-          MxML Exchange Entwicklung: Contract-, Event-, Exchange- und Deliverable-Workflows

-          Confirmation-Template Entwicklung für Trade events (Doc und Csv); SWIFT payment messages

-          2021 ISDA Definitions Anpassung der Confos

-          IBOR Transition auf Risk Free Rates (RFRs) wie bspw. ESTR, Confirmation template Anpassg.

-          Confirmation Instruction Setup

-          MarkitWire Interface mapping Konfiguration

-          PreTrade rule Entwicklung für Booking Sequence

-          Payment Workflow Entwicklung, inkl. Netting, Abgeltungssteuer handling durch ODR Felder

-          OSP queue setup, Sichtbarkeitsfilter und 4Augen

-          GOM und Rights setup für Produkte und Events

-          Master Agreement Migration: ISDA, DRV, usw.

-          SSI Settlement Instr. import workflow, csv2xml

-          Prozess Modellierung per DMN & BPMN

-          Automic/UC4 EOD setup und monitoring

-          DevOps: Jira, MF ALM/HP QC, bitbucket

-          Analyse und Entw. zur Generierung von Abacus 360 Entity XML?s, inkl. AnaCredit regulat. rep.

-          Alle Asset Klassen, IRD, CRD, Fixed Income, besonders detailliert für Kredit Geschäft aus OBS, bspw. Sicherheiten, Linien, Avale, Akkreditive, Unterbeteiligungen, syndizierte Kredite

-          Enge Zusammenarbeit mit dem Fachbereich

-          Agile/Scrum, Sprint Planung & backlog in Jira

-          SQL Server 2017 Stored Procedures Entwicklg.

-          Talend open studio ETL mappings und bugfixing

-           JAVA extraction Entwicklung

-          SAS Script bug fixing und Anpassungen

-          Control-M Planung und Setup für täglichen Lauf

• MxML Exchange XSLT Entwicklung für Kredit Interface von SAP. MxML Workflow Setup und Formulae Deal Typen: Risky loan, LN_BR und OCDS für Kreditlinie. Automatisierte cash flow Anpassung und backdated deal entry
• Datamart Extraction developmt für FO Reports (PL explain + sensitivities); Meldewesen (Abacus).
• In-depth SQL Programmierung, inklusive performance- und DB-Index-Optimierung.
• MarkitWire MxML Exchange IF bugfixing
• Pre-Trade Workflow Anpassungen in MSL; Verwendung von lookup tables, MSL debugging

• Simulation Views: IR, CR, FX und Vega
• Setup von Market Data Views: IR-Curves, CR-Curves, Vola, Smile Curves; Inkl. Loaders
• Konfig. von Datamart tables, feeders, batches
• launcher Setup für procscript und mxdealscanner
• PLVar (PLVariance) PL Explain Setup & Test
• MReport Migration auf Mx3 Datamart
• MDRS Konfiguration für Marktdaten Interface
• Python Entwicklung für Marktdaten Interface, inklusive Chameleon Transformationen
• Enge Anforderungs-Absprache mit Fachbereichen

• Anforderungsanalyse für das Korrekturtool MIKA zum Modifiz. von SAP Accounting Daten
• Organisation und Moderation vieler MIKA Trainings für mehrere große Benutzergruppen
• Murex accounting Setup (accounts und rules) für die Erzeugung von journal Einträgen (GeVo)
• SQL reconciliation Entwicklung auf SQL Server

• Murex zu SAP Bank Analyzer Interface: testen von Accounting Transaktionen, statischen Daten und Marktdaten von OTC und WP Produkten
• SAP Business Information Warehouse (SAP BW) Abfragen zur Validierung von HGB Daten
• Murex Datamart Konfig. inklusive dynamic table und SQL table Setup, Datenbank Optimierung

• Teamleiter im Subprojekt: Flex Erweiterung für FX-Derivate: Barrier und Digital Optionen, Touch Rebate, TARF, Fader/Accumulator usw.
• Bewertung durch externe Library, externes SABR model (swaption volas); CMS- & Quanto-adjustment; CHF Cap/Floor Bewertung durch normal distributed black model für neg. Zinsen

• Modifikation von Model assignments für Flex Instrumente, Cap/Floor- und Swaption-volatility-assignments und smile-curve links
• Perl Entwicklung für Compare-Tool Erweiterung, Perl Module: DBI, ParseExcel und WriteExcel
• MxML Exchange Workflow Test
• Shell script, Perl, C++ und SQL Entwicklung

