Fachlicher Test von Systemanpassungen im Rahmen von DSVGO und zum Investmentsteuergesetzt.
Neuentwicklung und Überarbeitung von Datenextrakten sowie Importschnittstellen im Rahmen der Fondsbuchhaltung.
Analysen und Schnittstellenkonzeption im Zertifikate-Emissionsprozess.
Analyse, Design- und Programmierung neuer Schnittstellen zu SCD in den Bereichen Wertpapier- und Derivatestammdaten, Corporate actions, Buchwerte, Handelsdaten. Programmierung SCD Communication-Server, Filter-Toolbox, Data- Extractor, SCD-Datenmodell, XML, XSLT, Oracle-SQL, ALADDIN.
Konzeption eines Stammdatenmodells für Anleihen und Strukturierte Produkte.
„Business Process Modell“ und Use-Case Beschreibung zum Einlesen und Verwalten der Wertpapierdaten.
Anforderungsanalyse zum Stammdatenbezug aus dem OBS-System.
Mapping von Providerdaten (Bloomberg und WM-Datenservice) auf das Klassenmodell.
Schnittstellenanalyse zur Datenübergabe an die „Pricing Library“
Themen:
Derivative Finanzinstrumente (Bewertung von Optionen, Futures und Zinsinstrumenten)
Black-Scholes-Modell, Sensitivitäten MaRisk, Value-at-Risk (VaR, Interne Modelle)
Fachkonzept zur Migration der Positionsführung auf Simcorp Dimension.
Handelsabwicklung von Börsen- und OTC-Geschäften.
Spezifikation der Datenanlieferung- und Ergänzung zur Abrechnung und dem Settlement der Handelsgeschäfte in WP2.
Schnittstellenspezifikation zur Fremdwährungsdisposition.
Migrationskonzeption finanzmathematischer Anwendungen für das Risikocontrolling. U.a. Berechnung von
Zinsstrukturkurven wie Credit-Spreads, Zerokurven und Swapkurven.
Datenmodell- und Prozessanalyse einer Marktdatenanwendung auf Basis von Asset Control.
Finanzinstrumente: Aktien, Bonds, Derivate wie CDS, Swaps, Optionen, Futures, Caps/Floors.
Koordination aller beteiligten Xchangingabteilungen (Fach und IT) sowie verschiedener Provider am Systemintegrationstest und am User-Acceptance-Test.
Hauptansprechpartner für den Mandanten zur Abstimmung der Aktivitäten auf mehreren Testumgebungen.
Fehlermanagement in Zusammenarbeit mit den Fachexperten zur Sicherstellung der Schnittstellenfunktionalitäten. Systemumgebung: Ordermanagementsystem OMS/OROM, FORSS, Settlementsystem EE2, Kundenstammdaten.
Analyse der WM/WMI - Schnittstelle von Simcorp Dimension (SCD).
Untersuchung verschiedener Schnittstellenansätze zur Integration von EAGLE PACE in die vorhandene Systemlandschaft.
Erstellung einer Entscheidungsgrundlage zur Verwendung des klassischen VF1-Feeds oder des neuen Financial Object Feed von Wertpapiermitteilungen.
Erstellung eines Prototypen zum Import von WP-Stammdaten mit Hilfe der SCD- Filtertoolbox (FTB).
Analyse und Spezifikation neuer Stammdatenanforderungen aus dem Handelsbereich.
Spezifikation der Schnittstellenerweiterung zu Bloomberg und Reuters.
Spezifikation einer neuen Schnittstelle zum Financial Object Feed von Wertpapiermitteilungen.
Anforderungsanalyse neuer Instrument- und Marktdaten an das Multiprovidersystem NEXUS hinsichtlich der Corporate-Action-Verarbeitung, der EU-Zinssteuer und der Erträgnisaufstellung.
Spezifikation der Anforderungen an den Softwareprovider.
Konzeption der Datenbereitstellung für die Zielsysteme BSP-Trade, SEBIOS, Multifond und AAA.
Fach- und Integrationstest der durchgeführten Änderungen.
Spezifikation der Business Requirements an das Stammdatensystem.
Erstellung des technischen Grobkonzepts zum Laden und der Bereitstellung von WM - Daten.
