Inlandstochter einer US-Investmentbank (12 Monate)

• Projekt zur Umsetzung der Anforderungen der EZB und der EBA an den ICAAP
• Überprüfung des Stands der Erfüllung der Einzelanforderungen der EZB und EBA
• Mitwirkung an neuen Fachkonzepten zur normativen ICAAP-Perspektive, zum internen Kapital in der ökonomischen Perspektive und zur ICAAP Governance
• Mitwirkung am ICAAP-Ergebnisdokument per Jahresultimo für die EZB-Einreichung
• Erstellung eines Reader’s Manual gemäß EBA-Vorgaben
• Konzeption eines Data Quality Frameworks
• Dokumentation der Risikodaten, Aggregation und IT-Systeme im ICAAP
• Entwicklung eines Datenzulieferprozesses zur quartalsweisen ICAAP-Erstellung

Gewerbekundenfinanzierer (2 Monate)

• Umsetzung der neuen Anforderungen der EZB und der BaFin an den ICAAP
• Konzeption eines adversen Szenarios in der normativen ICAAP-Perspektive
• Überarbeitung des Fachkonzepts Risikodeckungsmasse
• Konzeption einer Überleitung normative vs. ökonomische Risikodeckungsmasse
• Validierung des Liquiditätstransferpreissystems
• Konsolidierung des Gesamtrisikoberichts auf Gruppenebene

Auslandstochter einer Landesbank (34 Monate)

• Projekt BCBS 239: Leitung der Teilprojekte Governance, Prozesse, Reporting und Data Quality Management (DQM), stellvertretende Projektleitung
• Projektkoordination und -planung sowie Erstellung von Statusberichten
• Beantwortung von Fragebögen der EZB zur BCBS-239-Umsetzung
• Mitwirkung an Governance-Richtlinien des Konzerns
• Erarbeitung eines BCBS-239-Rahmenwerks für die Tochter
• Mitwirkung an konzernweiter Methodik zur Messung der BCBS-239-Compliance
• Durchführung der Compliance-Messung für die Tochter
• Erstellung von Inventaren der Risikoberichte und Datenzulieferungen zum Konzern
• Definition der BCBS-239-relevanten Risikoberichte und Kennzahlen
• Erweiterung Neu-Produkt-Prozess und Change Management
• Aufnahme der Prozesse zur Erstellung der Berichte und Kennzahlen mit Fokus auf Beschleunigung und Darstellung der Datenflüsse als Ansatzpunkte für DQM-Regeln
• Entwicklung eines Prozessreifegradmodells
• Inventarisierung der IDVen in den Prozessen zwecks Entscheidung über Ablösung
• Mitwirkung an der Aufnahme der fachlichen Data Lineage relevanter Kennzahlen
• Konzeption eines neuen Gesamtrisikoberichts gemäß MaRisk
• Konzeption der Erhebung der Adressatengerechtigkeit von Risikoberichten
• Definition von Anforderungen an Genauigkeit und Präzision der Risikoberichte
• Aufnahme der fachlichen Anforderungen an die IT zum Ad-hoc-Reporting
• Konzeption zur Umsetzung der Anforderungen an Stressphasen und Krisen
• Konzeption manuelle Korrekturen in IT-Systemen und im Data Warehouse
• Mitwirkung an der konzernweiten Fachkonzeption Single Identifier
• Mitwirkung an der konzernweiten DQM-Tool-Auswahl
• Konzeption der Auswahl und Priorisierung der DQ-Prüfobjekte mit Data Ownern
• Abstimmung der Selektionskriterien für die Grundgesamtheit der DQ-Tabellen
• Mapping von Datenfeldern der Quellsysteme zum zentralen Data Warehouse
• IT-Beauftragung, Test und Abnahme der DQ-Tabellen
• Durchführung des Data Profiling im DQM-Tool
• Erarbeitung von DQM-Prüfregeln der Datenbereiche für das DQM-Tool

Große Privatkundenbank (3 Monate)

• Projekt Risk Data Aggregation zur Umsetzung BCBS 239: Konzeption der fachlichen und technischen Anforderungen der Abteilung Marktrisiko-Management
• Mitwirkung an einem neuen bankweiten Produktkatalog

Unternehmensberatungsgesellschaft (1 Monat)

• Recherche und Erstellung einer Studie zu neuen regulatorischen Anforderungen: Fundamental Review of the Trading Book, Dodd-Frank Act Stress Test, BCBS 239

Großbank (12 Monate)

• Projekt zur Umsetzung IFRS 9: Konzeption der Methodik und des Datenmodells zur Offenlegung des Impairment
• Projekt zur Einführung eines Financial Data Warehouse gemäß BCBS 239
• Einführung einer Überleitungsrechnung Risk- vs. Finance-Werte der konzernweiten Derivateposition, Koordination und Qualitätssicherung der weltweiten Durchführung
• Weiterentwicklung der bestehenden Überleitungsrechnung für Nicht-Derivate
• Einarbeitung interner Mitarbeiter zwecks Übernahme beider Überleitungen

Zentralbank (4 Monate)

• fachlich-methodische Konzeption für das Core Data Warehouse gemäß BCBS 239
• Zusammenführung der Methodenanforderungen der Bereiche Treasury, Marktfolge Kredit und Kreditrisiko-Controlling zwecks Ablösung der dezentralen Anwendungen

