Mit der neuen Marktrisiko-Analyseplattform ersetzt die DZ Bank verschiedene hausinterne, teilweise stark veraltete und überlastete Insellösungen mit einer modernen, einheitlichen und leistungsfähigen Architektur. Reporting und fachliche Analysen können dank optimierter Datenbanktechnik, hocheffizienter Datenextrakterstellung und graphischer BI-Lösungen in einem Bruchteil der bisher benötigten Zeit durchgeführt und dokumentiert werden.

Aufgaben:

Fachliche und technische Datenbankmodellierung, Datenbankentwicklung, Konzeption, Design und Entwicklung von fachlicher und technischer Funktionalität in Java, SQL und PL/SQL

Fachliche Schwerpunkte: Marktrisikomanagement, BI 

Technische Umgebung: Linux, Oracle Exadata, Java, Apache Karaf, Tableau, Angular, Automic UC4, SAP BO, SQL Developer, IntelliJ, Maven, GIT, SonarQube, Jenkins, Jira, Mercurial

Die Auswirkungen der „Zinsschockszenarien“ gemäß BCBS 368 auf den NII werden - zunächst monatlich - ebenfalls in der Anwendung ermittelt und abgelegt.
Der fachliche GoLive erfolgt zum Ultimo März 2018. Eine besondere Herausforderung sind die noch mal deutlich größeren Mengen an zu verarbeitenden Cashflows.

Projekt:

• Import zusätzlicher Cashflows und Marktdaten in die Datenbank.
• Entwicklung eines Rechenkerns für die Neugeschäftssimulation unter verschiedenen Zinsszenarien und Planungsannahmen.
• Integration der Ergebnisse in das Datenmodell. Datenbereitstellung für Reporting und andere abnehmende Systeme.
• Entwicklung und Anbindung einer In-Memory Auswertungsumgebung.
• Erweiterung und Anbindung der Web-GUI um weitere Konfigurations- und Korrekturmöglichkeiten.

Aufgaben:

• Chefentwickler Datenbankfunktionalität. Fachlich-technische Konzeption und Koordination.
• Datenmodellierung. Workflowdesign.
• Entwicklung einzelner Datenbankkomponenten.

Auf Basis der durch LAB bereitgestellten Daten wurde ein Rechenkern für das Fund Transfer
Pricing (FTP) entwickelt. Die so ermittelten liquiditätskostenkomponenten werden in der Datenbank abgespeichert und für das AdHoc Reporting bereitgestellt. Die FTPRechenkernentwicklung erfolgte parallel zur LAB-Entwicklung. Integration in die Datenbank und Anbindung an das Reporting wurden innerhalb weniger Monate realisiert. Der fachliche GoLive der Erstversion erfolgte zum Jahresultimo 2014.

Projekt:

Entwicklung eines Java-Rechenkerns zur  Liquiditätskostenberechnung der in der Datenbank gespeicherten Positionen. Integration der Ergebnisse in
das Datenmodell. Datenbereitstellung für Reporting und andere
abnehmende Systeme. Entwicklung und Anbindung einer In-Memory Auswertungsumgebung. Erweiterung und Anbindung der Web-GUI um weitere umfangreiche Konfigurations- und Korrekturmöglichkeiten.

Aufgaben:

• Chefentwickler Datenbankfunktionalität. Datenmodellierung,
• Beratung bei Datenbankanbindung und beim Workflowdesign,
• Entwicklung der Datenbereitstellung für das Reporting.
• Entwicklung der fachlichen Ablaufsteuerung für komplexe Korrekturläufe.

Die LAB ist die Basis der neuen Infrastruktur. Sie bildet die künftigen Cashflows für alle Einzelpositionen der Bank unter verschiedenen Szenarien ab und ist Grundlage für das
liquiditätsbezogene interne und externe Reporting, die Limitüberwachung und die Ermittlung ökonomischer und regulatorischer Kenngrößen.
Die technische Entwicklung erfolgte – größtenteils parallel zur fachlichen Spezifikation - in nur 18 Monaten zur Produktionsreife. Nach 3 Monaten Parallelbetrieb wurde die Altanwendung endgültig abgelöst. Seitdem wurde die Anwendung kontinuierlich weiterentwickelt.

