• Entwicklung, Test, Rollout von Handelssystemen verschiedener Trading Research-Anbieter
• Statistische Auswertungen und Robustheitsanalyse
• Interfacing zu Broker-Software (InteractiveBrokers, MetaTrader)
• Einsatz von Machine Learning zur Musterfindung (u.A. xgboost, Ensembles, Neural Nets) in Python
• Team-Abstimmung via MS-Teams

• Entwicklung, Test, Rollout von Handelssystemen verschiedener Trading Research-Anbieter
• Statistische Auswertungen und Robustheitsanalyse
• Interfacing zu Broker-Software (InteractiveBrokers, MetaTrader)
• Einsatz von Machine Learning zur Musterfindung (u.A. xgboost, Ensembles, Neural Nets) in Python
• Portfolio-Analyse und grafische Aufbereitung von Portfolio Backtest von 8 Strategien
• Team-Abstimmung via MS-Teams

• Daten von Öl-ETFs und Futures, 1 sec - daily Zeitfenster
• Unteruchung von mean reversion und breakout trades des spreads (Preisdifferenz) der Assets
• Ergebnis: Exekutionsunsicherheit in Brent (höherer Spread), und geringe stat. Signifikanz der Strategie

• Universum aus liquidesten 1500 US, 1000 JPY Aktien, Tagesdaten von InteractiveBrokers, AlphaVantage
• In-Sample 1997-2012 auffinden von saisonal stärkster 1 bis 8-Wochen-Periode in Einzelaktien und Sektoren
• Out of Sample 2012-2019 Test von Aktien-Return vs Benchmarks (Markt, Sektor, Zeitperiode)
• Ergebnis: Stat. signifikante Saisonalität in Sektoren (Energy, Consumer Cyclicals etc.), in Einzelaktien wenig stat. Signifikanz

• Analyse Cookie-basierter Tracking Methoden
• Implementierung Push-Notifications
• Implementierung JavaScript draggable ‘swiping' live-rendering video
• Implementierung und Useability-Test JavaScript vs HTML5 video playback
• Skaliertes Hosting u.A. auf AWS-Cloud

nähere Informationen gerne auf Anfrage

• Entwicklung, statistische Auswertung und Rollout von Trading-Strategien (Closing Market Imbalance, Options „Max-Pain“-Theorie, Options-Experitationseffekt, Monatsultimo-Effekt etc.)
• Analyse des Funktionsumfangs von Trading-Plattformen (u.A. TradeStation, BuildAlpha, Zorro)
• Entwicklung proprietärer Python-Trading Umgebung
• Integration relevanter Bibliotheken (scikit-learn, ta-lib, theano)
• Kombination von Alpha-Faktoren

• Webcrawling von Tweets via python-Selenium
• Meinungsextraktion via sentiment_web python library
• Aussagen-Erkennung durch Pattern Matching
• Profilierung entsprechender Nutzer anhand von Vorhersagequalitäts-Metrik
• Erstellung von konsolenbasierter Statistik-Ausgabe von Tradeparametern, z.B. Durchschnittsgewinn
• Konzeption eines Finanzprodukts auf Basis der Twitter Profile

• Backtests basierend auf Automatisiertem Trend, Support/Resistance Charting
• Entwicklung Preis-Autokorrelation basierter Machine-Learning Systeme
• Strategiegenerierendes System; ähnlich zu „BuildAlpha“ von David Bergstrom, bzw. Decision Tree Ensemble Algorithmen
• Chart-Pattern Finder auf hunderte Aktien, für hohe stat. Signifikanz
• Ergebnis: Mäßige Alphas, bei generativem System, und ML

• Erfolgreicher Backtests, anschließend Vollautomatisiertes handeln von starken, kurzfristigen Rücksetzern in 2500 US-Aktien
• Orderbuch-Check zur Entry-Optimierung, Daten von InteractiveBroker Java-API

• Dataming zur Strategiefindung findet Alpha zum Forex Marktschluss
• Automasierung des Handelns via InteractiveBrokers Java-API

• Implementierung vieler Strategien des Buches
• Ergebnis: Stark profitabel bis 2 Jahre nach Veröffentlichung, danach wesentlich weniger

• Crawling von News-Site via Java Selenium
• Automatische Benachrichtigung bei News mit Kursrelevanten Keywörtern in News

• Evolutionsähnliche Algorithmen, zur Tradestrategiefindung
• Probleme durch Overfitting, wenig aussagekräftige Daten

• Aufbau von Twitter Trader Liste
• Mitgliedschaft in Premium Trading-Chatrooms u.A. v. Andrew Keene (CNBC Options-Experte)
• Einstieg in Handel von Stocks, Futures, Options

• Interfacing zu Poker Trainingsplatformen via Java Screen Scraping
• Entwicklung von KI-Systemen anhand von wissenschaftlichtl. Papers
• Anwendung von High Performance Computing (HPC) Bibliotheken u.A. CUDA
• Statistische Auswertung von KI-Erfolg gegen andere KI Systeme und menschliche Gegenspieler

• Daten-Streaming via http von yahoo-finance/google-finance API
• Optimierungsalgorithmus f. Haltedauer u. Haltepause
• Testung in HDax, CAC40, FTSE100 Märkten
• Ergebnis-Charting via JFreeChart
• Live-Trading via Broker

• Bachelorarbeit Praxisteil
• Sentiment-Analyse politischer Meinungsäußerungen auf Twitter
• Korrelation von Twitter Äußerungen zu Umfrageergebnissen

• Entwicklung und Rollout Excel Druckmakro

• Entwicklung und Rollout von Pontoon KI-Spieler

• Entwicklung, Rollout und Verkauf von Hold’em Inspector Addon zum Web-Interfacing mit Trainingssoftware
• Design serverbasierter Kopierschutz