Mitwirkung in 4 Projekten in Bereichen Fonds Performance Messung, Meldewesen (Basel III, GroMiKV, Sollvency II und Anlegergleichbehandlung) mitgewirkt. Erstellen von Fach- und Datenflusskonzepten, Betreuung der IT-Implementierung, testen und Abnahme von neuen Software-Releases, Migration von Portfolios aus FactSet auf StatPro. Aufsetzen und Customizing von Performance- und Attributionsanalysen auf Software StatPro. Kunden-Betreuung für Fixed-Income, Equity- und gemischte Fonds. Berechnung von perforance-abhängiger Vergütung.
Business Analyse für Software-Update in Bereich Basel II / Solva-Kennzahlen-Berechnung, GroMiKV- und AWV-Meldungen. Erstellen von Fach- und IT-nahe Konzepten, Betreuung der IT-Implementierung, Testen von neuen Releases
Mitwirkung in 4 Projekten in Bereichen Fonds Performance Messung, Meldewesen (Basel III, GroMiKV, Sollvency II und Anlegergleichbehandlung) mitgewirkt. Erstellen von Fach- und Datenflusskonzepten, Betreuung der IT-Implementierung, testen und Abnahme von neuen Software-Releases, Migration von Portfolios aus FactSet auf StatPro. Aufsetzen und Customizing von Performance- und Attributionsanalysen auf Software StatPro. Kunden-Betreuung für Fixed-Income, Equity- und gemischte Fonds. Berechnung von perforanceabhängiger Vergütung.
Business Analyse für Software-Update in Bereich Basel II / Solva-Kennzahlen-Berechnung, GroMiKV- und AWV-Meldungen. Erstellen von Fach- und IT-nahe Konzepten, Betreuung der IT-Implementierung, Testen von neuen Releases
Mitwirkung in 8 Projekten, thematisch geht es um Basel II / CRD II, GroMiKV, Behandlung von Credit Derivatives in Meldewesen, Counterparty Risk Management, Kreditverlust Datenbank, Collateral Manegement, Kreditrisikomanagement. Tätigkeiten umfassen Fachkonzepte, Datenfluss- und Schnittstellen Definition, Testen und fachliche Abnahme
Kunden:
DZ Bank Frankfurt, DG Hyp Hamburg, LBBW Stuttgard, Finanz Informatik Frankfurt, Finanz IT Hannover, Credit Anstalt Bank Austria Wien, HSH NordBank Kiel, Dresdner Bank Frankfurt, Postbank Bonn
Mitwirkung in 4 Projekten in Bereichen Fonds Performance Messung, Meldewesen (Basel III, GroMiKV, Sollvency II und Anlegergleichbehandlung) mitgewirkt. Erstellen von Fach- und Datenflusskonzepten, Betreuung der IT-Implementierung, testen und Abnahme von neuen Software-Releases, Migration von Portfolios aus FactSet auf StatPro. Aufsetzen und Customizing von Performance- und Attributionsanalysen auf Software StatPro. Kunden-Betreuung für Fixed-Income, Equity- und gemischte Fonds. Berechnung von perforance-abhängiger Vergütung.
Erstellung fachlicher Spezifikation der Anforderungen von einer zentralen Kreditverlustdatenbank zur Berechnung von PD (probability of default) und LGD (Loss Given Default), Validierung von IT-Implementierung, Second-Level Kundenservice.
Implementierung von der Solvabilitätsrichtlinie / Basel II, Säule 3 Veröffentlichung. Betreuung der IT-Implementierung in ABACUS/DaVinci, testen neuer Software Implementierung ABACUS/DaVinci. Trainieren von Kunden-Mitarbeitern.
Implementierung der Basel II / Solvabilitätsrichtlinie, Säule 3 Veröffentlichung. Betreuung der IT-Implementierung in ABACUS/DaVinci, testen neuer Software Implementierung ABACUS/DaVinci.
Erstellen einer Management-Entscheidungsvorlage zur Behandlung von historischen Kreditverlusten in einer Kreditverlust-Datenbank Kalkulation von PD & LGD).
Erstellung eines Fachkonzeptes für die Produkt- und Risikodarstellung von exotischen Kredit-Derivaten (credit spread options, kündbare CDS und CLN, lineare und tranchierte Index-Kreditprodukte wie iTraxx.) Das
Konzept umfasst die Produktdarstellung, die aufsichtsrechtliche Behandlung in Solva (Grundsatz 1) und GroMiKV, Prozess der Neuprodukt-Einführung und die IT-seitige Erfassung und Abbildung dieser Produkte.
Aufsetzen eines Portfolio-Management-Tools für das Geschäftsgebiet Transportation Financing, um proaktives Portfolio-Management und Risiko–Steuerung zu ermöglichen. Erstellung eines Fachkonzeptes
bestehend aus 3 Modulen: (Reporting Framework, Szenario-Analyse-Tool und IT-Blueprint für die IT-Umsetzung), Teilprojektleitung Reporting Framework
Unterstützungsleistung bei der Weiterentwicklung eines Software-Pakets mit der Aufgabe, ein Limitierungsrahmenwerk für die Handels- und Kreditgeschäfte im gesamten Konzern aufzustellen. Optimierung des Moduls für Risiko- und Collateral-Management und für Überziehungsverarbeitung.
