Beratung von Finanzinstituten und mittelständigen Unternehmen bei Fragestellungen in den Themen Finance, Risk, AI/Data Science und Nachhaltigkeit
Aktualisiert am 05.06.2024
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 19.08.2024
Verfügbar zu: 50%
davon vor Ort: 10%
Risikomanagement
Mathematik
Machine Learning
Data Scientist
Python
Künstliche Intelligenz
ESG
Nachhaltigkeit
Gesamtbanksteuerung
Finanzmathematik
Meldewesen
Rechnungslegung
Controlling
Bankenaufsicht
MaRisk
Projektmanagement
Liquiditätsmanagement
Mitarbeiterführung
VBA
SQL
Java
MATLAB
SAS
Deutsch
Englisch
Französisch

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland
möglich

Projekte

Projekte

10 Monate
2024-03 - 2024-12

Nachhaltigkeit 2024

Projektleiter
Projektleiter
  • Erweiterung der operativen und der strategischen Nachhaltigkeitsrisikoinventur sowie darauf aufbauend Anpassung der Geschäfts- und Risikostrategie
  • Integration von ESG-Risiken in das Risikomanagement (RTF, Stresstesting, Adressenausfallrisiken, Marktpreis- und Liquiditätsrisiko, operationelle und Reputationsrisiken, Berichterstattung, Governance)
  • Umsetzung der Anforderungen des BaFin Merkblatts Nachhaltigkeit
  • Anbindung eines ESG-Rating für Eigenanlagen
  • Integration des Nachhaltigkeitsberichts in den Lagebericht und Implementierung der regulatorischen Berichtserfordernisse (CSRD, ESRS, EU Taxonomie Verordnung)
  • Umsetzung der Anforderungen der Selbstverpflichtungserklärung deutscher Sparkassen für klimafreundliches Wirtschaften
  • Aufsetzen einer strategischen ESG-Governance

Sparkasse
10 Monate
2024-03 - 2024-12

Umsetzung der Anforderungen der CRR III

Subject Matter Expert (SME)
Subject Matter Expert (SME)

  • ESG-Risiken und Offenlegung
  • Umsetzung der Anforderungen an den Kreditrisikostandardansatz in allen betroffenen Forderungsklassen:
    • Institute und Unternehmen (Due Diligence, SCRA und ECRA, Spezialfinanzierungen)
    • Beteiligungen und Nachränge
    • Mengengeschäft und Währung
    • Immobilien (ADC/IPRE Kennzeichnung)
    • Kreditkonversionsfaktoren
  • Kreditrisikominderungstechniken
  • Operationelles Risiko
  • CVA

Sparkasse
6 Monate
2024-03 - 2024-08

Erweiterung der Liquiditätsteuerung

Subject Matter Expert (SME)
Subject Matter Expert (SME)

  • Entwicklung eines Dashboards zur strategischen Liquiditätssteuerung (aufsichtlich und betriebswirtschaftlich)
  • Auswertung und Analyse von Liquiditätsflüssen und Konten sowie Implementierung verschiedener Aggregationsebenen (Produkte, Größenklassen, Kundenkreise, Fälligkeiten Depot A)
  • Simulation von Liquiditätskennzahlen, Erstellung einer Liquiditätsablaufbilanz, Einführung einer Mindestliquidität
  • Entwicklung einer Fundingstrategie
  • Darstellung Kalkulationsansätze
  • Analyse alternativer Refinanzierungsmöglichkeiten (Pfandbriefpooling, Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte)

Sparkasse
7 Monate
2023-09 - 2024-03

Konzeption und Prototyping der Plattform BusinessAnalyticsAI

Software-Entwickler
Software-Entwickler
  • Konzeption und Prototyping der Plattform BusinessAnalyticsAI zur Erhebung/Auswertung von Kundendaten (ESG-, Finanz-, Presse-, Social Media- und Stammdaten)
  • Anwendung: Automatisierung des Kundenmonitorings (Darstellung relevanter Informationen, bspw. Financial KPIs, ESG-Scoring u. v. m. in einem übersichtlichen Dashboard) sowie Unterstützung von Vertriebsprozessen (Benchmarking/Ermittlung von Vergleichswerten, Gesprächsvorbereitung, Generierung von Vertriebsansätzen)
  • APIs/Datenquellen: NorthData API für Finanz-/Stammdaten aus Bundesanzeiger/Handelsregister, Facebook Graph API, Google Outscraper API, CSRD-Berichte, Zeitungsportale
  • Methoden: Datenerhebung (Scraping, OCR) und Preprocessing (Bereinigung, Tokenisierung, Stopword Removal, Stemming), für Kurztexte TF-IDF und Word2Vec Embedding, für Texte mit mehr Kontext Finetuning/Feature Extraction vortrainierter Transformer-Modelle durch die Erweiterung um ein Fully Connected Layer, konventionelle Klassifizierer (Gradient Boosting, kNN, Logistische Regression, Multinomial Naive Bayes, MLP, SVM), Themenmodellierung (k-Means Clustering, Latend Dirichlet Allocation)
Start-up
6 Monate
2023-09 - 2024-02

