05/17 – 01/19 Consistent Inspection Planning System (CoPS)

Applikation für die Produktlinien- und werksübergreifende Prüfplanung (Prüfplanungssystem) für den Unternehmensbereich Technologie Montage mit dem Fokus Verbaufortschrittsprüfung.

Im Wesentlichen dient das System zur Erstellung und Verwaltung des für die Prüfplanung relevanten Prozessmengengerüsts sowie der Planung und Dokumentation der durch die Montage bedingten Risiken sowie deren Bewertung und der daraus folgenden Prüf- und Absicherungsmaßnahmen.

02/19 – 12/20 Conformity of Production (CoP)

CoP Applikation. Unter CoP versteht man, dass in der Produktion regelmäßig der Nachweis zu erbringen ist, dass die hergestellten Produkte (hier PKW, Motorrad, Komponenten) stets die gleichen Merkmale und Spezifikationen aufweisen wie der im jeweiligen Markt zur Typzulassung verwendete Prüfgegenstand.

Diese Nachweise müssen jederzeit lückenlos auf Anfrage / Audit (intern / extern) den jeweiligen Länderbehörden vorgelegt werden können.

Auftrag:

Anforderungsanalyse und Erstellung von Fach-Spezifikationen für die Weiterentwicklung der Anwendungen im Bereich KFZ-Prüfplanung (siehe oben).

• Erarbeitung von fachlichen Spezifikationen nach ITPM (BMW IT-Projekt Phasenmodell) im Umfeld der SISW Applikationen.
• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von fachlichen Anforderungsworkshops sowie die Erstellung von fachlichen Dokumentationen.
• Planung der Fach- und IT-Konzept-Phasen mit dem Wartungs- und Betriebsverantwortlichen der BMW Group.
• Abstimmung herzustellender Funktionen mit der Entwicklungsabteilung der SISW.
• Planung und Durchführung von Test und Rollout der Applikationen.

Unterstützung in der Entwicklung EUREX T7 Core Trading Plattform für EUREX Release 4 und Release 5, u.A.

• Memory Leak Analyse aller Komponenten der EUREX T7 Trading Plattform
• Statische Quellcode Analyse des EUREX T7 Quellcodes unter Verwendung von SonarQubeTM
• Review des EUREX T7 Quellcodes
• Vorbereitung und Test Datenbank Migration
• Softwaretest, Entwicklung von Testtools für Smoke Test Suite
• Dokumentation

Anwendungs- und Systemintegration zweier Web-Applikationen in die Systemlandschaft der UniCredit HypoVereinsbank, Anwendungssupport

• Vorbereitung von Rollouts
• Migration einer Anwendungsdatenbank von Oracle 10 auf Oracle 11
• Inbetriebnahme neuer Hardware
• Definition von Firewallregeln
• Continuous Integration mit Jenkins
• Erstellung von Solaris und RedHat Package Manager Installationspaketen

Im Rahmen einer neu zu entwickelnden Softwareplattform für Market Making allein verantwortliche Entwicklung eines marktunabhängigen Marktdatenprotokolls sowie dazugehöriger Client- und Serverkomponenten. Folgende Ziele wurden für das Projekt definiert:

• Bezug von L1 und L2 Marktdaten (Orderbuchtiefe), Marktstatus, Instrumentstatus für alle benötigten Instrumenttypen (Equity, Future, FX, Index, etc.)
• Unabhängigkeit der Handelsapplikationen von den Schnittstellen bzw. Protokollen angebundener Märkte
• Für die Handelsapplikationen im laufenden Betrieb transparente Verlagerung eines aktiven Marktdatenbezugs (Subscription) von einer Marktdatenquelle auf eine andere
• Live Control (Erkennung langsamer oder ausgefallener Marktdatenquellen)
• Aufzeichnung und Abspielen von Marktdaten für die quantitative Analyse
• Anbindung von Quanthouse, Reuters, optional NEONET
• Single Access Point für alle Marktdatenquellen
• Hoher Grad an Konfigurierbarkeit

Evaluierung der Open Source APIs OpenMAMA (Open Middleware Agnostic Messaging API), einer API zur Integration beliebiger Message orientierter Middleware Plattformen sowie dem darauf aufbauenden Framework OpenMAMDA (Open Middleware Agnostic Market Data API). Hierbei handelt es sich um ein abstraktes API für den Transport von Marktdaten (Quotes, Trades, Orderbooks, usw.).

Mitarbeit bei der Evaluierung der 3rd-party Softwareplattform TBricks für den Wertpapierhandel. Evaluierung der Verwendbarkeit der Plattform APIs für die Anbindung der Businessapplikationen der Abteilung Delta1 Trading.

Allein verantwortliche Entwicklung eins C++ Persistence Frameworks zur Anbindung von SQL Datenbanken an C++ Applikationen. Realisierung eines Object Relational Mappings (ORM) inklusive C++ Codegenerator sowie Anbindung an SQL Datenbanken via ODBC.

Mitarbeit an der Entwicklung einer automatischen Hedge Applikation. Ziel war die automatische Glattstellung der intraday anfallenden ETF Positionen aus dem Market Making für diverse DAX und EuroSTOXX ETF Produkte. Das durch ETF Trades entstehende Risiko wurde durch Gegenpositionen in entsprechenden Futures glattgestellt. Die Abwicklung mit den Emittenten (Creation Redemption Prozess) erfolgte jeweils zum Handelsschluss.

