• Einrichtung des täglichen Betriebs für mehrere hundert Fixed Income Fonds für Performance Attribution mit SYLVAN inkl. Betriebsüberwachung mit tägl. Dashboard, Incident Management, KPI & KMP Reporting und kontinuierlicher Verbesserung
• Analyse, Optimierung und Auslagerung (Outsourcing) von Prozessen für Risiko- und Performance-Reports für Privatkunden und institutionelle Kunden
• Unterstützung bei operativ dringlichen Change Prozessen:
  • Migration MS Office 2010 -> 2019, Umstellung auf MS Windows 10
  • Automatisierung manueller Berichtsprozesse und revisionsgerechte Dokumentation einschl. Ablaufprotokolle
• Tägliche Berechnung von Outperformance Fees für Privatanleger Fonds

• Erstellung, Optimierung und Dokumentation von regulatorischen Berichten und Risiko- und Performance-Reports für Drittkunden

• Risiko / Maßnahmen ? Matrix für Fondsdurchsicht (Lookthrough) und Ablösung einer Reportinganwendun

• Erstellung und Verteilung von bestandsbasierten Attributions- und Risikoanalysen von Investmentfonds
• Betrieb der Reporting- und Analyseplattform Wilshire, Wilshire Atlas, Oracle PL/SQL inkl. revisionsgerechter Dokumentation
• User Acceptance Testing (UAT) und Betriebsbeschreibungen / Dokumentation des Produktions-Lebenszyklus
• Semi-automatische Versionsführung für Excel / VBA mit Git

• Analyse und Optimierung der Controlling Berichte (Finanzberichte, Kommissionen, Kostenverrechnung)
• Revisionsgerechte Aktualisierung der Dokumentation und Einführung / Einhaltung der Governance
• Spezielle Qualitätssicherung für Rechnungen (Excel / VBA): cent-genaue Summen ohne Rundungsverluste

• Führung und Koordination eines Teams von 11 Risikoanalysten, Aktuaren und Datenanalysten
• Risiko Produktion, Risikoberichte und Risikoanalyse mit AlgoOne Batch, RiskWatch und Eigenentwicklungen
• Qualitätssicherung und Zulieferung von Asset Daten und Marktdaten, Datenanalysen
• Unterstützung der Solvency II Berichtsprozesse für regulatorische Anforderungen und für das Interne Modell 
• Erfolgreiche Projekte:
  • Data Classification Project inkl. Data Inventory, Data Protection und Governance / Aktualisierung der Policies 
  • Migration des Internen Modells in die Cloud (MS Azure)
  • Spezifikation, Design, und Implementierung von Credit Risk Reporting (revisionsgerechtes Excel / VBA) 
  • Erfolgreiche Teamumstellung durch Austausch von 50% der Mitarbeiter innerhalb von 18 Monaten 
  • Entwicklung eines Datenanalysetools zur Qualitätssicherung der Asset Daten für Solvency Reporting, Portfolio Kreditrisikoberichte und Pillar 3 Reporting (Excel VBA) 

• Projektmanagement für Basel III Themen; Qualitätssicherung Projektdokumentation
• Analyse und Qualitätssicherung Securitization Prozess

• Stress Testing und Scenario-Generierung mit Algorithmics (AlgoOne), VaR und Expected Shortfall Berechnungen
• Datenqualitätssicherung (Shell Scripts & Perl Scripts), Berichte über Datenqualität und VCV Matrixänderungen
• RiskScript Review, Algo Market Risk Batch Optimierung

• Stress Testing Implementierung mit MS Access / VBA und MS SQL Server
• Automatisierung der Kredit- und Marktrisikoberichterstattung, Aktualisierung der VaR und PaR Rechenschnittstelle
• Laden von und Berichte über Marktdaten für Gas, Öl, Kohle und Fracht Preiskurven und FX Forward Kurven
• Überprüfung und Detaillierung der Liste der zugelassenen Handelsprodukte

• Modellvalidierungsdokumentation für ein internes Risikomodell, Solvency II
• Entwicklung einer Perl-Anwendung für Abweichungsanalysen von großen Korrelationsmatrizen (vor und nach Optimierung bzgl. Positiv-Definitheit, Analysen im Zeitablauf, größte Abweichungen über Toleranzgrenzen hinaus, Abweichungen nach Währung / Risikofaktorkategorie / Risikofaktorpaar, usw.), einschließlich Regressionstests zur Qualitätssicherung
• Produktionsvorbereitung einer globalen R-Anwendung zur Berechnung von VaR Korrelationssensitivitäten

