Freelancer: Quantitative Developer

Freiberufler / Selbstst�ndiger

Remote-Arbeit

Verf�gbar ab: 01.01.2026

Verf�gbar zu: 100%

davon vor Ort: 100%

Top-Skills

Derivatebewertung

Marktrisiko

Quantitativer Entwickler

Java

C++

Python

Front Arena

CRR

ISDA-SIMM

PRIIPs

SQL

Linux

Strommarkt

Kontrahentenrisiko

Marktdaten

Modellvalidierung

Basel IV

Einsatzorte

L�nder

Deutschland, Schweiz, �sterreich

Remote-Arbeit

m�glich

Projekte

1 year 8 months

2023-11 - 2025-06

Derivatives Pricing

Quantitative developer C++ Python

Rolle

Quantitative developer

Projektinhalte

Implementation of pricing routines for inflation derivatives

Implementation of pricing routines for credit derivatives

Calculation of sensitivities

Produkte

Front Arena Visual Studio

Kenntnisse

C++ Python

1 year 9 months

2023-03 - 2024-11

Market Risk System

Quantitative analyst Python

Rolle

Quantitative analyst

Projektinhalte

Pricing of commodity derivatives

Calculation of portfolio risk metrics

Prototype implementation in Python

Produkte

Tableau

Kenntnisse

Python

Einsatzort

Amsterdam

4 months

2023-05 - 2023-08

Power Purchase Agreement Pricing

Business analyst VBA

Rolle

Business analyst

Projektinhalte

Conception of pricing method for a green PPA

Pricing implementation in Excel/VBA

Produkte

MS Excel

Kenntnisse

VBA

5 months

2022-11 - 2023-03

Interest Rate Risk in the Banking Book

Developer VBA

Rolle

Developer

Projektinhalte

Calculation of risk numbers related to IRRBB according to MARisk

Produkte

MS Excel

Kenntnisse

VBA

Einsatzort

Cologne

7 years 8 months

2015-07 - 2023-02

Counterparty Credit Risk System

Quantitative developer SQL Java

Rolle

Quantitative developer

Projektinhalte

Implementation of internal model for counterparty credit risk

Risk-neutral model calibration

Instrument valuation

XVA calculation

Sensitivity calculation

Market data sourcing

Kenntnisse

SQL Java

Einsatzort

Frankfurt am Main

8 months

2020-11 - 2021-06

Market Conformity

Business analyst Python SQL

Rolle

Business analyst

Projektinhalte

Conception of tool to automate market conformity check

Sourcing of market data

Prototype implementation

Kenntnisse

Python SQL

Einsatzort

Frankfurt am Main

7 months

2016-01 - 2016-07

Model Validation Counterparty Credit Risk

Quantitative analyst

Rolle

Quantitative analyst

Projektinhalte

Validation of internal model for counterparty credit risk

5 months

2015-10 - 2016-02

Model Validation for Equity Derivatives

Quantitative analyst

Rolle

Quantitative analyst

Projektinhalte

Validation of pricing and sensitivity calculation of equity derivatives

1 year 2 months

2014-05 - 2015-06

XVA Sensitivities

Quantitative analyst R

Rolle

Quantitative analyst

Projektinhalte

Design of method for calculation of XVA sensitivities

Implementation of prototype

Support and validation of IT implementation

Kenntnisse

Einsatzort

Milano

Aus- und Weiterbildung

Abschluss

PhD

Institution, Ort

Freie Universit�t Berlin

Abschluss

Diploma

Institution, Ort

LMU Munich

Institution, Ort

RWTH Aachen

Kompetenzen

Top-Skills

Derivatebewertung Marktrisiko Quantitativer Entwickler Java C++ Python Front Arena CRR ISDA-SIMM PRIIPs SQL Linux Strommarkt Kontrahentenrisiko Marktdaten Modellvalidierung Basel IV

