ProfilComputational Physicist mit Promotion am Max?Planck?Institut für Astrophysik und über 6 Jahren Erfahrung in der Entwicklung statistischer und simulationsbasierter Modelle für komplexe Systeme (Monte?Carlo?Methoden, Bayessche Inferenz, großskalige HPC?Datenanalyse). Autor von acht peer?reviewten Publikationen, fünf davon als Erstautor. Derzeit in der Transition in die quantitative Forschung im Finanzbereich, mit praktischen Projekten in der finanziellen Zeitreihenanalyse zu Volatilitätsmodellierung, Kalman?Filterung und statistischen Tests auf Marktdaten.
Technische Kenntnisse- Quantitative Grundlagen
- Wahrscheinlichkeitstheorie, gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen, lineare Algebra, Statistik, Optimierung
- Statistische Methoden
- Monte?Carlo?Simulationen, Bayessche Inferenz, MCMC, Gauss?sche Mischmodelle, multivariate Regression, Hypothesentests
- Maschinelles Lernen
- scikit?learn, TensorFlow, CNNs, GANs
- Zeitreihenprognose
- ARMA/ARIMA, GARCH, Kalman?Filterung, Stationaritäts? und Modelldiagnosetests (ADF, KPSS, Ljung?Box, Informationskriterien)
- Entwicklungstools
- Jupyter, Git/GitHub, Linux, LaTeX, Claude/Copilot (KI?gestützte Entwicklung)