaps
Collateralmanagement
Crosscurrency Swaps
Dodd Frank Act
EMIR
Eonia Swaps
Extendable Swaps
Fach- und DV-Konzeption
Forward Swaps
FRAs
Inflation Swaps
Interest Rates Swaps
Kontrahentenlimite
Liquiditäts- und Zinsrisikosteuerung
Marktpreisrisiken
MM
MM Futures
Off-Market Swaps
OIS
Portfoliosteuerung
Projektmanagement
Renditestrukturkurven
Roller Coaster Swaps
Strategische Steuerung
Swaptions
Testmanagement
Total return Swaps
Zero Coupon Swaps
Zins- und Währungsmanagement
Zinskurvenmodellierung

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Bloomberg
Devon
Front Arena
Kondor+
M2S
MS Office
Opus
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SimCorp Dimension
Summit

Betriebssysteme

Windows 2000
Windows 7
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Programmiersprachen

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