• Murex Simulation View und Dyn Table Setup
• Datamart Setup: Mappings, Feeders, Extractions
• Anpassung MxML Exchange MarkitWire-Workflow, Test per MarkitWire trade Erfassung
• MxML Formulae (XMLF, XMLFBM, XSL)
• Murex Settlement Instructions Konfiguration
• Murex Payment Module Setup: Netting u.a.
• Murex Fee Definition und shell rule Konfig.
• Prüfung von trades gegen LCH eligibility matrix

• Projekt Konformität prüfen gegen EMIR, Dodd-Frank, MiFID II, Basel III legal documents
• Funktionale Validierung Algo vs. LCH

• Spezification und Konfiguration einer Algo Collateral (Algorithmics/IBM) Zwischenlösung für Helaba’s House-Clearing via LCH
• Algo : Workflows, Agreements, Interest terms, SDI’s and Index terms, API Sources, Selections, User Programms, Batches, Scripts
• Crystal Report (SAP) Entwicklung
• Java Entwicklung: Daten-Vorbereitung und Austausch mit dem LCH SMART Tool

• XSLT: FpML files für LCH DMP Prozess
• FpML converter tool Entwicklung in C#/.NET, multithreaded für Performanz Optimierung

Calypso configuration and performance tuning, Calypso Workstation (CWS) setup

• Java Entwicklung für Custom Calypso GUI
• Setup der Calypso reporting middleware, Setup Calculation Server für P&L und risk reports

• Profiling risk report code für Optimierung von Platform Symphony Grid- und Node-settings
• Java JRE runtime und gc config Optimierung

FX-conversion- and refinancing-process Standardisierung für Treasury Abteilung (FX/MM)

• Spezifikation eines globalen Hedge Moduls, zur hedge deal Generierung in Kondor+ (3.2)
• FX Conversion durch spot/fwd/swap deals, currency split und portfolio split Behandlung. Refinancing durch O/N, T/N, S/N IAM

• Interfaces zu Calypso, Front Arena, Kondor+
• Digitec D-3 FX&MM pricing engine Interface
• Quote calculation considering triangulation, holidays and interpolation for broken dates.
• Interview von externen Software Anbietern

Summit Front Office Business Analyst für Treasury (Exotics, Bonds, Repos, IRD, CRD, FX/MM)

• P&L-Explanation report Analyse und Erweiterung für exotic bond features
• Economic P&L report Test für NY-Trades Migration von Wallstreet Systems zu Summit

• Enge Zusammenarbeit mit Quantitative Analysts
• Support der Treasury-Händler; Lösen von Problemen in den Bereichen pricing, hedging, funding und limit-numbers

Loan IQ zu Summit Interface für Commercial Loan lending business

• Interface LoanIQ zu Summit Spezifikation für Commercial Loan Evaluierung durch Summit
• Loan-IQ trade capture und life cycle simulation

• Fee calculation Spezifikation bei principal increase/decrease, split or merge von Loans
• go live assistance in London am treasury desk

Calypso v12 Front Office BA für IRD- and CRD-Derivate, Exotics, Fixed Income

• Migration von Opus zu Calypso
• Economic P&L Report Anforderungsanalyse, Spezifikat. und Setup von PnL decompositions
• Scenario Report Setup für curve shift, time shift, reset shift, correlation und recovery rate shift
• Jump To Default (JTD) Analyse und Setup
• Reset Risk Report für OIS trades Spezifikation
• Calypso Workstation (CWS) Setup real time risk

• Value at Risk (VaR) Report Validierung
• external pricing library (XForm) testing
• Calypso v12 release upgrade Test
• Discount- und forward-curve Validierung
• Future expiry und Future roll Test
• Excel VBA Skript Entwicklung
• ICAP upload tool Spezifikation für FRA’s

Kondor+ to Calypso Bond Interface und WM to Calypso bond static data interface specification

• Bond trade IF Kondor+ to Calypso for fixed, float, hybrid, zero, callable, Genussscheine, Schuldscheine: Analyse und Specification

• - Bond produkt IF WM (WP Mitteilungen) to Calyps: Analyse und Spezifikation
• Bond price und modified duration Validierung

