Export eines großen Testfall-Portfolios aus FrontArena (>> 10.000 Testobjekte) mit automatischer Ermittlung aller bewertungsrelevanten Objekte (Zinskurven, Volatilitäten, Benchmarkinstrumente etc.)

Import in neue Front-Arena-Umgebung und Regressionstest.

Erstellung von Dashboards zur Portfolio- und Risikoanalyse

- Immobilienportfolios

- Kreditportfolios

- Nachhaltigkeitsanalyse (ESG)

- Energiewirtschaft / Erneuerbare Energien

• Entwicklung eines stochastischen Modells für Immobilienmärkte
• Validierung und Kalibrierung des Modells an historischen Daten
• Einarbeitung von Marktprognosen
• Konfiguration von Stress-Szenarien
• Integration des Modells in ein Risikomanagementsystem
• Erweiterung des Risikoreportings um neue Analysen

• Bereitstellung von Marktdatensimulationen
• Verarbeitung der Marktdaten in Cashflowmodell
• Aggregation von Ergebnisdaten

• Berechnung von Modellrisiken und Modellreservern für Zinsprodukte.
• Teilautomatisierung des Prozesses.

• Identifikation von Modellrisikokategorien
• Kategorisierung von Finanzinstrumenten
• Konzeption und Entwicklung eines Algorithmus zur Kategorisierung
•  Automatisierung und Livenahme

• Besonderer Schwerpunkt war die Abhängigkeit vom Fremdfinanzierungsgrad.

• Automatisierung von Regressionstests in Front Arena
• Parallelisierung von Testabläufen
• Manuelle Schritte zur Durchführung und zum Ergebnisvergleich wurden komplett automatisiert.
• Als Projektergebnis konnte die Gesamtzeit für die Durchführung umfangreicher Regressionstests z.T. um den Faktor 10 reduziert werden.

Modellvalidierung:

• Validierung im Rahmen des Releasewechsels auf Front Arena 4
• Validierung Total Return Swap, Bewertung und DGV-Report
• Validierung im Rahmen der Umstellung des Zinskurvensetups auf EONIA-Kurven
• Validierung von 2-Faktor-Hull-White- und g2pp-Modell, Bewertung und DGV-Report
•  Validierung Zinskurvenstapelung
• Validierung Liqui-Floater-Combination, Bewertung und DGV-Report
• Verwendung von Numerix als Benchmark
• Konsolidierung von Testumgebungen

Entwicklung eines Risikomanagementsystems für Immobilienportfolios:

• Projektkoordination
• Modellierung von immobilienwirtschaftlichen Geschäftsprozessen und Umsetzung  als verteilter Systementwurf
• Planung und Umsetzung von immobilienmathematischen Bewertungsverfahren als paralleler Softwareentwurf
• Entwurf und Umsetzung rollenspezifischer Benutzeroberflächen
• Entwicklung und Implementierung von Bewertungsverfahren in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen

Entwicklung von Bewertungs- und Risikobewertungssoftware für strukturierte Kapitalmarktprodukte in Banken:

• Entwicklung und Implementierung finanzmathematischer Bewertungssoftware
• Backtesting strukturierter Aktienderivate (auch Baskets)
• Erstellung und Modellierung von Volatilitäts-Smile-Oberflächen
• Abbildung von Zinsderivaten
• Abbildung von Multi-Asset-Aktienderivaten (local Vol Model, Heston Model, Finite Differenzen, Monte Carlo) Entwicklung und Implementierung
• Design und Abbildung der Bewertungsprozesse
• Anfertigung von Fachkonzepten und Testkonzepten

Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung:

• Aufbau eines testorientierten Qualitätsmanagementsystems für Softwareentwicklung (zertifiziert nach ISO 9000.2008)
• Vorgehensmodelle: V-Modell, Scrum, ADF
• Anforderungsanalyse und -management
• Wertesystem des Clean-Code-Developer
• Modellierung mit UML und Event Based Components
• Testmanagement und -automatisierung
• Code- und Release-Management in verteilter (Git) und zentraler (Subversion)  Versionsverwaltung

Portfolioanalyse:

• Analyse von Immobilienportfolios auf der Ebene von Sondervermögen
• Identifizierung der Hauptrisiken und der Risikotreiber
• Neubewertung des Portfolios mit eigenen Modellen
• Abbildung der aufsichtsrechtlichen Vorgabe

Portfoliomanagement öffentliche Haushalte:

• Konzeption und Implementation einer Programmbibliothek zum Management und zur Optimierung großer Darlehensportfolien
• Design und Bewertung maßgeschneiderter strukturierter Produkte