Chief Executive Officer &

Senior Expert Consultant

Beruflicher Werdegang

• Chief Executive Officer bei CFS Group (Österreich und Deutschland) (seit 01/2015)

• Senior Consultant bei Dr. Nagler & Company Austria GmbH (10/2011 ? 12/2014)

• Senior Consultant bei FOXEYE GmbH (06/2008 ? 09/2011)

• Software Engineer (freiberuflich) (08/2007 ? 05/2008)

• Wirtschaftswissenschaften, FernUniversität in Hagen, Abschluss: B.Sc. Mit Spezialisierung in der Bank und Finanzwirtschaft.

• Wissenschaftliche Arbeiten:

• Prototypische Implementierung und Erprobung einer Codegenerierungsfunktion für die konzeptuelle Modellierung in einem browserbasierten Modellierungswerkzeug am Beispiel der Datenmodellierung (Konzeption und JavaScript Implementierung der Modell-zu-SQL Transformationsfunktion)

• Eine empirische Analyse zu ausgewählten Liquiditätsmaßen für die Aktien des ATX FIVE (Ansätze zur Liquiditätsmessung, Auswahl und Bereinigung der Daten, Beurteilung ausgewählter Liquiditätsmaße, Rangordnungsvergleich, ?)

• Die Bedeutung von Strom für ausgewählte Unternehmen (Besonderheiten, Strombörsen, Spotmärkte, Terminmärkte, Kredit-, Markt-, Versorgungsrisiko, Risiko einer Besteuerungsänderung, Absicherungsstrategien, Stromnetze, Erzeuger und Abnehmer, ...)

• Eine empirische Analyse legaler Insidergeschäfte am deutschen Aktienmarkt (Abnormale/Erwartete Renditen, Datenauswahl und Bereinigung, t-Test, Lineare Regression, ...)

• Betriebsinformatik, Höhere Technische Bundeslehranstalt für Wirtschaftsingenieurwesen in Wolfsberg, Abschluss: Ingenieur mit Spezialisierung auf Softwareentwicklung im technischen und wirtschaftlichen Bereich.

Sprachen

• Deutsch (Muttersprache)

• Englisch (fließend)

• Italienisch (Basis)

Zertifizierung

• AEF Advanced: Proprietary Valuation Certified Developer ? Front Arena Trading University (2015)

• AEF Base Certified Developer ? Sungard Front University (2014)

• CCNA1 ? CISCO Networking Basics (2006)

Business Know How

• Abbildung von Finanzprodukten: Equity (Stock, Option, Future/Forward, Total Return, Swap, ?) Fixed Income (Bond, Promis, Loan, Cap, Floor, Zero Bond, ?), FX, Commodities (Strom, Gold, Silber, Platin, ...)

• Bewertung von Cashflow-Instrumenten (Cashflow, Forward-Estimation und Discounting)

• Finanzbuchhaltung: Gewinn- und Verlustrechnung, Finanz- und Investitionscontrolling

• Geschäftsprozessmanagement und Geschäftsprozessmodellierung

• Testmanagement, Testkoordination, Testautomatisierung

IT Know How

• Bash/Korn/Power-Shell scripting (Linux/Windows), Python 2.X, Python 3.X

• Java, C, C#

• HTML, XHTML, XML, JavaScript, Ant

• SQL, ASQL, MySQL, MSSQL, Sybase, SQL Server, Oracle, Apache Derby, PostgreSQL

• VMWare Player/Workstation/Server, VirtualBox

• Sun Solaris, Linux, HP UX, Windows 3.11-10, Windows Server 2003-2016

• Server Administration (Linux, Windows, SVN, Trac, Buildbot, X-Gen, Front Arena, AzureDevOps, Git, SOS Jobscheduler, ...)

• Handelssysteme (trading systems): Front Arena (PRIME 3.2.2 bis 2023.x, ADS, APH, AMB, AMBA, FASB, CSB-FA, ATS, AEF, ADFL, ACM, ADM, AEL, ASQL, BDP, APS, APSE, Pace, Trading Manager, Operation Manager, Administration Console, Information Manager, Excel Upload Tool, ATF), FUX Bibliothek (Front Arena User Experience für GUIs)

• Order Management-Systeme (OMS/AMS): OMNI, AIMS, AMAS, AMAS-FIXTK2, AutoShape, AutoSTC, AFG, AFG_AMB, AFG-FAB, TAB, ASG, AMWI (MarkitWire), RAMSA

• FIX-Protokol (4.4, 5.0 SP2)

Projekterfahrung (Auswahl)

Beratung bezüglich der Migration einer existierenden Front Arena Prime 2014.2 Instanz auf Prime 2018.2 bei einer deutschen Landesbank in München

• Aufbau automatisierter Extraktionen für 700+ ASQL-Queries / 150+ Trading Manager Workbooks / des End of Day Prozesses (Mark-to-Market) und Durchführung / Konfiguration automatisierter Regressionstests mittels NCDiff sowie Testkoordination