Asset Manager (8 Monate)

• Projektkoordination Aufbau des Ressorts Finance & Risk Services
• Verhandlung der Service Level Agreements mit dem Hauptkunden für das Ressort Finance & Risk Services
• Projekt Insourcing des Servicings für das US Portfolio
• Bugfixing im fachlichen Helpdesk nach Beginn des Servicings
• Konzeption und erstmalige Durchführung Operational Risk Self-Assessment

Spezialinstitut (17 Monate)

• Konzeption und erstmalige Durchführung einer Risikoinventur
• Weiterentwicklung der Operational Risk Methodik hinsichtlich Risk Self-Assessment, Schadensfallsammlung, Einführung von Stresstests
• Einführung eines Operational Risk Reports
• Überarbeitung der Risikostrategie und des Risikohandbuchs
• Erstellung und Abstimmung des externen Risikoberichts
• Konzeption und Einführung eines Reports zu Kreditrisikokonzentrationen
• Konzeption von Kreditrisiko- und risikoartenübergreifenden Stresstests

Hypothekenbank (3 Monate)

• Begleitung einer §44 KWG-Prüfung der Bundesbank zum Risikotragfähigkeitskonzept und zum Kreditportfoliomodell
• Abarbeitung von Prüfungsfeststellungen

• Erstellung von ICAAP-Reports der Gruppe und aller Konzerngesellschaften
• Vertretung von ICAAP-Themen in Risk Committee und Risk Roadmap
• Ansprechpartner für Prüfer zum ICAAP und Kreditportfoliomodell
• Leitung und erfolgreicher Abschluss des Methodenprojekts zur Anpassung des Risikotragfähigkeitskonzepts an das geänderte Geschäftsmodell
• Überarbeitung des Kreditportfoliomodells und dessen Risikofaktoren
• Überarbeitung der risikoartenübergreifenden Stresstestszenarien
• Durchführung einer Risikoinventur
• Erweiterung der Berichterstattung von Risikokonzentrationen
• Einführung einer Modellierung von Transferrisiken
• Einführung eines Kapitalpuffer- und -limitierungskonzepts
• Einführung eines Limitierungskonzeptes für Länderrisiken
• Koordinationsaufgaben, Personalverantwortung für vier interne und zwei externe Mitarbeiter 

• Einführung eines gruppenweiten Marktrisikoreports
• Harmonisierung der Portfoliostruktur mit Group Finance
• Erstellung von Marktrisiko-Konzernreports
• Übernahme fachliche Systemverantwortung „Kamakura Risk Manager“
• Leitung des IT-Projekts zur Erweiterung des Marktrisikosystems Kamakura
• Methodenprojekte zur gruppenweiten Harmonisierung der Credit-SpreadRisikomessung und der Performance-Messung
• Projekt zur Einführung risikoartenübergreifender Stresstests
• Koordinationsaufgaben, Personalverantwortung für drei Mitarbeiter

• Dokumentation des Internen Modells, Erstellung eines Intranet-Portals
• Organisation der BaFin-Prüfung zur Full-Use-Abnahme
• Einführung eines globalen Reports über das Interne Monte-Carlo-Modell, z.B. Modellschwächenanalyse, inkl. Koordination Auslandslokationen
• Einführung einer VaR-Aufteilung nach Risikoarten für den Geschäftsbericht
• Einführung einer Intraday-Risikomessung
• Überprüfung der Umsetzung der MaRisk
• Analyse des Credit Spread Risk Exposures
• zentrale Validierung des globalen Backtestings
• Weiterentwicklung der Backtesting- und Modellvalidierungsprozesse
• Leitung und Koordination des Backtesting Committees
• Projekt zur Integration der ehemaligen Investmentbank UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. in die HypoVereinsbank
• Implementierung / Aufrechterhaltung der outgesourcten Marktrisiko-ControllingFunktion für die Vereins- und Westbank bis zur Fusion

• Erstellung Risiko- und P/L-Reports, Risk-/Return-Analysen, Krisentests
• Überleitung Mark-to-Market-/ bilanzielles Ergebnis
• Integration neuer Produkte, z.B. Kreditderivate, Strukturierte Anleihen, Equity Swaps
• Einführung einer Credit-Spread-Risikomessung
• Umsetzung von Prozessautomatisierungen
• Projekt zur Integration der Vereins- und Westbank in die HypoVereinsbank, Federführung im Teilprojekt Marktrisiko
• Koordinationsaufgaben, Personalverantwortung für fünf Mitarbeiter 

• Backtesting, Qualitätssicherung von Eingabedaten
• Weiterentwicklung des Internen Delta-Gamma-Modells
• Einführung einer Zinskurvenschätzung

• tägliche P/L-Abstimmung und -Analyse
• Beratung und Dienstleistung gegenüber Händlern und Bereichsleitung in allen Fragen der Risikoermittlung, -steuerung sowie Ergebnisfragen
• Koordination Überarbeitung der "Rahmenbedingungen" gemäß MaH

• Kreditwürdigkeitsprüfungen von Großkrediten und Wertpapierhandelslinien
• Aufbereitung von Bilanzdaten und Eingabe in Bilanzanalysesysteme
• Vorbereitungen der Kreditprüfungen durch die Jahresabschlussprüfer