Umsetzung der Anforderungen aus der 7. MaRisk Novelle

Projektleiter
Projektleiter

Umsetzung der Anforderungen aus der 7. MaRisk Novelle an das Risikocontrolling:

  • Insbesondere Umsetzung der Anforderung an ESG-Risiken
  • Erweiterung der Methoden zu Bepreisung, Immobiliengeschäfte, Modellrisikomanagement, Risikotragfähigkeit und Risikokultur

Sparkasse
5 Monate
2023-05 - 2023-09

Basisprojekt regulatorische Nachhaltigkeit

Projektleiter
Projektleiter
  • Analyse und Aufbereitung der regulatorischen Erfordernisse im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
  • Durchführung einer Standortbestimmung durch Befragung der betroffenen Fachbereiche
  • Konzeption einer strategischen Nachhaltigkeitsrisikoinventur zur Identifikation von Nachhaltigkeitsrisiken inkl. initialer Durchführung
  • Erweiterung des strategischen Rahmenwerks
  • Darstellung des weiteren Handlungsbedarf und Planung von Ausbaustufen
Sparkasse
9 Monate
2022-12 - 2023-08

Prototyp Client Analytics

Software-Entwickler
Software-Entwickler
  • Entwicklung eines Prototyps zur Auswertung und Darstellung von Social Media Kundendaten sowie zur Ableitung eines einfachen Nachhaltigkeitsrating für KMUs unter Verwendung verschiedener Python Bibliotheken (z. B. Gensim, Matplotlib, NLTK, Scikit-learn, WordCloud), der OpenAI API und der Google API zur Abfrage von Google Rezensionen
  • Implementierung eines Tools zur Klassifikation von Kontoumsätzen unter Verwendung der Python Bibliotheken NLTK und Scikit-learn
Internes Projekt
2 Jahre 1 Monat
2020-10 - 2022-10

Leitung des Finanz- und Meldewesens der Sparkasse Koblenz

Abteilungsleiter
Abteilungsleiter
  • Durchführung diverser Projekte (z. B. Einführung der Debitorenbuchhaltung) und Leitung des Rechnungs- und Meldewesens inkl. Liquiditätssteuerung
  • Verantwortung des zentralen Datenhaushalts sowie verschiedener Informations- und Analyseplattformen
  • Entwicklung verschiedener Tools (z. B. zur Simulation zukünftiger Kapitalabzugsbeträge aufgrund notleidender Kredite im Rahmen der Kapitalplanung und zur Prognose der LCR - Liquidity Coverage Ratio sowie der Liquiditätsausstattung)
  • Verantwortung des Beteiligungsmanagements, der Anlagen- und Finanzbuchhaltung sowie der Prognose und der Themenbereiche Rückstellungen und Steuern
  • Verantwortung des Liquiditäts- und Kreditmeldewesens (z. B. ALMM, LCR, NSFR, AnaCredit, Groß- und Millionen-kreditmeldung) sowie aller weiteren aufsichtlichen und bankenstatistischen Meldungen (z. B. CoRep, FinRep, FinaRisikoV, Bilanz-, Kreditnehmer- und Zinsstatistik) inkl. Quantifizierung der Säule 1-Risiken
  • Leitung einer Abteilung mit 12 Mitarbeiter/innen
Sparkasse Koblenz
Koblenz
3 Jahre 6 Monate
2018-09 - 2022-02