• Migration des Pace Servers (Windows) / Konfiguration der Trading Manager Workbooks

• Erweiterung eines Tools für die Automatisierte Durchführung der Migration sowie Instanzmanagement (RedHat Linux/Sybase)

• Rekonfiguration des bereits aufgesetzten Entitlement-Prototypen/der PriceLink Migration, damit auch der MtM Prozess bzw. der Pace-Server entsprechend den Vorgaben wieder funktioniert

Beratung für Performanceverbesserungen und Möglichkeiten zur Systembereinigung (Front Arena Prime 2017.3) bei einer Förderbank in Düsseldorf

• Setup und Konfiguration des Pace Servers (Windows) inklusive der dazugehörigen Trading Manager Workbooks

• Aufsetzen von Bereinigungskripten betreffend (Trades, Instrumente, Additional Infos)

Beratung bezüglich regulatorischen Anforderungen bei einer deutschen Landesbank in München

• Konzeption der notwendigen Meldestrecke für die drei verwendeten Handelssysteme (FIS Front Arena Prime, Finastra Summit und Openlink Endur) und der benötigten Datenbankstruktur

• Implementierung der Meldestrecke zur Deutsche Börse Regulatory Reporting Hub mit XGen 4.3 und Sybase als Datenbank

• Python-Implementierung des Front Arena Prime Prototyps für die Trade- / Transaktionsmeldungen (MiFID II)

• Erstellung und Livenahme der Front Arena Schnittstelle (Valuation, Collateral und Position) für die EMIR II Meldung zur DTCC innerhalb von 7 Tagen (der Transaktionsregister-Wechsel zum ursprünglichen Provider war nicht möglich).

Beratung bei der Migration von Kondor+ zu Front Arena (Prime 2015.1) bei einem Handelssystem-Provider in Linz

• Spezifikation, Umsetzungsunterstützung und Test für eine Trade Erfassungshilfe, welche regulatorische Anforderungen für MiFIDII sicherstellt

• Erzeugung von ASQL / Trading Manager Reports zur Beladung eines Datawarehouses inklusive Spezifikation einer Jobsteuerungssoftware

• Implementierung von automatisierten Reports für das Backoffice, damit dieses auf manuell durchzuführende Fixings hingewiesen wird

• Adaptierung eines Trading Manager basierenden FWorksheetReports zur Erzeugung von Marktwertmitteilungen für die einzelnen Gegenparteien im Design der einzelnen Mandanten

• Erstellung von AMB-basierenden Services zur Preis und Zinskurvenabfrage aus Front Arena

• Betreuung der Front Arena ACL (Arena Credit Limits) Installation und Fehleranalyse mit dem Middleoffice

Beratung in Bezug auf die Risikorechnung (Front Arena Prime 2013.3) bei einer Förderbank in Düsseldorf

• Einführung von selbst ermittelten Produkten im Risikorechnungsprozess

• Entwicklung von weiteren Features und Support des Systems.
  Zu den Betreuungstätigkeiten gehörten unter anderem das Auffinden und Beheben von Fehlern, welche keine reproduzierbaren Ergebnisse lieferten, Cleanup Tätigkeiten, Umstrukturierung wodurch Laufzeitverbesserungen erreicht wurden, sowie Risikofaktoren- und TimeSeriesaktualisierungen

• Konfiguration und Ausführung von automatisierten Regressionstests auf Datenbankebene mit NCDiff

• Business Analyse bzgl. der Aktualisierung von Cap Volatilitäten welche mit dem Normal Modell berechnet werden und Behebung der Unstimmigkeit

• Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten bei der Bank spezifisch implementieren Python bzw. C++ Preisfunktionalität durch die Mitarbeit im Pricing Team

• Verbesserung des selbst implementierten Mark-to-Market Prozesses, wodurch dieses ausfallsicherer und die Ergebnisse reproduzierbar geworden sind

• Durchführen von Schulungsmaßnahmen für bankinterne Mitarbeiter

• Business Analyse ob sich der linear berechnete ValueAtRisk linear/ähnlich zum vollbewerteten MonteCarlo ValueAtRisk verhält, durchführen der Tests und Analyse der Abweichungen

• Einführung einer bankweit einheitlichen Logging Funktion (basierend auf der Python logging Funktionalität) für das Front Arena System der Bank

Beratung bezüglich der Migration einer existierenden Front Arena 2.2 Instanz auf Front Arena 4 (Prime 2014.2) bei einer deutschen Landesbank in München

• Erstellung des Vorgehensmodells für den Front Arena 4 Releasewechsel

• Implementierung einer Fix-to-Float Bond Bewertungsfunktion in Python und Anbindung an Front Arena Prime

• Migration von ASQL-Queries /Schnittstellen / AEL und ACM Modulen (Handels- und Risikoinstanz) und Ablöse von Eigenentwicklung durch BDP (Business Data Processing) Standartprozesse

• Konfiguration der value_at_risk Funktionalität für die Handelsinstanz sowie Bereitstellung der Volatilitätendatei /Kovarianzdatei (bzw. der benötigten Scenariodateien)

• Migration des ValueAtRisk (VaR) Prozesses der Risikorechnung (für die Risikoinstanz)

• Durchführung / Konfiguration von Regressionstests mittels NCDiff

• Erklärung und Behebung beim Auftreten von Unterschieden zwischen Alt- und Neusystem. Dies betrifft den Großteil der in Front Arena unterstützten Produkttypen (Aktien, Optionen, Schuldscheindarlehen, ?)

