07/2003 – ongoing: Mini Mandate

Rolle: Business Analyst, Test Manager

Kunde: msgGillardon

Problem:

Software-Zertifizierung für Financial Risk Management (inklusive Derivate & Strukturierte Produkte), Kredit-Geschäft und Treasury

Lösungsweg:

• Erstellung eines strukturierten Testraumes inklusive Vorgabe Testdaten je System
• Kontrolle der Testraumabdeckung und der Bereitstellung Testdaten durch den Hersteller
• Stichproben zur Testdurchführung des Herstellers beim Hersteller
• Erstellung von funktionalen und mathematischen Testfällen inklusive erwarteter Ergebnisse
• Workshops mit Ernst &Young Wirtschaftsprüfern

Ergebnis:

Qualitätssteigerung der geprüften Systeme. Software-Zertifikat seitens Ernst &Young Wirtschaftsprüfer regelmässig erteilt.

Eingesetzte Produkte:

Amortizing Floater, Amortizing IR-Swaps, Cap, Cashflow, Certificates on Stock Index, CMS (Kapitalmarktfloater), Collar, Commodities, Current Accounts, Deposit, Fix Coupon Bond, Floater, Floor, Forward on Bond, Forward on Share, Forward on Share, Forward Rate Agreement (FRA), Funds, Future on Interest Rate, Future on Stock Index, FX-Outright, FX-Spot, FX-Swap, IR-Swap, MoneyMarket (MM), Multi Callable Bond, Multi Callable StepUp Bond, Multi Putable Bond, Multi Putable StepUp Bond, Option on FX, Option on Share, Option on Stock-Index, Pool-Floater, Reverse Floater, Saving Accounts, Shares, Special Saving Forms, StepUp Bond, Structured Bonds, Swaption

09/2005 – 03/2006: Evaluations-Basis für Systeme des Financial Risk Management & Regulatory Reporting

Rolle: 2nd in command, Leading Business Analyst

Kunde: Honda Bank

Problem:

Evaluations-Basis für Systeme des Financial Risk Management & Regulatory Reporting

Lösungsweg:

• Erstellung Blueprint des Honda Europe DWH (DataWareHouse)

Ergebnis:

Annahme des DWH-Blueprint als Evaluations-Basis durch die Geschäftsleitung.

Eingesetzte Produkte:

Fix Coupon Bond, Floater, Reverse Floater, Deposit/ MoneyMarket (MM), Cap, Floor, IR-Swap, FX-Option, FX-Spot, FX-Outright, Credit, mortgages, Leasing Contract, Cashflow

06/2005 – 07/2005: Honda UK-DWH

Rolle: 2nd in command, Leading Business Analyst

Kunde: Honda Bank

Problem:

Honda UK-DWH für Financial Risk Management & Regulatory Reporting geeignet?

Lösungsweg:

• Eignungsprüfung hinsichtlich der Verwendbarkeit des Honda UK DWH für Financial Risk Management, Regulatory Reporting und Marketing

Ergebnis:

Das UK-DWH eignet sich weder für Financial Risk Management noch Regulatory Reporting.

Eingesetzte Produkte:

Fix Coupon Bond, Floater, Reverse Floater, Deposit/ MoneyMarket (MM), Cap, Floor, IR-Swap, FX-Option, FX-Spot, FX-Outright, Credit, mortgages, Leasing Contract, Cashflow

05/2002 – 02/2005: Quality Assurance für das IZB-Soft Financial Risk Management System

Rolle: 2nd in command, Leading Business Analyst, Test Manager

Kunde: IZB-Soft

Problem:

Quality Assurance für das IZB-Soft Financial Risk Management System (inklusive Derivate & Strukturierte Produkte) inklusive Test-Automatisierung

Lösungsweg:

• Erstellung eines strukturierten Testraumes. Erstellung von (automatisierten) funktionalen und mathematischen Testfällen inklusive Testdaten und erwarteter Ergebnisse zur Abdeckung des strukturierten Testraumes. Testen und Test Dokumentation.
• Workshops mit dem Internal Audit der Organization der Bayerischen Sparkassen.
• Herstellung einer system-externen Batch Facility, welche Preisberechnungen und VaR-Berechnungen auf Level des einzelnen Finanz-Instrumentes innerhalb des Zielsystems ansteuert. Zusätzlich script-gestützte Nutzung der WinRunner GUI Test Suite.