Lehrbeauftrager im Fachbereich Mathematik & Technik

Lehrbeauftragter
Lehrbeauftragter
Tätigkeiten:
  • Durchführung von Vorlesungen im Fachbereich Mathematik & Technik
  • Schwerpunkte: Machine Learning und Finanzmathematik
Betreute Vorlesungen:
  • WS 21/22: Oberseminar Methoden des maschinellen Lernens in der Finanzmathematik und weiteren ausgewählten Anwendungen
  • SS 21: Diskrete Finanzmathematik (mit Schwerpunkt Finanzmathematik und künstliche Intelligenz)
  • SS 20: Maßtheorie und stochastische Prozesse (insbesondere Prozesse in der Finanz- und Versicherungsmathematik)
  • WS 19/20: Portfoliotheorie und Risikomanagement (mit Schwerpunkt Marktrisikomanagement und Fundamental Review of the Trading Book)
  • WS 18/19: Portfoliotheorie und Risikomanagement (mit Schwerpunkt Marktrisikomanagement und Fundamental Review of the Trading Book)
Hochschule Koblenz
Remagen
5 Jahre 3 Monate
2015-01 - 2020-03

Diverse Projekte als angestellter Unternehmensberater bei PricewaterhouseCoopers (PwC)

Manager/Prokurist Financial Risk Consulting
Manager/Prokurist Financial Risk Consulting

Externe Projekte

  • Leitung eines Moduls bei der Einführung von Murex MX.3, insbesondere fachliche Verantwortung für die relevanten Themen aus dem Bereich Risikocontrolling und Planung diverser Entwicklungsthemen wie z. B. Umstellung der Quotierung bei Volatilitätsflächen und Einführung von Nullzinsfloors für Floater

- Deutsche Großbank -

  • Fachliche Begleitung bei der Implementierung des ISDA SIMMs inkl. Modellabnahme und Implementierung eines Monitoring & Governance Frameworks in Zusammenarbeit mit den Front Office Portfolio Quants

- Internationale Investmentbank -

  • Analysen zur Einführung der Initial Margin mit Fokus auf das ISDA SIMM und Auswirkungen auf die xVAs

- Deutsche Großbank - 

  • Implementierung der Bilateral Margining Anforderungen mit den Schwerpunkten Variation Margin, Collateral, Haircut Modelle, Vetragsanpassungen & Effekte

- Deutsche Großbank -

  • Validierung von PD und LGD Modellen im Rahmen der Implementierung diverser EBA Guidelines

- Deutsche Großbank -

  • Quantifizierung der Effekte aus einer CSA Restrukturierung: Entwicklung von Schnittstellen für Markt- und Portfoliodaten, Simulation Risikofaktoren, Ermittlung Exposures und xVAs

- Entwicklungs- und Förderbank -

  • Durchführung einer Vorstudie zu BCBS239 mit Schwerpunkt auf Data Quality und -Governance

- Deutsche Großbank -

  • Fachliche Projektleitung bei der Umsetzung der Initial Margin für bilaterale Handelsgeschäfte: Implementierung des Modells inkl. Governance, Vertragsanpassungen & Quantifizierung der ökonomischen Effekte, Collateral Optimierung, Auswirkungen im Risikomanagement

- Deutsche Großbank -

Interne Projekte

  • Analyse von modernen Methoden zur Bewertung von Derivaten und zur Simulation von Risiken (unter Einsatz von Regressions- und Machine Learning Techniken) sowie Publikation der Ergebnisse
  • Entwicklung von effizienten Tools und Methoden (Anwendung von SVM, GBR, RNN und kNN) zur Berechnung einer Forward Initial Margin basierend auf unterschiedlichen Modellen (z. B. ISDA SIMM) und den entsprechenden Margin Valuation Adjustments
  • Durchführung einer Auswirkungsanalyse für Fix vs. Float IRS und Cross-Currency Swaps im Rahmen der IBOR Reform und Ablösung der OIS, LIBOR und EURIBOR Referenzzinssätze
  • Leitung einer Initial Margin Impact Study inkl. Ermittlung der CVA und KVA Effekte (Forward SA-CCR und CVA Charge)
  • Fachliche Konzeption und Entwicklung eines Prototypen zur Kalibrierung von Zinsstrukturmodellen in Adaptiv Analytics
  • Unterstützung des Learning & Development Teams bei der Vorbereitung und Durchführung unterschiedlicher Schulungen (z. B. Initial Margin und MVA, Model Risk, Marktpreisrisiko, Advanced Derivate Pricing, Advanced Market Risk Models)
  • Verantwortung des Hochschulmarketings, insbesondere Planung, Vorbereitung und Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen und Vorträgen an Hochschulen
Diverse Kunden (siehe Projektinhalte)
London, Frankfurt, Düsseldorf und Köln
1 Jahr 7 Monate
2013-06 - 2014-12

Diverse Projekte als angestellter Unternehmensberater bei Deloitte & Touche

Consultant Financial Risk Solutions
Consultant Financial Risk Solutions

Externe Projekte

  • Fachkonzeption und Entwicklung eines Prototyps zur Bestimmung von Additional Valuation Adjustments (AVAs) auf Basis der CRR