Programmiersprachen

C++

Java

Python

SQL

Riskmanagement

Market Risk

Counterparty Credit Risk

Branchen

Banks

Einsatzorte

L�nder

Deutschland, Schweiz, �sterreich

Remote-Arbeit

m�glich

Projekte

1 year 8 months

2023-11 - 2025-06

Derivatives Pricing

Quantitative developer C++ Python

Rolle

Quantitative developer

Projektinhalte

Implementation of pricing routines for inflation derivatives

Implementation of pricing routines for credit derivatives

Calculation of sensitivities

Produkte

Front Arena Visual Studio

Kenntnisse

C++ Python

1 year 9 months

2023-03 - 2024-11

Market Risk System

Quantitative analyst Python

Rolle

Quantitative analyst

Projektinhalte

Pricing of commodity derivatives

Calculation of portfolio risk metrics

Prototype implementation in Python

Produkte

Tableau

Kenntnisse

Python

Einsatzort

Amsterdam

4 months

2023-05 - 2023-08

Power Purchase Agreement Pricing

Business analyst VBA

Rolle

Business analyst

Projektinhalte

Conception of pricing method for a green PPA

Pricing implementation in Excel/VBA

Produkte

MS Excel

Kenntnisse

VBA

5 months

2022-11 - 2023-03

Interest Rate Risk in the Banking Book

Developer VBA

Rolle

Developer

Projektinhalte

Calculation of risk numbers related to IRRBB according to MARisk

Produkte

MS Excel

Kenntnisse

VBA

Einsatzort

Cologne

7 years 8 months

2015-07 - 2023-02

Counterparty Credit Risk System

Quantitative developer SQL Java

Rolle

Quantitative developer

Projektinhalte

Implementation of internal model for counterparty credit risk

Risk-neutral model calibration

Instrument valuation

XVA calculation

Sensitivity calculation

Market data sourcing

Kenntnisse

SQL Java

Einsatzort

Frankfurt am Main

8 months

2020-11 - 2021-06

Market Conformity

Business analyst Python SQL

Rolle

Business analyst

Projektinhalte

Conception of tool to automate market conformity check

Sourcing of market data

Prototype implementation

Kenntnisse

Python SQL

Einsatzort

Frankfurt am Main

7 months

2016-01 - 2016-07

Model Validation Counterparty Credit Risk

Quantitative analyst

Rolle

Quantitative analyst

Projektinhalte

Validation of internal model for counterparty credit risk

5 months

2015-10 - 2016-02

Model Validation for Equity Derivatives

Quantitative analyst

Rolle

Quantitative analyst

Projektinhalte

Validation of pricing and sensitivity calculation of equity derivatives

1 year 2 months

2014-05 - 2015-06

XVA Sensitivities

Quantitative analyst R

Rolle

Quantitative analyst

Projektinhalte

Design of method for calculation of XVA sensitivities

Implementation of prototype

Support and validation of IT implementation

Kenntnisse

Einsatzort

Milano

Aus- und Weiterbildung

Abschluss

PhD

Institution, Ort

Freie Universit�t Berlin

Abschluss

Diploma

Institution, Ort

LMU Munich

Institution, Ort

RWTH Aachen

Kompetenzen

Top-Skills

Derivatebewertung Marktrisiko Quantitativer Entwickler Java C++ Python Front Arena CRR ISDA-SIMM PRIIPs SQL Linux Strommarkt Kontrahentenrisiko Marktdaten Modellvalidierung Basel IV

Programmiersprachen

C++

Java

Python

SQL

Riskmanagement

Market Risk

Counterparty Credit Risk

Branchen

Banks

Vertrauen Sie auf Randstad

Im Bereich Freelancing

Im Bereich Arbeitnehmer�berlassung / Personalvermittlung

Fragen?

Rufen Sie uns an +49 89 500316-300 oder schreiben Sie uns:

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Einsatzorte

Projekte

Aus- und Weiterbildung

Kompetenzen

Top-Skills

Programmiersprachen

Riskmanagement

Branchen

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