Ergebnis:

Signifikante Steigerung der Software-Qualität. Gewünschtes Audit Zertifikat erhalten. Reduzierung der Test-Aufwände von workflow-unabhängigen Testfällen um 80%.

Eingesetzte Produkte:

Fix Coupon Bond, Step Bond, Floater, Reverse Floater, Fonds, Share, Forward on Bond, Forward on Share, Future, Option on FX, Option on Share, Option on Stock-Index, Cap, Floor, Collar, Forward Rate Agreement (FRA), FX-Spot, FX-Swap, FX-Outright, IR-Swap, Swaption, MoneyMarket (MM), Deposit, Certificates on Stock-Index, CMS, Credit

10/2018 – 12/2018: Troubleshooting des Zusammenwirkens des neu eingeführten Credit Suisse Asset Management (CSAM)

Rolle: Senior Agile Business Project Manager

Kunde: Credit Suisse

Problem:

Troubleshooting des Zusammenwirkens des neu eingeführten Credit Suisse Asset Management (CSAM) Portfolio Management Systems ALADDIN (Black Rock Systems) mit dem Broker Credit Suisse Swiss Universal Bank (LECH) hinsichtlich Equity & Bonds & ETDs zur Erhaltung der für den Start der Pilot-Phase in Produktion notwendigen Sign-Offs. Teilweise zeitgleich Erstellung der Entscheidungsgrundlage hinsichtlich digitalem Ausbau oder digitalisiertem Ersatz der SCC Workflow-Anwendung zur Steuerung & Überwachung & von Stornos und Korrekturen kundenbezogener Transaktionen in Securities & ETDs.

Lösungsweg:

• Hinsichtlich Asset Management: Erstellung der Business/IT Verantwortungs-Matrix entlang der gesamten Prozess-Kette von Asset Management via Execution und MidOffice bis Custody. Strukturiertes Auffinden und Beseitigen von Problemen basierend auf Erstellung & Triggern & Überwachen geeigneter Testfälle und Bereitstellung zugehöriger Test-Evidenz.
• Hinsichtlich SCC Digitalisierung: Analyse basierend auf verfügbarer Dokumentation & eigenen Untersuchungen & Interviews/Workshops mit Stakeholdern.

Ergebnis:

Vollständige Front-to-Back Kooperation von CSAM und Broker LECH in UAT-Umgebung erzielt. Alle für die Pilot-Phase in Produktion notwendigen Sign-Offs Mitte November 2018 erhalten. Dokumentation als Entscheidungsbasis hinsichtlich Ausbau oder Ersatz von SCC Mitte Dezember 2018 bereitgestellt und den Stakeholdern präsentiert

Eingesetzte Produkte:

Shares, Bonds, Funds, ETDs (exchange traded derivatives)

01/2016 – 09/2018: Erfüllen von “Too Big To Fail” Anforderungen des Regulators

Rolle: Senior Agile Business Project Manager, Migration Master

Kunde: Credit Suisse

Problem:

Erfüllen von “Too Big To Fail” Anforderungen des Regulators via Interim Target Operating Model “ITOM” (2016) und finalem Target Operating Model (2018).

Lösungsweg:

• Aufbau und Etablierung des BU32 Book Master Data Management inklusive Abstimmung mit Trading, Treasury, COO, Product Control, Market Risk, Back Office.
• Definition der Migrations Prinzipien & Bestätigung Audit Trail Anforderungen durch Compliance.
• Bereitstellung von Statistiken zu den betroffenen Büchern hinsichtlich Instrument-Typen und Börsen und Depotstellen als Input für die Bereitstellung der notwendigen BU32 Capabilities.
• Assessment der Abhängigkeiten & Dokumentation des Critical Path in MS Project.
• Erstellung des of Front to Back Migrations-Konzeptes.
• Vorbereitung Testkonzeption und Testdaten.
• Erstellung von Migrations-Tools zum vorher/nachher Abgleich.
• Beauftragung und Test eines Tools zur Erstellung von Migration Bookings und Erstellung eines EUREX Retransfer tool.
• Ausführung und Steuerung der Migration in Test-Umgebungen und in Produktion.
• Project Setup inklusive Scope Management und Capacity Planning
• Innovation Management und Establishment von DesignThinking (in Kooperation mit IT) and DevOps (in Kooperation mit Quality Management und Business & IT Operations)
• Initialisierung und dauerhafte Sicherstellung der Kooperation zwischen Stakeholdern und Teilnehmern in Zürich, Luzern, New York, Wroclaw und Pune.

