2025 ? heute: Fachliche Unterstützung bei einem Neuproduktprozess (NPP)

Kunde: deutschen Bank

Aufgaben:
Fachliche Unterstützung bei einem Neuproduktprozess (NPP) sowie bei der Verbesserung des VaR-Modells

• Fachkonzeption der (Reserve) Repo Geschäfte Abbildung in dem Bankkernsystem
• Fachkonzeption der Bewertung für (Reverse) Repo im Rahmen der Marktpreisrisikorechnung (VaR, IRRBB, Zinskurvendefinition)
• Analysis des Portfolios von Firmenanleihen
• Fachkonzeption der Modellverbesserungen für Firmenanleihen im Rahmen der Marktpreisrisikorechnung (VaR, IRRBB, CSRBB, Kündigungsoptionen)

Kenntnisse:
Excel, VBA, Office

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01/2024 ? heute: Konzeption und Implementierung einer Cloud-Plattform

Kunde: internationale Bankgruppe

Aufgaben:
Konzeption und Implementierung einer Cloud-Plattform zur Berechnung der Liquiditätskennzahlen der Säule I und Säule II in der Treasury

• Analyse und Zuordnung der abfließenden/ zufließenden Cashflows für die einzelnen Geschäfte (Anleihen, Namensschuldverschreibungen, (Reverse)Repos, Deposits, Geldmarktgeschäfte etc.) zu den einzelnen Zufluss-/ Abfluss-Items in dem regulatorischen LCR-Meldebogen (Säule I, delegierte EU-Verordnung 2015/61, LCR. HQLA) (normative Perspektive, MaRisk)
• Identifizierung der hochliquiden Assets (HQLA) in dem Geschäftsportfolio und deren Klassifizierung nach den regulatorischen HQLA-Kategorien (Säule I, delegierte EU-Verordnung 2015/61) zur Berechnung der LCR
• Erstellung einer Fach- und Umsetzungskonzeption zur Berechnung der regulatorischen LCR-Quote (Säule I, Liquidity Coverage Ratio (LCR), BCBS 238, COREP)
• Konzeption und Dokumentation des Prognoseverfahrens für die zukünftige Entwicklung von LCR-Quote (JIRA, MS Office, PlantUML)
• Erstellung Fachkonzept zur Berechnung des Net Stable Funding Ratio (NSFR)
• Datenanalyse des Geschäfts- und Cashflowbestands für eine NFSR-Implementierung (SqlEditor, Google Cloud Console)
• Auswahl der verwendeten Cloud Technologien für die
  • Orchestrierung der Berechnungsprozesse (Google Workflows, Google Pub/Sub)
  • Datenspeicherung (Google Cloud Storage, Google BigQuery)
  • Workloadausführung (Google Cloud Run, Ku-bernetes)
  • Authentication / Authorization IAM Mi-crosoft Entra ID, Keycloak, OIDC/OAuth2)
• JIRA Ticketing (Erfassung der Tickets, Erstellung der Ticket-Schätzungen, Bearbeitung der Tickets (insb. Backlog-Tickets)
• Spezifikation und Implementierung als Datenengineer der Datenmodelle zur Speicherung / Prozessierung der im Rahmen der LCR- und NFSR-Berechnungen notwendigen Daten
• Spezifikation und Umsetzung der Datentransformationen (ETL) in Form einzelner Microservices zur Berechnung von HQLA, Inflows, Outflows, LCR-Quote und zukünftigen Entwicklung der LCR-Quote (Java. Spring Boot, Antlr Python, asyncio, FastAPI, Google Cloud Libraries, Angular, TypeScript/Javascript, pandas, Plotly Dash, Django, Unix Shell/Tools)
• Begleitung der Test- und Releasezyklen und Abstimmung der Milestones zur Erreichung der Projektziele
• Konzeption von Testfällen zur Identifizierung von Fehlern (Mockito, pytest, unittest) und Durchführung der Systemtests und Regressionsanalysen
• Konzeption und Implementierung von Data Lineage (BCBS 239) zur Nachvollziehung der Berechnung aller Zwischenergebnisse bei der Kennzahlenberechnung (LCR, NSFR)
• Data Governance & Compliance (BCBS 239)
• Fachkonzeption und Implementierung einer Risikomessung mittels eines internen Modells für das Liquiditätsrisiko (Säule II, ökonomische Perspektive MaRisk) auf Basis bankeigener Kennzahlen (ökonomischer Liquiditätsüberschuss)
• Konzeption und Testen des internen Modells
• Analyse und Behebung von Stabilitäts- und Performanceproblemen bei den Berechnungen in verteilten handelsnahen Umgebungen
• Definition und Implementierung der CI/CD Pipelines für Software und Cloud-Infrastruktur (GitLab, CI/CD Pipelines, Terraform, GitOps)
• Einarbeitung und Mentoring für jüngere Business/IT Kollegen