- Deutsche Großbank -

  • Verschiedene Projekte zur Analyse und Aufbereitung von Marktdaten sowie Bewertung von Finanzinstrumenten inkl. Quantifizierung der bonitätsinduzierten Anpassung (Credit Valuation Adjustment)

- Banken und Versicherungen -

  • Plausibilisierung von Garantieziehungen und Verlustschätzungen von Asset Managern für strukturierte Kreditportfolien einer Zweckgesellschaft

- Abwicklungsanstalt/Bad Bank -

  • Validierung eines Kreditportfoliomodells

- Deutsche Landesbank -

Interne Projekte

  • Vorbereitung sowie Durchführung diverser E-Learnings und Präsenz Schulungen (z. B. Aufsichtsrecht Versicherungsunternehmen, Hedge Accounting, Stochastische Optimierung in der Versicherungsmathematik)
  • EMEA Quant Administrator (Pflege des Sharepoints, Planung des regelmäßigen Austauschs im internationalen Netzwerk, Schulungen und Fachvorträge)
  • Entwicklung eines Tools zur Bewertung von strukturierten Kreditprodukten basierend auf Intex (Cashflow Modell)
  • Implementierung eines Multicurve Hedge Accounting Modells zur Analyse von Ineffektivitäten bei Zinshedges aufgrund von Basis Spreads

Diverse Kunden (siehe Projektinhalte)
Frankfurt und Düsseldorf

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

3 Jahre 1 Monat
2013-04 - 2016-04

Promotion Angewandte Mathematik

Dr. rer. nat., Universität zu Köln
Dr. rer. nat.
Universität zu Köln
Thema auf Anfrage
5 Jahre 6 Monate
2007-10 - 2013-03

Wirtschaftsmathematik

Bachelor und Master of Science, Universität zu Köln
Bachelor und Master of Science
Universität zu Köln
  • Analysis
  • Statistik 
  • Finanzmathematik
6 Jahre
2001-08 - 2007-07

Kaufmännische Ausbildung und Abitur

Industriekaufmann und Abitur, Tonaco GmbH und Ludwig-Erhard-Schule, Dierdorf/ Neuwied
Industriekaufmann und Abitur
Tonaco GmbH und Ludwig-Erhard-Schule, Dierdorf/ Neuwied

Position

Position

Advisory, Training, Teaching in Data Science, Finance & Risk

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Risikomanagement Mathematik Machine Learning Data Scientist Python Künstliche Intelligenz ESG Nachhaltigkeit Gesamtbanksteuerung Finanzmathematik Meldewesen Rechnungslegung Controlling Bankenaufsicht MaRisk Projektmanagement Liquiditätsmanagement Mitarbeiterführung VBA SQL Java MATLAB SAS

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Methodische Fähigkeiten

Projektmanagement:

  • Zeitliche Planung
  • inhaltliche Strukturierung
  • Budgetierung
  • Team und Stakeholder Management

Soft Skills:

  • Agilität
  • Analytisches Denken
  • Empathie
  • Führungskompetenz
  • Kritikfähigkeit
  • Organisationstalent
  • Teamfähigkeit
  • Zuverlässigkeit

Lehrerfahrung:

  • Kommunikations- und Präsentationsstärke
  • akademische und pädagogische Kompetenzen

Anwendung:

  • Betroffenheitsbewertung
  • Vorstudien
  • Umsetzungsprojekte
  • Workshops
  • Schulungen
  • Trainings
  • Vorlesungen


Fachliche Fähigkeiten

Angewandte Mathematik:

  • Finanzmathematik
  • Risikomodelle
  • Statistik
  • künstliche Intelligenz / Machine Learning

Technical Skills:

  • C#
  • Java
  • Matlab
  • Python (NLTK, PyTorch, SciKitLearn)
  • R
  • SAS
  • SQL
  • MS Office/VBA
  • LLMs & Prompt Engineering

Finanzmanagement:

  • Aufsichtsrecht
  • Controlling
  • Kapitalmärkte
  • Rechnungs- und Meldewesen
  • Nachhaltigkeitsmanagement

Anwendung:

  • Analysen
  • Auswertungen
  • Prognosen
  • Tools und Prototyping
  • Validierung und Testing