Ergebnis:

ITOM Migrationen in 2016 erfolgreich durchgeführt. Migration der “Illiquid Funds” (zumeist Alternative Investments) bereits in 2017 erfolgreich durchgeführt. Migration der CS EUREX Market Making Einheit erfolgreich durchgeführt am 1. und 2. September 2018. Migration der Desks für Fund Linked Products und Fixed Income erfolgreich durchgeführt Ende September 2018.

Eingesetzte Produkte:

Certificates on Baskets, Warrants on Stock, Warrants on Stock Index, Certificates on FX, Mini Futures on Rates, Mini Futures on FX, FLP Tracker Certificates, Funds, Further Investment Products, OTC options, Commodity derivatives, FX derivatives, TSR, Asset Swaps, Caps, Floors, IRS, Shares, Bonds, ETDs

02/2011 – 12/2015: Führen zweier Programme (insgesamt mehr als 6 Mio CHF pro Jahr) für grosse DWH

Rolle: Senior Agile IT Project Manager, Team Lead

Kunde: Credit Suisse

Problem:

Führen zweier Programme (insgesamt mehr als 6 Mio CHF pro Jahr) für grosse DWH (DataWareHouse) Applikationen mit kritischer Wichtigkeit für Regulatory Reporting, Public Reporting and Reporting an die the CS Geschäftsleitung. CS-gruppenweite Bereitstellung von Client Master Data, Financial Instrument Master Data, Employee Master Data und anderer Master Data. Key-Account-Management zur Sicherstellung, dass immer genug Geld zum Bezahlen der Crew vorhanden ist.

Lösungsweg:

• Einspielen (Staging) und Integration von immer mehr Daten und Berechnung zusätzlicher Kennzahlen bei zeitgleichem Streamlining wichtiger Prozesse und Verbesserung der Steuerungs- und Kontroll-Mechanismen.
• Digitalisierung von Prozessketten.
• Delivery via überlappenden Releases.
• Establishment eines neuen agile Project Governance Framework
• Innovation Management und Establishment von DesignThinking (in Kooperation mit Business) and DevOps (in Kooperation mit Quality Management und Business & IT Operations)
• Project Setup inklusive Scope Management und Capacity Planning
• Financial Planning & Forecast & Actuals

Ergebnis:

Weicher Wechsel des SDLC von “Waterfall” zu “Scrum-like”agilen Methoden und Prozessen bei zeitgleicher Gewährleistung von CS-Prozess-Compliance zu mehr als 97%. Enabling der Projekt-Crew. Streamlining von Prozessen. Quantensprünge hinsichtlich Effizienz, Teamgeist und Kundenzufriedenheit. Lieferung von 3 grossen und weiteren kleinen Releases pro System und pro Jahr. Integration USA Daten und zuverlässige Datenlieferung zu wöchentlicher Änderung AuM wie auch täglichem Flow Of Funds an Downstream-Systeme für Reguatory Reporting und weiterführende Analysen. Vorbereitung der DWH-Applikation “DBSTLG” für den Wechsel zur zentralen Data Staging Plattform „DST“. Bilden effizienter heterogener Teams und effizienter heterogener Netzwerke aus Teams und damit Schaffung von einfacher & effizienter cross-over Kommunikation zwischen allen Stakeholdern und Projektteilnehmern in Business und IT. Führen von 18 Mitarbeitern.

Problem:

Einhalten der Prospekt-Bedingungen und Investment-Richtlinien seitens Funds und Portfolios

Lösungsweg:

• Implementierung der Prospekt-Bedingungen und Investment-Richtlinien als als Restriktionen innerhalb eines Limit Systems (MIG21 von Princeton Financial Systems).

