Reference Data as a Service (DaaS) ? Identify and map services created by Business data(for end customers) and end-to-end Processes(BPM models) in Reference Data and Pricing Landscape of the biggest stock exchange in Germany

• Leitendes Team von Business Analysten zu Methodikprojekten für regulatorische Rahmenbedingungen (Basel II, Basel III, Dodd-Frank, EMIR, BCBS / IOSCO, CRR, CRD IV usw.) in der gesamten Kreditrisikolandschaft
• Abstimmung Sie sich an Unternehmenssponsoren, Managementteams und Entwickler, um die Anforderungen zu ermitteln und Lösungen für alle Phasen des SDLC-Lebenszyklus bereitzustellen.
• Praktische Erfahrung in der Berechnung des Kreditrisikos (Stress / Unstress) für Derivate und Sicherheiten für Risikomaßnahmen wie CCE, PFE, EPE, AEE, RWA, EAD, EC, CVA
• Durchführen und Verwalten von Ergebnissen mit Scaled Agile Framework (SAFe)

Schlüsselprojekte /Schwerpunkte

Marktdaten / Risikofaktor-Verfeinerung

• Verkürzen die Time-to-Market, indem Sie Engpässe erkennen und verbesserte Standards für das Management der Marktdatenqualität und die Geschäftsaktivierung aller Anlageklassen implementieren
• Neugestaltung der Marktrisikofaktorsimulation (Monte Carlo) auf Richtigkeit und Vollständigkeit

Negative Zinssätze Simulation

• Zinsmodell Verbesserung für die Simulation von Negativzinsen und Bewertung der erforderlichen Auswirkungen auf das Kreditrisiko für die Berechnung von EC und RWA.

Zentrale Clearing-Transformation - Rolf & Nolan zu SUNGARD GMI Migration

• Förderung eines groß angelegten und zeitkritischen Projekts für neue Quellen für börsennotierte Produkte (Derivate / Sicherheiten) und Bewertung der Auswirkungen auf die Risikopositionen

Berechnung der Sicherheiten - Margin Exposures für OTC-Derivate

• Prozesse zur Besicherung der Speerspitze, um Handelsrisiken auszugleichen, gemäß den BASEL-Vorschriften

Margin-Simulation

• Variation Margin-Simulation und Berechnung der besicherten Risikopositionen

Methodology Änderungen für die Bewertung von nicht verarbeiteten Geschäften

• Expositionsberechnungen für nicht verarbeitete Geschäfte im AEE-Modus sowohl für besicherte als auch für unbesicherte Geschäfte, die das Economic Capital beeinflussen.

Börsengehandelte Derivate und Sicherheiten

• Implementieren börsennotierte Handelsbewertungs- und Sicherheitenprozesse für die Kreditrisikobewertung

PreDeal - GUI für Kreditbeauftragte / Händler

• Verbesserung der Frontend-Benutzeroberfläche für Händler / Kreditsachbearbeiter zur Risikobewertung

OTC-Clearing

• Regulatorische Änderungen zur Einstufung und Risikobewertung von OTC-Cleared-Geschäften

Datenaustausch für PFE / EPE

• Prozess-Reengineering für die Handelskonsolidierung von Buchungssystemen wie SUMMIT, RMS, OPENLINK, IMAGINE zur Reduzierung der betrieblichen Komplexität

Netting- und Aggregations-Framework

• Rahmen zur Validierung der Anwendung von Netting- und Aggregationsregeln auf Handelsebene in der Bank, die letztendlich in die Berechnung der RWA- und regulatorischen Kapitalzahlen einfließen

• • Führen ein Team von Relationship Managern, um das Kundenportfolio durch die Gewinnung neuer Kunden zu verbessern
  • Durchdringen Großkunden und entwickeln neue Interessenten, führen Verkaufspräsentationen für Interessenten durch, verhandeln Verträge und schließen neue Geschäftsabschlüsse
  • Führen Marktanalysen und bedarfsorientiertes Pitching durch, um neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen und die bestehenden in allen Sektoren zu pflegen
  • Zusammenarbeit mit Versicherern, Rückversicherungs- und Produktspezialisten, um eine effiziente Bereitstellung von Lösungen zu gewährleisten

• Entwicklung integrierter DCF-Finanzmodelle nicht kotierter Unternehmen für Investitionen auf der grünen Wiese
• Analyse der Jahresabschlüsse von Unternehmen zur Erstellung der Rentabilitätsmatrix.
• Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung durch Erstellung von Berichten / Verkaufsgesprächen / Arbeitsvorschlägen
• Effiziente Weitergabe von Erkenntnissen, Bedenken und Ideen an mehrere Stakeholder für mehrere Projekte