Aufgabe:

• Chefentwicker für Datenbank und LAB-Funktionalität.
• Technische und funktionale Konzeption, Datenmodellierung und Workflowdesign, fachlichtechnische Koordination, Spezifikation und Entwicklung zentraler technischer und fachlicher Komponenten. Fachliche Ablaufsteuerung.

Projekt:

• Entwicklung einer zentralen Datenbank für das tägliche Reporting.
• Anbindung der Buchungs- und Stamm- und Marktdatensysteme. Import und Mapping der angelieferten Daten in ein einheitliches Datenmodell.
• Entwicklung von Komponenten für Portfoliomodelle, Klassifizierungen, Limitauslastung, usw.. Datenbereitstellung für Reporting und andere abnehmende Systeme.
• Entwicklung und Anbindung einer In-Memory Auswertungsumgebung und einer Web-GUI für standardisierte Auswertungen und Reports  sowie umfangreiche Konfigurations- und Korrekturmöglichkeiten.

Aufgrund der guten Erfahrungen mit der für das Liquditätsrisiko entwickelten Technologie, soll die „Schwesteranwendung“ für das Marktrisikomanagement im Rahmen der strategischen Neuausrichtung und Konsolidierung der Commerzbank-Systemlandschaft mit ähnlicher Technologie neu entwickelt werden.

Aufgabe:

• Beratung und Coaching bei der Konzeption und Umsetzung.
• Bereitstellung der technischen Basisfunktionalität in der Datenbank.

Group Finance Architecture (gfa) ist die neue Finanzarchitektur der Commerzbank. Sie besteht aus einem neuen Financial Data Warehouse (FDWH) und Standardsoftware von SAP. Sie soll einen maßgeblichen Beitrag leisten, den HGB- und IFRS-Abschlussprozess schneller und sicherer zu machen,die Nachvollziehbarkeit von Finanzinformationen durch alle Systeme der Bank bis auf Ebene von Einzelgeschäften deutlich zu vereinfachen und die Einführung neuer Produkte auf Basis einer größeren Transparenz über die zusammenhängenden
Systeme zu erleichtern.

Fachliche Schwerpunkte:
Anbindung von Buchungs- und Stammdatensystemen

Technische Umgebung:
FDWH: Oracle, Informatica
Auswertungs- und Aufbereitungstools: SQL Developer, Sagent, MS Access, MS Excel, XSL, HPQC.

Projektfunktion:

AdHoc-Reporting und fachliche Testunterstützung

Aufgaben:

Datenbeschaffung und –aufbereitung, Sonderauswertungen, Abstimmung mit „Altsystemen“, Entwicklung von Tools zur Testunterstützung, Beratung und Support der Fachtester bei der Umsetzung komplexer Testfälle, Testautomatisierung.

Mit der Neuorganisation wurde auch die IT-Architektur der Commerzbank im Bereich Risiko neu geordnet. Zugunsten einer vereinheitlichten Datenplattform und  Rechenkernarchitektur wurden alle Anwendungen des Bereichs fachlich überarbeitet, erweitert und in die integrierte Umgebung portiert

Aufgaben:

Fachliche und funktionale Spezifikation, fachlich-technische Koordination und Fachtest für alle regulatorisch relevanten Module (Datenmodell, Rechenkern, Stresstest, Reporting) und die Anbindung des internen Risikomodells. Portierung und Erweiterung des Reportings.

Von Mai 2005 bis März 2011 war ich im Risikocontrolling der Commerzbank AG tätig. Schwerpunktmäßig betreute ich die regulatorische Berechnung und Offenlegung des
Verbriefungsportfolios. Daneben führte ich weitere Projekte in verwandten Fachgebieten durch.