• Führung und Koordination eines Teams von 3 Risikoanalysten
• Verantwortlich für die unabhängige Preisüberprüfung (independent price verification - IPV); Rate Sourcing, Feed  & Validation; Risikoberichterstattung
  • Marktrisikoberichte: VaR, Limit-Änderungen und -Ausnutzungen, Analyse von Limitüberschreitungen, Stresstest Analysen, Untersuchung von Back Testing-Ausnahmen

• Erfolgreiche Projekte:

  • Qualitätssicherung für die Preisfindung von Bonds: Marktpreisidentifikation (Xtrakter, Bloomberg, Markit), Preisvergleich, IPV,  während der globalen Finanzkrise auch die Entwicklung und der Einsatz eines Preismodells für Bonds auf Basis von CDS Spreads zzgl. eines Aufschlags, Betrieb ohne jede Beanstandung durch Revision und Wirtschaftsprüfer

  • Automatisierung der qualitätsgesicherten Preisfindung von CDS: Entwicklung und Einsatz der Calypso Datenzulieferung (Markit) und der Middle Office Tagesendprüfung, alle Revisionsprüfungen verliefen positiv

  • Implementierung einer Preis- und Berichts-Datenbank (MS SQL Server): Rasche Unterstützung neuer Produkte (verfügbare Marktpreise konnten innerhalb zweier Tage in Produktion gehen), Design mit geringstmöglichem Wartungsaufwand (mit Ausnahme der Löschung alter Daten), Unterstützung von Preisen für Bonds, Swaps für und Optionen auf Konsumentenpreisindizes

  • Neuentwicklung der Calypso Produktions-Dateneinspeisung von Volatilitätsoberflächen für Caps, Floors und Swaptions

  • Design und Implementierung einer täglichen Aufgabenliste, die abgezeichnet und archiviert wurde für Revisionsprüfungen und Fehleranalysen

• Budgetverantwortung für Projekte in Höhe von 200k ? bis 2m ?
• Management von 8 Marktrisikoprojekten in Deutschland, Schweiz, Frankreich, Irland und England
• Leitung und Koordinierung von Projektteams mit 2-4 quantitativen Analysten oder Software-Ingenieuren, Abstimmung und ggf. Projekteskalation mit Projektmanagern und Senior Management der Kunden

• Leitung und Koordination eines Teams von 2 Junior Analysten und einem Senior Datenbankexperten
• Entwicklung und Optimierung von Gewinn- und Verlustrechnungen und Risikoberechnungen für 4 Fonds: Wertermittlung für fest- und variabel verzinsliche Bonds, CDS und Index-CDS, Kreditoptionen, Aktienoptionen, Swaps, Futures; Stresstests und Szenariosimulationen, Sensitivitätstabellen, Component VaR und Back Testing
• Berichterstattung an den Investor einschließlich Einführung eines Prüfungssystems für Investorrichtlinien

01/2005 ? 09/2006

Direktor Risikomanagement, Controlling und EDV 

04/2004 ? 12/2004

Contractor Risikomanagement 

• Analyse und Turn-Around Beratung für ein öffentliches Busunternehmen als Subcontractor
• Arbeitsablaufanalyse und Personalberatung für eine Unternehmensberatung

• Verantwortung für 30 Mitarbeiter, für ein Kostenbudget von 5m ? und für eine Bilanzsumme in Höhe von 1mrd ?
• Erfolgreicher Start-Up einer Risikomanagement-Gesellschaft für Immobilien: Einstellung von 30 Mitarbeitern, rasche Einrichtung der wesentlichen Betriebsprozesse (Prüfung der Mietgarantien und anderer Garantien für mehr als 20 geschlossene Immobilienfonds mit jährlichen Mieteinnahmen von mehr als 450m ?, gerichtliche Verfolgung von unrechtmäßig handelnden Subunternehmen und Beratungsgesellschaften, Revitalisierung von Mietobjekten)
• Risikoprognose von Immobilienfonds mit einer detaillierten Monte Carlo Simulation
• Einführung von SAP FI and CO