Programmiersprachen

Python (z. B. Gensim, NLTK, PyTorch, NLTK)
Java
C#
SQL
SAS
VBA
Matlab

Riskmanagement

Risikotragfähgkeit
ESG-Risiken
Marktpreisrisiken
Adressenrisiken
Finanzmathematik
Monte Carlo Simulation
Kalibrierung von Finanzmodellen
Derivatives
Bilateral Margining
Initial Margin
Valuation Adjustments / xVAs

Branchen

Branchen

  • Asset Manager
  • Banken/Sparkassen
  • Versicherungsunternehmen

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland
möglich

Projekte

Projekte

10 Monate
2024-03 - 2024-12

Nachhaltigkeit 2024

Projektleiter
Projektleiter
  • Erweiterung der operativen und der strategischen Nachhaltigkeitsrisikoinventur sowie darauf aufbauend Anpassung der Geschäfts- und Risikostrategie
  • Integration von ESG-Risiken in das Risikomanagement (RTF, Stresstesting, Adressenausfallrisiken, Marktpreis- und Liquiditätsrisiko, operationelle und Reputationsrisiken, Berichterstattung, Governance)
  • Umsetzung der Anforderungen des BaFin Merkblatts Nachhaltigkeit
  • Anbindung eines ESG-Rating für Eigenanlagen
  • Integration des Nachhaltigkeitsberichts in den Lagebericht und Implementierung der regulatorischen Berichtserfordernisse (CSRD, ESRS, EU Taxonomie Verordnung)
  • Umsetzung der Anforderungen der Selbstverpflichtungserklärung deutscher Sparkassen für klimafreundliches Wirtschaften
  • Aufsetzen einer strategischen ESG-Governance

Sparkasse
10 Monate
2024-03 - 2024-12

Umsetzung der Anforderungen der CRR III

Subject Matter Expert (SME)
Subject Matter Expert (SME)

  • ESG-Risiken und Offenlegung
  • Umsetzung der Anforderungen an den Kreditrisikostandardansatz in allen betroffenen Forderungsklassen:
    • Institute und Unternehmen (Due Diligence, SCRA und ECRA, Spezialfinanzierungen)
    • Beteiligungen und Nachränge
    • Mengengeschäft und Währung
    • Immobilien (ADC/IPRE Kennzeichnung)
    • Kreditkonversionsfaktoren
  • Kreditrisikominderungstechniken
  • Operationelles Risiko
  • CVA

Sparkasse
6 Monate
2024-03 - 2024-08

Erweiterung der Liquiditätsteuerung

Subject Matter Expert (SME)
Subject Matter Expert (SME)

  • Entwicklung eines Dashboards zur strategischen Liquiditätssteuerung (aufsichtlich und betriebswirtschaftlich)
  • Auswertung und Analyse von Liquiditätsflüssen und Konten sowie Implementierung verschiedener Aggregationsebenen (Produkte, Größenklassen, Kundenkreise, Fälligkeiten Depot A)
  • Simulation von Liquiditätskennzahlen, Erstellung einer Liquiditätsablaufbilanz, Einführung einer Mindestliquidität
  • Entwicklung einer Fundingstrategie
  • Darstellung Kalkulationsansätze
  • Analyse alternativer Refinanzierungsmöglichkeiten (Pfandbriefpooling, Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte)

Sparkasse
7 Monate
2023-09 - 2024-03

Konzeption und Prototyping der Plattform BusinessAnalyticsAI

Software-Entwickler
Software-Entwickler
  • Konzeption und Prototyping der Plattform BusinessAnalyticsAI zur Erhebung/Auswertung von Kundendaten (ESG-, Finanz-, Presse-, Social Media- und Stammdaten)
  • Anwendung: Automatisierung des Kundenmonitorings (Darstellung relevanter Informationen, bspw. Financial KPIs, ESG-Scoring u. v. m. in einem übersichtlichen Dashboard) sowie Unterstützung von Vertriebsprozessen (Benchmarking/Ermittlung von Vergleichswerten, Gesprächsvorbereitung, Generierung von Vertriebsansätzen)
  • APIs/Datenquellen: NorthData API für Finanz-/Stammdaten aus Bundesanzeiger/Handelsregister, Facebook Graph API, Google Outscraper API, CSRD-Berichte, Zeitungsportale
  • Methoden: Datenerhebung (Scraping, OCR) und Preprocessing (Bereinigung, Tokenisierung, Stopword Removal, Stemming), für Kurztexte TF-IDF und Word2Vec Embedding, für Texte mit mehr Kontext Finetuning/Feature Extraction vortrainierter Transformer-Modelle durch die Erweiterung um ein Fully Connected Layer, konventionelle Klassifizierer (Gradient Boosting, kNN, Logistische Regression, Multinomial Naive Bayes, MLP, SVM), Themenmodellierung (k-Means Clustering, Latend Dirichlet Allocation)
Start-up
6 Monate
2023-09 - 2024-02