Ergebnis:

Eine Vielzahl von of Funds und Portfolios abgedeckt. Zusätzlich diverse QuickWins hinsichtlich Fund Reporting.

Problem:

Ermöglichen der Migration vom alten Valordatensystem (Financial Instrument Master Data) zu einem neuen System

Lösungsweg:

• Gewährleistung der Daten-Identität bei schrittweiser Migration von altem zu neuem System durch geeignete Prozesse und Nutzung geeigneter Werkzeuge für Massen-Daten-Abgleich.

Ergebnis:

Geeignete Prozesse and Hilfsmittel dokumentiert. Diverse QuickWins hinsichtlich Financial Mathematics.

07/2000 – 12/2008: Parallele Implementierung des Portfolio und Risiko Management Systems PMS

Rolle: Senior Project Manager, Leading Business Analyst

Kunde: Diverse Banken

Problem:

Parallele Implementierung des Portfolio und Risiko Management Systems PMS (inklusive Derivate & Strukturierte Produkte) sowie Regulatory Reporting bei 5 Banken in DE und 1 Bank in CH und 1 Bank in Luxembourg (Concord, Spütz, GMAG, Reuschel, akf, Wartburg, RBS)

Lösungsweg:

• IT Integration von Feeds & Data Reconciliation
• Master Data Management
• Streamlining von Business & IT Prozessen
• Daten Export zu diversen downstream Systemen vor allem hinsichtlich Controlling und Regulatory Reporting
• Digitalisierung der gesamten Prozesskette
• Project Setup inklusive Scope Management und Capacity Planning
• Financial Planning & Forecast & Actuals

Ergebnis:

Fachliche Ziele und Zieltermine in Time & Budget erreicht.

Eingesetzte Produkte:

Collar, Convertibles, Credit, Current Accounts, Deposit, Fix Coupon Bond, Floater, Floor, Forward on Bond, Forward on Share, Forward on Share, Forward Rate Agreement (FRA), Funds, Future on Interest Rate, Future on Stock Index, FX-Outright, FX-Spot, FX-Swap, IR-Swap, Loan, MoneyMarket (MM), Option on FX, Option on Share, Option on Stock-Index, Reverse Floater, Saving Accounts, Shares, Structured Bonds, Subscription Rights, Swaption

Business Analyst, Operative Financial Risk Manager

Labtrix

04/2007 – 09/2008

Problem:

Auswahl and operative Nutzung eines Portfolio- und Risikomanagement-Systems, welches sich eignet für Strukturierte Produkte wie vor allem regelbasierte Finanz-Instrumente z.B. CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) und Strukturen auf Funds of Hedge Funds

Lösungsweg:

• Vorbereitung/Struktrierung/Erfassung der Anforderungen und Erstellung der RFPs (Request for Proposal) sowie Auswertung der RFP-Rückläufe.
• Einführung/Integration des ausgesuchten Systems (RiskEngine by EuroRisk Systems).
• 11/2007 bis 09/2008 operative Nutzung des Systems als acting Financial Risk Manager
• Master Data Management

Ergebnis:

Finanzialle Risiken von CPPI Strukturen dem Management bekannt.

Eingesetzte Produkte:

Leveraged Convertibles, CPPI structures, fund of hedge funds

04/2007 – 09/2007: Digitalisierungs-Vorhaben zur Verbesserung des Handels Physischer Assets & Commodities

Kunde: Raiffeisen

Rolle: Business Analyst

Problem:

Digitalisierungs-Vorhaben zur Verbesserung des Handels Physischer Assets & Commodities

Lösungsweg:

• Front-to-Back Analyse und Dokumentation der bestehenden Business Prozesse
• Ableitung und Dokumentation der Business Ziel-Prozesse
• Gap Analyse und Aktions Roadmap für Business

Ergebnis:

Fachliche Ziele und Zieltermine in Time & Budget erreicht.

Eingesetzte Produkte:

banknotes, physical precious metal, book metal, spot trades, OTC trades, loco swap, quality swap, fix lease, perpetual lease, consignation depots, forward on metal, exchange traded future

Problem:

Auswahl eines Portfolio Management System für Structured & Balanced Portfolios mit Ziel der Digitalisierung der gesamten Prozesskette

Lösungsweg:

• Vorbereitung/Struktrierung/Erfassung der Anforderungen und Erstellung der RFPs (Request for Proposal) sowie Auswertung der RFP-Rückläufe.
• POC (proof of concept) & Auswertung POC-Ergebnisse sowie Entscheidungs-Vorberitung.