Kenntnisse:
GCP, Google Workflows, BigQuery, Firestore, MemoryStore (Redis), Java (? 17), Python (?3.12), Go, Lisp, Angular/JavaScript, FastAPI, Plotly/Dash, Terraform, DevOps, Confluence, Jira, Google Pub/Sub, Azure EntraID, Unix Shell/Tools

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2023: Implementierung einer Berechnungsplattform

Kunde: europaweiter Stromnetzbetreiber

Aufgaben:
Plattform Product Owner bei der Implementierung einer Berechnungsplattform zur Steuerung der Energieerzeugung

• Entwicklung der Plattform in der Form einer hybriden Cloud-Lösung:
  • Öffentlicher Teil: Google Cloud Plattform (GCP), Azure Cloud
  • Nichtöffentlicher Teil basierend auf vSphere
• Kommunikation mit Plattform Stakeholdern
• Abhängigkeitsmanagement zwischen verschiedenen Plattform-Produkten wie Kubernetes-Cluster (k8s), Cloud-Storage (S3), Autorisation und Identifikation
• Management Solution (AIM) (Keycloak. Entra ID, OIDC) etc.
  • Identifikation der gegenseitigen Abhängigkeiten (JRA)
  • Priorisierung (JIRA)
  • Moderation der On-Site-Meeting zwischen PO einzelner Plattformprodukte (Scrum, Kanban, Nexus)
• Begleitung bei der Einführung neuer Plattformprodukte (Produkt-Roadmaps, Produkt Description)
• Erstellung der Plattform-Produktdokumentation (Confluence)
• Erstellung der Dokumentationsvorlagen für einzelne Plattformprodukte (Confluence)
• Erstellung der Plattform-Roadmap in Confluence
• Erstellung der Dokumentationsvorlagen für einzelne Produkt-Roadmaps
• Aufstellung der funktionalen und nichtfunktionalen Plattformanforderungen und Kommunikation dieser gegenüber den Plattformarchitekten
• Einarbeitung und Mentoring für jüngere IT/Business Kollegen

Kenntnisse:
Google Cloud Platform, VMware vSphere, Confluence, Jira, BPMN-Tools, Entra ID, Keycloak, Azure Cloud, k8s, Java, Unix Shell/Tools

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2022 ? 2023: Konzeption und Implementierung einer Cloud-Plattform

Kunde: verschiedene

Aufgaben:
Konzeption und Implementierung einer Cloud-Plattform für Chain-Supply-Lösungen für eine Kooperation zwischen mehreren Logistikunternehmen und einer internationalen Investmentbank

• Ausarbeitung und Dokumentation der Use Cases mit den Logistik-Partnern (BPMN-Tools, PlantUML, Office)
• Architekturdesign einer blockchainbasierten Lösung (Smart Contracts, R3 Corda, DLT, Blockchain)
• Fachliche Modellelierung det Lifecycles der Smart Contracts mittels BPMN-Tools
• Datenmodellierung (T-SQL, Data Vault, Store Proce-dures, Functions)
• Umsetzung einzelner Microservices für einzelne Business-Prozessschritte wie das Waretracking, Instant-Payments etc. (Java, Spring Boot, Quarkus, Python, Django, NestJS, Typescript)
• Definition und Dokumentation der Schnittstellen zur Anbindung von Third-Party-Systemen
• Definition und Implementierung der CI/CD Pipelines für Software und Cloud Infrastruktur
• Data Governance & Compliance für die verarbeiteten Daten
• Durchführung des Security Assesment Prozesses für die erstellte IT Lösung (Security Control Framework)

Kenntnisse:
Azure, Python, Java, Go, Haskell, Python, Terraform, DevOps, GitOps, Keycloak, Spring Boot, Quarkus, NestJS, FastAPI, dbt-core, Django, JIRA, SSIS, SQL Server (T-SQL, Store Procedures, Functions, SSRS), Unix Shell/Tools

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2022: Überprüfung der IFRS-Konformität

Kunde: deutsche Bank

Aufgaben:
Überprüfung der IFRS-Konformität der Bilanz und Anhang

• Überprüfung und Abgleich der relevanten Positionen in Finanzinstrumenten
• Überprüfung der verfügbaren Dokumentation zu Daten, Modellen und Bewertungsverfahren und Vergleich mit Marktstandards und IFRS-Anforderungen
• Überprüfung der Geschäftserfassung (Trade Capture) in Murex für (strukturierte ) Zins- und FX-Produkte
• Überprüfung der Bewertungsparametrisierung in Murex
• Überprüfung der Bewertung in Murex (Pricing)
• Überprüfung der Schnittstelle zu einer externen Pricing Bibliothek (QuantLib)
• Identifikation von Vierbesserungspotenzialen bei Krediten, Wertpapieren und Derivaten (IR, FX)
• Dokumentation der Empfehlungen und Diskussion mit den Experten der Finanz- und Risikoabteilungen
• Berichterstattung an das Senior Management