Umsetzung der Anforderungen aus der 7. MaRisk Novelle

Projektleiter
Projektleiter

Umsetzung der Anforderungen aus der 7. MaRisk Novelle an das Risikocontrolling:

  • Insbesondere Umsetzung der Anforderung an ESG-Risiken
  • Erweiterung der Methoden zu Bepreisung, Immobiliengeschäfte, Modellrisikomanagement, Risikotragfähigkeit und Risikokultur

Sparkasse
5 Monate
2023-05 - 2023-09

Basisprojekt regulatorische Nachhaltigkeit

Projektleiter
Projektleiter
  • Analyse und Aufbereitung der regulatorischen Erfordernisse im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
  • Durchführung einer Standortbestimmung durch Befragung der betroffenen Fachbereiche
  • Konzeption einer strategischen Nachhaltigkeitsrisikoinventur zur Identifikation von Nachhaltigkeitsrisiken inkl. initialer Durchführung
  • Erweiterung des strategischen Rahmenwerks
  • Darstellung des weiteren Handlungsbedarf und Planung von Ausbaustufen
Sparkasse
9 Monate
2022-12 - 2023-08

Prototyp Client Analytics

Software-Entwickler
Software-Entwickler
  • Entwicklung eines Prototyps zur Auswertung und Darstellung von Social Media Kundendaten sowie zur Ableitung eines einfachen Nachhaltigkeitsrating für KMUs unter Verwendung verschiedener Python Bibliotheken (z. B. Gensim, Matplotlib, NLTK, Scikit-learn, WordCloud), der OpenAI API und der Google API zur Abfrage von Google Rezensionen
  • Implementierung eines Tools zur Klassifikation von Kontoumsätzen unter Verwendung der Python Bibliotheken NLTK und Scikit-learn
Internes Projekt
2 Jahre 1 Monat
2020-10 - 2022-10

Leitung des Finanz- und Meldewesens der Sparkasse Koblenz

Abteilungsleiter
Abteilungsleiter
  • Durchführung diverser Projekte (z. B. Einführung der Debitorenbuchhaltung) und Leitung des Rechnungs- und Meldewesens inkl. Liquiditätssteuerung
  • Verantwortung des zentralen Datenhaushalts sowie verschiedener Informations- und Analyseplattformen
  • Entwicklung verschiedener Tools (z. B. zur Simulation zukünftiger Kapitalabzugsbeträge aufgrund notleidender Kredite im Rahmen der Kapitalplanung und zur Prognose der LCR - Liquidity Coverage Ratio sowie der Liquiditätsausstattung)
  • Verantwortung des Beteiligungsmanagements, der Anlagen- und Finanzbuchhaltung sowie der Prognose und der Themenbereiche Rückstellungen und Steuern
  • Verantwortung des Liquiditäts- und Kreditmeldewesens (z. B. ALMM, LCR, NSFR, AnaCredit, Groß- und Millionen-kreditmeldung) sowie aller weiteren aufsichtlichen und bankenstatistischen Meldungen (z. B. CoRep, FinRep, FinaRisikoV, Bilanz-, Kreditnehmer- und Zinsstatistik) inkl. Quantifizierung der Säule 1-Risiken
  • Leitung einer Abteilung mit 12 Mitarbeiter/innen
Sparkasse Koblenz
Koblenz
3 Jahre 6 Monate
2018-09 - 2022-02

Lehrbeauftrager im Fachbereich Mathematik & Technik

Lehrbeauftragter
Lehrbeauftragter
Tätigkeiten:
  • Durchführung von Vorlesungen im Fachbereich Mathematik & Technik
  • Schwerpunkte: Machine Learning und Finanzmathematik
Betreute Vorlesungen:
  • WS 21/22: Oberseminar Methoden des maschinellen Lernens in der Finanzmathematik und weiteren ausgewählten Anwendungen
  • SS 21: Diskrete Finanzmathematik (mit Schwerpunkt Finanzmathematik und künstliche Intelligenz)
  • SS 20: Maßtheorie und stochastische Prozesse (insbesondere Prozesse in der Finanz- und Versicherungsmathematik)
  • WS 19/20: Portfoliotheorie und Risikomanagement (mit Schwerpunkt Marktrisikomanagement und Fundamental Review of the Trading Book)
  • WS 18/19: Portfoliotheorie und Risikomanagement (mit Schwerpunkt Marktrisikomanagement und Fundamental Review of the Trading Book)
Hochschule Koblenz
Remagen
5 Jahre 3 Monate
2015-01 - 2020-03