Murex 3 Front Office Migration für Emerging Markets CDS trades

• Murex CDS Generator Konfiguration
• Simulation Report Definition, dynamic tables

• III GUI extensions, UDF custom fields
• Training für Händler vorber. und durchführen

Calypso - Front Office BA für Emerging Markets und Structured Credit

• Setup discount- und forward-curves, volatility surfaces, correlation matrix, inflation curves
• Erweiterung von Emerging Market Produkten, direkte Interaktion mit EM traders und quants
• Training für risk group vorber. und durchführen
• TRS pricer Test, NthLoss pricer bugfix

• Trade Interface Analyse und Java inkl. Novation-, Allocation-, Credit-Events, DTCC
• Scheduled Task Programmierung for ABS pool events, Verwendung von Intex und MarkIT
• Excel VBA Programmierung für NAV Report
• Setup für Special Purpose Vehicle (SPV)

• Release change auf Summit FT 0: .NET/C#/C++/PL-SQL Programmierung
• SummitFT und eToolkit training bei Misys
• Collateralized Debt Obligations (CDO): Entwicklung für pro rata pay structures
• C# GUI Entwicklung for Summit FT CDS trades
• Summit Entity und GUI creation mit doMeta
• SWIFT Generator Programmierung mit C++ und SDL, für MT541, MT543, MT202, MT210
• SWIFT Parser C++ Entwicklung für MT3xx

• JSF Web GUI Programmierung unter MVC Aspekten für Web basiertes cpty information tool
• Perl Entwicklung für verschiedene batch Skripte
• Crystal Reports Design und Konfiguration
• Architectur Design (UML mit Visio) und Entw. einer objektorient. C++ Summit Class Library
• Trade Archivierungsstrategie Spezifikation mit Summit Gateway, trade archive service (tas)
• Accounting/IAS Interface zum Host: Spezifikation und Entwicklung in C++, DB2

• Workstream lead Position für Interface Kondor+ nach Calypso mit MQSeries und FPML
• Rolle als Architektur Berater des Projektes
• Java FPML Binding Entw. mit Castor und JAXB

• Settlement Delivery Instructions (SDI) selector
• Calypso trade window (Java Swing)
• CreEngine Erweiterung für accounting events
• UNIX shell scripting für Calypso processes

• Calypso Repo/Lending trade Interface Java Entwicklung und GUI Erweiterung
• Calypso Workflow, WF-Rule Entwickl.
• Accounting Engine Konfig, acct keyword
• Swift message Anpassung für versch. clearing orgs
• Java Entwicklung: XML basierter Swift message generator, der nun in core Calypso enthalten ist

• Java Entwicklung: Calypso Engines und Filter
• MQSeries SWIFT Interface nach MERVA
• Entwicklung Dealbus/OpenAdaptor basiertes Interface mit Java and PL-SQL stored proced.
• Calypso Scheduled Task Entwicklung
• Message- und Sender-Engine Konfiguration
• Core Calypso bugfixing, Java debug

• Java JEE EJB business logic Entwicklung auf JBoss- and Bea Weblogic-Application Servers
• Entwicklunger zweier alternativer User Interfaces:
  
  • SWING/JFC basiert
  • Web GUI über JSP, Servlets und Java Script
• Security aspects Implementierung über JAAS

• OOA / OOD / UML Modellierung für das Reconciliation Toolkit: Erstellen von Use Case design, UML class- und sequence-Diagrams
• JDBC & EntityBean Datenbank Anbindung
• JUnit Test Klassen Entwicklung
• Ant Skript Entw. für Inst.-Routine und Unit test

• TIB/Rendezvous interface Murex zu Strada Entwicklung mit C++, TDL, OLK Murex API
• MQSeries Interface Entw.: Murex zu Summit, mit C++ and T-SQL stored procedures
• Study to use FixML für XML Trade IF
• Murex GUI extension mit custom fields
• Murex Bond Generator Konfiguration

• M-Report Setup; horizontal fields und layouts
• Murex static data Setup
• Training und Support für Händler und User
• Murex workflow Konfiguration
• J2EE Entwicklung für Stammdaten Informations System: GUI layout und business logic mit EJB’s, Servlets, JSP’s; UML Modellierung

• UML architecture modeling mit Visio
• Oracle PL/SQL und C++ Entwicklung