Migration eines Subversion SVN / Trac Instanz und eines Buildbot Master auf einen virtualisierten Server bei einer Universalbank in München

• Analyse des bestehenden Systems sowie konstruktive Änderungsvorschläge
  (Verbesserung der Ausfallsicherheit, Benachrichtigung im Fehlerfall, Partitionierung, Performanceverbesserung, ?)

• Setup / Upgrade / Konfiguration von Apache Webserver, PostgreSQL, Subversion SVN, Trac (Ticketsystem) und Buildbot (Tool für die Durchführung der automatischen Builds und Tests)

• Entwicklung von Monitoring- und Wartungsskripten sowie Betrieb des Systems (inkl. Übergabe an die zuständige interne Personen)

Entwicklung von ?NC Diff?

• Implementierung eines Tools zum Vergleich von zwei Dateien mit spaltenbasiertem Aufbau in Python

• Wesentliche Features der Version 1.0 sind: Plattform unabhängig, verschiedene Dateiformate zum Lesen / Schreiben, Toleranzen, ignorierbare Spalten, parallelisierte Drittläufe, und vieles mehr.

• Weiterentwicklung für die Version 2.0 / 2.1: Definierte Schnittstellen für kundenspezifische Anpassung / Erweiterung, Code Modularisierung, wesentliche Performance- und Validierungsverbesserungen, Unterstützung zusätzlicher Dateiformate

Migration der Bewertungsarchitektur von Front Arena 2.2 auf Front Arena 4 (Version 2012.1) in einem agilen SCRUM Prozess bei einer Investmentbank in Frankfurt

• Vorstudie für einen bevorstehenden Front Arena Releasewechsel in Bezug auf die externe Bewertungsanbindung anhand eines SCRUM Prozesses (inklusive Einführung)

• Migration der (externen/proprietären) Bewertungsarchitektur, eines Toolkits (mit Businesslogik zur Spezialbehandlung von Instrumenten) und des Risiko-Scenario-Framework-Reporting Tools von Front Arena 2.2 auf Front Arena 4 (Prime 2012.1) anhand eines um LEAN erweiterten SCRUM Prozesses

Erweiterung einer bestehenden Fron Arena 2.2 Instanz bei einer Investmentbank in Frankfurt

• Anpassung des Mark to Market BDP (Business Data Processing) Skripts
  Implementierung von Kontrollprozessen und erweiterten Kontrollprozessen
  Verbesserung der Performance des FPortfolioReport (eine Front Arena Applikation um Reports zu generieren) und Konzeption, Ausführung und Analyse von Regressionstests

• Support für Front Arena Benutzer in Bezug auf Änderungen und Bugfixes
  Anpassung des Mark to Market BDP (Business Data Processing) Skripts, so das diese in Prime für eine korrekte Preisermittlung bei Einführung mehrfach strukturierter Produkte genutzt werden kann

• Tests und Support bei der Weiterentwicklung eines Front Office Services (Front Arena Prime). Verwalten der Testinstanz, sowie aufsetzen, durchführen und analysieren der Testergebnisse. Entwicklung eines Skripts für die Preisermittlung bei illiquiden Instrumenten.

• Teamleitung für die Erweiterung des Mark to Market Prozesses aufgrund der Einführung von Total Return Swaps und Negative Basis Trades (Analyse der Anforderungen, Erstellung eines Umsetzungskonzepts, Koordination der Anforderungen, Kommunikation mit Fachbereichen, ?)

Front Office Service Weiterentwicklung (Front Arena Prima 3.2.2) mit Methoden wie Limit Monitoring, automatisiertes Portfolio Rebalancing und Hedging Mechanismen bei einer Privatbank in Zürich

• Unterstützung der Business Analysten bei der Einführung von neuen Features und der Erweiterung der Front Arena Funktionalitäten

• Implementierung eines Realtime Risk Management Frameworks in Front Arena Prime mit folgenden Funktionalitäten: Live Threat-Scenario Monitoring, Gamma Cash und Economic Exposure Monitoring, Monte-Carlo ValueAtRisk Berechnungen, Weight, Allocation, Risiko Kennzahlen

• Integration der Limit Monitoring Prozesse mit automatisierten Portfolio Rebalancing und Hedging Mechanismen

• Entwicklung eines Echtzeit-Monitoring und Alerting Frameworks

• Implementierung von Vectorcolumns (für Preisshifts) zur Annäherung von Economic Exposure und Gamma Cash Kennzahlen