Kenntnisse:
Murex, QuantLib, Office, externe Bewertungsbibliothek

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2021: Einführung der internen Bewertung für inflationsgebundene Produkte

Kunde: deutsche Förderbank

Aufgaben:

• Fachkonzeption zur Erfassung und Abwicklung der inflationsgebundenen Produkte in Summit
• Auswahl eines geeigneten finanzmathematischen Bewertungsmodells inkl. Modellparametrisierung zur Bewertung der inflationsgebundenen Produkte (Zinskurven, Inflationskurven, Inflationsvolatilitäten)
• Definition der Marktdatenquotierungen (Bloomberg) zum Aufbau der Inflationskurven (Kurvenbootstrapping) und Kalibrierung der Modellparameter (Short-Rates)
• Fachkonzeption der Bewertung für inflationsgebundene Produkte in NumeriX
• Implementierung einer Schnittstelle zur Ausleitung der Geschäftsdaten aus Summit nach Numerix
• Implementierung der Bewertung für inflationsgelinkte Produkte in NumeriX sowie einer Schnittstelle zur Übernahme der in Numerix gerechneten Geschäftsbarwerte zurück nach Summit

Kenntnisse:
Summit, Numerix (Inflation), Summit APIs, C/C++, Java, Git

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2017 - 2021: Durchführung von ECB/EBA Stresstests

Aufgaben:
Fachliche und technische Unterstützung der EU weiten Finanzaufsicht bei der Durchführung von ECB/EBA Stresstests

• Spezifikation der Berechnung für die Capital Requirements im Rahmen der ECB/EBA Stresstest auf Basis der Capital Requirement Regulations (CRR, CRD, FINREP)
  • Projektionen der Bilanzpositionen
  • Projektionen der Kapitalquoten (Tier 1 Capital Ratio, Total Capital Ratio etc.)
• Design einer verteilten IT-Lösung zur Durchführung des ECB/EBA Stresstest (automatisiertes Einsammeln der Daten in Form von Excel-Spreadsheets, Transformation der übermittelten Daten in die Geschäftsobjekte, Businessberechnungen für NII, Market Risk, Kapitalquoten, OpRisk, IRRBB, CSRBB automatisierte Übermittlung der Ergebnisse an die beteiligten Finanzinstitutionen) (JIRA Customization)
• Analyse und Behebung von Stabilitäts- und Performanceproblemen (Netzwerk, Parallele Berechnungen, etc.)
• Budgetmanagement (PROMPT) und Berichterstattung an das Senior Management
• Product Owner (Scrum und Nexus) der Geschäftsanalyse und der analytischen Dienste verantwortlich für die Analyse der Anforderungen und deren Umsetzung:
  • Konzeption und Aufbau einer EZB-eigenen Infrastruktur (Python, Java, pandas) zur unabhängigen Berechnung von Kennzahlen auf Basis zugelieferten bankspezifischen Daten zur unabhängigen Validierung der zugelieferten Zahlen:
    • IRRBB: Berechnung von NII / EVE auf Basis eigener (gestressten) Zinskurven und von den Banken zugelieferten von Zinsgeschäfts-Cashflows
    • Implementierung der Berechnungen von Bilanzprojektionen und Kapitalquoten
    • Implementierung von Methodiken zur Unsicherheiten-Schätzung von bankberechneten Marktpreisrisiken zur Ermittlung von gestressten Kapitalquoten
    • Benchmarkinglösungen, Stress-Bilanz-Projektionen, Flaggen-Generierung (Kennzahlenvalidierung) etc.
  • Datamodellierung (Data Vault, Star/Snowflake)
  • Data Governance & Compliance, insb. Data Lineage zur Nachvollziehbarkeit aller Berechnungsschritte
• Durchführen von Stresstest im Rahmen von SREP
• Liquiditätsanalyse für die überwachten Finanzinstitutionen (ILAAP, LCR, NFSR. COREP)
• Einarbeitung und Mentoring für jüngere Business/IT Kollegen

Kenntnisse:
Python, Java, RabbitMQ, Jira, InfluxDB, MongoDB, Oracle DB, SQL Server (T-SQL, Store Procedure, Functions, SSRS etc), SpringBoot, pandas, numpy, Django, Unix Shell/Tools

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2021: Migrationsprojekt

Kunde: internationale Bank

Aufgaben:
Konzeption und Implementierung unterschiedlicher Handelsprodukte wie Total Return Swap (TRS), AssetSwaps etc. Im Rahmen eines großen Migrationsprojektes in FIS FrontArena