Fachliche Bereitstellung von Instrumentdaten für folgende Prozesse:
Steuerrückerstattung, Zinsberechnung, Dividendenverarbeitung, Orderrouting-Börsendaten, Hauptversammlungen, Kapitalerhöhung, Umtäusche, Investmentpreise, Kündigungen, AWV-Meldung, Emittentendaten und Steuern.
Analyse und Anwendungsprogrammierung.
Umstellung bestehender Eigenhandelsprogramme aufgrund neuer Anforderungen.
Analyse der bestehenden Programme hinsichtlich der Buchungslogik und Konzeption der Umstellung.
Strukturierte Dokumentation der neuen Buchungsabläufe.
Umsetzung fachlicher Vorgaben im Bereich WP-Geldbuchungen und Durchführung der fachlichen Tests.
Fehleranalyse und Wartung der produktiven Programme.
Technisches Umfeld:
Natural, Adabas, TSO/ISPF, File-AID, CICS, Endevor, JUS, SDSF, XPeditor, BETA-92, BETA-93.
Vorbereitung der Einführung eines neuen Wertpapierstammdatensystems.
Planung der Tests neuer Release.
Abstimmung und Durchführung der Tests mit der Fachabteilung.
Erstellung eines Konzepts zur Ablösung der Schnittstellen des Altsystems.
Organisation der Wartung und Weiterentwicklung eines
zentralen Handelsdatenpools.
Koordination von Schnittstellenprojekten der
Handelssysteme Gloss, Global One, Rolfe & Nolan, Murex und OMR zu dem DB2-basierten Datenpool.
Analyse der Eigengeschäftsdaten zu Wertpapieren und Derivaten (Aktien, Anleihen, Swaps, Optionen, Futures,
Forwards, Repo, WP-Leihe) und Konvertierung in die normierte Struktur des Datenpools.
Machbarkeitsstudie zur Anbindung eines Systems an den Datenpool.
Realisierung von COBOL-DB2-Programmen sowie von Dialogprogrammen in C in einem Client/Server Umfeld.
Fachlicher Test von Systemanpassungen im Rahmen von DSVGO und zum Investmentsteuergesetzt.
Neuentwicklung und Überarbeitung von Datenextrakten sowie Importschnittstellen im Rahmen der Fondsbuchhaltung.
Analysen und Schnittstellenkonzeption im Zertifikate-Emissionsprozess.
Analyse, Design- und Programmierung neuer Schnittstellen zu SCD in den Bereichen Wertpapier- und Derivatestammdaten, Corporate actions, Buchwerte, Handelsdaten. Programmierung SCD Communication-Server, Filter-Toolbox, Data- Extractor, SCD-Datenmodell, XML, XSLT, Oracle-SQL, ALADDIN.
Konzeption eines Stammdatenmodells für Anleihen und Strukturierte Produkte.
„Business Process Modell“ und Use-Case Beschreibung zum Einlesen und Verwalten der Wertpapierdaten.
Anforderungsanalyse zum Stammdatenbezug aus dem OBS-System.
Mapping von Providerdaten (Bloomberg und WM-Datenservice) auf das Klassenmodell.
Schnittstellenanalyse zur Datenübergabe an die „Pricing Library“
Themen:
Derivative Finanzinstrumente (Bewertung von Optionen, Futures und Zinsinstrumenten)
Black-Scholes-Modell, Sensitivitäten MaRisk, Value-at-Risk (VaR, Interne Modelle)
Fachkonzept zur Migration der Positionsführung auf Simcorp Dimension.
Handelsabwicklung von Börsen- und OTC-Geschäften.
Spezifikation der Datenanlieferung- und Ergänzung zur Abrechnung und dem Settlement der Handelsgeschäfte in WP2.
Schnittstellenspezifikation zur Fremdwährungsdisposition.
Migrationskonzeption finanzmathematischer Anwendungen für das Risikocontrolling. U.a. Berechnung von
Zinsstrukturkurven wie Credit-Spreads, Zerokurven und Swapkurven.
Datenmodell- und Prozessanalyse einer Marktdatenanwendung auf Basis von Asset Control.
