• Konzeption und Prototyping der Plattform BusinessAnalyticsAI zur Erhebung/Auswertung von Kundendaten (ESG-, Finanz-, Presse-, Social Media- und Stammdaten)
• Anwendung: Automatisierung des Kundenmonitorings (Darstellung relevanter Informationen, bspw. Financial KPIs, ESG-Scoring u. v. m. in einem übersichtlichen Dashboard) sowie Unterstützung von Vertriebsprozessen (Benchmarking/Ermittlung von Vergleichswerten, Gesprächsvorbereitung, Generierung von Vertriebsansätzen)
• APIs/Datenquellen: NorthData API für Finanz-/Stammdaten aus Bundesanzeiger/Handelsregister, Facebook Graph API, Google Outscraper API, CSRD-Berichte, Zeitungsportale
• Methoden: Datenerhebung (Scraping, OCR) und Preprocessing (Bereinigung, Tokenisierung, Stopword Removal, Stemming), für Kurztexte TF-IDF und Word2Vec Embedding, für Texte mit mehr Kontext Finetuning/Feature Extraction vortrainierter Transformer-Modelle durch die Erweiterung um ein Fully Connected Layer, konventionelle Klassifizierer (Gradient Boosting, kNN, Logistische Regression, Multinomial Naive Bayes, MLP, SVM), Themenmodellierung (k-Means Clustering, Latend Dirichlet Allocation)

• Entwicklung eines Prototyps zur Auswertung und Darstellung von Social Media Kundendaten sowie zur Ableitung eines einfachen Nachhaltigkeitsrating für KMUs unter Verwendung verschiedener Python Bibliotheken (z. B. Gensim, Matplotlib, NLTK, Scikit-learn, WordCloud), der OpenAI API und der Google API zur Abfrage von Google Rezensionen
• Implementierung eines Tools zur Klassifikation von Kontoumsätzen unter Verwendung der Python Bibliotheken NLTK und Scikit-learn

• WS 21/22: Oberseminar Methoden des maschinellen Lernens in der Finanzmathematik und weiteren ausgewählten Anwendungen
• SS 21: Diskrete Finanzmathematik (mit Schwerpunkt Finanzmathematik und künstliche Intelligenz)
• SS 20: Maßtheorie und stochastische Prozesse (insbesondere Prozesse in der Finanz- und Versicherungsmathematik)
• WS 19/20: Portfoliotheorie und Risikomanagement (mit Schwerpunkt Marktrisikomanagement und Fundamental Review of the Trading Book)
• WS 18/19: Portfoliotheorie und Risikomanagement (mit Schwerpunkt Marktrisikomanagement und Fundamental Review of the Trading Book)

• Leitung eines Moduls bei der Einführung von Murex MX.3, insbesondere fachliche Verantwortung für die relevanten Themen aus dem Bereich Risikocontrolling und Planung diverser Entwicklungsthemen wie z. B. Umstellung der Quotierung bei Volatilitätsflächen und Einführung von Nullzinsfloors für Floater
  

• Fachliche Begleitung bei der Implementierung des ISDA SIMMs inkl. Modellabnahme und Implementierung eines Monitoring & Governance Frameworks in Zusammenarbeit mit den Front Office Portfolio Quants

- Internationale Investmentbank -

• Analysen zur Einführung der Initial Margin mit Fokus auf das ISDA SIMM und Auswirkungen auf die xVAs

• Implementierung der Bilateral Margining Anforderungen mit den Schwerpunkten Variation Margin, Collateral, Haircut Modelle, Vetragsanpassungen & Effekte

• Validierung von PD und LGD Modellen im Rahmen der Implementierung diverser EBA Guidelines

• Quantifizierung der Effekte aus einer CSA Restrukturierung: Entwicklung von Schnittstellen für Markt- und Portfoliodaten, Simulation Risikofaktoren, Ermittlung Exposures und xVAs

• Durchführung einer Vorstudie zu BCBS239 mit Schwerpunkt auf Data Quality und -Governance

• Analyse von modernen Methoden zur Bewertung von Derivaten und zur Simulation von Risiken (unter Einsatz von Regressions- und Machine Learning Techniken) sowie Publikation der Ergebnisse
• Entwicklung von effizienten Tools und Methoden (Anwendung von SVM, GBR, RNN und kNN) zur Berechnung einer Forward Initial Margin basierend auf unterschiedlichen Modellen (z. B. ISDA SIMM) und den entsprechenden Margin Valuation Adjustments
• Durchführung einer Auswirkungsanalyse für Fix vs. Float IRS und Cross-Currency Swaps im Rahmen der IBOR Reform und Ablösung der OIS, LIBOR und EURIBOR Referenzzinssätze
• Leitung einer Initial Margin Impact Study inkl. Ermittlung der CVA und KVA Effekte (Forward SA-CCR und CVA Charge)
• Fachliche Konzeption und Entwicklung eines Prototypen zur Kalibrierung von Zinsstrukturmodellen in Adaptiv Analytics
• Unterstützung des Learning & Development Teams bei der Vorbereitung und Durchführung unterschiedlicher Schulungen (z. B. Initial Margin und MVA, Model Risk, Marktpreisrisiko, Advanced Derivate Pricing, Advanced Market Risk Models)
• Verantwortung des Hochschulmarketings, insbesondere Planung, Vorbereitung und Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen und Vorträgen an Hochschulen

• Verschiedene Projekte zur Analyse und Aufbereitung von Marktdaten sowie Bewertung von Finanzinstrumenten inkl. Quantifizierung der bonitätsinduzierten Anpassung (Credit Valuation Adjustment)

• Validierung eines Kreditportfoliomodells

• Vorbereitung sowie Durchführung diverser E-Learnings und Präsenz Schulungen (z. B. Aufsichtsrecht Versicherungsunternehmen, Hedge Accounting, Stochastische Optimierung in der Versicherungsmathematik)
• EMEA Quant Administrator (Pflege des Sharepoints, Planung des regelmäßigen Austauschs im internationalen Netzwerk, Schulungen und Fachvorträge)
• Entwicklung eines Tools zur Bewertung von strukturierten Kreditprodukten basierend auf Intex (Cashflow Modell)
• Implementierung eines Multicurve Hedge Accounting Modells zur Analyse von Ineffektivitäten bei Zinshedges aufgrund von Basis Spreads