Als Interner Projekt-Mitarbeiter prüfte ich die Handelstätigkeiten der Bank mit der Deutschen Börse Gruppe, insbesondere mit der Eurex AG auf die Relevanz bzgl. §§ 13-14 KWG (Groß- und Millionenkredit-Meldungen). Analyse von Handelsprodukten im Hinblick auf Margining-Konditionen und die Risiko-Positionen. Erarbeitung von Lösungen zur Behandlung dieser Handelstätigkeiten in Bezug auf §§ 13-14-Meldungen.
09/2002 ? 01/2004
Master for International Business Analysis @Business School Northampton, UK, Schwerpunkt in Banking and Finance
Abschluss: Master of Arts
09/1998 ? 09/2002
Bankbetriebslehre (BWL) @Universität Mainz, Deutschland
Abschluss: Diplom Kaufmann
08/1990 ? 07/1994
Germanistik @Fremdsprachenuniversität Beijing, China
Abschluss: Bachlor Übersetzer
Zertifizierungen
Fachlicher und funktionaler Berater für Finanzdienstleistung mit 15 Jahren Erfahrung. Wissensschwerpunkte in Risiko Management, Meldewesen / Regulatory Reporting, Derivative Produkte, Bank-Rechnungslegung, Asset Management.
Fachliche Kernkompetenzen:
Risiko Management, Meldewesen (Basel III, CRD IV, CoRep, FinRep, GroMiKV, Ana Credit, LCR, AWV, Solvency II, MiFiD II & MiFiR) Kreditrisikomanagement, Derivaten, Strukturierte Produkte/ Verbriefung, Collateral Management, Asset Management, Bankrechnungslegung.
Technische Kernkompetenzen:
Projektmanagement, Migrationsmanagement, Qualitätssicherung, Test-Management, Coaching. Datenbank-Kenntnisse, SQL, DWH.
Soft Skills:
Ausgeprägte Kommunikations-, Organisations- und Planungsfähigkeit, Anspruch auf hohe Qualität und Kundenzufriedenheit, ergebnisorientiertes Agieren.
14 Jahre Berufserfahrung als Beratungsdienstleister für Banking und Asset Management
Mitwirkung in 4 Projekten in Bereichen Fonds Performance Messung, Meldewesen (Basel III, GroMiKV, Sollvency II und Anlegergleichbehandlung) mitgewirkt. Erstellen von Fach- und Datenflusskonzepten, Betreuung der IT-Implementierung, testen und Abnahme von neuen Software-Releases, Migration von Portfolios aus FactSet auf StatPro. Aufsetzen und Customizing von Performance- und Attributionsanalysen auf Software StatPro. Kunden-Betreuung für Fixed-Income, Equity- und gemischte Fonds. Berechnung von perforance-abhängiger Vergütung.
Business Analyse für Software-Update in Bereich Basel II / Solva-Kennzahlen-Berechnung, GroMiKV- und AWV-Meldungen. Erstellen von Fach- und IT-nahe Konzepten, Betreuung der IT-Implementierung, Testen von neuen Releases
Mitwirkung in 4 Projekten in Bereichen Fonds Performance Messung, Meldewesen (Basel III, GroMiKV, Sollvency II und Anlegergleichbehandlung) mitgewirkt. Erstellen von Fach- und Datenflusskonzepten, Betreuung der IT-Implementierung, testen und Abnahme von neuen Software-Releases, Migration von Portfolios aus FactSet auf StatPro. Aufsetzen und Customizing von Performance- und Attributionsanalysen auf Software StatPro. Kunden-Betreuung für Fixed-Income, Equity- und gemischte Fonds. Berechnung von perforanceabhängiger Vergütung.
Business Analyse für Software-Update in Bereich Basel II / Solva-Kennzahlen-Berechnung, GroMiKV- und AWV-Meldungen. Erstellen von Fach- und IT-nahe Konzepten, Betreuung der IT-Implementierung, Testen von neuen Releases
Mitwirkung in 8 Projekten, thematisch geht es um Basel II / CRD II, GroMiKV, Behandlung von Credit Derivatives in Meldewesen, Counterparty Risk Management, Kreditverlust Datenbank, Collateral Manegement, Kreditrisikomanagement. Tätigkeiten umfassen Fachkonzepte, Datenfluss- und Schnittstellen Definition, Testen und fachliche Abnahme
Kunden:
DZ Bank Frankfurt, DG Hyp Hamburg, LBBW Stuttgard, Finanz Informatik Frankfurt, Finanz IT Hannover, Credit Anstalt Bank Austria Wien, HSH NordBank Kiel, Dresdner Bank Frankfurt, Postbank Bonn
Mitwirkung in 4 Projekten in Bereichen Fonds Performance Messung, Meldewesen (Basel III, GroMiKV, Sollvency II und Anlegergleichbehandlung) mitgewirkt. Erstellen von Fach- und Datenflusskonzepten, Betreuung der IT-Implementierung, testen und Abnahme von neuen Software-Releases, Migration von Portfolios aus FactSet auf StatPro. Aufsetzen und Customizing von Performance- und Attributionsanalysen auf Software StatPro. Kunden-Betreuung für Fixed-Income, Equity- und gemischte Fonds. Berechnung von perforance-abhängiger Vergütung.