Finanzinstrumente: Aktien, Bonds, Derivate wie CDS, Swaps, Optionen, Futures, Caps/Floors.
Koordination aller beteiligten Xchangingabteilungen (Fach und IT) sowie verschiedener Provider am Systemintegrationstest und am User-Acceptance-Test.
Hauptansprechpartner für den Mandanten zur Abstimmung der Aktivitäten auf mehreren Testumgebungen.
Fehlermanagement in Zusammenarbeit mit den Fachexperten zur Sicherstellung der Schnittstellenfunktionalitäten. Systemumgebung: Ordermanagementsystem OMS/OROM, FORSS, Settlementsystem EE2, Kundenstammdaten.
Analyse der WM/WMI - Schnittstelle von Simcorp Dimension (SCD).
Untersuchung verschiedener Schnittstellenansätze zur Integration von EAGLE PACE in die vorhandene Systemlandschaft.
Erstellung einer Entscheidungsgrundlage zur Verwendung des klassischen VF1-Feeds oder des neuen Financial Object Feed von Wertpapiermitteilungen.
Erstellung eines Prototypen zum Import von WP-Stammdaten mit Hilfe der SCD- Filtertoolbox (FTB).
Analyse und Spezifikation neuer Stammdatenanforderungen aus dem Handelsbereich.
Spezifikation der Schnittstellenerweiterung zu Bloomberg und Reuters.
Spezifikation einer neuen Schnittstelle zum Financial Object Feed von Wertpapiermitteilungen.
Anforderungsanalyse neuer Instrument- und Marktdaten an das Multiprovidersystem NEXUS hinsichtlich der Corporate-Action-Verarbeitung, der EU-Zinssteuer und der Erträgnisaufstellung.
Spezifikation der Anforderungen an den Softwareprovider.
Konzeption der Datenbereitstellung für die Zielsysteme BSP-Trade, SEBIOS, Multifond und AAA.
Fach- und Integrationstest der durchgeführten Änderungen.
Spezifikation der Business Requirements an das Stammdatensystem.
Erstellung des technischen Grobkonzepts zum Laden und der Bereitstellung von WM - Daten.
Fachliche Bereitstellung von Instrumentdaten für folgende Prozesse:
Steuerrückerstattung, Zinsberechnung, Dividendenverarbeitung, Orderrouting-Börsendaten, Hauptversammlungen, Kapitalerhöhung, Umtäusche, Investmentpreise, Kündigungen, AWV-Meldung, Emittentendaten und Steuern.
Analyse und Anwendungsprogrammierung.
Umstellung bestehender Eigenhandelsprogramme aufgrund neuer Anforderungen.
Analyse der bestehenden Programme hinsichtlich der Buchungslogik und Konzeption der Umstellung.
Strukturierte Dokumentation der neuen Buchungsabläufe.
Umsetzung fachlicher Vorgaben im Bereich WP-Geldbuchungen und Durchführung der fachlichen Tests.
Fehleranalyse und Wartung der produktiven Programme.
Technisches Umfeld:
Natural, Adabas, TSO/ISPF, File-AID, CICS, Endevor, JUS, SDSF, XPeditor, BETA-92, BETA-93.
Vorbereitung der Einführung eines neuen Wertpapierstammdatensystems.
Planung der Tests neuer Release.
Abstimmung und Durchführung der Tests mit der Fachabteilung.
Erstellung eines Konzepts zur Ablösung der Schnittstellen des Altsystems.
Organisation der Wartung und Weiterentwicklung eines
zentralen Handelsdatenpools.
Koordination von Schnittstellenprojekten der
Handelssysteme Gloss, Global One, Rolfe & Nolan, Murex und OMR zu dem DB2-basierten Datenpool.
Analyse der Eigengeschäftsdaten zu Wertpapieren und Derivaten (Aktien, Anleihen, Swaps, Optionen, Futures,
Forwards, Repo, WP-Leihe) und Konvertierung in die normierte Struktur des Datenpools.
Machbarkeitsstudie zur Anbindung eines Systems an den Datenpool.
Realisierung von COBOL-DB2-Programmen sowie von Dialogprogrammen in C in einem Client/Server Umfeld.