Diverse Projekte als angestellter Unternehmensberater bei PricewaterhouseCoopers (PwC)

Manager/Prokurist Financial Risk Consulting
Manager/Prokurist Financial Risk Consulting

Externe Projekte

  • Leitung eines Moduls bei der Einführung von Murex MX.3, insbesondere fachliche Verantwortung für die relevanten Themen aus dem Bereich Risikocontrolling und Planung diverser Entwicklungsthemen wie z. B. Umstellung der Quotierung bei Volatilitätsflächen und Einführung von Nullzinsfloors für Floater

- Deutsche Großbank -

  • Fachliche Begleitung bei der Implementierung des ISDA SIMMs inkl. Modellabnahme und Implementierung eines Monitoring & Governance Frameworks in Zusammenarbeit mit den Front Office Portfolio Quants

- Internationale Investmentbank -

  • Analysen zur Einführung der Initial Margin mit Fokus auf das ISDA SIMM und Auswirkungen auf die xVAs

- Deutsche Großbank - 

  • Implementierung der Bilateral Margining Anforderungen mit den Schwerpunkten Variation Margin, Collateral, Haircut Modelle, Vetragsanpassungen & Effekte

- Deutsche Großbank -

  • Validierung von PD und LGD Modellen im Rahmen der Implementierung diverser EBA Guidelines

- Deutsche Großbank -

  • Quantifizierung der Effekte aus einer CSA Restrukturierung: Entwicklung von Schnittstellen für Markt- und Portfoliodaten, Simulation Risikofaktoren, Ermittlung Exposures und xVAs

- Entwicklungs- und Förderbank -

  • Durchführung einer Vorstudie zu BCBS239 mit Schwerpunkt auf Data Quality und -Governance

- Deutsche Großbank -

  • Fachliche Projektleitung bei der Umsetzung der Initial Margin für bilaterale Handelsgeschäfte: Implementierung des Modells inkl. Governance, Vertragsanpassungen & Quantifizierung der ökonomischen Effekte, Collateral Optimierung, Auswirkungen im Risikomanagement

- Deutsche Großbank -

Interne Projekte

  • Analyse von modernen Methoden zur Bewertung von Derivaten und zur Simulation von Risiken (unter Einsatz von Regressions- und Machine Learning Techniken) sowie Publikation der Ergebnisse
  • Entwicklung von effizienten Tools und Methoden (Anwendung von SVM, GBR, RNN und kNN) zur Berechnung einer Forward Initial Margin basierend auf unterschiedlichen Modellen (z. B. ISDA SIMM) und den entsprechenden Margin Valuation Adjustments
  • Durchführung einer Auswirkungsanalyse für Fix vs. Float IRS und Cross-Currency Swaps im Rahmen der IBOR Reform und Ablösung der OIS, LIBOR und EURIBOR Referenzzinssätze
  • Leitung einer Initial Margin Impact Study inkl. Ermittlung der CVA und KVA Effekte (Forward SA-CCR und CVA Charge)
  • Fachliche Konzeption und Entwicklung eines Prototypen zur Kalibrierung von Zinsstrukturmodellen in Adaptiv Analytics
  • Unterstützung des Learning & Development Teams bei der Vorbereitung und Durchführung unterschiedlicher Schulungen (z. B. Initial Margin und MVA, Model Risk, Marktpreisrisiko, Advanced Derivate Pricing, Advanced Market Risk Models)
  • Verantwortung des Hochschulmarketings, insbesondere Planung, Vorbereitung und Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen und Vorträgen an Hochschulen
Diverse Kunden (siehe Projektinhalte)
London, Frankfurt, Düsseldorf und Köln
1 Jahr 7 Monate
2013-06 - 2014-12

Diverse Projekte als angestellter Unternehmensberater bei Deloitte & Touche

Consultant Financial Risk Solutions
Consultant Financial Risk Solutions

Externe Projekte

  • Fachkonzeption und Entwicklung eines Prototyps zur Bestimmung von Additional Valuation Adjustments (AVAs) auf Basis der CRR

- Deutsche Großbank -

  • Verschiedene Projekte zur Analyse und Aufbereitung von Marktdaten sowie Bewertung von Finanzinstrumenten inkl. Quantifizierung der bonitätsinduzierten Anpassung (Credit Valuation Adjustment)

