• Validieren Sie den Geschäftsdatenfluss über neu entwickelte Systeme hinweg mithilfe von Python- und SQL-Datenabfragetools.

• Unterstützen und testen Sie die Geschäftsdaten für die neuen codierten Funktionen und holen Sie die Genehmigung von Unternehmen und Kunden ein.

·         Dokumentation von Devisen-/Aktien-/Rohstoffmarktdaten (Preise und Referenz) aus allen vorhandenen Datenquellen (WM, Bloomberg, Reuters usw.) für die Cloud-Migration (Microsoft Azure)

·         Identifizieren und vereinheitlichen Sie kritische Funktionen/Prozesse über verschiedene alte Geschäftsdaten von Global Stock Exchange-Daten für Handelsbuchungs- und Abwicklungssysteme an globalen Standorten.

·         Definieren Sie die Kundendatenstruktur zwischen Altsystemen und SAP-Daten für effektive Zahlungsabwicklungen(SEPA) über SWIFT Zahlungsmechanismen neu.

·         Erstellen Sie Geschäftsdatenkataloge mit verfeinerten Geschäftsdaten und Datenquellen für globale Kunden, die an der Frankfurter Börse handeln.

·         Erstellen Sie Geschäftsprozesskataloge mit BPMN-Tools wie Visio und Bizagi, um Prozessredundanzen zu identifizieren und zu beseitigen.

Optimieren Sie die Devisen-, Aktien-, Kredit- und Rohstofftransaktionen (ETRM/CTRM) für eine saubere und zeitnahe Datenbereitstellung an nachgelagerte Systeme.

• Leitendes Analystenteam zur Geschäftsanalyse regulatorischer Anforderungen im Hinblick auf globale Risikorahmenwerke (Basel II, Basel III, Dodd-Frank, EMIR, BCBS/IOSCO, CRR, CRD IV usw.)

• Definition und Implementierung geschäftlicher/funktionaler Anforderungen durch enge Abstimmung mit Geschäftssponsoren, Managementteams und Entwicklern unter Verwendung des Waterfall/Scaled Agile (SAFe)-Bereitstellungsframeworks.
• Praktische Erfahrung in der Monte-Carlo-Simulation und der Bewertung von außerbörslich/börsengehandelten Derivaten ? Zinssätze, Devisen, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, Rohstoffe, Repos und Sicherheiten für etwa 3 Millionen Finanzderivatetransaktionen täglich.
• Regulatorische Berichterstattung über Berechnungen des finanziellen Risikos (Stress/Unstress) für Derivate für Risikokennzahlen wie MtM, PFE, VaR, RWA, EC, CVA

Schlüsselprojekte /Schwerpunkte

Marktdatenveredelung ? BaFin

? Definieren und optimieren Sie Marktdaten aus Quellen wie Bloomberg, Reuters, Markit, FDR, Imagine für Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Energie, Devisen, Kreditkurven usw. auf Tagesendbasis (EoD).

? Verbessern Sie die Abdeckung der Risikometrikberechnungen für mit Derivaten gehandelte Produkte für die Kontrahenten und Rahmenverträge über alle Anlageklassen hinweg.

Datenbereinigung von Rohstoff-/Energiegeschäften aus Openlink/ETRM-Systemen

? Identifizieren und entfernen Sie redundante Details von Rohstoff-/Energiegeschäften ? von der Ausführung bis zur Abwicklung, gebucht in Openlink/ETRM/CTRM-Systemen.

? Passen Sie Bewertungsmodelle an, um solche bereinigten Daten zu bewerten und die Relevanz von MTM-Berechnungen (Kreditrisiko) und Managementberichten zu verbessern.

Forex-Stilllegung ? BaFin

? Migration aller 1,2 Millionen Forex-Transaktionen von mehreren Altsystemen zu RMS (geprüfte Quelle)

? Definieren Sie die zu bewertenden FX-Produkte mithilfe vorhandener Bewertungsmodelle für FX-Derivate neu

? Erstellen Sie Risikoberichte mit migrierten FX-Daten für Geschäftsinteressenten und interne Prüfer neu

Zentrale Clearing-Transformation ? SUNGARD Migration

? Förderung der groß angelegten und zeitkritischen Datenmigration zu SUNGUARD für ETDs

? Validieren Sie die Transaktionen auf Vollständigkeit/Korrektheit

Börsengehandelte Derivate und Sicherheiten ? CRD IV

? Entwickeln Sie börsengehandelte Transaktionen und Sicherheitenprozesse und integrieren Sie diese in die vorhandene Bewertungs-Engine für die Berichterstattung über Risikokennzahlen

Margining von ungeclearten Derivaten ? BCBS 261

? Identifizieren und integrieren Sie die Klassifizierung und Berechnung von Sicherheiten, um Handelsrisiken mit Derivaten auszugleichen

? Margin-Simulation (Anfangs-/Variationssimulation) und Berechnung besicherter Engagements auf Portfolio-/Rahmenvertragsebene

? Verbesserung der Berichterstattung über das Kontrahenten-Kreditrisiko für Kunden, die mit OTC-Produkten handeln.

Trade settlement (Cash/Physical) ? Settlement Risk

? Tägliche und endgültige Abrechnung von Derivatetransaktionen über CLS (FX) Mechanismus

? Implementierung von multilateralem Netting mit DTCC und Bestätigung durch SWIFT-Nachrichten

• • Führen ein Team von Relationship Managern, um das Kundenportfolio durch die Gewinnung neuer Kunden zu verbessern
  • Durchdringen Großkunden und entwickeln neue Interessenten, führen Verkaufspräsentationen für Interessenten durch, verhandeln Verträge und schließen neue Geschäftsabschlüsse
  • Führen Marktanalysen und bedarfsorientiertes Pitching durch, um neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen und die bestehenden in allen Sektoren zu pflegen
  • Zusammenarbeit mit Versicherern, Rückversicherungs- und Produktspezialisten, um eine effiziente Bereitstellung von Lösungen zu gewährleisten

• Entwicklung integrierter DCF-Finanzmodelle nicht kotierter Unternehmen für Investitionen auf der grünen Wiese
• Analyse der Jahresabschlüsse von Unternehmen zur Erstellung der Rentabilitätsmatrix.
• Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung durch Erstellung von Berichten / Verkaufsgesprächen / Arbeitsvorschlägen
• Effiziente Weitergabe von Erkenntnissen, Bedenken und Ideen an mehrere Stakeholder für mehrere Projekte