• Spezifikation und Dokumentation der Produktunder-lyings Single Equity/ Bonds vs Equity/ Bond Basket, Best-Of vs Average, etc.
• Design der Geschäftserfassung in Front Arena (Erfassung über frei definierte Cashflow-Maske)
• Spezifikation der erforderlichen Marktdaten-Feeds unter Berücksichtigung der IRRBB Anforderungen (Reuters)
• Implementierung Bewertung / Hedging der Geschäfte in Python unter Verwendung von ADFL-Funktionalitäten
• Verprobung der Bilanz in FIS Balance Sheet Manager

Kenntnisse:
FIS FrontArena (ADFL, ASQL, Python), Git

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2021: Implementierung einer CVA Engine in SAP TRM (ABAP)

Kunde: Spezialbank

Aufgaben:

• Entwurf eines hybriden Hull-White-Modells (inkl. FX) zur Exposure- und Sicherheitensimulation (inkl. marginal CVA/DVA)
• Entwurf der Monte-Carlo-Simulation für die CVA/DVA-Berechnung
• Bootstrapping von Diskontierungs- und Forwardkurven mittels Zinsinstrumenten in den verschiedenen Währungen inkl. Cross-Currency Kurven.
• Parametrisierung der Marktdatenobjekte (Zinskurven, Forwardkurven, Creditspreadkurven, FX-Kurven, Inflation etc.) und Umsetzung der Modelkalibrierung auf Basis aktueller Marktdaten, Parametrisierung der Berechnungsengine
• Objektorientierter Entwurf in ABAP (inkl. Parallelisierung der Berechnung)
• Implementierung der erforderlichen numerischen Ansätze in ABAP (z.B. numerische Integration, Matrixoperationen)
• Methodische und technische Dokumentation
• Datenmodellierung (SAP PowerDesigner, xNF)
• Performanceoptimierung durch die Verteilung der Last auf mehrere Berechnungsknoten
• Unterstützung bei der Validierung der Implementierung
• Product Manager

Kenntnisse:
ABAP, SAP NetWeaver. SAP TRM, Java, Confluence,JIRA, SQL

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2019 - 2020: Aufbau einer Bewertungsplattform für Interest Rate und Credit Produkte wie Swaps, Swaptions, Caps, CDS

Kunde: internationale Bank

Aufgaben:

• Design der Geschäfts-, Marktdaten- und Modellparametrisierung (Geschäftskonventionen, Zinskurve, Volatilitätsflächen, Mean Reversion, Korrelationen, Credit Default Spreads)
• Auswahl der geeigneten Bewertungsmodelle pro Produktklasse (Hull-White, Libor Market Model, Merton)
• Spezifikation der erforderlichen Marktdaten-Feeds (Bloomberg)
• Konzeption und Implementierung des Bootstrapping für Multikurvenuniversum (Discount-, Forward-, Cross Currency-Kurven)
• Implementation der Bewertung (Monte Carlo, Finite Differenzen, Discounted Cashflows) in C/C++
• Analyse der vorhandenen Geschäftsdaten mittels SQL und Konzeption einer Geschäftsdatenschnittstelle
• Implementierung der Schnittstelle zur Geschäftsdatenversorgung in der Bewertung in C#
• Konzeption und Implementierung einer GUI zur Bewertungssteuerung in Python
• Performanceoptimierung durch die Parallelisierung der Berechnung

Kenntnisse:
C/C++, C#, Oracle, Informix, Python, Git, JIRA, boost, EF Core, SQL, Dash, Unix Shell/Tools

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2018: Entwicklung der Preismodelle für die CVA-Berechnung komplexer Portfolios

Kunde: internationale Bank

Aufgaben:

• Fachlicher Entwurf und Implementierung von hybriden Modellen einschließlich Zins-, Cross-Currency-, Inflations- und Kreditmodellen (Cross Currency HW, Heston etc)
• Datenmodellierung (xNF)
• Spezifikation der erforderlichen Marktdaten-Feeds (Bloomberg, Superderivatives)
• Methodische und technische Dokumentation

Kenntnisse:
C#, Fortran, Git, JIRA. ASP.NET, SQL Server (T-SQL, Store Procedures, Functions etc)

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2018: Einführung der OIS-Diskontierung in Summit für strukturierte Derivate

Kunde: deutschen Förderbank

Aufgaben:

• Konzeption und Erstellung der Fachvorgaben
• Fachspezifikation der zu verwendeten Marktdaten (Kurvenaufbau, Volatilitäten, etc.)
• Fachspezifikation der Bewertungsumgebungsparametrisierung
• Validierung der IT-Implementation

Kenntnisse:
Summit, Numerix (IR/Equity/FX/Inflation), Summit APIs, C/C++, Java, Git

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