Erstellung fachlicher Spezifikation der Anforderungen von einer zentralen Kreditverlustdatenbank zur Berechnung von PD (probability of default) und LGD (Loss Given Default), Validierung von IT-Implementierung, Second-Level Kundenservice.
Implementierung von der Solvabilitätsrichtlinie / Basel II, Säule 3 Veröffentlichung. Betreuung der IT-Implementierung in ABACUS/DaVinci, testen neuer Software Implementierung ABACUS/DaVinci. Trainieren von Kunden-Mitarbeitern.
Implementierung der Basel II / Solvabilitätsrichtlinie, Säule 3 Veröffentlichung. Betreuung der IT-Implementierung in ABACUS/DaVinci, testen neuer Software Implementierung ABACUS/DaVinci.
Erstellen einer Management-Entscheidungsvorlage zur Behandlung von historischen Kreditverlusten in einer Kreditverlust-Datenbank Kalkulation von PD & LGD).
Erstellung eines Fachkonzeptes für die Produkt- und Risikodarstellung von exotischen Kredit-Derivaten (credit spread options, kündbare CDS und CLN, lineare und tranchierte Index-Kreditprodukte wie iTraxx.) Das
Konzept umfasst die Produktdarstellung, die aufsichtsrechtliche Behandlung in Solva (Grundsatz 1) und GroMiKV, Prozess der Neuprodukt-Einführung und die IT-seitige Erfassung und Abbildung dieser Produkte.
Aufsetzen eines Portfolio-Management-Tools für das Geschäftsgebiet Transportation Financing, um proaktives Portfolio-Management und Risiko–Steuerung zu ermöglichen. Erstellung eines Fachkonzeptes
bestehend aus 3 Modulen: (Reporting Framework, Szenario-Analyse-Tool und IT-Blueprint für die IT-Umsetzung), Teilprojektleitung Reporting Framework
Unterstützungsleistung bei der Weiterentwicklung eines Software-Pakets mit der Aufgabe, ein Limitierungsrahmenwerk für die Handels- und Kreditgeschäfte im gesamten Konzern aufzustellen. Optimierung des Moduls für Risiko- und Collateral-Management und für Überziehungsverarbeitung.
Als Interner Projekt-Mitarbeiter prüfte ich die Handelstätigkeiten der Bank mit der Deutschen Börse Gruppe, insbesondere mit der Eurex AG auf die Relevanz bzgl. §§ 13-14 KWG (Groß- und Millionenkredit-Meldungen). Analyse von Handelsprodukten im Hinblick auf Margining-Konditionen und die Risiko-Positionen. Erarbeitung von Lösungen zur Behandlung dieser Handelstätigkeiten in Bezug auf §§ 13-14-Meldungen.
09/2002 ? 01/2004
Master for International Business Analysis @Business School Northampton, UK, Schwerpunkt in Banking and Finance
Abschluss: Master of Arts
09/1998 ? 09/2002
Bankbetriebslehre (BWL) @Universität Mainz, Deutschland
Abschluss: Diplom Kaufmann
08/1990 ? 07/1994
Germanistik @Fremdsprachenuniversität Beijing, China
Abschluss: Bachlor Übersetzer
Zertifizierungen
Fachlicher und funktionaler Berater für Finanzdienstleistung mit 15 Jahren Erfahrung. Wissensschwerpunkte in Risiko Management, Meldewesen / Regulatory Reporting, Derivative Produkte, Bank-Rechnungslegung, Asset Management.
Fachliche Kernkompetenzen:
Risiko Management, Meldewesen (Basel III, CRD IV, CoRep, FinRep, GroMiKV, Ana Credit, LCR, AWV, Solvency II, MiFiD II & MiFiR) Kreditrisikomanagement, Derivaten, Strukturierte Produkte/ Verbriefung, Collateral Management, Asset Management, Bankrechnungslegung.
Technische Kernkompetenzen:
Projektmanagement, Migrationsmanagement, Qualitätssicherung, Test-Management, Coaching. Datenbank-Kenntnisse, SQL, DWH.
Soft Skills:
Ausgeprägte Kommunikations-, Organisations- und Planungsfähigkeit, Anspruch auf hohe Qualität und Kundenzufriedenheit, ergebnisorientiertes Agieren.
14 Jahre Berufserfahrung als Beratungsdienstleister für Banking und Asset Management