Entwicklung einer Handelsplattform für Bonds, Anbindung diverser Bondmärkte über iCubic iConnect. Dieses Projekt wurde nach 3 Monaten aufgrund der Finanzkrise und dem Zusammenbruch der Bondmärkte nach 3 Monaten auf Hold gestellt und seither nicht weiter fortgeführt.

Mitarbeit an der Entwicklung einer Low Latency Applikation zur Quotierung von sehr liquiden ETF Produkten an der Börse XETRA. Im Fokus standen hierbei ETF Produkte für die Aktienindizes DAX und EuroSTOXX50. Verantwortlich für die Entwicklung der GUI sowie eines Applikationsservers zur Datenversorgung der Trader GUIs sowie der Quote Engines. Anbindung an die Börsen XETRA und EUREX.

Mitarbeit an der Entwicklung einer Algorithm Trading Plattfrom (ATP). Hauptverantwortlich für den Aufbau einer Business Datenbank für Algo Trading und ETF Market Making Applikationen. Börsentäglicher, automatischer Update der statischen Referenzdaten wie Börsen, Segmente, Instrumente, börsenspez. Handelszeiten, Tickrules etc. Ferner verantwortlich für die Anbindung der ATP an die Marktdatenquellen der Provider NEONET und REUTERS zur Versorgung mit L1 und L2 Marktdaten. Orderrouting per FIX Protokoll.

Entwicklung einer Applikation zum Sammeln aller eingehenden Trade Confirmations von den verschiedenen Member-Börsen der Bank. Auftrennung der Applikation in eine allgemeine Einheit (Serverkomponente) sowie börsenspezifische Adapter, die über eine abstrakte Schnittstelle eingebunden sind. Normalisierung und Aufzeichnung der empfangenen Tradedaten für eine ebenfalls implementierte Recoveryfunktion, die einen schnellen Intraday-Restart ermöglicht. Publizierung der normalisierten Daten ins Händlernetz per Multicast. Recoveryfunktion für angebundene ClientApplikationen, d.h. Lücken im Datenstrom können explicit per TCP/IP Verbindung nachträglich angefordert werden.

Börsensysteme, Unix, C / C++, STL, TCP/IP-Sockets, Mulitcasting, Java, Unix Shell Scripting

Solaris 10, C/C++, STL, TCP/IP Sockets, Multicasting, Java,
               JDK 1.5, XETRA/EUREX VALUES API, RTDAPI, SWX-API

Entwicklung einer Applikation zur Automatisierung von Abläufen, die im Handel zuvor täglich durch die Händler manuell durchgeführt werden mussten. Die Applikation erlaubt den automatischen Handel von frei defnierbaren Portfolios unter Verwendung verschiedener Strategien zur Ausführung der eingestellten Orders, wie z.B. volumenorientierte Strategien (VWAP), Strategien die nur in bestimmten Handelsphasen aktiv sind usw. Hauptaufgabe war im wesentlichen das Design und die Implementierung der benötigten Business Datenbank, die automatisierte Versorgung der DB mit Stammdaten sowie die Definition und Implementierung eines Updateprozesses zur täglichen Aktualisierung der DB aus Zeitseriendatenbanken.

Windows, Linux, C / C++, STL, Java, JNI

Entwicklung einer Applikation zur Quotierung (Market Making) von ETF und Futures Produkten an den Börsen XETRA und EUREX.
Aufgabe war die Versorgung der Applikation mit Preisdaten (Priceticks) für ein frei definierbares Instrumentenuniversum. Bezug der Priceticks aus Reuters, Bloomberg sowie aus dem Börsenzugangssystem Realtime Trading Desktop (RTD) der Realtime Systems Group (RTS).

Auftrag:

Entwicklung einer Applikation zur Quotierung von Exchange Traded Funds (Market Making) an der Deutschen Börse (XETRA). Quotemachine mit Anbindung an XETRA Frankfurt und EUREX. Versorgung der Quotemachine mit Parametrierungsdaten zur Quotierung (Spread, Volume, usw.). Die Parameter werden direkt vom Händler in einer GUI- Applikation definiert und an eine Serverapplikation übermittelt, welche die Parameter instrumentspezifisch zwischenspeichert. Jedes Instrument wird von einem eigenen Prozess quotiert, der seine Parameter über eine TCP/IP-Verbindung zum Parameterserver ermittelt. Berechnungsgrundlage für die ETF sind nicht gerechnete Indexwerte sondern assoziierte Index Futures

Arbeitsumgebung:

Plattformen Windows NT/XP, Solaris, C/C++, STL, TCP/IP Sockets, Multicasting, XETRA/EUREX VALUES API, MFC

Auftrag:

Messung der Roundtripzeiten von Orders im Umfeld des Börsenzugangssystems Realtime Trading Desktop (RTD) der Realtime Systems Group (RTS). Kontinuierliche Auswertung von Logdateien, Analyse der Logdateieinträge dieses Systems im laufenden Betrieb. Aufbereitung der Messdaten und Übermittlung an ein beim Kunden eingesetztes Überwachungssystem per XMLRPC.

Arbeitsumgebung / Tätigkeiten:

Plattform Solaris, C/C++, STL, XML, XMLRPC