Fachliche Schwerpunkte:
Kreditrisikocontrolling, regulatorisches Meldewesen, Basel II+III,
Kreditverbriefungen, ABS und ABCP-Programme.

Technische Umgebung :
SUN Solaris, Windows, Java, JSP, C++, IBM Websphere, Oracle, Sybase ASE,Sybase IQ, Sagent,Common Objects/Java FRAME, MS VBA, XML, MS Excel , MS Access

Basel II stellte an die betroffenen Banken erhöhte Datenanforderungen. Im Rahmen der Finanzmarktkrise erhöhten sich die internen und regulatorischen Analyse- und Reportinganforderungen für Verbriefungspositionen. Durch die Integration der Dresdner Bank entstanden zusätzliche Anforderungen an die ABS-Infrastruktur der Commerzbank.

Projekt:

Entwicklung eines konzernweiten Datenpools für Verbriefungsinformationen und eines Rechenkerns für die regulatorische Eigenkapitalanforderung aus Verbriefungen. Anbindung an das zentrale Datawarehouse und Integration in die regulatorische Meldekette. Kontinuierliche Weiterentwicklung sowie Ausbau des Reportings.

Aufgaben:

Fachliche Analyse und Konzeption, fachliche und technische Spezifikation,Chefentwickler und Teamleiter (ab 2008 Projektleitung), Fachlichtechnische Koordination

• Konzeption, fachlich-technische Koordination und Remote-Projektleitung

Für die international angelegte QIS 5 wurde in der Commerzbank die Basel II -Kalkulation und -Ergebnisbereitstellung erstmals vollständig maschinell durchgeführt.

Aufgaben:

Teilprojektleitung Verbriefungsregelwerk,fachliche und technische Entwicklung eines prototypischen ABS EK-Rechners. Ergebnis-,Ursachen- und Fehleranalyse. Allgemeine fachlich-technische Koordination

„Kreditfabrik“ Ausfallbürgschaft und Konsortialkredit
Durch die Teilautomatisierung konnte die DZ Bank den Kreditvergabeprozess deutlich verschlanken und beschleunigen. Als technischer Berater der Fachabteilung begleitete ich
Abnahme und Produktivsetzung der Erstintegration.

Fachliche Schwerpunkte:
Kreditvergabeprozesse

Aufgaben:

Fachlich-technische Koordination bei der Produktivsetzung.
Technische Beratung, Qualitätssicherung und bereichsübergreifendes Troublemanagement.
Konzeption und Koordination der prozessualen und technischen Integration in das Berechtigungswesen der Bank.
Analyse und Definition von Changeprozessen.
Definition von fachlichen und technischen Reports im SPM.

Technische Umgebung:
SUN Solaris, Windows, Java, MS VBA, TIBCO iProcess Engine, Staffware Process Definer (SPD), Staffware Process Monitor SPM, ARIS Toolset, Oracle

TOPDOGS
Vor dem produktiven Einsatz beauftragte die Fachabteilung mich als Mitglied eines 4-Mann-Teams mit der Qualitätssicherung und –verbesserung der Anwendung. In intensiver
Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam konnten die Schwachstellen der Implementierung termingerecht identifiziert und beseitigt werden sodass der Einsatztermin gehalten werden konnte.

Fachliche Schwerpunkte:
Backofficeprozesse

Aufgaben:

• Qualitätssicherung inkl. Codereview und Refactoring kritischer Komponenten.
• Konzeption und Implementierung eines Fehlerhandlingkonzepts.
• Konzeption und Implementierung diverser Tools zur
  Produktionsüberwachung.
• Mitarbeit in verschiedenen Taskforces zur  Performanceoptimierung.
• Coaching bei der Implementierung fachlicher Komponenten.

Technische Umgebung:
SUN Solaris, Linux, Windows, Java, Swing, XML, SQL, TCP/IP, Sockets,JDBC, IBM MQ-Series, Tivoli, Eclipse, Ant, JUnit, CVS, Oracle