Ergebnis:

Zukünftiges Portfolio Management System ausgewählt.

Problem:

Einholen der Zustimmung der deutschen Aufsichtsbehörde BAFIN (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) zur Reduktion der Eigenmittel-Unterlegung von Risiko-Geschäften (inklusive Derivate & Strukturierte Produkte) basierend auf der Berechnung des besonderen Zinsrisikos

Lösungsweg:

• Erstellung eines strukturierten Testraumes. Erstellung von (automatisierten) funktionalen und mathematischen Testfällen inklusive Testdaten und erwarteter Ergebnisse zur Abdeckung des strukturierten Testraumes.
• Testen, Test Dokumentation und Erstellung der Dokumentation, die zum BAFIN ging.

Ergebnis:

BAFIN-Zustimmung erhalten. Signifikante Einsparungen erzielt Dank geringerer Eigenmittel-Unterlegung von Risiko-Geschäften.

02/2001 – 02/2002: Parallele Projekte zum Decommissioning diverser Systeme

Rolle: Senior Project Manager, Migration

Kunde: Societe Generale

Problem:

Parallele Projekte zum Decommissioning diverser Systeme (FX, MM, Securities, Derivate) und Migration der Finanzbuchhaltung zum Euro.

Lösungsweg:

• Ersatz von zu decommissionierenden Funktionen durch Funktionen desselben Systems und/oder anderer Systeme. In einigen Fällen Wechsel zu manueller Prozessierung.

Ergebnis:

Alle Zieltermine in Time & Budget erreicht. Die durch Decommissioning gewünschten Einsparziele erreicht.. Identische funktionale und mathematische Ergebnisse vorher/nachher.

Eingesetzte Produkte:

Deposit, Fix Coupon Bond, FX-Outright, FX-Spot, FX-Swap, MoneyMarket (MM), Option on FX, Option on Share, Option on Stock-Index

05/1998 – 06/2000: Parallele Implementierung des Portfolio und Risiko Management Systems PMS

Rolle: Senior Project Manager, Leading Business Analyst, Team Lead

Kunde: Several Banks

Problem:

Parallele Implementierung des Portfolio und Risiko Management Systems PMS (inklusive Derivate & Strukturierte Produkte) sowie Regulatory Reporting bei 4 Banken in Deutschland (Westfalenbank, Baader, DHB, BBBank)

Lösungsweg:

• Integration von Feeds & Data Reconciliation
• Master Data Management
• Streamlining von Business & IT Prozessen
• Daten Export zu diversen downstream Systemen vor allem hinsichtlich Controlling und Regulatory Reporting
• Digitalisierung der gesamten Prozesskette
• Project Setup inklusive Scope Management und Capacity Planning
• Financial Planning & Forecast & Actuals

Ergebnis:

Regulatory Reporting Zieltermine in Time & Budget erreicht. Von 08/1999 bis 04/2000 operativer Financial Risk Manager einer Bank. Aufbau des Financial Risk Management Teams und Führen von 7 Mitarbeitern.

Eingesetzte Produkte:

Certificates on Stock Index, Collar, Convertibles, Credit, Current Accounts, Deposit, Fix Coupon Bond, Floater, Floor, Forward on Bond, Forward on Share, Forward on Share, Forward Rate Agreement (FRA), Funds, Future on Interest Rate, Future on Stock Index, FX-Outright, FX-Spot, FX-Swap, IR-Swap, Loan, MoneyMarket (MM), Option on FX, Option on Share, Option on Stock-Index, Reverse Floater, Saving Accounts, Shares, Structured Bonds, Subscription Rights, Swaption

Problem:

Regulatory Reporting, EWWU Compliance (Wechsel zu EUR as Leading Currency) und Prozesse hinsichtlich neuer Finanz-Instrumente (inklusive Derivate & Strukturierte Produkte)

Lösungsweg:

• Sicherstellung von Deal Capture sowie Backoffice Prozessierung für neue Finanz-Instrumente
• Herstellung Euro-Befähigung für diverse Front- & Backoffice-Systeme unter Sicherstellung Rückkehr zur ursprüglichen Lead Currency, falls der EURO scheitern sollte.
• Project Setup inklusive Scope Management und Capacity Planning
• Financial Planning & Forecast & Actuals

Ergebnis:

Business und IT Prozesse hinsichtlich neuer Finanz-Instrumente etabliert. Projekte aufgesetzt, um die Handels-und Backoffice-Systeme für den Wechsel der Leading Currency auf EUR und wieder zurück auf DEM vorzubereiten. Führen von 7 Mitarbeitern.

03/1997 – 09/1997: Financial Risk Management System Infinity

Rolle: 2nd in command, Business Analyst

Kunde: Landesgirokasse

Problem:

Das Financial Risk Management System Infinity zum Laufen bekommen

Lösungsweg:

• Stellvertretender Gesamtprojektleiter mit Weisungsbefugnis gegenüber dem IBM Implementations-Team
• Vorbereitung und Durchführung des Initial Load für Wertpapier-Geschäfte (Securities)
• Leitung des Operations Teams inklusive der manuellen Erfassung von Geschäften in OTC-Derivaten und täglicher Data Reconciliation gegenüber Quellsystemen
• Master Data Management

Ergebnis:

Financial Risk management System live 08/1997.

Eingesetzte Produkte:

Fix Coupon Bond, Floater, Reverse Floater, Funds, Share, Forward on Bond, Forward on Share, Futures, Option on FX, Option on Share, Option on Stock-Index, Cap, Floor, Forward Rate Agreement (FRA), FX-Spot, FX-Swap, FX-Outright, IR-Swap, Swaption, MoneyMarket (MM), Deposit

06/1996 – 04/1997: Parallele Projekte hinsichtlich der Migration des Handels-Raumes

Rolle: Project Manager, Business Analyst

Kunde: Landesgirokasse

Problem:

Parallele Projekte hinsichtlich der Migration des Handels-Raumes (Derivatives Desk) und hinsichtlich der Migration technischer Infrastruktur (FX/MM Backoffice)

Lösungsweg:

• Rechtzeitige Bereitstellung und Test der notwendigen Systeme in den neuen Räumen.
• Produktivsetzug der neuen Räume und der neuen Infrastruktur bei gleichzeitiger übergangsweiser produktiver Beibehaltung der alten Räume und Infrastruktur als Fallback.

Ergebnis:

Wechsel von Räumen und Infrastrukturen in Time & Budget. Weder Handels- noch Backoffice-Funktionen jemals gefährdet.

Eingesetzte Produkte:

Futures, Option on FX, Option on Share, Option on Stock-Index, FX-Spot, FX-Swap, FX-Outright, MoneyMarket (MM), Deposit

11/1994 – 05/1996: Auswahl einer Handels-Plattform 

Rolle: Project Manager, Business Analyst

Kunde: Landesgirokasse

Problem:

Auswahl einer Handels-Plattform sowie eines Systems für Financial Risk Management

Lösungsweg:

• Vorbereitung/Struktrierung/Erfassung der Anforderungen und Erstellung der RFPs (Request for Proposal).
• Auswertung der RFP-Rückläufe und und Entscheidungs-Unterstützung.

Ergebnis:

Handels-Plattform und Risiko-Management-System in Time & Budget ausgewählt.

04/1994 – 10/1994: Vorbereitung der Herauslösung der Software-Entwicklung

Rolle: Business Analyst

Kunde: Postbank Data

Problem:

Vorbereitung der Herauslösung der Software-Entwicklung aus der Postbank in die neu gegründete Postbank Data durch neue Organisations-Strukturen und neue Prozesse zur Software-Entwicklung.

Lösungsweg:

• Ist-Aufnahme und Soll-Konzeption.
• Abstimmung des Soll-Zustandes mit der PB-Data Geschäftsleitung und weiteren Stakeholdern
• Kommunikation des abgestimmten Soll-Zustandes

Ergebnis:

Abgestimmter und kommunizierter Soll-Zustand der zukünftigen Software-Entwicklung im Zusammenspiel von Postbank und Postbank Data.