"[...] Bei der Erweiterung unserer Schnittstelle zum Financial-Object-Feed (FOF) des externen Markdatenanbieters Wertpapiermitteilungen (WM DatenService) konnten wir von seinen ausgezeichneten WP-Stammdatenkenntnissen profitieren, die es ihm erlaubten die Verarbeitungslogik der XML - Struktur zu interpretieren und ein Mapping zu Daten anderer Datenanbieter durchzuführen. Weiterhin führte er in enger Zusammenarbeit mit unserer Fachabteilung eine Anforderungsanalyse zur Stammdatenversorgung unseres Eigenbestandsystems durch, wobei ihm seine langjährige Erfahrung im Wertpapierbereich und sein umfassendes fachliches Wissen zu Gute kam. Neben seinem einwandfreien Kommunikations- und Teamverhalten konnten wir uns jederzeit auf seine sehr selbständige und lösungsorientierte Arbeitsweise verlassen. Aufgrund seiner äußerst fundierten Fachkenntnisse und der sehr fruchtbaren positiven Zusammenarbeit können wir den Berater anderen Projektanbietern weiterempfehlen.[...]"
— Projekte - Erweiterung des Wertpapier-Stammdatensystems Masterfile, 09/05 - 06/06
Referenz durch Projektleiter internationale Investmentbank, vom 30.06.2006
"Der Consultant ist in unser laufendes Projekt eingestiegen und hat sich in kürzester Zeit bis auf die Detailebene hinunter eingearbeitet. Dabei profitierte er von seinen ausgezeichneten Wertpapier-Stammdatenkenntnissen, die er auf eine, ihm neue Datenproviderstrukutur anwenden konnte. Wir konnten ihm daher sofort Aufgaben übertragen, die er sehr eigenständig, auch unter höchster Arbeitsbelastung stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt hat. Er ist auch in zeitkritischen Situationen jederzeit in der Lage, Probleme strukturiert anzugehen und weitsichtige Lösungvorschläge zu präsentieren. Bei der Weiterentwicklung des Systems haben wir von dem exzellenten Detailwissen im Bereich Wertpapiermitteilungen des Consultants profitiert. Er hat es verstanden, sehr komplexe wertpapierfachliche Themen den rein technisch orientierten Mitarbeitern unseres Softwareproviders sicher in englischer Sprache zu vermitteln. Wir danken dem Consultant für seine äußerst engagierte und erfolgreiche Zusammenarbeit, wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und empfehlen ihn anderen Projektanbietern weiter."
— Projekt Weiterentwicklung des Wertpapier-Stammdatensystem NEXUS, 10/04 - 07/05
Referenz durch Projektleiter einer international tätigen Großbank, 31.07.05
"[...] Durch sein exzellentes Wertpapierfachwissen insbesondere im Bereich WP-Stammdaten (WM) war er in der Lage zunächst das Mapping der WM-Daten zu allen relevanten WP-Abwicklungsprozessen eigenständig zu erstellen, um auf dieser Grundlage die Business Requirements für das WP-Stammdatensystem anzufertigen. Seine hervorragenden technischen Kenntnisse stellte er zunächst beim Schnittstellenkonzept zu WM und anschließend beim technischen Grobkonzept des WP-Stammdatensystems unter Beweis. Die Tätigkeit erforderte eine intensive Zusammenarbeit mit den involvierten Fachbereichen und den Verantwortlichen der relevanten WP-Abwicklungsprozesse sowie mit Software-Entwicklern in Indien. Der Consultant zeichnet sich durch besonderes Engagement, einer ausgezeichneten Auffassungsgabe, sowie einer ausgeprägten Kommunikations- und Teamfähigkeit aus. Er versteht es darüber hinaus, das komplexe Thema der Wertpapierstammdaten sehr strukturiert und verständlich zu erklären. Wir bedanken uns bei dem Consultant für die in jeder Hinsicht vorbildliche Zusammenarbeit und möchten Ihn anderen Projektanbietern weiterempfehlen. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."
— Projekt Konzeption eines WP-Stammdatensystems basierend auf WM, 08/03 - 06/04
Referenz durch Abteilungsleiter einer internationalen Grossbank vom 01.07.04