- Banken und Versicherungen -

  • Plausibilisierung von Garantieziehungen und Verlustschätzungen von Asset Managern für strukturierte Kreditportfolien einer Zweckgesellschaft

- Abwicklungsanstalt/Bad Bank -

  • Validierung eines Kreditportfoliomodells

- Deutsche Landesbank -

Interne Projekte

  • Vorbereitung sowie Durchführung diverser E-Learnings und Präsenz Schulungen (z. B. Aufsichtsrecht Versicherungsunternehmen, Hedge Accounting, Stochastische Optimierung in der Versicherungsmathematik)
  • EMEA Quant Administrator (Pflege des Sharepoints, Planung des regelmäßigen Austauschs im internationalen Netzwerk, Schulungen und Fachvorträge)
  • Entwicklung eines Tools zur Bewertung von strukturierten Kreditprodukten basierend auf Intex (Cashflow Modell)
  • Implementierung eines Multicurve Hedge Accounting Modells zur Analyse von Ineffektivitäten bei Zinshedges aufgrund von Basis Spreads

Diverse Kunden (siehe Projektinhalte)
Frankfurt und Düsseldorf

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

3 Jahre 1 Monat
2013-04 - 2016-04

Promotion Angewandte Mathematik

Dr. rer. nat., Universität zu Köln
Dr. rer. nat.
Universität zu Köln
Thema auf Anfrage
5 Jahre 6 Monate
2007-10 - 2013-03

Wirtschaftsmathematik

Bachelor und Master of Science, Universität zu Köln
Bachelor und Master of Science
Universität zu Köln
  • Analysis
  • Statistik 
  • Finanzmathematik
6 Jahre
2001-08 - 2007-07

Kaufmännische Ausbildung und Abitur

Industriekaufmann und Abitur, Tonaco GmbH und Ludwig-Erhard-Schule, Dierdorf/ Neuwied
Industriekaufmann und Abitur
Tonaco GmbH und Ludwig-Erhard-Schule, Dierdorf/ Neuwied

Position

Position

Advisory, Training, Teaching in Data Science, Finance & Risk

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Risikomanagement Mathematik Machine Learning Data Scientist Python Künstliche Intelligenz ESG Nachhaltigkeit Gesamtbanksteuerung Finanzmathematik Meldewesen Rechnungslegung Controlling Bankenaufsicht MaRisk Projektmanagement Liquiditätsmanagement Mitarbeiterführung VBA SQL Java MATLAB SAS

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Methodische Fähigkeiten

Projektmanagement:

  • Zeitliche Planung
  • inhaltliche Strukturierung
  • Budgetierung
  • Team und Stakeholder Management

Soft Skills:

  • Agilität
  • Analytisches Denken
  • Empathie
  • Führungskompetenz
  • Kritikfähigkeit
  • Organisationstalent
  • Teamfähigkeit
  • Zuverlässigkeit

Lehrerfahrung:

  • Kommunikations- und Präsentationsstärke
  • akademische und pädagogische Kompetenzen

Anwendung:

  • Betroffenheitsbewertung
  • Vorstudien
  • Umsetzungsprojekte
  • Workshops
  • Schulungen
  • Trainings
  • Vorlesungen


Fachliche Fähigkeiten

Angewandte Mathematik:

  • Finanzmathematik
  • Risikomodelle
  • Statistik
  • künstliche Intelligenz / Machine Learning

Technical Skills:

  • C#
  • Java
  • Matlab
  • Python (NLTK, PyTorch, SciKitLearn)
  • R
  • SAS
  • SQL
  • MS Office/VBA
  • LLMs & Prompt Engineering

Finanzmanagement:

  • Aufsichtsrecht
  • Controlling
  • Kapitalmärkte
  • Rechnungs- und Meldewesen
  • Nachhaltigkeitsmanagement

Anwendung:

  • Analysen
  • Auswertungen
  • Prognosen
  • Tools und Prototyping
  • Validierung und Testing

Programmiersprachen

Python (z. B. Gensim, NLTK, PyTorch, NLTK)
Java
C#
SQL
SAS
VBA
Matlab

Riskmanagement

Risikotragfähgkeit
ESG-Risiken
Marktpreisrisiken
Adressenrisiken
Finanzmathematik
Monte Carlo Simulation
Kalibrierung von Finanzmodellen
Derivatives
Bilateral Margining
Initial Margin
Valuation Adjustments / xVAs

Branchen

Branchen

  • Asset Manager
  • Banken/Sparkassen
  • Versicherungsunternehmen

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